Развития нисходящего движения на срочном рынке


В понедельник срочный рынок с открытия устремился вниз и на вечерней сессии обно-вил минимум с середины июля 2009 года. Обороты торгов во фьючерсах и опционах составили 353 млрд руб. Индекс РТС закрылся в минусе (-4,22%; 870,37). Фьючерсы на него оказались под меньшим давлением (-3,7%; 87 050). На вечерней сессии негатив-ная тенденция продолжилась (-0,16%). По итогам основных торгов число открытых по-зиций сократилось на 1,5% (-11 900 контрактов). Участники рынка декабрьских опцио-нов на РТС продолжили покупать коллы на 90-100 страйках (+17 000 контрактов). Улыбка поднялась на 6-13%. В путах суммарная поза на 65-105 страйках сократилась на 11 000 контрактов. В январской серии волатильность на всех страйках поднялась на 1,4-5%. Позиции в коллах на 80-105уровнях выросли на 14 000 контрактов. Индекс волатильности RTSVX показал внушительный подъем, говорящий о нарастании страха у участников рынка. В среду показатель увеличился на 31,15% (51,11). В США индекс VIX вырос на 20,22% (14,21). Разница между уровнями неопределенности рас-ширилась с 26,9 до 36,9 пункта. Фьючерсы на акции показали нисходящую динамику торгов. Контракты Газпрома за-крыли основную сессию падением на 3,18% (13 587). В районе 16 часов котировки обновили ноябрьские минимумы. На вечерней сессии нисходящая динамика продол-жилась (-0,31%). Участники торгов зафиксировали часть позиций – интерес просел на 5,5% (-22 300 контрактов). Фьючерсы Лукойла завершили день в минусе (-1,16%; 23 655). В 12 часов котировки оттестировали снизу уровень 24 400, после чего в этом ин-струменте началось падение котировок. На вечерней сессии котировки просели еще на 0,36%. Выраженная продажная тень на дневной свече свидетельствует о наличии серьезных продавцов в этих контрактах. По итогам торгов открытый интерес сократил-ся на 2,5% (-2300 контрактов). Норильский никель завершил день заметным снижени-ем (-2,86%; 96 166). В середине дня котировки в очередной раз обновили историче-ские максимумы, после чего на рынке наметился разворот вниз. Участники торгов рез-ко сократили присутствие на рынке (-8,5%; -1400 контрактов). Фьючерсы Сбербанка закрылись в минусе. Падение на основной сессии в понедельник составило (-4,52%; 6562). На вечерних торгах котировки продолжили снижение (-0,99%). Число открытых позиций выросло на 1% (+7 760 контрактов). Котировки ВТБ показали слабую дина-мику (-0,94%; 5061). На вечерней сессии снижение приостановилось (+0,14%). Число открытых позиций сократилось на 2% (-29 000 контрактов). На валютной секции возобновилось укрепление доллара США к рублю (+1,08%; 53 752). Участники рынка сокращали позиции на протяжении всей сессии (-13%; -403 800 контрактов). Пара евро-доллар обновила минимумы с середины 2012 года (-0,02%; 1,2293). После чего, на вечерней сессии наметился отскок котировок +0,2%. Участники рынка активно наращивали присутствие в этих фьючерсах (+2%; +1000 контрактов). Золото подешевело в основную сессию на 0,06% ($1194,5). На вечерней сессии на-блюдался выраженный отскок котировок (+0,93%). Число открытых сократилось на 5% (-8400 контрактов). Серебро показало подъем котировок (+0,3%; $16,31). На вечерней сессии рост продолжился (+0,43%). Здесь участники торгов сокращали позиции (-2%; -544 контракта). Нефть марки Brent оказалась под серьезным давлением во время ос-новной сессии (-2,19%; $67,0). На вечерней сессии котировки продолжили падение (-1,22%; $66,13). Во вторник мировые площадки демонстрируют негативную динамику. Мы ожидаем от-крытия срочного рынка на 0,2% ниже уровней вечерней сессии.
Источник: http://open-broker.ru/
Приложение PDF

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=232223 обязательна Условия использования материалов