26 ноября 2016 Zero Hedge | Gold (XAU/USD)
После года практически неизменных бычьих настроений на рынке опционов на драгоценные металлы, skew в золоте (превышение “цены” путов на коллами) увеличился до самых высоких (самых медвежьих) уровней с июля 2015 года.
Как пишет Bloomberg, медвежье опционное хеджирование на десятипроцентное падение цены золота в самых больших золотых биржевых индексных фондах имеет самую большую стоимость относительно стоимости коллов на десятипроцентный скачок цены этого драгоценного металла.
И как видно на графике внизу, в последние 3 раза, когда опционный сентимент становился таким медвежьим, цена золота взмывала вверх (ноябрь 2014 года +16%, июль 2015 года +11%, ноябрь 2015 года +21%)…
И добавим сюда коллапс в длинных позициях со стороны крупных спекулянтов…
Мы задаемся вопросом, не дежавю ли это…
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как пишет Bloomberg, медвежье опционное хеджирование на десятипроцентное падение цены золота в самых больших золотых биржевых индексных фондах имеет самую большую стоимость относительно стоимости коллов на десятипроцентный скачок цены этого драгоценного металла.
И как видно на графике внизу, в последние 3 раза, когда опционный сентимент становился таким медвежьим, цена золота взмывала вверх (ноябрь 2014 года +16%, июль 2015 года +11%, ноябрь 2015 года +21%)…
И добавим сюда коллапс в длинных позициях со стороны крупных спекулянтов…
Мы задаемся вопросом, не дежавю ли это…
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter