25 января 2009
Рынок: Валютный.
Концепция системы.
Индикатор силы тренда, о системе на основе которого мы писали здесь , измеряет силу тренда путем сравнения цены и простой средней скользящей (SMA) с разными периодами (10, 20 и так далее). Индикатор Пересечения силы тренда сравнивает разные значения МА друг другом и учитывает пересечения МА с разными периодами в отношении друг друга.
Во время сильных трендов SMA разной длинны будут располагаться в соответствии со своими периодами. Так, при восходящем тренде 10-SMA должна находиться над 20-SMA, которая будет находиться над 30-SMA и так далее. Когда тренд ослабевает, краткосрочные SMA меняют направление и затем пересекают вниз долгосрочные SMA. Чем дальше падает цена, тем большее число краткосрочных SMA пересекают вниз долгосрочные.
Индикатор Пересечения силы тренда основан на добавлении «1», в момент, когда краткосрочная МА пересекает вверх долгосрочную и вычитании «1», когда краткосрочная SMA пересекает вверх долгосрочную.
Во время сильного тренда SMA не должны пересекать друг друга, поэтому значение индикатора должно быть нулевым. Негативные значения в течение нескольких дней означают, что тренд двигается вниз, тогда, как позитивные значения в течение нескольких дней означают, что он двигается вверх. Дневные значения индикатора, однако, не генерируют торговых сигналов, они суммируются в течение последних 20 дней. Индикатор используется, чтобы генерировать торговые сделки по тренду. Длинная позиция открывается, когда 20-дневное значение индикатора пересекает нулевую линию вверх, тогда как короткая позиция открывается, когда 20-дневное значение индикатора пересекает нулевую линию вниз. Индикатор пересечения силы тренда использует 10 SMA с периодами от 10 до 100 дней.
CURRENCY SYSTEM ANALYSIS На рисунке 1 показан пример сделки по системе на фьючерсах евро (ES). Все 10 SMA и цена изображены в нижней части экрана, гистограмма дневных значений индикатора пересечения силы тренда и сумма пересечений за последние 20 дней (голубая линия) в верхней части. Длинная позиция по системе была открыта 8 марта 2002 года, после того как несколько краткосрочных МА пересекли вверх долгосрочные, что вызвало пересечение 20-дневной линией нулевой отметки.
Рисунок 1
В течение следующих месяцев большее число краткосрочных SMA пересекло долгосрочные SMA, в результате чего индикатор преодолел уровень 20. Восходящий тренд продолжился с мая по июль и все SMA расположились в восходящем порядке (10-дневная SMA над 20-дневной SMA, 20-дневная SMA над 30-дневной и так далее). В результате этого процесса 20-дневная сумма значений индикатора упала до 0 к июлю месяцу. В этой точке восходящий тренд остановился. Несколько краткосрочных SMA перешли под более долгосрочные, значение индикатор пересечения силы тренда оказался под нулевой линией. Система закрыла сделку 2 августа с прибылью в 11 пунктов.
В течение нескольких следующих месяцев контракт не мог определить дальнейшее направление движения, индикатор пересекал нулевую линию несколько раз, продуцируя двойные убытки 17 октября, 21 октября и 1 ноября.
Правила.
1/ Длинная позиция открывается и короткая позиция закрывается на следующий день, после того 20-дневная сумма значений Индикатора пересечения силы тренда пересекла нулевую отметку вверх. 2/ Стоп-лосс. Выход по стоп-лоссу осуществляется при движении в цены в противоположную сторону на расстояние трех 10-дневных ATR.
3/ Короткая позиция открывается и длинная позиция закрывается на следующий день, после того как 20-дневная сумма значений Индикатора пересечения силы тренда пересекла нулевую отметку вниз. 4/ Стоп-лосс. Выход по стоп-лоссу при убытке превышающем 3 10-дневных ATR.
Тестовый период. Январь 1991 – декабрь 2005.
Тестовые данные. Система тестировалась по следующим фьючерсным рынкам: Британский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Использовались скорректированные данные от Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).
Начальный депозит 1,000,000 американских долларов. По умолчанию комиссия 20 долларов за контракт на замкнутую сделку. Проскальзывание 2 тика на стоп-ордер.
Управление капиталом. Риск – максимум 3 % от начального размера депозита (30.000 долларов) на сделку. Количество контрактов на позицию рассчитывается с использованием цены входа, уровня стоп-лосса, цены контракта в пунктах (т.е. долларовое значение движения на один пункт) и объема депозита.
Например, представим, что цена пункта контракта составляет 1.250 долларов, длинная позиция открывается на уровне 100 (базовая цена), стоп-лосс располагается на 98. Чтобы определить риск в долларах, мы умножаем цену контракта в пунктах (1,250) на разницу между ценой входа и стопом (100 – 98=2). Таким образом, риск на один контракт составляет 2500 долларов. Если мы можем рискнуть 30.000 долларов, то мы в состоянии купить 12 контрактов. Этот метод позиционирования предотвращает рискованные сделки, опустошающие депозит.
Результаты тестирования. Кривая депозита (Рисунок 2) демонстрирует стабильный рост с небольшими просадками до начала 1999 года. Однако в указанный период волатильность кривой резко выросла и на него выпала максимальная просадка 40 % (рисунок 3). Годовая прибыль по системе составила в среднем 9.59 %, несмотря на большие убытки в период с 1999 по 2005 год.
Рисунок 2
Рисунок 3
На рисунке 4 дана диаграмма годовых возвратов, которая наглядно показывает, что в большинство годовых периодов система приносила достаточно большую прибыль. В течение 8 из 15 лет, по которым тестировалась система, прибыль составляла 10 % и более. Однако Коэффициент Шарпа (годовой средний возврат, деленный на годовое среднее отклонение возврата) составил всего 0.52 % в связи с большими просадками.
Рисунок 4
Также как и для других систем следования тренду для рассматриваемой системы характерен относительно небольшой процент прибыльных сделок (39 %) и длительное удержание прибыльных позиций (в среднем 52 дня), тогда как убыточные позиции удерживались в среднем около 18 дней. Средняя прибыль на сделку составляет 0.39 % ($7,968). Это опасный показатель учитывая возможность более высоких просадок и комиссионных.
За тестовый период по системе было сгенерировано 370 сделок. Их дальнейший анализ позволит судить об эффективности системы в применении к различным рыночным условиям. Экспозиция (удерживаемые позиции в противовес наличности) составляет 7.1 %. Показатель риска достаточно небольшой, поэтому можно рассмотреть возможность увеличения объема позиции с целью увеличения прибыли. Однако в этом случае риск и просадки также возрастут.
Заключение.
Система на основе Индикатор пересечения силы тренда позволяет определять главные тренды на рынке. В данном тесте использовались 10 SMA с периодами от 10 до 100 дней, однако не исключено, что вы сможете оптимизировать систему под другие параметры. Волатильность системы велика, однако ее экспозиция небольшая, поэтому оставшаяся часть депозита может инвестироваться с целью роста прибыли в другую некоррелирующую стратегию.
Итоги тестирования системы.
Starting capital —Депозит в начале периода тестирования. Ending capital — Депозит в конце периода тестирования. Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий. Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала. Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %. Exposure — Риск. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования. Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку. Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %. Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку. Winning trades — Количество прибыльных сделок. Winning % — Процент прибыльных сделок. Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам. Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам. Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках. Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок. Losing trades — Общее количество убыточных сделок. Losing % — Процентное отношение убыточных сделок. Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам. Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам. Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке. Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок. Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах. Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %. Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка.
© CurrencyTrader
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Концепция системы.
Индикатор силы тренда, о системе на основе которого мы писали здесь , измеряет силу тренда путем сравнения цены и простой средней скользящей (SMA) с разными периодами (10, 20 и так далее). Индикатор Пересечения силы тренда сравнивает разные значения МА друг другом и учитывает пересечения МА с разными периодами в отношении друг друга.
Во время сильных трендов SMA разной длинны будут располагаться в соответствии со своими периодами. Так, при восходящем тренде 10-SMA должна находиться над 20-SMA, которая будет находиться над 30-SMA и так далее. Когда тренд ослабевает, краткосрочные SMA меняют направление и затем пересекают вниз долгосрочные SMA. Чем дальше падает цена, тем большее число краткосрочных SMA пересекают вниз долгосрочные.
Индикатор Пересечения силы тренда основан на добавлении «1», в момент, когда краткосрочная МА пересекает вверх долгосрочную и вычитании «1», когда краткосрочная SMA пересекает вверх долгосрочную.
Во время сильного тренда SMA не должны пересекать друг друга, поэтому значение индикатора должно быть нулевым. Негативные значения в течение нескольких дней означают, что тренд двигается вниз, тогда, как позитивные значения в течение нескольких дней означают, что он двигается вверх. Дневные значения индикатора, однако, не генерируют торговых сигналов, они суммируются в течение последних 20 дней. Индикатор используется, чтобы генерировать торговые сделки по тренду. Длинная позиция открывается, когда 20-дневное значение индикатора пересекает нулевую линию вверх, тогда как короткая позиция открывается, когда 20-дневное значение индикатора пересекает нулевую линию вниз. Индикатор пересечения силы тренда использует 10 SMA с периодами от 10 до 100 дней.
CURRENCY SYSTEM ANALYSIS На рисунке 1 показан пример сделки по системе на фьючерсах евро (ES). Все 10 SMA и цена изображены в нижней части экрана, гистограмма дневных значений индикатора пересечения силы тренда и сумма пересечений за последние 20 дней (голубая линия) в верхней части. Длинная позиция по системе была открыта 8 марта 2002 года, после того как несколько краткосрочных МА пересекли вверх долгосрочные, что вызвало пересечение 20-дневной линией нулевой отметки.
Рисунок 1
В течение следующих месяцев большее число краткосрочных SMA пересекло долгосрочные SMA, в результате чего индикатор преодолел уровень 20. Восходящий тренд продолжился с мая по июль и все SMA расположились в восходящем порядке (10-дневная SMA над 20-дневной SMA, 20-дневная SMA над 30-дневной и так далее). В результате этого процесса 20-дневная сумма значений индикатора упала до 0 к июлю месяцу. В этой точке восходящий тренд остановился. Несколько краткосрочных SMA перешли под более долгосрочные, значение индикатор пересечения силы тренда оказался под нулевой линией. Система закрыла сделку 2 августа с прибылью в 11 пунктов.
В течение нескольких следующих месяцев контракт не мог определить дальнейшее направление движения, индикатор пересекал нулевую линию несколько раз, продуцируя двойные убытки 17 октября, 21 октября и 1 ноября.
Правила.
1/ Длинная позиция открывается и короткая позиция закрывается на следующий день, после того 20-дневная сумма значений Индикатора пересечения силы тренда пересекла нулевую отметку вверх. 2/ Стоп-лосс. Выход по стоп-лоссу осуществляется при движении в цены в противоположную сторону на расстояние трех 10-дневных ATR.
3/ Короткая позиция открывается и длинная позиция закрывается на следующий день, после того как 20-дневная сумма значений Индикатора пересечения силы тренда пересекла нулевую отметку вниз. 4/ Стоп-лосс. Выход по стоп-лоссу при убытке превышающем 3 10-дневных ATR.
Тестовый период. Январь 1991 – декабрь 2005.
Тестовые данные. Система тестировалась по следующим фьючерсным рынкам: Британский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Использовались скорректированные данные от Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).
Начальный депозит 1,000,000 американских долларов. По умолчанию комиссия 20 долларов за контракт на замкнутую сделку. Проскальзывание 2 тика на стоп-ордер.
Управление капиталом. Риск – максимум 3 % от начального размера депозита (30.000 долларов) на сделку. Количество контрактов на позицию рассчитывается с использованием цены входа, уровня стоп-лосса, цены контракта в пунктах (т.е. долларовое значение движения на один пункт) и объема депозита.
Например, представим, что цена пункта контракта составляет 1.250 долларов, длинная позиция открывается на уровне 100 (базовая цена), стоп-лосс располагается на 98. Чтобы определить риск в долларах, мы умножаем цену контракта в пунктах (1,250) на разницу между ценой входа и стопом (100 – 98=2). Таким образом, риск на один контракт составляет 2500 долларов. Если мы можем рискнуть 30.000 долларов, то мы в состоянии купить 12 контрактов. Этот метод позиционирования предотвращает рискованные сделки, опустошающие депозит.
Результаты тестирования. Кривая депозита (Рисунок 2) демонстрирует стабильный рост с небольшими просадками до начала 1999 года. Однако в указанный период волатильность кривой резко выросла и на него выпала максимальная просадка 40 % (рисунок 3). Годовая прибыль по системе составила в среднем 9.59 %, несмотря на большие убытки в период с 1999 по 2005 год.
Рисунок 2
Рисунок 3
На рисунке 4 дана диаграмма годовых возвратов, которая наглядно показывает, что в большинство годовых периодов система приносила достаточно большую прибыль. В течение 8 из 15 лет, по которым тестировалась система, прибыль составляла 10 % и более. Однако Коэффициент Шарпа (годовой средний возврат, деленный на годовое среднее отклонение возврата) составил всего 0.52 % в связи с большими просадками.
Рисунок 4
Также как и для других систем следования тренду для рассматриваемой системы характерен относительно небольшой процент прибыльных сделок (39 %) и длительное удержание прибыльных позиций (в среднем 52 дня), тогда как убыточные позиции удерживались в среднем около 18 дней. Средняя прибыль на сделку составляет 0.39 % ($7,968). Это опасный показатель учитывая возможность более высоких просадок и комиссионных.
За тестовый период по системе было сгенерировано 370 сделок. Их дальнейший анализ позволит судить об эффективности системы в применении к различным рыночным условиям. Экспозиция (удерживаемые позиции в противовес наличности) составляет 7.1 %. Показатель риска достаточно небольшой, поэтому можно рассмотреть возможность увеличения объема позиции с целью увеличения прибыли. Однако в этом случае риск и просадки также возрастут.
Заключение.
Система на основе Индикатор пересечения силы тренда позволяет определять главные тренды на рынке. В данном тесте использовались 10 SMA с периодами от 10 до 100 дней, однако не исключено, что вы сможете оптимизировать систему под другие параметры. Волатильность системы велика, однако ее экспозиция небольшая, поэтому оставшаяся часть депозита может инвестироваться с целью роста прибыли в другую некоррелирующую стратегию.
Итоги тестирования системы.
Starting capital —Депозит в начале периода тестирования. Ending capital — Депозит в конце периода тестирования. Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий. Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала. Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %. Exposure — Риск. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования. Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку. Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %. Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку. Winning trades — Количество прибыльных сделок. Winning % — Процент прибыльных сделок. Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам. Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам. Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках. Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок. Losing trades — Общее количество убыточных сделок. Losing % — Процентное отношение убыточных сделок. Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам. Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам. Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке. Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок. Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах. Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %. Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка.
© CurrencyTrader
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter