Стиль торгов все тот же — медленное сползание к предыдущим импульсам, которые были показаны на сентябрьском росте.
Начало торгов понедельника — гэп по многим инструментам.Данным гэпом произошла перестановка диапазона.
Силу и перспективы закрытия гэпа попробуем оценить по похожему гэпу 16 сентября.
гэп 30 сентября:
гэп 16 сентября:
Ключевое различие между гэпами:
гэпом 16 сентября был пробит важный уровень 140 000 пунктов (максимумы июля), после чего рост ускорился;
гэп 30 сентября произошел в рамках движения в нисходящем канале.
Гэп 16 сентября был на порядок сильнее, так как цена практически не откатывала в зону гэпа (лишь сегодня зашли в середину того гэпа). На гэпе 30 сентября откат в течение дня произошел сразу же в середину гэпа.
Фьючерс на индекс РТС продолжает находиться под давлением продаж, так так как ценовое движение осуществляется в нисходящем канале, обозначенном на рисунке:
Покупатели агрессивных покупок в течение дня не обозначали. Лишь внутридневные покупки под закрытие — с возвратом в точку максимальных объемов сегодняшнего дня.
Таким образом, флэтовая компонента внутри дня преобладает. При этом она сопровождается резкими перестановками диапазона в течение 1 часа или гэпом.
Интрига с крупными точечными объемами по ленте сегодня продолжилась. В пятницу мы наблюдали сделки в районе 143 400 — 143 900 пунктов, которые закончились «уходом» ОИ вот на этой внебиржевой сделке:
Сегодня аналогичная комбинация наблюдалась на ценовых уровнях 141 440-141 960:
И в конце данной комбинации обратная внебиржевая сделка с резким снижением ОИ:
Версий происходящего две:
— искусственное повышение оборотов торгов по инструменту/срочному рынку для данного игрока;
— набор/перекладка в позициях в ожидании серьезного движения, которое может стартовать от 1 до 5 дней от даты данных сделок.
Похожие случаи:
28 июня:
27 сентября:
Естественно, если игрок набирал позицию, то это будет завуалировано в дальнейшем. Если же это был пустой набор «оборот» и «объема торгов», то никакой ценной информации для прогнозирования движения цены это не несет:
ОИ сегодня ушел вот на этой внебиржевой сделке за 1 минуту до закрытия дневной сессии:
Важное событие утром произошло в паре доллар-рубль на ЕТС. Здесь была заметна приличная фиксация:
Основной интерес игроков прошел в таких ценовых зонах как 32,48-32,5 руб.:
Источник: информационный терминал ATAS
Что это признаки небольшой локальной коррекции к росту последних дней или начало серьезного разворота — пока непонятно.
Индекс ММВБ и индекс РТС сегодня на дневных графиках могут закрыться «молотами». Однако данные «молоты» необходимо подтверждать наличием более четкого спроса со стороны покупателей. Иначе они уйдут в статистику «50 на 50» по степени реализации.
У индекса ММВБ наблюдается интересный уровень 1450 пунктов. В течение 6 последних месяцев мы видели многочисленные отбои от уровня снизу:
Теперь же уже 12 сессий подряд индекс ММВБ закрывается выше данного уровня (после гэпа 16 сентября). Если уровень устоит в рамках теста сверху, а на это есть все предпосылки, то рост возобновится.
Объемы торгов на споте последние 6 сессий низкие (по сравнению с объемами середины сентября) и свидетельствуют о том, что игроки заняли выжидательную позицию. Новостных драйверов для серьезного движения пока нет:
Во фьючерсе на нефть марки Брент на ФОРТСе было интересное совпадение, несколько дней удерживался уровень 107,43 пункта с точностью до цента:
Сегодня данное правило было нарушено проколом уровня 107,43 под закрытие торгов в 18-00. При этом цена ниже не закрепилась. Можно сказать, это была «черная метка» доллару в паре доллар-рубль (там шикарнейшее совпадение перед началом отскока, от уровня 31,5 руб. с разницей в копейку, июньские и сентябрьские минимумы):
Источник: www.moex.com
Акции ВТБ продолжают спускаться к цене последнего SPO, которое прошло в «секретном» режиме и для «своих». Такой цены после SPO не было. Вот рынок и пытается исправить данное недоразумение. До цены 4,1 копейки осталось еще 3,5%.
Во фьючерсе на акции ВТБ продолжается своя игра, в которую вмешиваться пока не стоит. Крупные адресные сделки идут с уровня 4415 уже который день подряд. Вот и сегодня была активизация:
Видимо, от цены SPO ВТБ будет интереснее для среднесрочников. Для краткосрочных спекуляция фишка будет интересна только когда появится серьезный моментум покупателя. Пока же активно покупатель не проявляет себя.
На споте интересно смотрится нефтегазовый сектор — Роснефть, Газпром, Лукойл. Однако сегодня в секторе голубых фишек главная прима — акция МТС. Данная акция наряду с перечисенными, также имеется в портфеле у крупного американского фонда
WisdomTree EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND.
Ее доля в портфеле фонда 1,16%:
Новостные ожидания сейчас нацелены на Конгресс США, дебаты по лимиту госдолга, системе здраоохранения. Политические споры в данной сфере — великолепная возможность для крупных игроков поспекулировать от души. Все мы помним, какая реакция была на слова Путина по вопросу Сирии. Политика и рынок — вещи зачастую родственные.
Дефицит госбюджета для США является весьма актуальной проблемой. Планку госдолга, естественно, повысят. Главные дискуссии развернутся по вопросам доходных и расходных полномочий, это вечная тема для торга.
Из графике ниже видно, что после 2008 года дефицит бюджета в США максимальный со времен второй мировой войны:
Источник: ФРБ Сент-Луиса
Последние несколько лет наблюдается снижение дефицита. Однако он продолжает находиться на уровнях Великой депрессии.
Причем финансируют существенную часть госдолга, по сути, иностранные инвесторы:
Источник: ФРБ Сент-Луиса
среди которых и наш центробанк, на держателей из России в июле приходился 131,6 млрд. долл. США:
Источник: Казначейство США
Таким образом, продолжаем находиться в нисходящем канале. Покупатели активно себя не проявляют. Однако под закрытие основной сессии был выкуплен нисходящий импульс. Индексы находятся под небольшим давлением продавцов в нисходящем канале. С максимумов, которые наблюдались после заседания ФРС, индекс ММВБ потерял 37 пунктов или 2,47%, а индекс РТС — 70 пунктов или 4,6%. Спред между РТС и ММВБ вновь разъехался (на сентябрьском росте наблюдалось его сужение). Однако, когда рост возобновится РТС компенсирует отставание с лихвой. Данный спред является своеобразным индикатором страха на нашем рынке.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Начало торгов понедельника — гэп по многим инструментам.Данным гэпом произошла перестановка диапазона.
Силу и перспективы закрытия гэпа попробуем оценить по похожему гэпу 16 сентября.
гэп 30 сентября:
гэп 16 сентября:
Ключевое различие между гэпами:
гэпом 16 сентября был пробит важный уровень 140 000 пунктов (максимумы июля), после чего рост ускорился;
гэп 30 сентября произошел в рамках движения в нисходящем канале.
Гэп 16 сентября был на порядок сильнее, так как цена практически не откатывала в зону гэпа (лишь сегодня зашли в середину того гэпа). На гэпе 30 сентября откат в течение дня произошел сразу же в середину гэпа.
Фьючерс на индекс РТС продолжает находиться под давлением продаж, так так как ценовое движение осуществляется в нисходящем канале, обозначенном на рисунке:
Покупатели агрессивных покупок в течение дня не обозначали. Лишь внутридневные покупки под закрытие — с возвратом в точку максимальных объемов сегодняшнего дня.
Таким образом, флэтовая компонента внутри дня преобладает. При этом она сопровождается резкими перестановками диапазона в течение 1 часа или гэпом.
Интрига с крупными точечными объемами по ленте сегодня продолжилась. В пятницу мы наблюдали сделки в районе 143 400 — 143 900 пунктов, которые закончились «уходом» ОИ вот на этой внебиржевой сделке:
Сегодня аналогичная комбинация наблюдалась на ценовых уровнях 141 440-141 960:
И в конце данной комбинации обратная внебиржевая сделка с резким снижением ОИ:
Версий происходящего две:
— искусственное повышение оборотов торгов по инструменту/срочному рынку для данного игрока;
— набор/перекладка в позициях в ожидании серьезного движения, которое может стартовать от 1 до 5 дней от даты данных сделок.
Похожие случаи:
28 июня:
27 сентября:
Естественно, если игрок набирал позицию, то это будет завуалировано в дальнейшем. Если же это был пустой набор «оборот» и «объема торгов», то никакой ценной информации для прогнозирования движения цены это не несет:
ОИ сегодня ушел вот на этой внебиржевой сделке за 1 минуту до закрытия дневной сессии:
Важное событие утром произошло в паре доллар-рубль на ЕТС. Здесь была заметна приличная фиксация:
Основной интерес игроков прошел в таких ценовых зонах как 32,48-32,5 руб.:
Источник: информационный терминал ATAS
Что это признаки небольшой локальной коррекции к росту последних дней или начало серьезного разворота — пока непонятно.
Индекс ММВБ и индекс РТС сегодня на дневных графиках могут закрыться «молотами». Однако данные «молоты» необходимо подтверждать наличием более четкого спроса со стороны покупателей. Иначе они уйдут в статистику «50 на 50» по степени реализации.
У индекса ММВБ наблюдается интересный уровень 1450 пунктов. В течение 6 последних месяцев мы видели многочисленные отбои от уровня снизу:
Теперь же уже 12 сессий подряд индекс ММВБ закрывается выше данного уровня (после гэпа 16 сентября). Если уровень устоит в рамках теста сверху, а на это есть все предпосылки, то рост возобновится.
Объемы торгов на споте последние 6 сессий низкие (по сравнению с объемами середины сентября) и свидетельствуют о том, что игроки заняли выжидательную позицию. Новостных драйверов для серьезного движения пока нет:
Во фьючерсе на нефть марки Брент на ФОРТСе было интересное совпадение, несколько дней удерживался уровень 107,43 пункта с точностью до цента:
Сегодня данное правило было нарушено проколом уровня 107,43 под закрытие торгов в 18-00. При этом цена ниже не закрепилась. Можно сказать, это была «черная метка» доллару в паре доллар-рубль (там шикарнейшее совпадение перед началом отскока, от уровня 31,5 руб. с разницей в копейку, июньские и сентябрьские минимумы):
Источник: www.moex.com
Акции ВТБ продолжают спускаться к цене последнего SPO, которое прошло в «секретном» режиме и для «своих». Такой цены после SPO не было. Вот рынок и пытается исправить данное недоразумение. До цены 4,1 копейки осталось еще 3,5%.
Во фьючерсе на акции ВТБ продолжается своя игра, в которую вмешиваться пока не стоит. Крупные адресные сделки идут с уровня 4415 уже который день подряд. Вот и сегодня была активизация:
Видимо, от цены SPO ВТБ будет интереснее для среднесрочников. Для краткосрочных спекуляция фишка будет интересна только когда появится серьезный моментум покупателя. Пока же активно покупатель не проявляет себя.
На споте интересно смотрится нефтегазовый сектор — Роснефть, Газпром, Лукойл. Однако сегодня в секторе голубых фишек главная прима — акция МТС. Данная акция наряду с перечисенными, также имеется в портфеле у крупного американского фонда
WisdomTree EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND.
Ее доля в портфеле фонда 1,16%:
Новостные ожидания сейчас нацелены на Конгресс США, дебаты по лимиту госдолга, системе здраоохранения. Политические споры в данной сфере — великолепная возможность для крупных игроков поспекулировать от души. Все мы помним, какая реакция была на слова Путина по вопросу Сирии. Политика и рынок — вещи зачастую родственные.
Дефицит госбюджета для США является весьма актуальной проблемой. Планку госдолга, естественно, повысят. Главные дискуссии развернутся по вопросам доходных и расходных полномочий, это вечная тема для торга.
Из графике ниже видно, что после 2008 года дефицит бюджета в США максимальный со времен второй мировой войны:
Источник: ФРБ Сент-Луиса
Последние несколько лет наблюдается снижение дефицита. Однако он продолжает находиться на уровнях Великой депрессии.
Причем финансируют существенную часть госдолга, по сути, иностранные инвесторы:
Источник: ФРБ Сент-Луиса
среди которых и наш центробанк, на держателей из России в июле приходился 131,6 млрд. долл. США:
Источник: Казначейство США
Таким образом, продолжаем находиться в нисходящем канале. Покупатели активно себя не проявляют. Однако под закрытие основной сессии был выкуплен нисходящий импульс. Индексы находятся под небольшим давлением продавцов в нисходящем канале. С максимумов, которые наблюдались после заседания ФРС, индекс ММВБ потерял 37 пунктов или 2,47%, а индекс РТС — 70 пунктов или 4,6%. Спред между РТС и ММВБ вновь разъехался (на сентябрьском росте наблюдалось его сужение). Однако, когда рост возобновится РТС компенсирует отставание с лихвой. Данный спред является своеобразным индикатором страха на нашем рынке.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter