EUR/USD: ожидается обновление минимума

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник евро/доллар закрылся снижением. Единая валюта подешевела к доллару США на фоне роста доходности американских облигаций и снижения доходности немецких облигаций.

По итогам дня доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,72%, до 2,494%. Доходность 10-летних немецких облигаций снизилась на 3,17%, до 0,319%. Цена нашла поддержку в районе 1,0560, на которой валютная пара торгуется в боковом тренде семнадцать часов.

Ожидания на сегодня:

Ожидания повышения уровня основных процентных ставок в США способствуют нисходящей коррекции евро. После заявлений Дж.Йеллен и других представителей ФРС США на прошлой неделе, вероятность мартовского повышения уровня основных процентных ставок в США достигла в понедельник уровня 86,4%.

До оглашения решения Федрезерва по ставкам осталось шесть дней. Стоить заметить, что вероятность повышения ставок начала снижаться. Во вторник, 7 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте снизилась с 86,4% до 84,1%, в мае – с 87,5% до 85,5%, в июне – с 92,7% до 92,2%;

Трейдеры в среду будут следить за данными по росту числа занятых в США по оценке ADP, в пятницу - за официальными данными Минтруда США. Пейролс должен указать, повысит ФРС ставки в марте или нет.

На часовом периоде евро завершил формирование коррекционной модели похожей на треугольник. Циклический анализ указывает на разворот нисходящего движения вверх в середине дня. В среду по прогнозу ожидаю снижение курса до 1,0537 с последующим отскоком к уровню 1,0563.

Новости текущего дня (время GMT+3):
10:00 Германия – объём промышленного производства за январь;
11:15 Швейцария – индекс потребительских цен за февраль;
15:30 Великобритания – Представление годового бюджета;
16:15 Канада – закладки домов февраль. США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за февраль;
16:30 Канада – разрешения на строительство за январь, производительность труда. США – пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства и пересмотренные данные по затратам на рабочую силу за 4 кв. 2016;
18:00 США – Окончательные данные по изменению оптовых запасов за январь;
18:30 США – Изменение запасов нефти за 27.02-05.03.17;

EUR/USD: ожидается обновление минимума


Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0537, максимум – 1,0574, закрытие – 1,0560.

Во вторник мои ожидания по валютной паре евро/доллар полностью оправдались. Цена скорректировалась до 22 гр. – 1,0602 и затем снизилась до 1,0558 на фоне роста доходности американских облигаций.

Евро нащупал поддержку на 67- градусе. Коррекция длится 17 часов. Через 1-3 часа высоки риски обновления вчерашнего минимума. Поскольку ЕЦБ вряд ли изменит настрой по денежной политике на заседании в четверг, по прогнозу жду падение курса евро до 1,0537.

По циклам и паттернам у меня получается рост с текущего уровня – отбой цены от 67 градуса. Чуйка говорит, что перед тем как скорректироваться вверх, продавцы проверят стопы по длинным позициям под 1,0558. Не забываем про то, что соотношение Short/Long составляет 38%/61% и кросс евро/фунт после вчерашнего роста готов к нисходящей коррекции.

Так как циклы показывают на разворот в 14:00 мск, то в это время у меня по евро резкий отскок вверх до 1,0563.

Следим за доходностью американских и немецких облигаций. Если доходность US10Y упадет до 2,4930, курс евро без падения может восстановиться до 1,0602.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 10,546 тыс., до 142,762 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 4,293 тыс., до 187,304 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция сократилась с 50,779 до 44,542 тыс. контрактов.

(+) EURGBP (W): CCi (20), АС и стохастик (5,3,3) направлены вверх;

(+) EURGBP (D): кросс находится в фазе роста. АО и АС направлены вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) направлен вверх;

(+) EURUSD (D): между ценой и CCI действующая бычья дивергенция, цена отбилась от минимума за 22 февраля 2017 года, индикатор CCI пересек снизу вверх уровень -100, пробой трендовой линии от 02.02.17;

(+) В среду доходность 10-летних американских облигаций в Азии снизилась на 0,09%, до 2,509%;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) Во вторник, 7 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте снизилась с 86,4% до 84,1%, в мае – с 87,5% до 85,5%, в июне – с 92,7% до 92,2%;

(-) Высокие политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи;

(-) В четверг состоится заседание ЕЦБ.

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили короткие позиции на 1,481 тыс. контрактов и сократили длинные на 0,210 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,319% (за 07.03.17: -6,17%). Доходность 10-летних американских облигаций: 2,511% (за 07.03.17: +0,68%);

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 5:13 мск составляет: 38%/61%, лотов: 11979/19122 (днем ранее 14073/18231), позиций: 35229/45836 (днем ранее 40401/44557);

(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): стохастик (5,3,3) – быстрая линия пересекла медленную сверху вниз;

(-) EURGBP (D): кросс достиг трендовой линии. Продавцы предпринимают попытку отбиться от неё. Стохастик (5,3,3) пересекся вниз, АС и CCI снижаются;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);
Источник: https://alpari.com/ru

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, но отступили от минимумов дня
Велес Капитал | Обзор рынка
От нас ушел Марадонна, Лукашенко просят уйти, в Кремле против "Госуслуг" в Госдуме, Шойгу раздает
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 27 ноября: Россия выбрала правильный "Вектор"
ИХ "Финам" | Обзор рынка
AstraZeneca повторит испытание вакцины. В тестировании могли быть ошибки
РБК Quote | Компании
Сегодня стартовала «черная пятница». Какие акции станут ее бенефициарами?
РБК Quote | Акции
Угроза снижения ставки ЕЦБ может ограничить рост евро в 2021 году
Pro Finance Service | Валюта | EUR|USD
Рубль возобновил падение после появления крупных покупателей валюты
finanz.ru | Валюта | USD|RUB
ЦБ напечатает еще 80 млрд рублей для банка «плохих долгов»
finanz.ru | Новости
Мнение: налогообложение и регулирование биткоина — это нормально
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Падение цены биткоина привлекло внимание его знаменитых недоброжелателей
coinspot | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=331966 обязательна Условия использования материалов