25 января 2009
Метод обнаружения тренда, пример торговой системы, основанной на MACD и анализ кривой доходности
1. Введение в торговые системы
Вы не сможете долгое время зарабатывать деньги на рынке без двух вещей: хорошей тренд-следящей торговой системы и жесткой дисциплины в следовании ей. Строя основанную на тренде торговую систему, очень важно определить правила определения направления тренда. Существует множество технических индикаторов, которые используются в качестве трендовых фильтров, таких, как MACD, DMI, параболик, стохастик. Но мы хотим обсудить здесь две другие, не менее важные проблемы, связанные со стратегиями, следующими за трендом: соотношение риска/прибыли и ведение открытых позиций.
2. Соотношение стоп/цель
Вам всегда следует устанавливать цель прибыли большей, чем стоп-лосс. К примеру, используйте цель +100 пунктов и стоп-лосс -50 пунктов для каждой сделки. Даже, если вы будете получать убытки по стопу в 65 из каждых 100 сделок, вы сможете заработать 35*100-65*50= +250 пипсов. На самом деле, в тренде трудно выигрывать чаще, потому что рынок делает постоянные колебательные движения вверх и вниз, заставляя срабатывать стоп-лоссы. Тренд лишь гарантирует, что средние движения по тренду будут большими, чем ходы против тренда. В реальной жизни вы не сможете постоянно делать по +250 пунктов каждый месяц, потому что направление тренда может измениться, а ваша торговая система обнаружит это изменение слишком поздно.
3. Добавление позиций в тренде
Вы можете добавлять к уже прибыльным позициям в тренде, чтобы максимально использовать преимущества тренда. Множество трейдеров не используют эту стратегию по психологическим причинам: позиция и сама по себе всегда создает стресс, а добавление еще одной сделки часто приводит к двойному стрессу. Они открывают новую позицию в тренде только после закрытия предыдущей. Это не самый эффективный путь использования тренда. Мы полагаем, что добавление к прибыльной позиции в тренде - наиболее важный шаг в становлении высококлассного профессионала форекса.
4. Примеры дневного графика EUR/USD
Ниже приведены дневные графики EURUSD, начиная от 23 апреля 2001 года. В качестве фильтра тренда мы используем стандартный MACD. MACD выше сигнальной линии означает восходящий тренд; MACD ниже сигнальной линии подразумевает нисходящий тренд. Для получения торговых сигналов мы также используем полосы Боллинджера(период=5, отклонение=0.3): покупка производится при восходящем тренде около нижней полосы; продажа - при нисходящем тренде возле верхней полосы. Полученные сигналы показаны красными и голубыми стрелками. Мы приводим лишь несколько графиков, полная дневная история составляет более 1000 баров.
5. Анализ графика кривой доходности
Если мы устанавливаем цель, равной +1000 пипсов и стоп-лосс = -500 пипс, то, начиная с 23 апреля 2001 мы получили 176 сделок общей прибылью = +24162 пункта. Ниже показан график кривой доходности. Сюда включены и добавленные позиции.
Если теперь мы исключим добавленные позиции, то получим только 55 сделок, всего на +5021 пункт. Ниже приведен график кривой доходности. Вы можете видеть, что общая прибыль оказалась значительно меньше, изменилась и форма кривой.
Если же мы установим цель= +500 пипс и стоп-лосс= -500 пипс, то получим только 55 сделок и +2833 пункта.
Стоп-лоссы типа -500 пипсов слишком велики для малых инвесторов и трейдеров. Если мы устанавливаем цель= +300 пипс, а стоп-лосс= -100 пипс, то получим 55 сделок с итоговым результатом всего +109 пунктов. Это означает, что система требует больших стоп-лоссов.
© FX-Dealer.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Введение в торговые системы
Вы не сможете долгое время зарабатывать деньги на рынке без двух вещей: хорошей тренд-следящей торговой системы и жесткой дисциплины в следовании ей. Строя основанную на тренде торговую систему, очень важно определить правила определения направления тренда. Существует множество технических индикаторов, которые используются в качестве трендовых фильтров, таких, как MACD, DMI, параболик, стохастик. Но мы хотим обсудить здесь две другие, не менее важные проблемы, связанные со стратегиями, следующими за трендом: соотношение риска/прибыли и ведение открытых позиций.
2. Соотношение стоп/цель
Вам всегда следует устанавливать цель прибыли большей, чем стоп-лосс. К примеру, используйте цель +100 пунктов и стоп-лосс -50 пунктов для каждой сделки. Даже, если вы будете получать убытки по стопу в 65 из каждых 100 сделок, вы сможете заработать 35*100-65*50= +250 пипсов. На самом деле, в тренде трудно выигрывать чаще, потому что рынок делает постоянные колебательные движения вверх и вниз, заставляя срабатывать стоп-лоссы. Тренд лишь гарантирует, что средние движения по тренду будут большими, чем ходы против тренда. В реальной жизни вы не сможете постоянно делать по +250 пунктов каждый месяц, потому что направление тренда может измениться, а ваша торговая система обнаружит это изменение слишком поздно.
3. Добавление позиций в тренде
Вы можете добавлять к уже прибыльным позициям в тренде, чтобы максимально использовать преимущества тренда. Множество трейдеров не используют эту стратегию по психологическим причинам: позиция и сама по себе всегда создает стресс, а добавление еще одной сделки часто приводит к двойному стрессу. Они открывают новую позицию в тренде только после закрытия предыдущей. Это не самый эффективный путь использования тренда. Мы полагаем, что добавление к прибыльной позиции в тренде - наиболее важный шаг в становлении высококлассного профессионала форекса.
4. Примеры дневного графика EUR/USD
Ниже приведены дневные графики EURUSD, начиная от 23 апреля 2001 года. В качестве фильтра тренда мы используем стандартный MACD. MACD выше сигнальной линии означает восходящий тренд; MACD ниже сигнальной линии подразумевает нисходящий тренд. Для получения торговых сигналов мы также используем полосы Боллинджера(период=5, отклонение=0.3): покупка производится при восходящем тренде около нижней полосы; продажа - при нисходящем тренде возле верхней полосы. Полученные сигналы показаны красными и голубыми стрелками. Мы приводим лишь несколько графиков, полная дневная история составляет более 1000 баров.
5. Анализ графика кривой доходности
Если мы устанавливаем цель, равной +1000 пипсов и стоп-лосс = -500 пипс, то, начиная с 23 апреля 2001 мы получили 176 сделок общей прибылью = +24162 пункта. Ниже показан график кривой доходности. Сюда включены и добавленные позиции.
Если теперь мы исключим добавленные позиции, то получим только 55 сделок, всего на +5021 пункт. Ниже приведен график кривой доходности. Вы можете видеть, что общая прибыль оказалась значительно меньше, изменилась и форма кривой.
Если же мы установим цель= +500 пипс и стоп-лосс= -500 пипс, то получим только 55 сделок и +2833 пункта.
Стоп-лоссы типа -500 пипсов слишком велики для малых инвесторов и трейдеров. Если мы устанавливаем цель= +300 пипс, а стоп-лосс= -100 пипс, то получим 55 сделок с итоговым результатом всего +109 пунктов. Это означает, что система требует больших стоп-лоссов.
© FX-Dealer.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter