Сегодня в США национальный праздник День Независимости! Думаю стоит их поздравить с этим событием раз уж мы работаем на их рынке! И пожелать хочется стать независимыми в первую очередь от своих политиков!
Теперь по существу рынка. Вчера была короткая регулярная сессия и сегодня выходной, работает только Глобекс и то в сокращенном режиме.
Всем кто не читал мою прошлую статью — предлагаю сделать это сейчас, потому что там разбор ситуации за пол года.
Новая неделя началась ростом на ETH сессии, который получил свое подкрепление на основной. Однако от уровня 2436 пошла коррекция и вчерашнюю регулярную сессию закрыли на отрицательной территории, а фьючерс около нуля.
Очень сильно вчера солировал на негативе Наздак, который пробил уже как неделю формацию «медвежий флаг» на дневном графике но удерживался уровнем 5600 пунктов, который вчера успешно сломал и закрылся ниже.
Разумеется это не ушло от внимания участников рынка и именно по этому индекс S&P 500 вчера так же растерял свои позиции роста накопленный за целый день.
Сам же S&P 500 по прежнему имеет в наличии фигуру H&S «голова и плечи», которую может с легкостью реализовать в течение лета. Так же стоит напомнить, что в прошлой своей статье разбирал идею создавшегося «А» бара на месячном графике индекса SPX (спот рынка).
Однако все же хочется отметить некоторые важные моменты:
1. Уровень «шеи» в фигуре создавался у отметок 2412-16 и 29 июня был очень мощно пробит, но цена не задержалась под ней даже на час и закрылась на отметке 2411,5 после чего уверенно проторговала диапазон 2415-2421 выше которых находится последние 3 торговых сессии;
2. Наздак пробивший фигуру — так же постоянно выкупается выше 5610;
3. Уровень 2421-18 у ESU7 очень хорошо защищают последние 3 торговых сессии и по сути он в настоящий момент является ключевой поддержкой для игроков работающих на повышение рынка. Разумеется ниже него есть еще поддержки 2412, 2408-06 и 2402, но до них еще надо добраться;
4. Совокупность размышлений над этими уровнями дает основание держать в голове возможность ложного пробоя у индексов нарисованных ими фигур, а так же создание ложного «А» бара на месячном графике SPX.
Исходя из этих соображений, а так же того, что на уровне 2441 существует дисбаланс строю свою работу пока в основном от длинных позиции.
Для примера хочу разобрать вчерашнюю и сегодняшнюю торговлю.
Вчерашнее ночное открытие Глобекса решил не покупать, хотя конечно стоило и подождать открытие Европы, где начал работать пробой уровня 28, после были снова перезаходы в длинные позиции как видно из таблицы.
Уровень 2436 сигналил мне о возможности закрытия длинной и открытия короткой позиции, но дисбаланс 2441 не давал мне этого совершить и просто выставил стоп и стоп лимит на пробой для открытия короткой позиции по 2430,5 — тем более что Наздак валился вниз практически весь день.
Короткую позицию быстро вынесли по близкому стопу, однако перезашел увидев что уровень 2431 мощно придержали и не ошибся.
Но на ночь решил не оставлять и уже сегодня был сигнал в длинную, которую продолжаю пока удерживать.
С одной стороны ретест 2431 от которого пошел последний импульс вчера дает основание забрать прибыль по сделке. С другой мне не нравится вчерашний максимум установленный без объемов на тонком праздничном рынке, а так же по прежнему существующий дисбаланс на отметке 2441.
И главный аргумент по чему пока держу, что в случае открытия завтра регулярной сессии выше 2431 все кто шортил на спот рынке окажутся в ловушке, что может привести к росту на стопах по коротким позициям.
Но это не означает, что не закрою снова позицию на ночь. Уровень 2427 сейчас для меня поддержка, но не стоп — просто наблюдение на реакцию и принятие решения по ее наличию.
Думаю завтра может быть интересный день уже на регулярной сессии.
Уровни сопротивлений: 2431, 2436, 2441, 2445-48, 2451,5
Уровни поддержек: 2427, 2421-18, 2412, 2408-06, 2402
Всем удачных торгов!
Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.
Итоги работы чата за пол года по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт):
— январь 72
— февраль 48,75
— март 52,5
— апрель 186,5
— май 101,25
— июнь 35,75
Итого: 496,75
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Теперь по существу рынка. Вчера была короткая регулярная сессия и сегодня выходной, работает только Глобекс и то в сокращенном режиме.
Всем кто не читал мою прошлую статью — предлагаю сделать это сейчас, потому что там разбор ситуации за пол года.
S&P 500 Итоги полугодия (индекса и мои личные)
Подведем итоги полугодия:
I. Ну вот и пролетела половина 2017 года, за которую Американский рынок в лучших своих традициях двигался исключительно вверх. Продолжался мощный uptrend, начавшийся с новогоднего гэпа и двигался с редкими не глубокими коррекциями максимальная из которых была в марте и даже не смогла дотянуть до 3,5%
Любая коррекция радостно выкупается, но по моему глубокому убеждению движение идет уже не за счет притока реальных новых инвесторов и как следствие средсв, а за счет безконечного «выноса» участников открывающих короткие позиции, а так же вероятнее всего крупных алоготрейдеров, которым интересно переставлять рынок выше.
На эту тему думаю стоит написать отдельную статью, что сделаю на досуге, она будет скорее аналитически-философская чем конкретная. Эдакое эссе о возможных реальных последствиях раздутого роста. Однако это абсолютно не помешает рынку вырасти еще выше.
Итак закрытие 30 декабря 2016 года по фьючерсному контракту на индес составляло 2236,25 пунктов, а закрытие вчерашнего дня составило 2421 — при максимуме полугодия 2451,5.
Таким образом рынок вырос на 8,26% по итогам закрытия, ну а в моменте достигал роста 9,62% что согласитесь для Американского рынка за пол года очень и очень хорошо.
II. Теперь перейдем к конкретике по текущей ситуации ны рынке:
Для начала стоит признать правоту нашего еврейского друга, с которым я активно дискутировал над идеей, а главное возможностью получения в июне «А» бара на месячном таймфрейме.
Хочу отметить, что не спорил, а именно дискутировал. Но это не меняет ситуации, наш друг оказался прав и на месячном графике появился «А» бар.
Для этого стоит написать при каких условиях этот самый бар, можно считать «А»:
— движение по тренду;
— закрытие против тренда;
— закрытие ниже 50% амплтитуды (диапазона) месяца;
— все условия имеют отношения к SPX, то есть спот рынку.
Как видим из месячного графика SPX, даже визуально — это «пинбар». Теперь посмотрим его диапазон: минимум 2405,7, максимум 2453,82, закрытие 2423,41.
Итак: движение было по тренду вверх, закрытие было против тренда вниз, а 50% диапазона это 2453,82 — 2405,7 = 48,12 / 2 = 24,06 и прибавляем к минимума месяца 2405,7 + 24,06 = 2429,76.
Таким образом имеем закрытие месяца 2423,41, что ниже 2429,76 то есть 50%.
Иными словами — мы можем засведетельствовать наличие «А» бара на месячном графике. То есть начало построения разворотной структуру, которой подразумевается патерн «АВС», где разница между «А» и «С» составляет 3-4 месяца и где «С» по идее должен быть либо новым, в нашем случае историческим максимумом, либо двойной вершиной.
После этого еще и откат, и возврат с целью установки на том же месячном графике более низкого максимума «LH», а на это может потребоваться еще 1-2 месяца.
Таким образом общая разворотная структура составить от 4 до 6 месяцев, при УСЛОВИИ, что это реальный «А» бар, а не ФЕЙК, который очень быстро поломают и для этого, так же существуют реальные предпослыки, а о них поговорим ниже.
Как я писал в своих двух последних статьях на рынке имеется ситуация формирования фигуры H&S «голова и плечи», и моя дискуссия с нашим другом была лишь о возможности формирования именно «А» бара, успеют ли это сделать в преддверии праздника не испортив его или нет, а не в том будет ли рынок падать или расти в целом.
В целом как мы видим из графика фигура H&S «голова и плечи» сформирована. И пробой уровня 2402,25 может привести к хорошей коррекции с целями указанными на графике.
Специально не стал опускать линию шеи до отметки 2402,25 ибо пока нижняя часть этой дневной свечи еще не подтверждена.
В этом и заключается все интрига ближайших торговых сессий, надеюсь она разрешится за пару недель не больше.
Дело в том, что на следующей неделе праздник (День Независимости США 4 июля) и портить его в первые торговые дни ни кто не станет, как следствие ценник могут поднять снова выше отметок 2430.
Скажу больше есть дисбаланс на отметке 2441 и там очень красиво будет смотреться более низкий максимум на месячном графике «LH».
Но важно другое. Уровень 2402,25 это уровень от которого прошлый июньский контракт очень мощно выкупали после того как рынок уже уверено прошел отметку 2400 и нынешний контракт не имел в этой области объемов, что было в прошлый четверг исправлено.
По минимумам четверга даже дельта внизу была положительной.
Фигуру H&S «голова и плечи» на дневном графике сейчас разве что идиот не разглядит, а за выходные так и пьяные даже прозреют и как следствие начнут ее работать, что может привести к исправлению этого самого «А» бара и превращению его в фейк.
При таком раскладе хоть 3 июля и предпраздничный день, все же было бы интереснее учитывая закрытие пятницы начать вниз и протестировать уровни 2405-07 и которых уже на регулярной сессии двигаться вверх. Это точно в интересах быков. Хуже для них если рынок сразу пойдет на 2441.
По этому резюмирую: «А» бар мы реально видим, но в голове держим, что на рынке США все очевидное часто бывает невероятным и как следствие это может стать серьезной ловушкой для медведей и может развиться движение около 100 единиц вверх, то есть в торону отметки 2500.
Тем более как мне думается лето, не самое лучшее время для коррекции, разве что с конца августа.
В любом случае все это мы увидим у себя на экранах, но надо держать нос по ветру.
III. Итоги моей личной работы и чата.
(статистика показана в деньгах — пунктах на контракт ES — указано внизу статьи).
Каждый месяц в этом году был по своему интересен, но хочется выделить некоторые моменты:
1. С опционами на ES даже используя их как страховку (хэдж) стало работать сложнее по моей стратегии. Это обусловленно тем, что она больше заточена под волатильность рынка, а последнее время ее как раз стараются задвинуть вниз, регулярно обновляя минимумы по VIX.
Так же полагаю, что добавление новых категорий опционов с экспирациями по средам и понедельникам тоже стало влиять на эту ситуацию. Но стараюсь адаптироваться к рынокчным изменениям.
2. Нефть (по ней будет отдельная статья) начал в этом году снова торговать в мае и скажу честно нервишек она потрепала и по стопам поносила. Мое видение в мае было более верным чем в июне. Именно июнь большую часть времени давал мне постоянные стопы и минус, и только последние числа дали хорошую точку входа и компенсацию промахов.
3. Фьючерсы ES первые пять месяцев было все ровно и в обычном режиме. Рзумеется были промахи внутри месяцев и потери, но система работает и в итоге выходил с положительным результатом.
(Статистику можно получить у меня, по запросу на вашу почту — там будет видно по дням, по всем сделкам).
Апрель был шикарен — мой личный рекорд, не ожидал от себя сам такого по фьючерсу, но что называется поймал амплитуду рынка удачно и смог забрать много хороших движений.
Июнь — стал для меня самым сложным и напряженным месяцем за пол года.
Вначале все шло очень не плохо и первые две недели давали около 40 пунктов на 1 контракт, но потом целая неделя пилорамы, на которой мои входы начали приводить часто к стопам, и в итоге был уход в легкий минус в середине текущей недели.
Однако среда быстро компенсировала и вывела снова на положительную территорию, а вот четверг… Ну я просто не ожидал такого мощного слива даже шорча (писал об этом прямо в своей статье по 2444,5) максимум дня. Потом пошли лонги от уровней которые ждал для покупок и серия стопов — снова минус.
И только уже по факту получения отметки 2402,25, мощной реакции на нее, стало понятно как может строиться дальше ситуация и увеличив позицию вывел за 1,5 дня ситуацию в плюс.
Подведем итоги полугодия:
I. Ну вот и пролетела половина 2017 года, за которую Американский рынок в лучших своих традициях двигался исключительно вверх. Продолжался мощный uptrend, начавшийся с новогоднего гэпа и двигался с редкими не глубокими коррекциями максимальная из которых была в марте и даже не смогла дотянуть до 3,5%
Любая коррекция радостно выкупается, но по моему глубокому убеждению движение идет уже не за счет притока реальных новых инвесторов и как следствие средсв, а за счет безконечного «выноса» участников открывающих короткие позиции, а так же вероятнее всего крупных алоготрейдеров, которым интересно переставлять рынок выше.
На эту тему думаю стоит написать отдельную статью, что сделаю на досуге, она будет скорее аналитически-философская чем конкретная. Эдакое эссе о возможных реальных последствиях раздутого роста. Однако это абсолютно не помешает рынку вырасти еще выше.
Итак закрытие 30 декабря 2016 года по фьючерсному контракту на индес составляло 2236,25 пунктов, а закрытие вчерашнего дня составило 2421 — при максимуме полугодия 2451,5.
Таким образом рынок вырос на 8,26% по итогам закрытия, ну а в моменте достигал роста 9,62% что согласитесь для Американского рынка за пол года очень и очень хорошо.
II. Теперь перейдем к конкретике по текущей ситуации ны рынке:
Для начала стоит признать правоту нашего еврейского друга, с которым я активно дискутировал над идеей, а главное возможностью получения в июне «А» бара на месячном таймфрейме.
Хочу отметить, что не спорил, а именно дискутировал. Но это не меняет ситуации, наш друг оказался прав и на месячном графике появился «А» бар.
Для этого стоит написать при каких условиях этот самый бар, можно считать «А»:
— движение по тренду;
— закрытие против тренда;
— закрытие ниже 50% амплтитуды (диапазона) месяца;
— все условия имеют отношения к SPX, то есть спот рынку.
Как видим из месячного графика SPX, даже визуально — это «пинбар». Теперь посмотрим его диапазон: минимум 2405,7, максимум 2453,82, закрытие 2423,41.
Итак: движение было по тренду вверх, закрытие было против тренда вниз, а 50% диапазона это 2453,82 — 2405,7 = 48,12 / 2 = 24,06 и прибавляем к минимума месяца 2405,7 + 24,06 = 2429,76.
Таким образом имеем закрытие месяца 2423,41, что ниже 2429,76 то есть 50%.
Иными словами — мы можем засведетельствовать наличие «А» бара на месячном графике. То есть начало построения разворотной структуру, которой подразумевается патерн «АВС», где разница между «А» и «С» составляет 3-4 месяца и где «С» по идее должен быть либо новым, в нашем случае историческим максимумом, либо двойной вершиной.
После этого еще и откат, и возврат с целью установки на том же месячном графике более низкого максимума «LH», а на это может потребоваться еще 1-2 месяца.
Таким образом общая разворотная структура составить от 4 до 6 месяцев, при УСЛОВИИ, что это реальный «А» бар, а не ФЕЙК, который очень быстро поломают и для этого, так же существуют реальные предпослыки, а о них поговорим ниже.
Как я писал в своих двух последних статьях на рынке имеется ситуация формирования фигуры H&S «голова и плечи», и моя дискуссия с нашим другом была лишь о возможности формирования именно «А» бара, успеют ли это сделать в преддверии праздника не испортив его или нет, а не в том будет ли рынок падать или расти в целом.
В целом как мы видим из графика фигура H&S «голова и плечи» сформирована. И пробой уровня 2402,25 может привести к хорошей коррекции с целями указанными на графике.
Специально не стал опускать линию шеи до отметки 2402,25 ибо пока нижняя часть этой дневной свечи еще не подтверждена.
В этом и заключается все интрига ближайших торговых сессий, надеюсь она разрешится за пару недель не больше.
Дело в том, что на следующей неделе праздник (День Независимости США 4 июля) и портить его в первые торговые дни ни кто не станет, как следствие ценник могут поднять снова выше отметок 2430.
Скажу больше есть дисбаланс на отметке 2441 и там очень красиво будет смотреться более низкий максимум на месячном графике «LH».
Но важно другое. Уровень 2402,25 это уровень от которого прошлый июньский контракт очень мощно выкупали после того как рынок уже уверено прошел отметку 2400 и нынешний контракт не имел в этой области объемов, что было в прошлый четверг исправлено.
По минимумам четверга даже дельта внизу была положительной.
Фигуру H&S «голова и плечи» на дневном графике сейчас разве что идиот не разглядит, а за выходные так и пьяные даже прозреют и как следствие начнут ее работать, что может привести к исправлению этого самого «А» бара и превращению его в фейк.
При таком раскладе хоть 3 июля и предпраздничный день, все же было бы интереснее учитывая закрытие пятницы начать вниз и протестировать уровни 2405-07 и которых уже на регулярной сессии двигаться вверх. Это точно в интересах быков. Хуже для них если рынок сразу пойдет на 2441.
По этому резюмирую: «А» бар мы реально видим, но в голове держим, что на рынке США все очевидное часто бывает невероятным и как следствие это может стать серьезной ловушкой для медведей и может развиться движение около 100 единиц вверх, то есть в торону отметки 2500.
Тем более как мне думается лето, не самое лучшее время для коррекции, разве что с конца августа.
В любом случае все это мы увидим у себя на экранах, но надо держать нос по ветру.
III. Итоги моей личной работы и чата.
(статистика показана в деньгах — пунктах на контракт ES — указано внизу статьи).
Каждый месяц в этом году был по своему интересен, но хочется выделить некоторые моменты:
1. С опционами на ES даже используя их как страховку (хэдж) стало работать сложнее по моей стратегии. Это обусловленно тем, что она больше заточена под волатильность рынка, а последнее время ее как раз стараются задвинуть вниз, регулярно обновляя минимумы по VIX.
Так же полагаю, что добавление новых категорий опционов с экспирациями по средам и понедельникам тоже стало влиять на эту ситуацию. Но стараюсь адаптироваться к рынокчным изменениям.
2. Нефть (по ней будет отдельная статья) начал в этом году снова торговать в мае и скажу честно нервишек она потрепала и по стопам поносила. Мое видение в мае было более верным чем в июне. Именно июнь большую часть времени давал мне постоянные стопы и минус, и только последние числа дали хорошую точку входа и компенсацию промахов.
3. Фьючерсы ES первые пять месяцев было все ровно и в обычном режиме. Рзумеется были промахи внутри месяцев и потери, но система работает и в итоге выходил с положительным результатом.
(Статистику можно получить у меня, по запросу на вашу почту — там будет видно по дням, по всем сделкам).
Апрель был шикарен — мой личный рекорд, не ожидал от себя сам такого по фьючерсу, но что называется поймал амплитуду рынка удачно и смог забрать много хороших движений.
Июнь — стал для меня самым сложным и напряженным месяцем за пол года.
Вначале все шло очень не плохо и первые две недели давали около 40 пунктов на 1 контракт, но потом целая неделя пилорамы, на которой мои входы начали приводить часто к стопам, и в итоге был уход в легкий минус в середине текущей недели.
Однако среда быстро компенсировала и вывела снова на положительную территорию, а вот четверг… Ну я просто не ожидал такого мощного слива даже шорча (писал об этом прямо в своей статье по 2444,5) максимум дня. Потом пошли лонги от уровней которые ждал для покупок и серия стопов — снова минус.
И только уже по факту получения отметки 2402,25, мощной реакции на нее, стало понятно как может строиться дальше ситуация и увеличив позицию вывел за 1,5 дня ситуацию в плюс.
Новая неделя началась ростом на ETH сессии, который получил свое подкрепление на основной. Однако от уровня 2436 пошла коррекция и вчерашнюю регулярную сессию закрыли на отрицательной территории, а фьючерс около нуля.
Очень сильно вчера солировал на негативе Наздак, который пробил уже как неделю формацию «медвежий флаг» на дневном графике но удерживался уровнем 5600 пунктов, который вчера успешно сломал и закрылся ниже.
Разумеется это не ушло от внимания участников рынка и именно по этому индекс S&P 500 вчера так же растерял свои позиции роста накопленный за целый день.
Сам же S&P 500 по прежнему имеет в наличии фигуру H&S «голова и плечи», которую может с легкостью реализовать в течение лета. Так же стоит напомнить, что в прошлой своей статье разбирал идею создавшегося «А» бара на месячном графике индекса SPX (спот рынка).
Однако все же хочется отметить некоторые важные моменты:
1. Уровень «шеи» в фигуре создавался у отметок 2412-16 и 29 июня был очень мощно пробит, но цена не задержалась под ней даже на час и закрылась на отметке 2411,5 после чего уверенно проторговала диапазон 2415-2421 выше которых находится последние 3 торговых сессии;
2. Наздак пробивший фигуру — так же постоянно выкупается выше 5610;
3. Уровень 2421-18 у ESU7 очень хорошо защищают последние 3 торговых сессии и по сути он в настоящий момент является ключевой поддержкой для игроков работающих на повышение рынка. Разумеется ниже него есть еще поддержки 2412, 2408-06 и 2402, но до них еще надо добраться;
4. Совокупность размышлений над этими уровнями дает основание держать в голове возможность ложного пробоя у индексов нарисованных ими фигур, а так же создание ложного «А» бара на месячном графике SPX.
Исходя из этих соображений, а так же того, что на уровне 2441 существует дисбаланс строю свою работу пока в основном от длинных позиции.
Для примера хочу разобрать вчерашнюю и сегодняшнюю торговлю.
Вчерашнее ночное открытие Глобекса решил не покупать, хотя конечно стоило и подождать открытие Европы, где начал работать пробой уровня 28, после были снова перезаходы в длинные позиции как видно из таблицы.
Уровень 2436 сигналил мне о возможности закрытия длинной и открытия короткой позиции, но дисбаланс 2441 не давал мне этого совершить и просто выставил стоп и стоп лимит на пробой для открытия короткой позиции по 2430,5 — тем более что Наздак валился вниз практически весь день.
Короткую позицию быстро вынесли по близкому стопу, однако перезашел увидев что уровень 2431 мощно придержали и не ошибся.
Но на ночь решил не оставлять и уже сегодня был сигнал в длинную, которую продолжаю пока удерживать.
С одной стороны ретест 2431 от которого пошел последний импульс вчера дает основание забрать прибыль по сделке. С другой мне не нравится вчерашний максимум установленный без объемов на тонком праздничном рынке, а так же по прежнему существующий дисбаланс на отметке 2441.
И главный аргумент по чему пока держу, что в случае открытия завтра регулярной сессии выше 2431 все кто шортил на спот рынке окажутся в ловушке, что может привести к росту на стопах по коротким позициям.
Но это не означает, что не закрою снова позицию на ночь. Уровень 2427 сейчас для меня поддержка, но не стоп — просто наблюдение на реакцию и принятие решения по ее наличию.
Думаю завтра может быть интересный день уже на регулярной сессии.
Уровни сопротивлений: 2431, 2436, 2441, 2445-48, 2451,5
Уровни поддержек: 2427, 2421-18, 2412, 2408-06, 2402
Всем удачных торгов!
Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.
Итоги работы чата за пол года по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт):
— январь 72
— февраль 48,75
— март 52,5
— апрель 186,5
— май 101,25
— июнь 35,75
Итого: 496,75
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter