21 ноября 2016 mindspace.ru Гафаити Оксана
Если вы посмотрите на график того или иного актива, то заметите, что цена, как правило, возвращается к своему среднему значению. Такую тенденцию можно использовать, чтобы выбрать наилучший момент для покупки, и в данном видео я расскажу, как это сделать.
Для отслеживания возврата цены к своему среднему лучше всего подходит скользящая средняя (Moving Average, MA). Что логично, ведь она представляет собой не что иное, как среднюю цену за заданное число дней (подробнее о данном индикаторе читайте здесь.) На графике этот возврат выглядит как сближение цены актива с его MA.
Возьмем для примера дневной график акций Facebook Inc. FB $117.26 с даты публикации -3.91% и добавим на него 13-дневную экспоненциальную скользящую среднюю — EMA(13). Я работаю с EMA(13) потому что она, в отличие от простой MA, больше значения придает последней цене и быстрее реагирует на изменение цены. Ну а так как я торгую в среднесрок, то для поиска точек входа в актив использую график дневного масштаба.
График движения цены акций Facebook Inc. на сайте Stockcharts.com.
На графике легко проследить, что цена FB время от времени отдаляется от своей EMA(13), но неизменно к ней возвращается. Моменты возврата к EMA(13) я выделила зеленой заливкой, а отдаления — красной. Как видно, периоды, отмеченные зеленым, представляли наилучшие возможности покупки FB.
Они позволяли поставить короткий стоп-лосс (на уровне 1-2% ниже средней) и получить наилучшее соотношение риск/прибыль. В то время как покупка FB в периоды, отмеченные красным цветом, вдали от средней, требовала размещения более длинного стоп-приказа и не позволяла минимизировать риск.
Как видно, открытие позиции вблизи MA несет минимальный риск и дает наилучшее соотношение риск/прибыль. Если бумага продолжит расти, мы заработаем, если нет, то потери будут невелики. В этом и есть преимущество стратегии возврата к скользящей средней.
Выбор точек входа в актив
Анализ цены активов и параметров сделок на сайте Trades.Mindspace.ru.
Для того чтобы отслеживать активы, находящиеся рядом с их 13-дневной скользящей средней, я использую свою систему контроля сделок. В ней акции с ценой вблизи со своей EMA(13) автоматически выделяются зеленым цветом, а акции, цена которых отдалилась от EMA(13) более чем на 2, — красным.
Визуально это помогает быстро выявить оптимальные точки входа и отсеять активы, которые находятся вне зоны ценности или Sweet Zone. Что такое зона ценности или Sweet Zone и как использовать ее для поиска точки входа в актив, я расскажу в следующем видео.
Как покупать акции в зоне ценности
В предыдущем видео мы обсудили стратегию входа в актив рядом с его скользящей средней. Преимущество данного подхода состоит в том, что вы покупаете акцию на уровне ценности. Да, понятие ценности есть не только в фундаментальном, но и в техническом анализе.
Более того, с легкой руки Александра Элдера в трейдерский обиход вошло также понятие «зоны ценности». В оригинале оно звучит как «value zone» или «sweet zone».
Почему «value zone» или «sweet zone»? Потому что, открывая позицию в такой зоне, вы покупаете акцию по справедливой цене (когда цена близка к ценности) и получаете наилучшее (а вернее, сладкое) соотношение риск/прибыль.
Где находится эта зона? Между двумя скользящими средними. В отличие от рассмотренной ранее стратегии, на графике строятся две скользящие средние — быстрая и медленная. Разница между периодами этих средних может быть около двух раз.
Например, если взять за основу прошлый график движения цены Facebook Inc., то дополнительно к экспоненциальной средней за 13-дневный период EMA(13) нужно добавить скользящую за 26 дней EMA(26). Кстати, именно такое сочетание EMA(13) и EMA(26) использует Александр Элдер. Вы, безусловно, можете выбрать свою комбинацию.
По более длинной средней Александр Элдер рекомендует выявлять текущий тренд, а по более короткой — искать точки входа. Когда наклон длинной средней подтверждает устойчивость тренда и вероятность его продолжения, можно выбирать момент для входа в позицию. Наилучшим с точки зрения соотношения риск/прибыль является зона между двумя средними — та самая зона ценности.
Давайте найдем эту зону на графике Facebook Inc.
График движения цены акций Facebook Inc. на сайте Stockcharts.com.
Я выделила зоны ценности графике зеленой заливкой. Как видно, в отмеченные периоды EMA(26) двигалась вверх, а EMA(13) находилась над EMA(26). Это подтверждало восходящий тренд. Однако EMA(13) немного сближалась с EMA(26), давая тем самым возможность войти в позицию по более выгодной цене. Во всех случаях можно было поставить короткий (не более 2%) стоп-лосс чуть ниже EMA(26). Если бумага продолжит расти, мы заработаем, если нет, то наши потери будут невелики.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для отслеживания возврата цены к своему среднему лучше всего подходит скользящая средняя (Moving Average, MA). Что логично, ведь она представляет собой не что иное, как среднюю цену за заданное число дней (подробнее о данном индикаторе читайте здесь.) На графике этот возврат выглядит как сближение цены актива с его MA.
Возьмем для примера дневной график акций Facebook Inc. FB $117.26 с даты публикации -3.91% и добавим на него 13-дневную экспоненциальную скользящую среднюю — EMA(13). Я работаю с EMA(13) потому что она, в отличие от простой MA, больше значения придает последней цене и быстрее реагирует на изменение цены. Ну а так как я торгую в среднесрок, то для поиска точек входа в актив использую график дневного масштаба.
График движения цены акций Facebook Inc. на сайте Stockcharts.com.
На графике легко проследить, что цена FB время от времени отдаляется от своей EMA(13), но неизменно к ней возвращается. Моменты возврата к EMA(13) я выделила зеленой заливкой, а отдаления — красной. Как видно, периоды, отмеченные зеленым, представляли наилучшие возможности покупки FB.
Они позволяли поставить короткий стоп-лосс (на уровне 1-2% ниже средней) и получить наилучшее соотношение риск/прибыль. В то время как покупка FB в периоды, отмеченные красным цветом, вдали от средней, требовала размещения более длинного стоп-приказа и не позволяла минимизировать риск.
Как видно, открытие позиции вблизи MA несет минимальный риск и дает наилучшее соотношение риск/прибыль. Если бумага продолжит расти, мы заработаем, если нет, то потери будут невелики. В этом и есть преимущество стратегии возврата к скользящей средней.
Выбор точек входа в актив
Анализ цены активов и параметров сделок на сайте Trades.Mindspace.ru.
Для того чтобы отслеживать активы, находящиеся рядом с их 13-дневной скользящей средней, я использую свою систему контроля сделок. В ней акции с ценой вблизи со своей EMA(13) автоматически выделяются зеленым цветом, а акции, цена которых отдалилась от EMA(13) более чем на 2, — красным.
Визуально это помогает быстро выявить оптимальные точки входа и отсеять активы, которые находятся вне зоны ценности или Sweet Zone. Что такое зона ценности или Sweet Zone и как использовать ее для поиска точки входа в актив, я расскажу в следующем видео.
Как покупать акции в зоне ценности
В предыдущем видео мы обсудили стратегию входа в актив рядом с его скользящей средней. Преимущество данного подхода состоит в том, что вы покупаете акцию на уровне ценности. Да, понятие ценности есть не только в фундаментальном, но и в техническом анализе.
Более того, с легкой руки Александра Элдера в трейдерский обиход вошло также понятие «зоны ценности». В оригинале оно звучит как «value zone» или «sweet zone».
Почему «value zone» или «sweet zone»? Потому что, открывая позицию в такой зоне, вы покупаете акцию по справедливой цене (когда цена близка к ценности) и получаете наилучшее (а вернее, сладкое) соотношение риск/прибыль.
Где находится эта зона? Между двумя скользящими средними. В отличие от рассмотренной ранее стратегии, на графике строятся две скользящие средние — быстрая и медленная. Разница между периодами этих средних может быть около двух раз.
Например, если взять за основу прошлый график движения цены Facebook Inc., то дополнительно к экспоненциальной средней за 13-дневный период EMA(13) нужно добавить скользящую за 26 дней EMA(26). Кстати, именно такое сочетание EMA(13) и EMA(26) использует Александр Элдер. Вы, безусловно, можете выбрать свою комбинацию.
По более длинной средней Александр Элдер рекомендует выявлять текущий тренд, а по более короткой — искать точки входа. Когда наклон длинной средней подтверждает устойчивость тренда и вероятность его продолжения, можно выбирать момент для входа в позицию. Наилучшим с точки зрения соотношения риск/прибыль является зона между двумя средними — та самая зона ценности.
Давайте найдем эту зону на графике Facebook Inc.
График движения цены акций Facebook Inc. на сайте Stockcharts.com.
Я выделила зоны ценности графике зеленой заливкой. Как видно, в отмеченные периоды EMA(26) двигалась вверх, а EMA(13) находилась над EMA(26). Это подтверждало восходящий тренд. Однако EMA(13) немного сближалась с EMA(26), давая тем самым возможность войти в позицию по более выгодной цене. Во всех случаях можно было поставить короткий (не более 2%) стоп-лосс чуть ниже EMA(26). Если бумага продолжит расти, мы заработаем, если нет, то наши потери будут невелики.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter