30 января 2017 smart-lab.ru Green_Yard
Новая неделя очень богата на экономические события — это и данные от ADP и NPF и выступления различных глав ЦБ, банков Японии, ЕЦБ, Канады и разумеется самая большая интрига — это заседание ФРС, а именно поднимет ставку или нет.
Для начала хочется поделиться парой твиттов любезно предоставленных мне одним уважаемым человеком.
А вот теперь давайте порассуждаем:
1. Мы с вами узнали, что некто — назовем его Крупный Спекулянт, купил 16 тыс контрактов в районе 2225 в день rollover контрактов с декабря на март. Значит он хочет получить много пунктов прибыли и явно не 50 и наверное не 70 как сейчас а 100 или даже побольше, кроме того ему нужны радостные покупатели или грустные маржинкольщики;
2. Мы уже видим что январь с вероятностью 95% не станет monthly «А» баром, потому что закрыть против тренда — это слить ниже 2251-48, что мало вероятно за 2 дня без сильного негатива. Иными словами разворотным месяцем пока не пахнет;
3. И в районе 2253 ( 19 января) и в районе 2263-66 (20 января в день инаугурации Трампа) и в районе 2251 (23 января) были объемы в середине дня, каждый раз на выносе стопов быков. Получается, что некто так же сведущий набирал позицию об стопы попутчиков для движения, которое за тем и получилось. В то же время столь значительных объемов по максимума пока не видно. То ли фиксацию размазывают в течение двух последних дней придерживая уровень, то ли ее еще просто не было;
4. 2299,5 «кривой и хромой» хай, без объемов на SPX (спот рынке) Но это пока не столь важно;
5. Последние 2 дня стояли в очень узком диапазоне и кто хотел вшортить — вшортил без проблем да еще и стопы рядом. Стоит ли их убить сразу — не думаю, им надо дать поверить в себя.
А где они в себя поверят? Правильно — на 2278-74
Будут ли там покупатели? да будут но не много, потому что если нагнать жути то не захотят покупать.
Чем можно нагнать жути? Ожиданием повышения ставки ФРС, ведь ФРС обещали в 2017 году поднимать ее несколько раз, не так ли?
Вот и можно продолжить текущую сползающую коррекцию к отметкам 2268-69 — на данный момент это 20-ти дневная ЕМА, как видно из графика.
Уровни 2278-77 — это бывший максимум текущего контракта и максимум декабря 2016 года, уровень 2274 — неоднократно удерживаемый LH по отношению к НН 2277, уровень 2269-66 — уровень трехнедельной проторговки рынка в январе.
Вот сюда в целом в этот диапазон и можно продолжить развитие коррекции, за одно на дневном графике получится некое подобие технической фигуры флаг, которые так последнее время любит реализовывать рынок.
6. А поднимет ли ФРС ставку?
— заседание без выступления главы (не особо припоминаю важные решения без выступлений, они на то и существуют, что бы после 30 минут реакции рынка, можно было сневилировать ситуацию или усилить эффект);
— последний раз поднимали ставку в декабре, то есть по сути не так давно;
— нужно ли этому крупному покупателю что бы рынок чего-то пугался и падал? Об кого ему закрывать свои лонговые позиции? Не думаю, что это случайный трейдер.
В общем считаю, что этому покупателю, нужны радостные покупатели из толпы или грустные маржинкольщики вшортившие в декабре со средней 2204 и закрывшие терминал до февраля.
В любом случае время покажет. Кроме того надо понимать, что любое решение ФРС можно отыграть в разные стороны и по разному интерпретировать:
1. Подняли ставку, рынки вниз — «просто поднятие ставки рынок расстроило»;
2. Подняли ставку, рынки вверх — «ну отлично ведь уже подняли, значит следующий раз наверное только летом, так что можно продолжить работу на повышение, кроме того ФРС уверен в экономике раз поднимает ставку»;
3. Не подняли ставку, рынки вверх — «давайте радостно покупать, у нас все впереди»;
4. Не подняли ставку, рынки вниз — «опасения поднятия в марте, с экономикой не очень хорошо, все грустно и бла бла бла».
Одно понимаю точно, как бы рынок не вырос еще и куда бы его не вынесли решения ФРС или другие статистические данные, все равно потом пойдет мощная фиксация.
В целом отметка 2320-24 пока очень актуальна, есть цели и выше, но о них пока рано, а вот эта отметка подтверждена несколькими формациями начиная еще с прошлого лета и оканчивая январем (все подробности есть в прошлых статьях).
Всем удачных торгов.
Насчет моего чата, создание которого озвучивал в последних статьях. Подробности в предыдущих статьях включая ответы на некоторые воросы. Но хочу еще раз подчеркнуть главное.
В чате просто транслирую свои сделки, как интродейные по ES и опционам на него, так и любые другие, которые исполняю среднесрочно например. Если это интересно, то вэлком, если нет, то нет.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter