Сумароков Сергей Знания | Статьи | Системы / Стратегии

Cтратегия в стакане

29 августа 2013  Источник / http://utmagazine.ru/
думая «а вдруг..?». Но это все фигня

Risk: Сразу перейду к делу. Что торгуете обычно ?
UT25: Вообще, я торгую пары акция-фьюч (самые ликвидные). В рамках конкурса торгую фьючерсы на сбер, газпром, втб, долл/руб и золото. Последние 2 реже.

Risk: Расскажите подробнее о торговле акция / фьюч. Это классический арбитраж?
UT25: Нет. У меня другой подход, по сути, это скальпинг. Не хотел бы сейчас раскрывать подход.

Risk: Что торговали до этого и как давно на рынке
UT25: Раньше торговал акции. Активно на рынке около года, до этого пару лет изучал литературу. Ливермор на ночь например. Базу почерпнул из остальной литературы.

Risk: Что думаете об индикаторах и классике ТА?
UT25: Они казалось бы работают, но уже постфактум. Вообще я собираю роботов, и был у меня период, когда я всю историю с индикаторами прогонял, думая «а вдруг..?». Но это все фигня.

Risk: Что произошло потом? Разочарование, опустились руки ?
UT25: Прозрел. Ни один индикатор и их комбинации не показали приемлемого результата на истории.

Risk: Сейчас какие стратегии практикуете?
UT25: В основном скальпинг. Параллельно изучаю и другие направления.

Risk: Что думаете о UTchallenge?
UT25: На мой взгляд, здесь участвуют две категории:
- опытные (они торгуют в плюс, но совершают немного сделок, потому что нужно еще и на реальном счете торговать. У них одна мотивация — попасть в команду)
- почти зеленые новички ( у них будет значительно больше сделок, всплески по доходности. Со стабильностью, как главной целью будет сложно)

Risk: Как условия прохождения оцениваете
по шкале от 1 – пройдет каждый до 10 — совершенно невыполнимые.
UT25: На 2. Тут нужно показать не топовые результаты, а стабильно отторговать в плюс.

Risk: И в завершение обсудим злободневную тему: Почему большинство теряет, если конечно теряет?
UT25: Большинство теряет потому что, каков подход, такой и доход.

Risk: Спасибо за ответы. Увлекательно, искренне.
Добрый день, меня зовут Сергей. Я участвовал в 1-ом 1utchallenge в июле под ником UT25. И после успешного завершения получил в управление капитал. В данном посте я бы хотел поделиться с вами своей стратегией, основанной преимущественно на стакане и объеме в нем. В первую очередь я пишу это для себя, что бы наконец-то зафиксировать свою торговую стратегию на бумаге, отсечь нежелательные и не объяснимые сделки и устаканить все в голове. Но сперва расскажу немного о себе. Мне 22 года, студент, торгую на рынке 1,5 года, начинал, конечно, с фьючерса на индекс ртс, затем потеряв на нем часть депо, начал скальпить акции роснефти, газпрома, сбера, фск и все остальное, где хватало ликвидности. В июне прослышал о запуске проекта ut и решил участвовать. Естественно, пришлось пересмотреть свою стратегию, так как до этого фьючерсы на акции я не торговал. Спустя полмесяца сложился более-менее рабочий алгоритм.

Я не претендую на сверхприбыльность этой стратегии, могу с уверенностью сказать, что свыше 100 лотов по газу и 200 лотов по сберу уже будет тяжело ворочить. Но, тем не менее, данная стратегия может помочь вам на начальном этапе рубить бабло со стопом в 5-7 пунктов и разобраться с игрой внутри стакана, однако не нужно забывать, чем больше в него смотришь, тем больше ненужного видишь.

И так, на чем же он основывается? В первую очередь, я в основном торгую фьючерс на сбер и газ, иногда совершаю сделки по ртс и изредка на си и голде. Большинство сделок, 80% совершается рядом с крупными заявками, стоящими в стакане. Пусть это будет маркетмейкер, да или кто угодно. Заявка может стоять как в стакане фьючерса, так и в стакане акции. В свою очередь для фьюча газа это свыше 1500 лотов, у сбера свыше 2000. В акции газа свыше 16 к лотов и 30 к лотов у сбера соответственно. И получив лот, с которым мы можем работать, мы уже начинаем торговать вокруг него, основываясь на рынке, поводырях, тенденции и тд тп. Стоп не дальше 10п, профит стараюсь брать от 15 до 20 п.

Перед участием, я себе накидал план. А именно, для того, что бы пройти отбор, достаточно делать 360р за торговую сессию, или 500р + тебе разрешается в неделю иметь одну убыточную сессию со стопом в -500р. Стоп в 1 000р для скальпинга с BP в 50 к – слишком большой. Во время участия очень часто достигнув планки свыше +350 я переставал торговать, затем, когда стало известно о возможности пододвинуть стоп, начал этим активно пользоваться. Торговал, изначально, я объемом в 12 коней, потом к середине, почувствовав рынок — начал заливать 24-36 в верняки. В последние пару дней июля, поменялся рынок, я отхватил лосей хороших, затем просмотрев этот момент и не изменив торговый объем на реальном счету в начале августа ушел в хороший минус по стопу. Далее я снизил объем и начал активно дергать риск-менеджера Максима Наспера (огромное ему спасибо за поддержку и разъяснения) — двигать стоп туда сюда. Так, что рабочий объем у меня стал равен 6 лотам, а перманентный стоп на -350 р с начала дня. Таким образом, собирая копейки начал вылезать из минуса и подстраиваться под рынок и конечно зарабатывать, чтобы увеличить торговый объем.

А теперь самое сладкое, примеры сделок в августе, все графики можете открыть у себя в терминале и посмотреть как развивалось движение дальше, я опишу лишь только точки входов:

1.

Cтратегия в стакане


Вход после импульса на открытии от плотности, один раз скинул 6 коней + 12п, остальной половиной протянул профит. При проедании поддержки выскакивал бы из сделки (стоп 13099). В таких ситуациях можно загружаться несколько раз, если цена боковит рядом с этой плотностью в течении 30 — 60 минут. Но если мы ушли далеко и потом вместе с поводырями вернулись , то риск уже слишком велик при заходе от этой плотности – могу вынести на 20п минимум! Поэтому ждем разъедания и становимся на пробитие и ловим импульс, дальше уже по ситуации.

Cтратегия в стакане


Еще один импульс на открытии и мы заходим от плотности.

2.

Cтратегия в стакане


Был выход из зоны проторговки, цена забуксовала и подкинули плотность, можно словить небольшой контр-тренд. Было взято 12п.

3.

Cтратегия в стакане


После движения, опять подкидываю плотность уже выше, от нее еще раз заходим, к тому же поводыри поддерживают и тоже откатывают. Но спустя минуту поддержку убрали, я вышел. В основном тут 50 на 50, могут тянуть очень долго, пока поддержку не съедят — цена будет потихоньку ползти вверх.

Cтратегия в стакане


Аналогичная ситуация, просто более ярко выраженно желание подтолкнуть цену вверх.

4.

Cтратегия в стакане


По фьючу на ртс заметил такую закономерность, что при подходе к круглому уровню и если там находится объем, то в первый раз мы скорее всего отскочим. При условии, что не выходит новость или нет дикого движения со стороны поводырей. После проедания и захода на 100п за нули, мы опять отскочим.

От скопления плотностей можно вставать не дальше 70п при торговле 1конем, если больше, то половину можно брать за 150п (при условии, что за 100п от плотностей, есть лот свыше 700 лотов), вторую часть добирать как в первом варианте. Дальше половину скидываем +110п, остальное по ситуации. В данный момент позиция была закрыта +70п, потому что крупный убрали лот с уровня.

5.

Cтратегия в стакане


Состоялся первый подход к уровню 134000, затем мы откатывали и при следующем подходе мы пробили этот уровень и дошли до плотности на 134090, подъели ее и начали обратное движение. Я немного поздно зашел, нужно было заходить в районе 134050 со стопом на 134110.

Cтратегия в стакане


Аналогичная ситуация.

6.

Cтратегия в стакане


После хорошего движения, видя плотность – заливаем от объем и при отходе на ~20п кроем половину. Затем, если начинается проторговка, и цена отходила от первоначального входа больше чем на 30п, то при подходе обратно к плотности, врятли цена опуститься так низко, можно спокойно добавляться +10п от плотности и скидываться на обратной стороне проторговки.

7.

Cтратегия в стакане


Такие трейды — верняк. Тут нужно грузиться на всю котлету и тянуть от 30п. Чего конечно я не сделал, но уже в следующий раз не прогляжу.

Cтратегия в стакане


Опять то же самое.

Cтратегия в стакане


Что бы такое торговать, даже график не нужен.

8.

Cтратегия в стакане


Так же не нужно пропускать такие моменты, у нас просто огромная подушка! Грех не зашортить от нее, к тому же обратите внимание на прошедшие крупные сделки справа, вот те, благодаря кому, мы прокатимся вниз!



ps Вот собственно и все. Хотел бы пожелать вам удачи и постоянно развиваться, данная стратегия для меня не окончательна, я к примеру хочу научиться распознавать большие движения, как говорит Александр Ситник — серфить на волне. И терпения вам, тем более, если вы торгуете один на один с компьютером у себя дома, занимайтесь между сделками еще каким-то делом, иначе будете искать того чего нет.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=187457. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.