utmagazine | Техника / Графика

Кен Кэлун: Торговая формация «Гэп с чашкой»


Исследование сочетания гэпов с фигурой "чашка" позволяет более надежно торговать на продолжение движений внутри дня. Давайте узнаем, что рекомендует этот профессиональный трейдер.

Гэпы на продолжение движения - одна из самых сильных формаций для внутридневной и свинговой торговли акциями и ETF. Многие внутридневные сделки заканчиваются лишь разочарованием, если входить в моментумные движения без каких-либо конкретных торговых сигналов на вход или пытаться торговать наудачу дешевые (менее $10) акции, которые так любят трейдеры-любители. Ниже я покажу вам, как можно объединить внутридневные гэпы с фигурой "чашка", чтобы входить в сильные позиции на продолжение движения в акциях стоимостью 20-70$, которым отдают предпочтение профессиональные трейдеры.

Торговля пробоев на продолжение "гэпа с чашкой"

Совершив за два десятка лет тысячи реальных сделок внутри дня, я выяснил, что продолжение движения с небольшим гэпом - лучшая техническая формация для входа. Главное правило: входить в позицию выше нового High, если в акции произошел гэп не более чем на $2 выше High предыдущего дня.

Важно смотреть на график премаркета, чтобы видеть величину гэпа, объемы, тренд и/или формирование бычьей фигуры чашки еще до начала торгов. Небольшие бычьи чашки с глубиной менее $0.50 идеально подходят для торговли пробоев на продолжение. Задача дейтрейдера - воспользоваться моментумом и волатильностью, которые поддержат вашу сделку.

Ключом к успешной торговле внутри дня является использование небольших (<$0.20) стопов в сочетании с исключительно сильными техническими формациями для входа, к которым относятся и гэпы. При этом объем должен быть достаточно высоким - более 15 000 акций в минуту, а диапазон торговли предыдущего дня - не менее одного доллара.

Пошаговый план действий трейдера

Вот как данную стратегию можно применять в дейтрейдинге:

Шаг 1: Найдите акцию стоимостью $20–$70, в которой на премаркете произошел небольшой гэп (менее $2). Для этого используйте минутный график за двухдневный период. На рисунке приведен пример такой акции - Snap, Inc. (SNAP).

Шаг 2: Перед началом торгов выставьте стоповый ордер на покупку выше High премаркета. В нашем примере, это $20.80. Входить в сделку можно после того, как цена пробьет линию сопротивления на вершине торгового диапазона премаркета (после гэпа).

Шаг 3: Когда цена выходит на новый максимум, ищите небольшую бычью чашку и входите на продолжение после ее пробоя (в нашем примере - $21.10 и $21.50).

Шаг 4: Для управления сделкой используется начальный и следящий стоп величиной $0.20. В первый час торгов может быть несколько входов и выходов в сильные пробои, каждый из которых принесет прибыль от $0.20 до $0.50.

Сильная техническая формация для входа с короткими стопами
Кен Кэлун: Торговая формация «Гэп с чашкой»


Здесь мы видим три внутридневных входа после пробоя начального гэпа и сформировавшихся впоследствии двух бычьих чашек

Почему этот метод работает

Как при любой пробойной стратегии, главной движущей силой является давление со стороны институциональных покупателей. Нужно просто следовать за потоком денег, применяя технический анализ, чтобы находить простые, но сильные графические формации, которые имеет смысл торговать. Дополнительным преимуществом этой пробойной формации "гэп с чашкой" является то, что ее относительно просто распознать, а также то, что она успешно работает в большинстве случаев.

Советы по управлению сделкой

Следует заметить, что данную формацию не стоит применять к дешевым (менее $10) рискованным акциям. Нужно также помнить о том, что гэпы величиной более $2.00 могут приводить к развороту цены, поэтому их также следует избегать. Все внутридневные сделки следует завершать к 10:30 NY, так как после первого часа торгов волатильность обычно резко снижается. Небольшие гэпы с бычьими чашками, подобные приведенным на рисунке, идеально подходят для дейтрейдинга.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=378767