Взрывной рост волатильности на срочном рынке


В понедельник на срочном рынке произошла активизация участников. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 759 млрд. руб. Cредненедельные объемы выросли до 531 млрд. Индекс РТС потерял 1,64% (958,33). Фьючерс на него потерял 1,18% (95 790) за счет ослабления рубля. Число открытых позиций обвалилось на 11% (-88 800 контрактов). На вечерней сессии котировки поднялись на 1,7% (97 420) . Волатильность в сентябрьских опционах поднялась на всем диапазоне ликвидных страйков (+5-7%). В коллах участники наращивали позиции на 95-110 страйках (+15 000 контрактов) и сокращали позы на 115-120 уровнях (-5300 контрактов). В путах выделялся набор на 85-95 уровнях (+3600 контрактов). В январских опционах поднял-ся левый край улыбки волатильности (+5%). В коллах наблюдался набор позиций на 100 уровне (+1000 контрактов). Индекс волатильности RVI показал взрывной рост на фоне падения рынка (+9,96%; 42,84). Фьючерс на волатильность прибавил 6,08% (39,25). Индекс VIX завершил сес-сию взлетом на (7,2%; 14,29). Разница между RVI и VIX расширилась до 28,55 пункта. В контрактах на акции наблюдалась противоречивая динамика. Фьючерсы Газпрома завершили основную сессию ростом на 0,46% (14 490). Участники рынка активно со-кращали позиции. Интерес просел на 3% (-12 000 контрактов). На вечерней сессии подъем котировок продолжился (+0,19%). Фьючерсы Лукойла вновь устремились к многолетним максимумам. Подъем составил 5,46% (24 316). На восходящем движении участники активно закрывали позиции (-16,5%; -21 700 контрактов). Фьючерсы Но-рильского никеля в очередной раз обновили исторические максимумы, продемонст-рировав головокружительный рост (+8,91%; 96 700). На вечерней сессии подъем ко-тировок продолжился (+0,11%). Следует отметить, что участники торгов сокращали присутствие в этом инструменте – интерес просел на 10% (-1960 контрактов). Сбер-банк отступил от ноябрьских минимумов, прибавив 2,14% (7436). Открытый интерес остался без изменений. Контракты ВТБ в основную сессию показали восходящую ди-намику (+1,4%, 4714). Участники рынка вяло выводили средства из рынка - интерес сократился на 0,2% (-5 000 контрактов). Укрепление доллара США к рублю носило взрывной характер (+5,67%; 52 160). Участ-ники торгов наращивали хеджирующие позиции. По итогам торгов интерес вырос на 7% (+207 800 контрактов). Евро укрепилось к доллару США (+0,18%; 1,2484). При этом игроки продолжили наращивать свое присутствие на рынке – интерес вырос на 11% (+9 600 контрактов). После резкого снижения накануне золото показало внушительный рост (+1,29%; $1195,5). Интерес по итогам торгов сократился на 3,5% (-5070 контрактов). Серебро подорожало на 2,7% (16,24). Интерес сократился на 6% (-1880 контрактов). Нефть марки Brent продолжила снижаться (-2,49%; 71,2). В течение торговой сессии откры-тый интерес сократился на 12,5% (-7800 контрактов). Перед открытием торгов во вторник мировые площадки демонстрируют восходящую динамику. Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2 - 0,3% выше уровней вечер-ней сессии.
Источник: http://open-broker.ru/
Приложение PDF

Финансовая свобода через исламский блокчейн: Caizcoin
Пресс-релиз

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=231541 обязательна Условия использования материалов