24 января 2009
Наc всегда учили - чтобы быть успешным трейдером, следует покупать внизу и продавать вверху или покупать вверху и продавать еще выше (и наоборот для коротких позиций). Различные стратегии стремятся выполнить этот базовый постулат различными способами. Трейдеры тренда надеются купить силу на прорыве вверх и продать слабость на прорыве вниз.
Хорошие трендовые трейдеры могут в долгосрочном плане сделать крупные суммы денег всего несколькими выигрышными сделками. Однако, применить трендовую торговлю на практике гораздо труднее, чем теоретизировать. Проще говоря, человеческий мозг не приспособлен для торговли трендов. Например, купить GBP/USD на прорыве 1.8000 (после дна на 1.7229 тридцатью четырьмя неделями ранее) и держать позицию до 1.9000 - звучит великолепно, но человеку очень трудно покупать что бы то ни было, если это уже воспринимается, как высокая цена (типа 1.8000). Кроме того, ложные прорывы будут выбивать трейдера из многих сделок - это просто-напросто не эффективный способ торговать. С другой стороны, трейдеры, которые пытаются поймать дно и вершину, обычно терпят фиаско потому, что они или не имеют метода, или не в состоянии следовать методу - результат оказывается сродни попытке остановить товарный поезд, встав у него на пути. Традиционная трендовая торговля (покупка и продажа на прорывах) кажется слишком сложной с психологической точки зрения, но для начинающего трейдера ловить вершину и дно - просто опасно. Что нам необходимо - относительное определение максимума и минимума, а также фильтр, помогающий идентифицировать сделки на вершине и на дне. В этой статье мы рассмотрим внутренний день полос Боллинджера, который может помочь объективно измерить, что такое максимум, а что такое минимум.
Комбинация внутреннего дня с полосами Боллинджера
Цена около верхней полосы Боллинджера считается высокой, а цена у нижней полосы считается низкой. Однако, только лишь то, что цена достигла верхней полосы, не обязательно означает, что пора продавать. Сильные тренды могут 'ехать' на этой полосе и уничтожить любого трейдера, пытающегося покупать 'низкие' цены на нисходящем тренде или продавать 'высокие' цены на восходящем. По определению, цена делает новые максимумы в восходящем тренде и новые минимумы в нисходящем, а значит, она обязательно будет касаться полосы. Памятуя об этом, от нашего фильтра требуется, чтобы сигналы покупки генерировались только, если свеча после той, которая коснулась полосы Боллинджера, не сделает новый максимум или минимум. Такой тип свечи обычно известен, как "внутренний день". Наилучший масштаб времени для поиска внутренних дней - дневные графики, но эта стратегия может также использоваться и на часовом, недельном и месячном графиках. Комбинация внутренних дней с полосами Боллинджера увеличивает вероятность, что мы угадаем вершину или дно после того, как цена достигла экстремального уровня. Как правило, чем больше масштаб времени, тем реже будет появляться сигнал, но он будет более значимым.
Свечи и их паттерны иллюстрируют психологию рынка в отдельно взятой точке времени. Определенно, внутренняя свеча представляет собой период заниженной волатильности. Если на восходящем тренде волатильность начинает уменьшаться, а рынок не в состоянии сделать новый максимум (о чем свидетельствует внутренняя свеча), то мы можем сделать вывод, что сила уменьшается и появляется шанс разворота. Подключив полосы Боллинджера, мы гарантируем себе, что торгуем разворот, продавая по высоким ценам (верхняя полоса Боллинджера) или покупая по низким ценам (нижняя полоса Боллинджера). Таким образом, мы торгуем ради большого хода; покупая около относительного дна и продавая около относительной вершины. Ключ тому - подтверждение.
Так как полосы Боллинджера обычно используют длину 20, мы можем взять простую скользящую 20-периодную среднюю (SMA), как цель взятия прибыли. 20-периодная SMA будет лежать на одинаковом расстоянии между верхней и нижней полосами Боллинджера. Чтобы поймать большие ходы, позвольте паре пройти сквозь 20-периодную SMA, а затем перемещайте свой стоп вместе со средней, закрыв сделку на закрытии после того, как пара снова пересечет SMA. Примеры ниже прольют свет на этот процесс.
Мы имеем четыре указания. Мы назвали это указаниями (а не правилами) потому, что это - стратегия, которая подразумевает собственное усмотрение. Указания представляют торговый сетап, который может привести к сделке, а может и не привести.
Для длинных позиций:
1. Ищем валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к нижней полосе Боллинджера.
2. Ждем следующей свечи и убеждаемся, что ее минимум выше или равен минимуму предыдущей свече, а максимум также меньше или равен максимуму предыдущей свечи. Если это так, входим в длинную позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальный стоп размещается на несколько пипсов ниже минимума предыдущей свечи.
4. Передвигаем стоп после закрытия каждой свечи по уровню 20-периодной SMA.
Для коротких позиций:
1. Ищем валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к верхней полосе Боллинджера.
2. Ждем следующей свечи и убеждаемся, что ее минимум выше или равен минимуму предыдущей свече, а максимум также меньше или равен максимуму предыдущей свечи. Если это так, входим в короткую позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальный стоп размещается на несколько пипсов выше максимума предыдущей свечи.
4. Передвигаем стоп после закрытия каждой свечи по уровню 20-периодной SMA.
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:
Первый пример - короткая сделка по EUR/USD на дневных графиках. На Рисунке 1 мы видим, что цена достигла верхней полосы Боллинджера, мы ждем формирования внутреннего дня, чтобы максимум и минимум свечи охватывались предыдущей свечой. Как только мы это видим, то на следующей свече, 21 марта 2006 года, вступаем в короткую позицию по 1.2144. Мы двигаем стоп на основании 20-периодной SMA. Сделка в конечном счете закрылась 24 марта 2006, по 1.2035, с прибылью 109 пипсов.
Рисунок 1
Следующий пример - короткая сделка по GBP/USD. На рисунке 2 мы видим тот же самый сценарий, что и сделка по EUR/USD, но здесь - намного более прибыльная возможность. Как показано на Рисунке 2, наша короткая сделка открыта по 1.7714, 31 октября 2005. Позиция была закрыта 1 декабря 2005 по 1.7310 с прибылью 404 пипса.
Рисунок 2
Здесь мы имеем USD/CAD, который показал нам внутренний день у полосы Боллинджера 6 марта 2006 года. Мы открылись вверх по 1.1364. Восходящий тренд длился в течение месяца, так что мы вышли из сделки по 1.1618, 5 апреля 2006, с прибылью 254 пипса.
Рисунок 3
По нашим примерам Вы можете заметить, что выходы можно значительно улучшить, беря прибыль на другой полосе Боллинджера. Например, в сделке на USD/CAD на Рисунке 3 мы могли взять прибыль 20 марта на верхней полосе Боллинджера, по 1.1680. То же самое можно сказать и для сделки по GBP/USD на рисунке 2 - мы могли закрыть свою короткую позицию 16 ноября по 1.7163, на нижней полосе Боллинджера. Чтобы выходить по благоприятным ценам, стоило бы торговать двумя лотами и брать прибыль от одного из них на противоположной полосе Боллинджера. Двигайте стоп другого лота по 20-периодной SMA (как описано в начале). Таким образом, Вы берете прибыль по благоприятным ценам, но оставляете себе шанс захватить хорошее движение.
Долгосрочные графики
Сетап внутреннего дня с полосами Боллинджера может также использоваться, чтобы идентифицировать значимые повороты на недельных или даже месячных графиках, для долгосрочных позиций. Следующие примеры показывают сигналы нашего сетапа на вершине GBP/USD (енедельный график) на Рисунке 4, на дне EUR/GBP (недельный график) на Рисунке 5, хороший сигнал покупки на дне EUR/USD в конце 2000 года на месячном графике, показанном на Рисунке 6 и, наконец, сигнал продажи USD/JPY на Рисунке 7, в феврале 2002 года по 133.36 на месячном графике. В последнем примере пара закрылась по 119.49 только четыре месяца спустя!
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 7
Достоинства
У стратегии комбинации внутреннего дня с полосами Боллинджера есть много преимуществ. Наиболее очевидное - ее простота. Создание стратегии торговли - не высшая математика, но это удовольствие часто приводит к усложнениям и путанице, или того хуже - к убыткам на счете. В этой стратегии мы легко можем измерить риск и разместить соответствующие стопы. Другими словами, мы имеем ясные точки опоры (максимум и минимум внутреннего дня), чтобы войти в сделку и выставить стоп. Сетап является динамическим, а это означает, что он работает на всех масштабах времени. Даже краткосрочный внутридневной трейдер может использовать его на часовом графике. Однако, чем короче масштаб времени, тем менее надежным будет сигнал. Помните, что свечи и их паттерны проливают свет на психологию рынка. Часовой график охватывает меньшее количество рыночных данных, чем дневной. В результате, часовой график - не такой надежный индикатор психологии толпы, как дневной.
Вывод
Этот сетап - всего только сетап. Сделка должна быть согласована с вашими параметрами риска и вашим стилем торговли. Некоторые могут предпочесть продажу на откате после того, как пришел короткий сигнал, в то время как другие могут решить продавать на прорыве дневного минимума после короткого сигнала. Как мы упоминали выше, можно менять размер сделки и стратегию выхода. Например, торгуйте множественными лотами (если позволяет размер счета) и берите прибыль от одного лота на 20 SMA, от другого - на противоположной полосе Боллинджера. Независимо от того, как Вы будете осуществлять эту стратегию, имейте в виду, что рынок форекс - чрезвычайно трендовый, поэтому для трейдеров канала очень важно получить подтверждение перед попыткой поймать вершину или дно. комбинация внутреннего дня с полосами Боллинджера - простой способ подождать подтверждения перед открытием сделки.
Jamie Saettele
© Investopedia Inc
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Хорошие трендовые трейдеры могут в долгосрочном плане сделать крупные суммы денег всего несколькими выигрышными сделками. Однако, применить трендовую торговлю на практике гораздо труднее, чем теоретизировать. Проще говоря, человеческий мозг не приспособлен для торговли трендов. Например, купить GBP/USD на прорыве 1.8000 (после дна на 1.7229 тридцатью четырьмя неделями ранее) и держать позицию до 1.9000 - звучит великолепно, но человеку очень трудно покупать что бы то ни было, если это уже воспринимается, как высокая цена (типа 1.8000). Кроме того, ложные прорывы будут выбивать трейдера из многих сделок - это просто-напросто не эффективный способ торговать. С другой стороны, трейдеры, которые пытаются поймать дно и вершину, обычно терпят фиаско потому, что они или не имеют метода, или не в состоянии следовать методу - результат оказывается сродни попытке остановить товарный поезд, встав у него на пути. Традиционная трендовая торговля (покупка и продажа на прорывах) кажется слишком сложной с психологической точки зрения, но для начинающего трейдера ловить вершину и дно - просто опасно. Что нам необходимо - относительное определение максимума и минимума, а также фильтр, помогающий идентифицировать сделки на вершине и на дне. В этой статье мы рассмотрим внутренний день полос Боллинджера, который может помочь объективно измерить, что такое максимум, а что такое минимум.
Комбинация внутреннего дня с полосами Боллинджера
Цена около верхней полосы Боллинджера считается высокой, а цена у нижней полосы считается низкой. Однако, только лишь то, что цена достигла верхней полосы, не обязательно означает, что пора продавать. Сильные тренды могут 'ехать' на этой полосе и уничтожить любого трейдера, пытающегося покупать 'низкие' цены на нисходящем тренде или продавать 'высокие' цены на восходящем. По определению, цена делает новые максимумы в восходящем тренде и новые минимумы в нисходящем, а значит, она обязательно будет касаться полосы. Памятуя об этом, от нашего фильтра требуется, чтобы сигналы покупки генерировались только, если свеча после той, которая коснулась полосы Боллинджера, не сделает новый максимум или минимум. Такой тип свечи обычно известен, как "внутренний день". Наилучший масштаб времени для поиска внутренних дней - дневные графики, но эта стратегия может также использоваться и на часовом, недельном и месячном графиках. Комбинация внутренних дней с полосами Боллинджера увеличивает вероятность, что мы угадаем вершину или дно после того, как цена достигла экстремального уровня. Как правило, чем больше масштаб времени, тем реже будет появляться сигнал, но он будет более значимым.
Свечи и их паттерны иллюстрируют психологию рынка в отдельно взятой точке времени. Определенно, внутренняя свеча представляет собой период заниженной волатильности. Если на восходящем тренде волатильность начинает уменьшаться, а рынок не в состоянии сделать новый максимум (о чем свидетельствует внутренняя свеча), то мы можем сделать вывод, что сила уменьшается и появляется шанс разворота. Подключив полосы Боллинджера, мы гарантируем себе, что торгуем разворот, продавая по высоким ценам (верхняя полоса Боллинджера) или покупая по низким ценам (нижняя полоса Боллинджера). Таким образом, мы торгуем ради большого хода; покупая около относительного дна и продавая около относительной вершины. Ключ тому - подтверждение.
Так как полосы Боллинджера обычно используют длину 20, мы можем взять простую скользящую 20-периодную среднюю (SMA), как цель взятия прибыли. 20-периодная SMA будет лежать на одинаковом расстоянии между верхней и нижней полосами Боллинджера. Чтобы поймать большие ходы, позвольте паре пройти сквозь 20-периодную SMA, а затем перемещайте свой стоп вместе со средней, закрыв сделку на закрытии после того, как пара снова пересечет SMA. Примеры ниже прольют свет на этот процесс.
Мы имеем четыре указания. Мы назвали это указаниями (а не правилами) потому, что это - стратегия, которая подразумевает собственное усмотрение. Указания представляют торговый сетап, который может привести к сделке, а может и не привести.
Для длинных позиций:
1. Ищем валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к нижней полосе Боллинджера.
2. Ждем следующей свечи и убеждаемся, что ее минимум выше или равен минимуму предыдущей свече, а максимум также меньше или равен максимуму предыдущей свечи. Если это так, входим в длинную позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальный стоп размещается на несколько пипсов ниже минимума предыдущей свечи.
4. Передвигаем стоп после закрытия каждой свечи по уровню 20-периодной SMA.
Для коротких позиций:
1. Ищем валютную пару, которая достигла или очень близко подошла к верхней полосе Боллинджера.
2. Ждем следующей свечи и убеждаемся, что ее минимум выше или равен минимуму предыдущей свече, а максимум также меньше или равен максимуму предыдущей свечи. Если это так, входим в короткую позицию на открытии третьей свечи.
3. Начальный стоп размещается на несколько пипсов выше максимума предыдущей свечи.
4. Передвигаем стоп после закрытия каждой свечи по уровню 20-периодной SMA.
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:
Первый пример - короткая сделка по EUR/USD на дневных графиках. На Рисунке 1 мы видим, что цена достигла верхней полосы Боллинджера, мы ждем формирования внутреннего дня, чтобы максимум и минимум свечи охватывались предыдущей свечой. Как только мы это видим, то на следующей свече, 21 марта 2006 года, вступаем в короткую позицию по 1.2144. Мы двигаем стоп на основании 20-периодной SMA. Сделка в конечном счете закрылась 24 марта 2006, по 1.2035, с прибылью 109 пипсов.
Рисунок 1
Следующий пример - короткая сделка по GBP/USD. На рисунке 2 мы видим тот же самый сценарий, что и сделка по EUR/USD, но здесь - намного более прибыльная возможность. Как показано на Рисунке 2, наша короткая сделка открыта по 1.7714, 31 октября 2005. Позиция была закрыта 1 декабря 2005 по 1.7310 с прибылью 404 пипса.
Рисунок 2
Здесь мы имеем USD/CAD, который показал нам внутренний день у полосы Боллинджера 6 марта 2006 года. Мы открылись вверх по 1.1364. Восходящий тренд длился в течение месяца, так что мы вышли из сделки по 1.1618, 5 апреля 2006, с прибылью 254 пипса.
Рисунок 3
По нашим примерам Вы можете заметить, что выходы можно значительно улучшить, беря прибыль на другой полосе Боллинджера. Например, в сделке на USD/CAD на Рисунке 3 мы могли взять прибыль 20 марта на верхней полосе Боллинджера, по 1.1680. То же самое можно сказать и для сделки по GBP/USD на рисунке 2 - мы могли закрыть свою короткую позицию 16 ноября по 1.7163, на нижней полосе Боллинджера. Чтобы выходить по благоприятным ценам, стоило бы торговать двумя лотами и брать прибыль от одного из них на противоположной полосе Боллинджера. Двигайте стоп другого лота по 20-периодной SMA (как описано в начале). Таким образом, Вы берете прибыль по благоприятным ценам, но оставляете себе шанс захватить хорошее движение.
Долгосрочные графики
Сетап внутреннего дня с полосами Боллинджера может также использоваться, чтобы идентифицировать значимые повороты на недельных или даже месячных графиках, для долгосрочных позиций. Следующие примеры показывают сигналы нашего сетапа на вершине GBP/USD (енедельный график) на Рисунке 4, на дне EUR/GBP (недельный график) на Рисунке 5, хороший сигнал покупки на дне EUR/USD в конце 2000 года на месячном графике, показанном на Рисунке 6 и, наконец, сигнал продажи USD/JPY на Рисунке 7, в феврале 2002 года по 133.36 на месячном графике. В последнем примере пара закрылась по 119.49 только четыре месяца спустя!
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 7
Достоинства
У стратегии комбинации внутреннего дня с полосами Боллинджера есть много преимуществ. Наиболее очевидное - ее простота. Создание стратегии торговли - не высшая математика, но это удовольствие часто приводит к усложнениям и путанице, или того хуже - к убыткам на счете. В этой стратегии мы легко можем измерить риск и разместить соответствующие стопы. Другими словами, мы имеем ясные точки опоры (максимум и минимум внутреннего дня), чтобы войти в сделку и выставить стоп. Сетап является динамическим, а это означает, что он работает на всех масштабах времени. Даже краткосрочный внутридневной трейдер может использовать его на часовом графике. Однако, чем короче масштаб времени, тем менее надежным будет сигнал. Помните, что свечи и их паттерны проливают свет на психологию рынка. Часовой график охватывает меньшее количество рыночных данных, чем дневной. В результате, часовой график - не такой надежный индикатор психологии толпы, как дневной.
Вывод
Этот сетап - всего только сетап. Сделка должна быть согласована с вашими параметрами риска и вашим стилем торговли. Некоторые могут предпочесть продажу на откате после того, как пришел короткий сигнал, в то время как другие могут решить продавать на прорыве дневного минимума после короткого сигнала. Как мы упоминали выше, можно менять размер сделки и стратегию выхода. Например, торгуйте множественными лотами (если позволяет размер счета) и берите прибыль от одного лота на 20 SMA, от другого - на противоположной полосе Боллинджера. Независимо от того, как Вы будете осуществлять эту стратегию, имейте в виду, что рынок форекс - чрезвычайно трендовый, поэтому для трейдеров канала очень важно получить подтверждение перед попыткой поймать вершину или дно. комбинация внутреннего дня с полосами Боллинджера - простой способ подождать подтверждения перед открытием сделки.
Jamie Saettele
© Investopedia Inc
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter