24 января 2009
В жизни часто случается так, что верный поступок оказывается и самым трудным. Примерно то же самое происходит и в трейдинге. Большинству трейдеров неимоверно трудно покупать на вершине и продавать на дне, потому что с самого раннего возраста мы учимся оценивать величину и покупать "подешевле", продавая "подороже". Вот почему, хотя большинство трейдеров и завляет о своей любви к торговле по тренду, на самом деле это же самое большинство любит ловить вершины или основания. И, хотя такие "разворотные" сделки могут быть очень прибыльными, трейдинг на разворотах может иногда походить на сизифов труд, если цена неуклонно идет в одном направлении, постоянно выбивая из игры ловцов оснований и вершин.
Большинство трейдеров отказывается покупать прорывы из страха, что цена вот-вот развернется и с удвоенной силой ринется в обратном направлении. Но как же им научиться уверенно и успешно торговать прорывы? Наш сетап предназначен как раз для таких затруднительных положений. Он советует трейдеру покупать или продавать, когда укоренившиеся стереотипы препятствуют успешной сделке. Кроме того, он направляет трейдера в сторону тренда именно тогда, когда многие другие только пытаются разгадать поведение цены. Далее в статье мы разберем эту стратегию и покажем Вам некоторые примеры того, как ею пользоваться.
Поступай правильно - торгуй прорывы
В стратегии "Поступай правильно" капитуляция ловцов вершин и оснований перед лицом массивного наращивания импульса вызывает быстрое закрытие позиций, позволяя Вам выйти с прибылью в пределах очень короткого промежутка времени после входа в сделку.
Стратегия "Поступай правильно" построена на редко используемом в форексе индикаторе, называемом индексом товарного канала (CCI), который был изобретен Дональдом Ламбертом в 1980 году и был первоначально предназначен, чтобы решить технические проблемы относительно сигналов. Изначально CCI должен измерять отклонение цены валютной пары от ее статистической средней. Кроме того, CCI - чрезвычайно хорошая и чувствительная мера импульса, помогающая нам оптимизировать только наиболее вероятные входы для нашего сетапа.
Не обращаясь к математике индикатора, пожалуйста отметьте, что CCI - осциллятор со значением +100, как правило, на уровнях перекупленности и -100 - на перепроданности. Для наших целей, однако, мы будем использовать эти уровни как наши точки входа, поскольку мы добавляем в традиционную интерпретацию CCI развороты. Мы собирамся покупать, если валютная пара делает новый максимум выше 100 и продавать, если она делает новый минимум ниже -100. В стратегии "Поступай правильно" мы ищем новые пики или шипы импульса, которые, по всей вероятности, поведут пару валют выше или ниже. Принцип этого сетапа очень похож на физическое тело в движении, которое останется движущимся, пока его не затормозят силы противодействия, новые максимумы или минимумы CCI продвинут валюту дальше в направлении движения прежде, чем новые цены, наконец, остановят рост или падение.
Правила для длинной сделки
1. Нанесите на дневные или часовые графики индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте последний случай, когда CCI показал значение больше +100 перед тем, как упасть ниже зоны +100.
3. Отметьте пиковое значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется выше +100 и если его величина превышает предшествующее пиковое значение, открывайтесь по рынку вверх на закрытии свечи.
5. Измерьте минимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Когда позиция пройдет в Вашу сторону расстояние, равное величине Вашего первоначального стопа, продайте половину и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет удвоенное расстояние до Вашего стопа.
Правила для короткой сделки
1. Нанесите на дневные или часовые графики индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте последний случай, когда CCI показал значение меньше -100 перед тем, как подняться выше зоны -100.
3. Отметьте минимальное значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется ниже -100 и если его величина меньше предшествующего минимального значения, открывайтесь по рынку вниз на закрытии свечи.
5. Измерьте максимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Когда позиция пройдет в Вашу сторону расстояние, равное величине Вашего первоначального стопа, продайте половину и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет удвоенное расстояние до Вашего стопа.
Сетап CCI на больших масштабах времени
Рисунок 1: Прорывы канала по CCI, EUR/USD
Шаг I
CCI делает предыдущий максимум на 130.00
Шаг 2
CCI преодолевает предыдущий экстремум и показывает 162.61, входим вверх по 1.1945
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.1985, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.2035 (+90 пунктов)
На дневном графике пары EUR/USD (Рисунок 1) мы видим, что прежний пик выше уровня CCI +100 был зарегистрирован 5 сентября 2005 года, когда индикатор достиг значения 130. Только лишь спустя три месяца, 13 декабря 2005, CCI показал значение, превысившее это число. В течение этого времени мы можем видеть, что пара EUR/USD находилась в состоянии серьезного снижения с большим количеством ложных прорывов наверх. 13 декабря, однако, CCI достиг уровня 162.61 и мы сразу открылись вверх на закрытии свечи по 1.1945, использовав минимум свечи 1.1906 в качестве уровня стопа. Наша первая цель составляла 100 % риска или приблизительно 40 пунктов. Мы закрыли половину позиции по 1.1985, а вторую половину - на удвоенном расстоянии до риска - по 1.2035. Общее отношение прибыли к риску в этой сделке составило 1.5:1, а значит, даже если бы мы оказывались правы только в 50 % случаев, у сетапа все еще сохранялось бы положительное ожидание. Заметьте также, что мы смогли зафиксировать прибыль меньше чем через 24 часа, поскольку импульс движения очень быстро повел нашу позицию к прибыли.
Рисунок 2: Прорывы канала по CCI, EUR/USD
Шаг 1
CCI делает предыдущий максимум на 142.96
Шаг 2
CCI преодолевает предыдущий экстремум и показывает 184.72, входим вверх по 1.2063
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2103, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем остальное по безубыточности
Для трейдеров, которым не нравится ждать почти четверть года от сетапа к сетапу, часовый график предлагает гораздо больше возможностей Здесь этот сетап тоже проявляется не слишком часто, но именно это является одной из причин, почему этот сетап столь силен (общепринятое утверждение в трейдинге гласит - "чем реже сделка, тем она лучше"). Однако, он встречается на часовых графиках гораздо чаще, чем на дневных.
На Рисунке 2 мы видим часовой график EUR/USD между 24 и 28 марта 2006 года. В час дня 24 марта EUR/USD достигает пика CCI на уровне 142.96. Несколько дней спустя, в 4 утра 28 марта, CCI показал новый максимум 184.72. Мы открываемся вверх по рынку на закрытии свечи, по 1.2063. Минимум свечи составляет 1.2027 и здесь мы устанавливаем свой стоп-лосс. В течение нескольких часов пара консолидируется, а затем взлетает к нашей первой цели - уровень 1.2103 достигнут в 9 утра 28 марта. Мы перемещаем стоп в точку безубыточности, чтобы защитить прибыль, и он срабатывает несколько часов спустя, а мы заработали на сделке 40 пипсов прибыли. Как говорится, половина - это лучше, чем ничего, но эти половины складываются в приличные прибыли, когда мы просто берем то, что дает нам рынок.
Сетап CCI на малых масштабах времени
Рисунок 3: Прорывы канала по CCI, USD/CHF
Шаг 1
CCI делает предыдущий минимум на -131.85
Шаг 2
CCI падает ниже предыдущего минимума и показывает -133.68, входим вниз по 1.2445
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2345, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем остальное по 1.2345 (+ 200 пунктов)
Рисунок 3 демонстрирует нам короткую позицию по USD/CHF. Этот пример противоположен показанному выше. 11 октября 2004 года пара USD/CHF делает минимум CCI -131.05. Несколько дней спустя, 14 октября, CCI опускается до -133.68. Мы открыли короткую позицию по рынку на закрытии свечи 1.2445. Наш стоп был размещен на уровне максимума этой свечи - 1.2545. Уровень первого выхода был достигнут только два дня спустя - по 1.2345. Мы остаемся в сделке с остальной частью позиции и перемещаем стоп в точку безубыточности. Наша вторая цель была достигнута 19 октября - спустя пять дней после того, как мы вошли в сделку.
Общая прибыль от сделки составила 300 пунктов. Наш общий риск был равен всего 200 пунктам и мы даже не пережили сколько нибудь серьезной просадки, поскольку импульс повел цены дальше вниз. Ключ здесь - высокая вероятность успеха, и это именно то, что дает нам сетап "Поступай правильно".
Рисунок 4: Прорывы канала по CCI, EUR/JPY
Шаг 1
CCI делает предыдущий минимум на -115.19
Шаг 2
CCI падает ниже предыдущего минимума и показывает -133.68, входим вниз по 140.79
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 140.05, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем остальное по безубыточности
Рисунок 4 показывает нам еще один пример краткосрочной сделки, на сей раз вниз по EUR/JPY.
В 9 часов вечера 21 марта 2006 года EUR/JPY показал по индикатору CCI значение -115.19, после чего поднялся из зоны -100. Сетап "Поступай правильно" безукоризненно сработал почти пять дней спустя, в 8 вечера 26 марта. Значение CCI достигло минимума -133.68 и мы открылись в короткую на закрытии свечи. Это была очень большая свеча на часовых графиках и нам теперь нужно рискнуть 74 пунктами, поскольку наш вход был по 140.79, а стоп получился на уровне 141.51.
Многие трейдеры побоялись бы здесь открываться вниз, полагая, что большая часть продаж уже прошла, но мы верим в нашу стратегию и следуем указаниям сетапа. Цена некоторое время консолидировалась, а затем пошла вниз до часа дня 27 марта. Меньше чем 24 часа спустя мы смогли закрыть свою первую цель, которая принесла довольно внушительные 74 пункта. Тут же мы переместили стоп в точку безубыточности. Пара продолжила еще немного прошла вниз и развернулась, закрыв нас по безубыточности. Хотя мы не достигли своей второй цели, это была хорошая сделка, поскольку мы получили 74 пункта прибыли, не испытывая сколько нибудь существенной просадки.
Когда ошибается сетап "Поступай правильно"
Рисунок 5: Прорывы канала по CCI, AUD/USD
Шаг I
CCI делает ближайший пик по132.58
Шаг 2
CCI преодолевает предыдущий максимум и показывает 149.44, входим вверх по 0.7721
Шаг 3
Сработал стоп на 0.7709 (-12 пунктов)
Рисунок 5 демонстрирует нам, что этот сетап может работать не так, как следует и почему важно всегда использовать стопы. Чтобы принести прибыль, сетап "Поступай правильно" полагается на импульс. Когда импульс не в состоянии осуществиться, это сигнализирует нам, что возможно формирование разворота. Вот что случилось на часовом графике AUD/USD. Мы отмечаем, что CCI делает краткосрочный пик 132.58 в 10 вечера 2 мая 2006 года. Несколько дней спустя, в 11 утра 4 мая, CCI достигает уровня 149.44, заставляя нас открыться вверх по 0.7721. Стоп ставится на 0.7709 и срабатывает в тот же час. Обратите внимание, что вместо того, чтобы пойти выше, пара быстро развернулась. Кроме того, поскольку движение вниз ускорилось, цена достигла минимума 0.7675. Трейдер, который не поставил стоп на 12 пунктов, как предписано сетапом, получил очень дорогой урок, поскольку его потери увеличились троекратно.
Вывод
Сетап "Поступай правильно" позволяет трейдерам торговать прорывы уверенно и успешно. CCI может указать Вам правильное направление сделки, когда многие другие только пытаются угадать поведение цены. Однако, этот сетап работает только в том случае, если Вы применяете его наряду с дисциплинированными стопами, которые защитят Вас от значительных убытков, если ожидаемый импульс не сможет проявиться.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Большинство трейдеров отказывается покупать прорывы из страха, что цена вот-вот развернется и с удвоенной силой ринется в обратном направлении. Но как же им научиться уверенно и успешно торговать прорывы? Наш сетап предназначен как раз для таких затруднительных положений. Он советует трейдеру покупать или продавать, когда укоренившиеся стереотипы препятствуют успешной сделке. Кроме того, он направляет трейдера в сторону тренда именно тогда, когда многие другие только пытаются разгадать поведение цены. Далее в статье мы разберем эту стратегию и покажем Вам некоторые примеры того, как ею пользоваться.
Поступай правильно - торгуй прорывы
В стратегии "Поступай правильно" капитуляция ловцов вершин и оснований перед лицом массивного наращивания импульса вызывает быстрое закрытие позиций, позволяя Вам выйти с прибылью в пределах очень короткого промежутка времени после входа в сделку.
Стратегия "Поступай правильно" построена на редко используемом в форексе индикаторе, называемом индексом товарного канала (CCI), который был изобретен Дональдом Ламбертом в 1980 году и был первоначально предназначен, чтобы решить технические проблемы относительно сигналов. Изначально CCI должен измерять отклонение цены валютной пары от ее статистической средней. Кроме того, CCI - чрезвычайно хорошая и чувствительная мера импульса, помогающая нам оптимизировать только наиболее вероятные входы для нашего сетапа.
Не обращаясь к математике индикатора, пожалуйста отметьте, что CCI - осциллятор со значением +100, как правило, на уровнях перекупленности и -100 - на перепроданности. Для наших целей, однако, мы будем использовать эти уровни как наши точки входа, поскольку мы добавляем в традиционную интерпретацию CCI развороты. Мы собирамся покупать, если валютная пара делает новый максимум выше 100 и продавать, если она делает новый минимум ниже -100. В стратегии "Поступай правильно" мы ищем новые пики или шипы импульса, которые, по всей вероятности, поведут пару валют выше или ниже. Принцип этого сетапа очень похож на физическое тело в движении, которое останется движущимся, пока его не затормозят силы противодействия, новые максимумы или минимумы CCI продвинут валюту дальше в направлении движения прежде, чем новые цены, наконец, остановят рост или падение.
Правила для длинной сделки
1. Нанесите на дневные или часовые графики индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте последний случай, когда CCI показал значение больше +100 перед тем, как упасть ниже зоны +100.
3. Отметьте пиковое значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется выше +100 и если его величина превышает предшествующее пиковое значение, открывайтесь по рынку вверх на закрытии свечи.
5. Измерьте минимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Когда позиция пройдет в Вашу сторону расстояние, равное величине Вашего первоначального стопа, продайте половину и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет удвоенное расстояние до Вашего стопа.
Правила для короткой сделки
1. Нанесите на дневные или часовые графики индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте последний случай, когда CCI показал значение меньше -100 перед тем, как подняться выше зоны -100.
3. Отметьте минимальное значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется ниже -100 и если его величина меньше предшествующего минимального значения, открывайтесь по рынку вниз на закрытии свечи.
5. Измерьте максимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Когда позиция пройдет в Вашу сторону расстояние, равное величине Вашего первоначального стопа, продайте половину и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет удвоенное расстояние до Вашего стопа.
Сетап CCI на больших масштабах времени
Рисунок 1: Прорывы канала по CCI, EUR/USD
Шаг I
CCI делает предыдущий максимум на 130.00
Шаг 2
CCI преодолевает предыдущий экстремум и показывает 162.61, входим вверх по 1.1945
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.1985, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.2035 (+90 пунктов)
На дневном графике пары EUR/USD (Рисунок 1) мы видим, что прежний пик выше уровня CCI +100 был зарегистрирован 5 сентября 2005 года, когда индикатор достиг значения 130. Только лишь спустя три месяца, 13 декабря 2005, CCI показал значение, превысившее это число. В течение этого времени мы можем видеть, что пара EUR/USD находилась в состоянии серьезного снижения с большим количеством ложных прорывов наверх. 13 декабря, однако, CCI достиг уровня 162.61 и мы сразу открылись вверх на закрытии свечи по 1.1945, использовав минимум свечи 1.1906 в качестве уровня стопа. Наша первая цель составляла 100 % риска или приблизительно 40 пунктов. Мы закрыли половину позиции по 1.1985, а вторую половину - на удвоенном расстоянии до риска - по 1.2035. Общее отношение прибыли к риску в этой сделке составило 1.5:1, а значит, даже если бы мы оказывались правы только в 50 % случаев, у сетапа все еще сохранялось бы положительное ожидание. Заметьте также, что мы смогли зафиксировать прибыль меньше чем через 24 часа, поскольку импульс движения очень быстро повел нашу позицию к прибыли.
Рисунок 2: Прорывы канала по CCI, EUR/USD
Шаг 1
CCI делает предыдущий максимум на 142.96
Шаг 2
CCI преодолевает предыдущий экстремум и показывает 184.72, входим вверх по 1.2063
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2103, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем остальное по безубыточности
Для трейдеров, которым не нравится ждать почти четверть года от сетапа к сетапу, часовый график предлагает гораздо больше возможностей Здесь этот сетап тоже проявляется не слишком часто, но именно это является одной из причин, почему этот сетап столь силен (общепринятое утверждение в трейдинге гласит - "чем реже сделка, тем она лучше"). Однако, он встречается на часовых графиках гораздо чаще, чем на дневных.
На Рисунке 2 мы видим часовой график EUR/USD между 24 и 28 марта 2006 года. В час дня 24 марта EUR/USD достигает пика CCI на уровне 142.96. Несколько дней спустя, в 4 утра 28 марта, CCI показал новый максимум 184.72. Мы открываемся вверх по рынку на закрытии свечи, по 1.2063. Минимум свечи составляет 1.2027 и здесь мы устанавливаем свой стоп-лосс. В течение нескольких часов пара консолидируется, а затем взлетает к нашей первой цели - уровень 1.2103 достигнут в 9 утра 28 марта. Мы перемещаем стоп в точку безубыточности, чтобы защитить прибыль, и он срабатывает несколько часов спустя, а мы заработали на сделке 40 пипсов прибыли. Как говорится, половина - это лучше, чем ничего, но эти половины складываются в приличные прибыли, когда мы просто берем то, что дает нам рынок.
Сетап CCI на малых масштабах времени
Рисунок 3: Прорывы канала по CCI, USD/CHF
Шаг 1
CCI делает предыдущий минимум на -131.85
Шаг 2
CCI падает ниже предыдущего минимума и показывает -133.68, входим вниз по 1.2445
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2345, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем остальное по 1.2345 (+ 200 пунктов)
Рисунок 3 демонстрирует нам короткую позицию по USD/CHF. Этот пример противоположен показанному выше. 11 октября 2004 года пара USD/CHF делает минимум CCI -131.05. Несколько дней спустя, 14 октября, CCI опускается до -133.68. Мы открыли короткую позицию по рынку на закрытии свечи 1.2445. Наш стоп был размещен на уровне максимума этой свечи - 1.2545. Уровень первого выхода был достигнут только два дня спустя - по 1.2345. Мы остаемся в сделке с остальной частью позиции и перемещаем стоп в точку безубыточности. Наша вторая цель была достигнута 19 октября - спустя пять дней после того, как мы вошли в сделку.
Общая прибыль от сделки составила 300 пунктов. Наш общий риск был равен всего 200 пунктам и мы даже не пережили сколько нибудь серьезной просадки, поскольку импульс повел цены дальше вниз. Ключ здесь - высокая вероятность успеха, и это именно то, что дает нам сетап "Поступай правильно".
Рисунок 4: Прорывы канала по CCI, EUR/JPY
Шаг 1
CCI делает предыдущий минимум на -115.19
Шаг 2
CCI падает ниже предыдущего минимума и показывает -133.68, входим вниз по 140.79
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 140.05, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем остальное по безубыточности
Рисунок 4 показывает нам еще один пример краткосрочной сделки, на сей раз вниз по EUR/JPY.
В 9 часов вечера 21 марта 2006 года EUR/JPY показал по индикатору CCI значение -115.19, после чего поднялся из зоны -100. Сетап "Поступай правильно" безукоризненно сработал почти пять дней спустя, в 8 вечера 26 марта. Значение CCI достигло минимума -133.68 и мы открылись в короткую на закрытии свечи. Это была очень большая свеча на часовых графиках и нам теперь нужно рискнуть 74 пунктами, поскольку наш вход был по 140.79, а стоп получился на уровне 141.51.
Многие трейдеры побоялись бы здесь открываться вниз, полагая, что большая часть продаж уже прошла, но мы верим в нашу стратегию и следуем указаниям сетапа. Цена некоторое время консолидировалась, а затем пошла вниз до часа дня 27 марта. Меньше чем 24 часа спустя мы смогли закрыть свою первую цель, которая принесла довольно внушительные 74 пункта. Тут же мы переместили стоп в точку безубыточности. Пара продолжила еще немного прошла вниз и развернулась, закрыв нас по безубыточности. Хотя мы не достигли своей второй цели, это была хорошая сделка, поскольку мы получили 74 пункта прибыли, не испытывая сколько нибудь существенной просадки.
Когда ошибается сетап "Поступай правильно"
Рисунок 5: Прорывы канала по CCI, AUD/USD
Шаг I
CCI делает ближайший пик по132.58
Шаг 2
CCI преодолевает предыдущий максимум и показывает 149.44, входим вверх по 0.7721
Шаг 3
Сработал стоп на 0.7709 (-12 пунктов)
Рисунок 5 демонстрирует нам, что этот сетап может работать не так, как следует и почему важно всегда использовать стопы. Чтобы принести прибыль, сетап "Поступай правильно" полагается на импульс. Когда импульс не в состоянии осуществиться, это сигнализирует нам, что возможно формирование разворота. Вот что случилось на часовом графике AUD/USD. Мы отмечаем, что CCI делает краткосрочный пик 132.58 в 10 вечера 2 мая 2006 года. Несколько дней спустя, в 11 утра 4 мая, CCI достигает уровня 149.44, заставляя нас открыться вверх по 0.7721. Стоп ставится на 0.7709 и срабатывает в тот же час. Обратите внимание, что вместо того, чтобы пойти выше, пара быстро развернулась. Кроме того, поскольку движение вниз ускорилось, цена достигла минимума 0.7675. Трейдер, который не поставил стоп на 12 пунктов, как предписано сетапом, получил очень дорогой урок, поскольку его потери увеличились троекратно.
Вывод
Сетап "Поступай правильно" позволяет трейдерам торговать прорывы уверенно и успешно. CCI может указать Вам правильное направление сделки, когда многие другие только пытаются угадать поведение цены. Однако, этот сетап работает только в том случае, если Вы применяете его наряду с дисциплинированными стопами, которые защитят Вас от значительных убытков, если ожидаемый импульс не сможет проявиться.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter