18 октября 2016
Результаты тестирования на истории не всегда гарантируют работу торговой системы в последующих периодах. Однако, существенно повысить качество тестирования можно, правильно подобрав ряд параметров, полученных на исторических данных. Один из этих параметров это количество сделок, полученных при тестировании на истории. Очевидно, что одна, две или три сделки не смогут составить полного представления о том, как торговая система будет вести себя в дальнейшем. Попробуем разобраться, какое число сделок необходимо, чтобы тестирование было качественным.
Для этой цели, с помощью конструктора торговых роботов 3CBot , в режиме перебора индикатором было сгенерировано более 26000 тестов различных систем, по 35 тикерам, построенных на различных индикаторах, по одному-два индикатора в каждой системе за период с 2013 год по 2015 год, и такое же количество систем за первые 5 месяцев 2016 года. Задача исследования отбирать в периоде 13-15 г. прибыльные системы с различным количеством протестированных сделок и смотреть, какой результат эти системы смогли наторговать в 16 г. Как известно, после периода высокой волатильности по доллару, евро и Сбербанку в 2014-2015 году многие торговые системы попали в «боковик» и «запиливание» в первом полугодии 2016 года. Тем сложнее будет задача поиска прибыльной системы на предыдущем периоде.
Итак, все результаты тестов периода с 2013 по 2015 год разбиваем на девять групп по количеству сделок. Нас интересуют только прибыльные системы, поэтому дополнительным параметром отбора будет значение показателя Прибыль в год/Max Просадка больше 1. Так как разные таймфреймы на одинаковом периоде будут иметь разное количество сделок, поэтому итоги будем подводить по разным таймфреймам отдельно: 15 min, 60 min и один день.
Сводная таблица с результатами (дневной таймфрейм имеет небольшое количество сделок, поэтому результаты в группах с большим количеством сделок отсутствуют):
График:
Как видно из результатов, если в тестах прошлого периода было всего 10 сделок и меньше (при соотношении Прибыль в год/max Просадка > 1), то количество прибыльных систем составит всего 4-13%, т.е. в лучшем случае, только каждая 7-я случайно отобранная система будет прибыльной. Если количество сделок в тестах будет от 11 до 30, то уже каждая четвертая. И наконец, начиная с тестов, где более 30 сделок, можно рассчитывать, что каждая 2-я система будет прибыльной. Дальше соотношение увеличивается не сильно. Каждая 2-я не так много, но если у этих групп посмотреть средние значения параметров Прибыль и Прибыль в год/max Просадка, то они будут больше нуля. Таким образом, имея достаточный набор торгуемых систем для диверсификации можно рассчитывать на безубыточную торговлю.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для этой цели, с помощью конструктора торговых роботов 3CBot , в режиме перебора индикатором было сгенерировано более 26000 тестов различных систем, по 35 тикерам, построенных на различных индикаторах, по одному-два индикатора в каждой системе за период с 2013 год по 2015 год, и такое же количество систем за первые 5 месяцев 2016 года. Задача исследования отбирать в периоде 13-15 г. прибыльные системы с различным количеством протестированных сделок и смотреть, какой результат эти системы смогли наторговать в 16 г. Как известно, после периода высокой волатильности по доллару, евро и Сбербанку в 2014-2015 году многие торговые системы попали в «боковик» и «запиливание» в первом полугодии 2016 года. Тем сложнее будет задача поиска прибыльной системы на предыдущем периоде.
Итак, все результаты тестов периода с 2013 по 2015 год разбиваем на девять групп по количеству сделок. Нас интересуют только прибыльные системы, поэтому дополнительным параметром отбора будет значение показателя Прибыль в год/Max Просадка больше 1. Так как разные таймфреймы на одинаковом периоде будут иметь разное количество сделок, поэтому итоги будем подводить по разным таймфреймам отдельно: 15 min, 60 min и один день.
Сводная таблица с результатами (дневной таймфрейм имеет небольшое количество сделок, поэтому результаты в группах с большим количеством сделок отсутствуют):
График:
Как видно из результатов, если в тестах прошлого периода было всего 10 сделок и меньше (при соотношении Прибыль в год/max Просадка > 1), то количество прибыльных систем составит всего 4-13%, т.е. в лучшем случае, только каждая 7-я случайно отобранная система будет прибыльной. Если количество сделок в тестах будет от 11 до 30, то уже каждая четвертая. И наконец, начиная с тестов, где более 30 сделок, можно рассчитывать, что каждая 2-я система будет прибыльной. Дальше соотношение увеличивается не сильно. Каждая 2-я не так много, но если у этих групп посмотреть средние значения параметров Прибыль и Прибыль в год/max Просадка, то они будут больше нуля. Таким образом, имея достаточный набор торгуемых систем для диверсификации можно рассчитывать на безубыточную торговлю.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter