Обзор: Доллар укрепляется в преддверии выступления Йеллен

24 февраля 2015 Pro Finance Service | Валюта
Франк начал неделю на минорной ноте

Франк начал неделю на минорной ноте, подешевев против большинства основных валют на фоне снижения спроса на защитные активы из-за некоторого улучшения ситуации вокруг Греции. Также по рынку ходят слухи о том, что SNB, прекративший интервенции (прим. ProFinance.ru: во всяком случае, на словах), может в ближайшее время вновь снизить ставки. «Если по Греции будет достигнут какой-то компромисс, и евро начнет расти против основных валют, подорожает он и против франка», - считает Алан Рускин, глава валютной стратегии G-10 Deutsche Bank в Нью-Йорке. 26 из 28 экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают дальнейшего ослабления монетарной политики в Швейцарии, если поступающая макроэкономическая статистика подтвердит ухудшение экономических условий в стране, причиной которого мог стать отказ SNB от защиты «пола» в евро/франке

Доллар/иена на этой неделе может протестировать уровень 120.00

По мнению экспертов Mitsubishi UFJ Trust Bank в Токио курс доллар/иена на этой неделе может проверить на прочность уровень 120.00. В своем мнении эксперты банка ссылаются на то, что в стане рыночных участников возрастает оптимизм в отношении более ранних сроков повышения ставки ФРС. При этом тон выступления главы ФРС госпожи Йеллен может оказаться более агрессивным, нежели текст протокола январского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Ситуация вокруг Греции должна улучшиться в ближайшее время, что будет стимулировать восстановление интереса международных инвесторов к рисковым активам. А это фактор в пользу восходящего движения курса доллар/иена

Доллар укрепляется в преддверии выступления Йеллен

Евро/доллар закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.1334 после восстановления курса с внутридневного минимума $1.1295 до $1.1361, а максимум был установлен в момент фиксинга курса в Лондоне. Пара торговалась между $1.1322/52 к закрытию. Торговля в начале Азии проходила в диапазоне $1.1330/40 с расширением границ до $1.1323 и $1.1341 в Азии во второй половине дня до ослабления и перепроверки минимумов в Европе. Курс восстановился до $1.1342 при открытии Европы, но продавцы появились достаточно стремительно, отбросив евро, в конечном итоге, до $1.1311, несмотря на положительные сообщения, касающиеся предложений правительства Греция о программе реформирования экономики. Корпоративный спрос отмечен сейчас на $1.1300. Дальнейшая поддержка видна на минимуме понедельника $1.1295, прорыв откроет сильную поддержку $1.1280/65. Сопротивление находится на $1.1340/50. Доллар, по общему мнению, укрепляется в преддверии выступления председателя ФРС Джанет Йеллен с полугодовым докладом в Конгрессе США, сегодня - в банковском комитете Сената. Особый интерес вызван тем, что опубликованный на прошлой неделе протокол январского совещания ЦБ заставил рынки переоценить сроки повышения процентных ставок, вызвав снижение доллара. Игроки рынка будет внимательно следить за тоном выступления Йеллен. "Чем более расплывчатыми будут ее слова о сроке повышения процентных ставок, тем хуже для доллара. Но мы все равно не ожидаем резкого падения доллара, потому что ставки в любом случае будут повышены", - цитирует агентство Reuters управляющего директора BK Asset Management Кэти Лин. Выступление Йеллен в начнется в 18.00 мск. Тем временем, признаки улучшения в греческом вопросе пока ни сколько не помогают евро. Греция направила на рассмотрение Еврогруппы список предложений о реформировании экономики в рамках действующей программы помощи, отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Еврокомиссии. "По мнению Еврокомиссии, этот список является достаточно полным, чтобы стать правомерным отправным пунктом для успешного завершения анализа, к которому Еврогруппа призывала на последнем заседании, - заявил источник. – Мы особенно воодушевлены твердой приверженностью властей борьбе с уклонением от уплаты налогов и коррупцией". Однако, по данным FT, эти меры рассматриваются как предварительные, окончательно план реформ планируется одобрить только в апреле. До этого времени у Греции мало шансов получить оставшиеся средства из действующей программы помощи, таким образом, давление на Афины будет сохраняться. "Неизвестно, что за план Греция предложит сегодня, но вряд ли она проигнорирует пожелания "тройки", - сказал стратег по валютному рынку Brown Brothers Harriman в Токио Масаши Мурата.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1530 - 76,4% от $1.1663-$1.1102, максимум 3 февраля
Сопротивление 3: $1.1469/77 - 76,4% от $ 1.1530- $ 1,1272, 1% - ная волатильность
Сопротивление 2: $1.1447 – максимум 19 февраля
Сопротивление 1: $1.1395 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.1304
Поддержка 1: $1.1295/00 - часовая поддержка
Поддержка 2: $1.1272 – минимум 9 февраля
Поддержка 3: $1.1250 - 1% - ная волатильность
Поддержка 4: $1.1189 – равная цель падения от $1.1447

Комментарий: несмотря на извилистую консолидацию в течении последних сессии, поддержка на $1.1272 продолжает удерживать рынок в настоящее время. Вчера быки снова были не в состоянии показать что-то серьезное, и сопротивление в области $1.1447- $1.1469 осталось нетронутым. В целом, сейчас торгуемся в пределах $1.1295- $1.1395, но нуждаемся в прорыве выше/ниже границ диапазона $1.1469-$1.1477/$1.1272- $1.1250, что обеспечит понимание любого ближайшего направления на данный момент. Дневные осцилляторы не смогут долго оставаться нейтральными

BNP Paribas: еженедельные торговые сигналы квантовой модели STEER

Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER». Напомним, что данный банк является «пионером» использования данного подхода к оценке краткосрочной справедливой стоимости валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары. Ниже приведена таблица с указанием валютной пары, ее текущего курса, ее «справедливой» цены, дельты между двумя предыдущими параметрами и сигналом на покупку/продажу. Также как и неделей ранее, модель STEER дает четкий сигнал на покупку в паре евро/доллар, а также в паре евро/фунт. Рассмотреть возможность открытия короткой позиции следует в паре доллар/канада

Обзор: Доллар укрепляется в преддверии выступления Йеллен


Краткосрочные торговые стратегии от UBS

Краткосрочные торговые стратегии от валютных стратегов из UBS.

Киви/доллар. Следует по-прежнему продавать на попытках роста до 0.7600 со стопами выше 0.7725. Пробитие поддержки в виде линии восходящего тренда на 0.7470 откроет дорогу к 0.7310. В конечном счете курс пары следует ожидать на 0.7180.

Доллар/канада. Следует рассматривать возможность открытия длинных позиций на попытках развития нисходящего движения. Начинать открывать лонги следует в области 1.2450 (линия восходящего тренда) и вплоть до 1.2310. Стопы следует разместить на 1.2250. Текущее значение линии нисходящего тренда находится в области уровня 1.2600. Пробитие этой отметки откроет дорогу до 1.2800

Citigroup продает норвежскую крону против шведской

Технические аналитики Citigroup отмечают, что восстановление цен на нефть, которое можно было наблюдать с конца прошлого месяца, выглядит неустойчивым, что является тревожным сигналом для быков по сырьевым валютам. В частности «черное золото» марки WTI так и не смогло вернуться выше 55-дневной скользящей средней, и в Citigroup предупреждают, что в ближайшее время вероятны новые приступы слабости, а прорыв ниже $46.10 будет сигналом о возобновлении нисходящей тенденции. В банке ожидают, что в числе пострадавших будет норвежская крона, и советуют продавать ее против шведской валюты, отмечая, что дополнительным доводом в пользу короткой позиции являются сигналы медвежьей дивергенции, а также день ключевого медвежьего разворота на фоне неспособности пары пробить верхнюю границу долгосрочного нисходящего канала. В Citigroup отмечают, что потеря опоры в районе 1.0972 послужит подтверждением их точки зрения, и рекомендуют занимать шорт уже сейчас (1.1031) со стопом на 1.1250 и расчетом на падение к 1.04.

Фунт снова занял бычью позицию

Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.5455 после того, как показал приличное восстановление с конца европейской сессии после данных CBI, взлетев с минимума $1.5333 до максимума нью-йоркской сессии $1.5475. Модели анализа потоков конца месяца предлагают спрос на фунт. Усиление стерлинга в понедельник также нашло отражение в евро/стерлинге, который обновил 7-летние минимумы (минимум января 08 - stg0.7289) на stg0.7326, закрыв день на stg0.7334. Фунт дрейфовал вниз в Азии, двигаясь от начального максимума $1.5458 до $1.5430. Коррекционные усилии спотыкались перед $1.5450, и курс снизился до $1.5432 перед европейским открытием. Евро/стерлинг консолидировался между stg0.7332-0.73415. Фунт стерлингов ощутил спрос в Европе, а евро/стерлинг быстро опустился и повторно протестировал минимумы понедельника; фунт поднялся до $1.5465. Позднее появился долларовый спрос, он противостоял укреплению британца, который опустился ниже $1.5440, однако смог вернуться до $1.5466, так как рынок отреагировал на воинственный тон комментариев Форбса из Банка Англии. Кросс расширил свои минимумы до stg0.7317, держась с тяжелым тоном поздним утром из-за общей слабости евро, в то время как фунт вернулся обратно к $1.5440.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5584 - 76,4% Фибоначчи от $1.5778- $1.4954
Сопротивление 3: $1.5541 - 1% - ная волатильность
Сопротивление 2: $1.5490 – минимум 23 декабря
Сопротивление 1: $1.5477 – максимум 19 февраля
Текущий курс валютной пары: $1.5449
Поддержка 1: $1.5400/10 - часовая поддержка
Поддержка 2: $1.5366 – область консолидации на часовом графике 20 февраля-23 февраля
Поддержка 3: $1.5333 – минимум 23 февраля
Поддержка 4: $1.5299 – максимум 11 февраля, теперь поддержка

Комментарий: удержав поддержку в области $1.5343- $1.5317 в понедельник, у нас имелся еще один шаг назад, по направлению к верхней части недавнего диапазона на $1.5477. Быки должны показать дальнейший прорыв выше $1.5490, прежде чем появится шанс подняться выше, к $1.5541- $1.5584. Поддержка поднялась до $1.5410-$1.5366, но требуется прорыв минимума понедельника $1.5333, чтобы внимание снова переключилось на обратную сторону и возник шанс глубокой коррекции, изначально в район $1.5200.

Рубль резко снизился после решения Moody's

Рубль резко снизился во вторник в реакции на понижение кредитного рейтинга России агентством Moody's и возобновившееся падение цен на нефть, но продажи экспортной выручки под уплату крупных налогов немного стабилизировали его курс к настоящему моменту, причем корпоративная поддержка может сохраняться в течение всей недели. В ночь с пятницы на субботу международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного уровня "Ba1" с инвестиционного уровня "Baa3", прогноз рейтинга - негативный. Moody's вторило мнению агентства SnP, которое 26 января также понизило рейтинг РФ до уровня ниже инвестиционного - "ВВ+" с негативным прогнозом. Из большой тройки рейтинговых агентств только Fitch Ratings еще сохраняет рейтинг инвестиционного уровня для России ("BBB-"). Moody's обосновало свое решение непрекращающимся кризисом на Украине, резким снижением цен на нефть и курса рубля, что ухудшают экономическое положение и среднесрочные перспективы роста российской экономики. Россия столкнется с глубокой рецессией в этом и в 2016 году, а снижение уровня доверия будет сдерживать внутренний спрос, усугублять хронически недостаточный уровень инвестиций. Финансовое положение РФ ухудшится из-за бюджетного давления и продолжающегося сокращения российских валютных резервов по причине оттока капитала и ограниченного доступа к международным рынкам капитала. Напомним, многие зарубежные фонды, согласно своих уставов, не вправе инвестировать в бумаги стран, рейтинг которых является мусорным, по версии хотя бы двух агентств из большой тройки. Есть риск, что международные инвесторы могут еще больше избавиться от российских активов. Правда, аналитики утешают, что большая часть уже продана. Сегодня с полугодовым отчетом в Сенате выступит глава ФРС Джанет Йеллен, это вызовет краткосрочные флуктуации курса. Однако дальнейшая судьба рубля, будет зависеть от того, насколько реальным станет перемирие на Украине. Если противоборствующие стороны продолжат отвод тяжелого вооружения, можно на время позабыть о новых санкциях в отношении России. В этом случае рубль получит шанс на укрепление. Налоговый период может оказать лишь временную поддержку российской валюте

Доллар/иена развивает наступление

Торговля в узком диапазоне продолжалась в течение ночи, так как рынки сосредоточили свое внимание на предстоящем выступлении главы ФРС Джанет Йеллен в банковском комитете Сената с полугодовым докладом в 1500GMT. Доллар/иена открылся на Y118.82, и его прибыли первоначально были ограничен уровнем Y119.00, влияние оказывала и динамика Nikkei. Евро/иена стал свидетелем периода консолидации ночью в узком диапазоне Y134.65-135.05, пока не появился свежий спрос, вызвавший подъем к Y135.20, где кросс застопорился вокруг сопротивления со стороны 50% Фибо от Y135.99-134.45. Релиз по ВВП Германии, который вышел на уровне ожиданий в 0,7% кв/кв, 1,4% г/г, вызвал волну продаж по Take Profit перед тем, как была найдена поддержка перед Y135.00. Затем также без неожиданностей вышел CPI еврозоны, и евро/иена стабилизировался между Y135.05/15. Предложения на продажу выставлены на Y135.45/50, сильнее - на подходе к Y136.00 (Y135.96 - 76,4% от Y136.70-133.55). Широкий долларовый спрос в течение европейской утренней торговли привел к срабатыванию стоп-лоссоов и прорыву Y119.40, позволив установить максимум Y119.57. Техническое сопротивление можно увидеть на Y119.60 (61,8% от Y120.48-118.18), предложения позади стоят на подходе к Y120.00.

Технический взгляд на доллар/иену

Сопротивление 4: Y120.47 – максимум 11 февраля
Сопротивление 3: Y120.25 - 1%-ная волатильность
Сопротивление 2: Y120.00 – минимум 12 февраля, теперь сопротивление
Сопротивление 1: Y119.63/78 – область скопления 11-12 февраля
Текущий курс валютной пары: Y119.50
Поддержка 1: Y118.95/05 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y118.75 – минимум 23 февраля
Поддержка 3: Y118.26/31 – минимумы 17 и 20 февраля
Поддержка 4: Y118.19 - шестинедельная растущая линия поддержки

Комментарий: поддержка Y118.26-Y118.31 предоставила достойную базу для рынка на прошлой неделе, и в понедельник мы увидели прорыв выше двойного сопротивления на Y119.40. Это должно дать толчок для тестирования области поблизостиY119.63-Y119.78 и уровня Y120.00, который до сих пор считается сильнее барьером. Нужно будет вернуться обратно выше него, чтобы перспектива ближайшего времени сместилась в сторону роста потенциально до Y120.47, для начала. Поддержка находится между Y118.95-Y119.05, потеря приведет к тестированию Y118.75
Источник http://www.profinance.ru/ http://www.forexpf.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=239984 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей