22 декабря 2013
Мы проанализировали более 12 миллионов реальных сделок, проведенных клиентами FXCM, и обнаружили, что прибыль и убытки трейдера могли значительно меняться по времени суток. Эти данные показали, что большинство трейдеров - что называется “трейдеры диапазона”, а их успехи и неудачи сильно зависят от состояния рынка. Фактически, этот стиль торговли означает, что многие из них испытывают трудности, даже будучи успешными на форексе, когда торгуют в течение неправильно выбранного времени дня.
Большинство форекс-трейдеров более успешны во время поздней американской, азиатской или ранней европейской торговых сессий - по существу, с 14:00 до 6:00 по восточному времени (Нью-Йорк), что соответствует от 19:00 до 11:00 британского времени.
Почему? Мы просмотрели отчеты тысяч трейдеров, и график ниже показывает примечательную тенденцию, существующую на реальных сделках, проведенных клиентами FXCM в 2009-2010 годы. График показывает доходность трейдеров с открытыми позициями, разбитую по часам дня для пяти самых популярных валютных пар.
Эта статистика доходности, конечно, может день ото дня меняться, но паттерны остаются выразительно устойчивыми в течение года. Но как время суток влияет на прибыльность среднего трейдера?
Вы можете видеть, что периоды хорошей результативности трейдера соответствуют торговым часам с низкой изменчивостью. Трейдеры чаще видят лучшие результаты во время азиатской торговой сессии, а график ниже показывает, что в этот период Евро имеет тенденцию гораздо меньше двигаться. Чтобы увидеть, почему изменчивость так хорошо коррелирует с результативностью, нам нужно посмотреть на поведение реального трейдера.
Средние движения Евро за час
Стратегии диапазонной торговли в итоге можно описать достаточно просто - покупают на минимуме / продавай на максимуме. Если валюта упала и торгуется на или около существенных уровней поддержки, диапазонный трейдер будет чаще покупать. Если та же самая валюта потом торгуется выше и около важного сопротивления, тот же самый трейдер продает. Это может работать, если цена не пробивает мощные уровни и продолжает торговаться в пределах относительно узких коридоров.
Конечно, тот же самый трейдер потерпит неудачу, если цена пробьется значительно выше сопротивления или ниже поддержки. Как мы избегаем худшего состояния рынка при этом конкретном стиле торговли?
Часы в которые я торгую, имеют значение?
Да, они имеют большое значение.
Мы построили стратегию, которая похоже моделирует Вашего “типичного трейдера”. Мы протестировали результативность стратегии, торгуя EUR/USD 24 часа в день за последние десять лет. Результаты оказались не слишком хороши.
Сырая стратегия RSI
Торговые Правила для Стратегии торговли RSI
Правило покупки: Когда 14-периодный RSI пересекается выше 30, купить.
Правило продажи: Когда RSI пересекается ниже 70, продать.
Но, как только мы введем фактор времени суток, все становится интереснее. Мы знаем, что Евро имеет тенденцию меньше двигаться в течение определенных часов - давайте используем это в своих интересах и введем правило торговать только во время низкой изменчивости.
Следующий график показывает ту же самую стратегию за тот же период времени, но система не открывает сделок в самое изменчивое время суток, с 6:00 до 14:00 по восточному времени (с 11:00 до 19:00 по лондонскому). Разница оказывается существенной.
Стратегия RSI по Евро/Доллар США с ограничением торговли между 14:00 и 6:00 по восточному времени
Правила торговли для Азиатской Стратегии торговли в диапазоне RSI
Правило покупки: Когда 14-периодный RSI пересекается выше 30, купить.
Правило продажи: Когда RSI пересекается ниже 70, продать.
Торговый Фильтр: позволять стратегии открывать сделки только после 06:00 и до 14:00 по восточному времени.
Придерживаясь диапазонной торговли только в течение времени с 14:00 до 6:00 часов, типичный трейдер гипотетически был бы намного более успешным за последние 10 лет, чем трейдер, который проигнорировал время суток.
А как насчет других валютных пар?
Конечно, не все валюты действуют одинаково. Например, японская иена имеет тенденцию показывать больше изменчивости в течение азиатских часов, чем евро или Британский фунт; ведь это часы рабочего дня в Японии.
Средние движения йены за час
Мы применили тот же самый фильтр, который использовали на Евро/Доллар США. Плохие результаты говорят сами за себя.
Мы обнаружили, что фильтры времени исторически хорошо работали на европейских валютных парах, таких как евро/доллар США и доллар США / швейцарский франк. Фильтры также довольно хорошо работают на GBP/USD. Нам стоило бы торговать эти валютные пары в промежуток времени с 14:00 до 6:00.
К сожалению, наше окно оптимального времени плохо работает на азиатских валютах. За последние 10 лет наши тесты различных окон времени для USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD не дали ни одной положительной кривой. Это следствие того, что эти валюты чаще подвергаются сильным движениям во время азиатской сессии чем европейские валюты.
План сделки: Какую стратегию я должен использовать?
Торгуйте европейские валюты в указанное время, используя стратегии торговли в диапазоне.
Наши данные показывают, что за последние 10 лет многие валютные трейдеры успешно торговали в диапазоне европейскими валютными парами в период от 14:00 до 6:00 по восточному времени (от 19:00 до 11:00 по британскому).
Многих трейдеров постигли неудачи, когда они торговали эти валюты в течение изменчивого периода времени от 6:00 до 14:00.
Азиатско-Тихоокеанские валюты может быть труднее торговать в любое время дня вследствие того, что они имеют менее явные периоды высокой и низкой изменчивости.
Модель Стратегии: Диапазонная торговля по RSI на 15-минутном графике
Для нашей модели мы симулировали “типичного трейдера”, использующего одну из наиболее распространенных и простых внутридневных стратегий торговли в диапазоне, по RSI на 15-минутном графике.
Правила торговли для Азиатской Стратегии торговли в диапазоне RSI
Правило покупки: Когда 14-периодный RSI пересекается выше 30, купить.
Правило продажи: Когда RSI пересекается ниже 70, продать.
Торговый Фильтр: позволять стратегии открывать сделки только после 06:00 и до 14:00 по восточному времени.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Большинство форекс-трейдеров более успешны во время поздней американской, азиатской или ранней европейской торговых сессий - по существу, с 14:00 до 6:00 по восточному времени (Нью-Йорк), что соответствует от 19:00 до 11:00 британского времени.
Почему? Мы просмотрели отчеты тысяч трейдеров, и график ниже показывает примечательную тенденцию, существующую на реальных сделках, проведенных клиентами FXCM в 2009-2010 годы. График показывает доходность трейдеров с открытыми позициями, разбитую по часам дня для пяти самых популярных валютных пар.
Эта статистика доходности, конечно, может день ото дня меняться, но паттерны остаются выразительно устойчивыми в течение года. Но как время суток влияет на прибыльность среднего трейдера?
Вы можете видеть, что периоды хорошей результативности трейдера соответствуют торговым часам с низкой изменчивостью. Трейдеры чаще видят лучшие результаты во время азиатской торговой сессии, а график ниже показывает, что в этот период Евро имеет тенденцию гораздо меньше двигаться. Чтобы увидеть, почему изменчивость так хорошо коррелирует с результативностью, нам нужно посмотреть на поведение реального трейдера.
Средние движения Евро за час
Стратегии диапазонной торговли в итоге можно описать достаточно просто - покупают на минимуме / продавай на максимуме. Если валюта упала и торгуется на или около существенных уровней поддержки, диапазонный трейдер будет чаще покупать. Если та же самая валюта потом торгуется выше и около важного сопротивления, тот же самый трейдер продает. Это может работать, если цена не пробивает мощные уровни и продолжает торговаться в пределах относительно узких коридоров.
Конечно, тот же самый трейдер потерпит неудачу, если цена пробьется значительно выше сопротивления или ниже поддержки. Как мы избегаем худшего состояния рынка при этом конкретном стиле торговли?
Часы в которые я торгую, имеют значение?
Да, они имеют большое значение.
Мы построили стратегию, которая похоже моделирует Вашего “типичного трейдера”. Мы протестировали результативность стратегии, торгуя EUR/USD 24 часа в день за последние десять лет. Результаты оказались не слишком хороши.
Сырая стратегия RSI
Торговые Правила для Стратегии торговли RSI
Правило покупки: Когда 14-периодный RSI пересекается выше 30, купить.
Правило продажи: Когда RSI пересекается ниже 70, продать.
Но, как только мы введем фактор времени суток, все становится интереснее. Мы знаем, что Евро имеет тенденцию меньше двигаться в течение определенных часов - давайте используем это в своих интересах и введем правило торговать только во время низкой изменчивости.
Следующий график показывает ту же самую стратегию за тот же период времени, но система не открывает сделок в самое изменчивое время суток, с 6:00 до 14:00 по восточному времени (с 11:00 до 19:00 по лондонскому). Разница оказывается существенной.
Стратегия RSI по Евро/Доллар США с ограничением торговли между 14:00 и 6:00 по восточному времени
Правила торговли для Азиатской Стратегии торговли в диапазоне RSI
Правило покупки: Когда 14-периодный RSI пересекается выше 30, купить.
Правило продажи: Когда RSI пересекается ниже 70, продать.
Торговый Фильтр: позволять стратегии открывать сделки только после 06:00 и до 14:00 по восточному времени.
Придерживаясь диапазонной торговли только в течение времени с 14:00 до 6:00 часов, типичный трейдер гипотетически был бы намного более успешным за последние 10 лет, чем трейдер, который проигнорировал время суток.
А как насчет других валютных пар?
Конечно, не все валюты действуют одинаково. Например, японская иена имеет тенденцию показывать больше изменчивости в течение азиатских часов, чем евро или Британский фунт; ведь это часы рабочего дня в Японии.
Средние движения йены за час
Мы применили тот же самый фильтр, который использовали на Евро/Доллар США. Плохие результаты говорят сами за себя.
Мы обнаружили, что фильтры времени исторически хорошо работали на европейских валютных парах, таких как евро/доллар США и доллар США / швейцарский франк. Фильтры также довольно хорошо работают на GBP/USD. Нам стоило бы торговать эти валютные пары в промежуток времени с 14:00 до 6:00.
К сожалению, наше окно оптимального времени плохо работает на азиатских валютах. За последние 10 лет наши тесты различных окон времени для USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD не дали ни одной положительной кривой. Это следствие того, что эти валюты чаще подвергаются сильным движениям во время азиатской сессии чем европейские валюты.
План сделки: Какую стратегию я должен использовать?
Торгуйте европейские валюты в указанное время, используя стратегии торговли в диапазоне.
Наши данные показывают, что за последние 10 лет многие валютные трейдеры успешно торговали в диапазоне европейскими валютными парами в период от 14:00 до 6:00 по восточному времени (от 19:00 до 11:00 по британскому).
Многих трейдеров постигли неудачи, когда они торговали эти валюты в течение изменчивого периода времени от 6:00 до 14:00.
Азиатско-Тихоокеанские валюты может быть труднее торговать в любое время дня вследствие того, что они имеют менее явные периоды высокой и низкой изменчивости.
Модель Стратегии: Диапазонная торговля по RSI на 15-минутном графике
Для нашей модели мы симулировали “типичного трейдера”, использующего одну из наиболее распространенных и простых внутридневных стратегий торговли в диапазоне, по RSI на 15-минутном графике.
Правила торговли для Азиатской Стратегии торговли в диапазоне RSI
Правило покупки: Когда 14-периодный RSI пересекается выше 30, купить.
Правило продажи: Когда RSI пересекается ниже 70, продать.
Торговый Фильтр: позволять стратегии открывать сделки только после 06:00 и до 14:00 по восточному времени.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter