21 декабря 2015 БКС Экспресс
Часто на трендовом графике складывается ситуация, когда простых графических инструментов – линий и уровней недостаточно для открытия сбалансированных позиций по тренду. При этом даже небольшое промедление приводит к потере потенциальной прибыли и снижению общей эффективности трендовой торговой системы. В таких случаях есть ряд решений, которые позволят найти оптимальные точки входа, не отклоняясь при этом за рамки торговой стратегии. Одним из таких решений является свечная модель «Три метода».
Три метода – свечная комбинация, где после большой свечи по тренду следует непродолжительная консолидация в узком диапазоне, а затем – продолжение основной тенденции. Модель является вполне себе симметричной, то есть все выводы для восходящего тренда применимы и для нисходящего.
Искать эту модель нужно лишь на трендовых графиках. Боковые движения с различными формациями внутри границ канала рассматривать не стоит, так как все выводы и рекомендации «сломаются» об основные графические элементы – границы канала.
Кроме того, модель «Три метода» не позволяет делать долгосрочных прогнозов – она дает ориентир на ближайшие день-два (если рассматривается дневной график) и помогает определить локальные минимумы и максимумы, которые часто используются для открытия позиций.
Как определить модель на графике
Итак, рассматриваем ярко выраженный, допустим, восходящий тренд. В какой-то момент на графике рисуется свеча с длинным белым телом. Дальше следуют три (две или четыре – не суть) свечи с небольшими телами, каждая из которых не выходит за рамки первой белой свечи. То есть после сильного рывка по тренду цены несколько дней находятся в узких рамках консолидации – идет частичная фиксация спекулятивных «лонгов», число новых покупок недостаточно для дальнейшего движения.
Дальше следует еще одна свеча с большим белом телом, закрытие которой происходит заметно выше локальных максимумов.
Визуально данная модель является синонимом моделей «Флаг», «Вымпел» и им подобных, часто встречаемых в «западных» вариантах технического анализа.
Рис.1: Модель "Три Метода"
После второй белой свечи, которая является окончательным сигналом формирования модели, как правило, следует дальнейший рост, который и является основной целью для вновь прибывших покупателей.
Правила открытия и закрытия позиции
Еще раз стоит подчеркнуть, что ценность свечных моделей заключается в возможности найти выгодную точку входа, в нашем случае - входа «по тренду» и с большой долей вероятности увидеть рост (падение) в ближайшие несколько дней после формирования модели.
1. Определили тренд, он вполне очевиден, есть линия/зона поддержки (она же линия тренда), есть определенные перспективы. Нет только сильных уровней, а линия тренда слишком далеко от текущей цены, чтобы открывать позиции по рынку, выставляя при этом слишком большие «стопы».
2. Идет формирование модели «Три метода». Поспешный вход через 2-3 дня коррекции ничем не лучше входа на пике. Да мы получили откат, и цены немного лучше. Однако рынку ничто не мешает продолжить коррекцию и сходить заметно ниже. При этом короткие «стопы» сработают, и при «лонгах» на все еще восходящем тренде мы получим убыток.
3. После того, как очередная (потенциально последняя) свеча модели выходит из основного диапазона цен, мы открываем позицию либо в ходе этого дня, либо на его закрытии. Есть небольшая разница, однако в обоих случаях мы имеем факт прорыва диапазона наверх. Если цены вернутся обратно в рамках дня прорыва и наши «стопы» сработают – тем лучше, так как мы зафиксируем небольшой убыток, а про фигуру «Три метода» можно будет забыть, ведь ее формирование не закончилось и цена движется по другому сценарию.
Защитные приказы stop loss ставим под минимум коррекционных маленьких свечей, что заметно сокращает наш потенциальный убыток по сравнению с постановкой «стопов» под линию тренда, например.
4. Цели у данной модели нет, поэтому ведение/фиксация позиции идет, исходя из базовых принципов торговой стратегии. Сделка спекулятивная – закрываем при подходе к ближайшему сопротивлению. Открывали «лонги» на перспективу – стоим и ждем, периодически подтягивая «стопы».
Пример
Рис.2: Модель «Три метода» на графике ММК
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Три метода – свечная комбинация, где после большой свечи по тренду следует непродолжительная консолидация в узком диапазоне, а затем – продолжение основной тенденции. Модель является вполне себе симметричной, то есть все выводы для восходящего тренда применимы и для нисходящего.
Искать эту модель нужно лишь на трендовых графиках. Боковые движения с различными формациями внутри границ канала рассматривать не стоит, так как все выводы и рекомендации «сломаются» об основные графические элементы – границы канала.
Кроме того, модель «Три метода» не позволяет делать долгосрочных прогнозов – она дает ориентир на ближайшие день-два (если рассматривается дневной график) и помогает определить локальные минимумы и максимумы, которые часто используются для открытия позиций.
Как определить модель на графике
Итак, рассматриваем ярко выраженный, допустим, восходящий тренд. В какой-то момент на графике рисуется свеча с длинным белым телом. Дальше следуют три (две или четыре – не суть) свечи с небольшими телами, каждая из которых не выходит за рамки первой белой свечи. То есть после сильного рывка по тренду цены несколько дней находятся в узких рамках консолидации – идет частичная фиксация спекулятивных «лонгов», число новых покупок недостаточно для дальнейшего движения.
Дальше следует еще одна свеча с большим белом телом, закрытие которой происходит заметно выше локальных максимумов.
Визуально данная модель является синонимом моделей «Флаг», «Вымпел» и им подобных, часто встречаемых в «западных» вариантах технического анализа.
Рис.1: Модель "Три Метода"
После второй белой свечи, которая является окончательным сигналом формирования модели, как правило, следует дальнейший рост, который и является основной целью для вновь прибывших покупателей.
Правила открытия и закрытия позиции
Еще раз стоит подчеркнуть, что ценность свечных моделей заключается в возможности найти выгодную точку входа, в нашем случае - входа «по тренду» и с большой долей вероятности увидеть рост (падение) в ближайшие несколько дней после формирования модели.
1. Определили тренд, он вполне очевиден, есть линия/зона поддержки (она же линия тренда), есть определенные перспективы. Нет только сильных уровней, а линия тренда слишком далеко от текущей цены, чтобы открывать позиции по рынку, выставляя при этом слишком большие «стопы».
2. Идет формирование модели «Три метода». Поспешный вход через 2-3 дня коррекции ничем не лучше входа на пике. Да мы получили откат, и цены немного лучше. Однако рынку ничто не мешает продолжить коррекцию и сходить заметно ниже. При этом короткие «стопы» сработают, и при «лонгах» на все еще восходящем тренде мы получим убыток.
3. После того, как очередная (потенциально последняя) свеча модели выходит из основного диапазона цен, мы открываем позицию либо в ходе этого дня, либо на его закрытии. Есть небольшая разница, однако в обоих случаях мы имеем факт прорыва диапазона наверх. Если цены вернутся обратно в рамках дня прорыва и наши «стопы» сработают – тем лучше, так как мы зафиксируем небольшой убыток, а про фигуру «Три метода» можно будет забыть, ведь ее формирование не закончилось и цена движется по другому сценарию.
Защитные приказы stop loss ставим под минимум коррекционных маленьких свечей, что заметно сокращает наш потенциальный убыток по сравнению с постановкой «стопов» под линию тренда, например.
4. Цели у данной модели нет, поэтому ведение/фиксация позиции идет, исходя из базовых принципов торговой стратегии. Сделка спекулятивная – закрываем при подходе к ближайшему сопротивлению. Открывали «лонги» на перспективу – стоим и ждем, периодически подтягивая «стопы».
Пример
Рис.2: Модель «Три метода» на графике ММК
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter