25 января 2009
Ишимоку – это хорошо отрегулированная интегрированная графическая система, основанная на комбинированной работе пяти линий, работа по которой дает хороший результат. В данном случае мы используем слово «система», поскольку оно является ключевым для понимания того, как использовать разные торговые стратегии, которые мы будем рассматривать в нашей статье. Каждая стратегия, которая будет рассмотрена здесь, является частью интегрированной системы Ишимоку, и не может быть рассмотрена отдельно.
Это означает, что, если сценарий, который соответствует данной стратегии налицо, вы должны оценить этот сигнал, проанализировав другие составляющие графика, чтобы понять, предлагает ли он вам надежный сетап. Следует также помнить, что поскольку Ишимоку это торговая система, все отдельные стратегии, которые предлагаются для торговли на ее базисе, это «вспомогательные системы» в рамках более глобальной торговой системы. При этом даже, если рассматривать каждую из изложенных здесь стратегий в качестве автоматической и изолированной от других торговой тактики, работа по ним может быть весьма успешной.
Не следует, однако, неверно воспринимать все вышесказанное. Изложенные ниже стратегии являются достаточно мощными, и могут приносить хорошие результаты, если использовать их с умом, применяя анализ общей картины, которую дают нами линии Ишимоку. Мы рекомендуем всегда помнить об этом, когда вы будете применять данные стратегии на практике.
Пересечение Тенкан Сен и Киджун Сен.
Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo. Как и следует из названия, сигналом в ней считается пересечение линий тенкан сен и киджун сен. Если тенкан сен пересекает линию киджун сен вверх, то сигнал считается бычьим. Соответственно, медвежий сигнал дается, когда тенкан сен пересекает киджун сен вниз. Также как и все другие стратегии в рамках системы Ишимоку, полученный сигнал пересечения этих двух линий следует рассматривать в рамках более широкой картины перед принятием решения. В таком случае ваши шансы на успех будут намного больше.
В целом стратегию пересечения тенкан сен и киджун сен можно разделить на три группы в зависимости от силы сигнала: сильный, нейтральный и слабый сигналы.
Сильный сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Сильный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун сен на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит над кумо.
Сигнальный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун сен на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит под кумо.
Нейтральный сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Нейтральный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун сен на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит в границах кумо.
Нейтральный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит в границах кумо.
Слабый сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Слабый сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен на покупку, имеет место, когда бычье пересечение происходит под кумо.
Слабый сигнал пересечений тенкан сен и киджун сен на продажу, имеет место, когда медвежье пересечение происходит под кумо.
На рисунке 1 показаны примеры разных сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Рисунок 1.
Но подождите! Проверили ли мы чику спан?
Мы узнали, какой сигнал дает нам пересечения тенкан сен и киджун сен, но в уравнении есть еще одна составляющая – это чику спан. Этот компонент, согласно теории Ишимоку, выступает в качестве своеобразного «последнего арбитра», и его следует учитывать при рассмотрении любого торгового сигнала в графической системе Ichimiku Kinko Hyo. Пересечение линий тенкан сен и киджун сен не является исключением. Каждый из трех случаев пересечения этих линий, описанных выше, можно подвергнуть дальнейшей классификации в зависимости от положения чику спан по отношению к ценовой кривой.
Допустим, если мы получили сигнал на покупку и чику спан находится над ценовой кривой, это добавит сигналу дополнительной надежности. Точно также, если мы получили сигнал на продажу, когда чику спан находится по ценовой кривой, это будет дополнительным подтверждением сигнала. Если же положение чику спан по отношению к ценовой кривой противоположно сигналу пересечения ТС/КС, то сигнал следует рассматривать как более слабый.
Вход.
Вход по методике пересечения ТС/КС очень простой ордер размещается в направлении пересечения, после закрытия свечи. Однако, в соответствии с правилами торговой практики Ишмоку трейдер должен помнить о значительных уровнях поддержки/сопротивления около пересечения. Неплохо, если закрытие происходит над или под указанными уровнями. Вход в таком случае является более надежным.
Выход.
Выход при работе по этой стратегии варьируется в зависимости от текущей ситуации на графике. Наиболее распространенной методикой выхода является выход при пересечении линий тенкан сен и киджун сен в противоположном направлении. Однако, ваша стратегия управления рисками и специфика выбранного тайм-фрейма могут подсказать другой, более ранний выход. Вы также можете использовать выход, основанный на других сигналах Ишимоку.
Размещение стоп-лоссов.
В данной стратегии, в отличии от некоторых других стратегий, не существует установленных правил установки стоп-лоссов на уровнях других линий Ишимоку. Вы можете использовать специфику временного диапазона и правила управления капиталом для определения стоп-лоссов.
Фиксация прибыли.
Установление целей прибыли при использовании тактики пересечения тенкан сен и киджун сен зависит от используемого вами подхода. С точки зрения дей- или свинг-трейдера цели фиксации можно устанавливать, использую ключевые уровни. С точки зрения позиционного игрока, который обычно не ставит жестко зафиксированных целей, можно дождаться окончания текущего тренда, о чем может засвидетельствовать пересечение тенкан сен и киджун сен в противоположном направлении.
Пример
На рисунке 2 представлен 4-часовой график. В точке А происходит бычье пересечение линий тенкан сен и киджун сен. Поскольку данное пересечение происходит в границах облака кумо, сигнал считается нейтральным сигналом на покупку. Таким образом, лучшая тактика – подождать выхода цены из кумо и закрытия над облаком, прежде чем открывать длинную позицию. Такое развитие событий было бы хорошим подтверждением бычьего сигнала. В точке В мы видим как цена закрывается над кумо (1.5918). В этой точке мы открываем длинную позицию. В качестве стоп-лосса используется точка, где наш сетап можно признать несостоятельным. В данном случае, это дно кумо. Точка С находится на уровне 1.5872.
После того как мы открыли позицию и разместили стоп-лосс, нам остается сидеть и ждать развития событий, наблюдая за графиком в поисках возможного сигнала на выход. Цена росла в течение следующих 11 дней, на 15 дней произошло снижение цены достаточное для того, чтобы линия тенкан сен пересекла вниз киджун сен в точке D. Это сигнал на выход, поскольку Ишимоку говорит нам об изменении настроений на рынке. Закрытие происходит в точке Е по цене 1.6014. Общая прибыль составляет 95 пипсов.
С целью более эффективного управления рисками, мы также можем передвинуть стоп-лосс вверх, когда цена пройдет достаточное расстояние вверх от уровня входа. Хороший способ передвижения стоп-лосса – это его перемещение вместе с кумо, так чтобы он все время находился на дне облака. Если вы предпочитаете более жесткие правила, можно сдвигать стоп-лосс с линией киджун сен, таким образом, чтобы он находился на 5-10 пипсов ниже линии.
График 2.
Пересечение киджун сен.
Пересечение киджун сен – один из самых мощных и надежных инструментов в наборе торговой системы Ichimoku Kinko Hyo. Эта методика может быть использована почти на всех временных диапазонах с отличными результатами, хотя в целом она менее надежна на внутредневных диапазонах, поскольку в них вырастет волатильность. Сигнал по методике киджун сен генерируется, когда цена пересекает эту линию. Если пересечение происходит снизу вверх, то это сигнал на покупку. Если пересечение происходит сверху вниз, то это сигнал на продажу. Однако, как и во всех других случаях использования элементов Ишимоку, мы должны проверять этот сигнал посредством других линий, которые дает нам графический пакет.
В целом случаи, с которыми мы встречаемся при работе по этой стратегии, можно разделить на три группы: сильные, нейтральные и слабые сигналы.
Сильный сигнал киджун сен.
Сильный бычий сигнал на покупку по пересечению киджун сен генерируется, когда бычье пересечение имело место над кумо.
Сильный медвежий сигнал на продажу по пересечению киджун сен генерируется, когда медвежье пересечение произошло под кумо.
Нейтральный сигнал по киджун сен.
Нейтральный бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит в границах кумо.
Нейтральный медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит в границах кумо.
Слабый сигнал по киджун сен.
Слабый бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит под кумо.
Слабый медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит над кумо.
На графике 3 представлен пример классификации сигналов по киджун сен.
График 3. Классификация сигналов под киджун сен.
Подтверждение по чику спан.
Также как и в случае с методикой, основанной на пересечении тенкан сен и киджун сен, благоразумный трейдер проверит также валидность сигнала при помощи линии чику спан. Каждую из трех групп сигналов, о которых было написано выше, можно разделить еще на две группы в зависимости от взаимного расположения киджун сен и чику спан. Если пересечение с сигналом на покупку имело место в тот момент, когда чику спан находится над ценовой кривой, то это добавляет дополнительную силу сигналу. Точно также, если сигнал на продажу был получен, когда чику спан находилась под ценовой кривой, то это будет дополнительным подтверждением сигнала на продажу. Если же чику спан находится по отношению к ценовой кривой в противоположном направлении от сигнала, то тогда сигнал необходимо считать более слабым.
Вход.
Вход по пересечению киджун сен очень простой – ордер размещается в направлении пересечения, после того как пересечение подтверждается закрытием. Однако, в соответствии с правилами торговой практики Ишмоку трейдер должен помнить о значительных уровнях поддержки/сопротивления около пересечения. Неплохо, если закрытие происходит над или под указанными уровнями. Вход в таком случае является более надежным.
Выход.
Выход по методике пересечения киджун сен осуществляется в момент, когда происходит пересечение цены и киджун сен в противоположном направлении. В этой стратегии выход осуществляется по стоп-лоссу. Таким образом, важно, чтобы трейдер передвигал стоп-лосс вместе с линией киджун сен, чтобы иметь возможность максимизировать прибыль.
Размещение стоп-лосса.
Киджун сен – уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку при ее использовании определение и управление стоп-лосса происходит при помощи линии киджун сен. Это становится возможным благодаря тому, что сама линия киджун сен отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что моментум для движения вверх был недостаточным.
После открытия позиции по пересечению киджун сен, трейдер должен определить, где находится линия на графике и разместить стоп-лосс в 5-10 пипсах в противоположную сторону от уровня входа. Точное количество пипсов для стоп-лосса зависит от динамики пары и исторического поведения цены по отношению к линии киджун сен, а также от вашей толерантности к риску, однако 5-10 пипсов – вполне нормальный уровень для большинства ситуаций. При открытии короткой позиции размещаем стоп-лосс над линией киджун сен, при открытии длинной позиции под этой линией.
Когда вы удерживаете позицию, перемещайте стоп-лосс вслед за линией киджун сен, не забывая однако, что у вас должен сохраниться зазор в 5-10 пипсов. В данном случае используется так называемый трейлинг стоп, который зависит от линии киджун сен, последняя служит не только сигнальной линией, но и помогает контролировать риски.
Фиксация прибыли.
Цель прибыли определяется для данной стратегии двояка. С точки зрения дей- или свинг-трейдера цели фиксации можно устанавливать, использую ключевые уровни. С точки зрения позиционного игрока, который обычно не ставит жестко зафиксированных целей, можно дождаться окончания текущего тренда, о чем может засвидетельствовать пересечение ценой линии киджун сен в обратном направлении.
Пример.
На дневном графике на рисунке 4 мы видим пару USD/CHF. В точке А происходит бычье пересечение цены и киджун кросс. Хотя пересечение произошло над кумо и является относительно сильным, однако точка пересечения ниже ключевого уровня чику спан (не видно на графике), таким образом, мы ждем закрытия выше этого ключевого уровня и входим в точке В. В этой точке мы также имеем дополнительное подтверждение в виде бычьего пересечения киджун сен и тенкан сен, а также хорошего восходящего угла к киджун сен. Стоп-лосс размещаем на 10 пипсов ниже киджун сен в точке С.
После размещения ордера на вход и стоп-лосса, мы мониторим позизицию в ожидании либо срабатывания стоп-лосса, либо обратного пересечения киджун сен и цены. Не забываем сдвигать стоп-лосс в сторону линии киджун сен. Цена росла в течение примерно 40 дней после открытия позиции. На 44-й день цена пересекла линию киджун сен вниз, достигнув стоп-лосса в точке D, Прибыль поставила 641 пипс.
Торговля на пробое Кумо – торговая стратегия, которую можно использовать на разных временных диапазонах, хотя, как правило, ее использование наиболее эффективно для относительно больших тайм-фреймов (дневных, недельных, месячных). Это весьма полезный инструмент в техническом арсенале позиционных трейдеров. Однако, по сравнению с другими тактиками Ишимоку, торговля на пробое Кумо самая слабая стратегия, так как она основана исключительно на анализе взаимоотношения «облака» и цены. Анализ графиков исключительно при помощи «кумо» дает нам «большую картину», в которой внимание фокусируется только на том, торгуется ли цена под или над облаком. Стратегия проста: длинный сигнал мы получаем, когда цена закрывается над кумо, короткий сигнал мы получаем, когда цена закрывается под кумо.
На графике 5 показаны примеры сигналов по этой стратегии.
Рисунок 5.
Вход.
Вход по стратегии торговли на пробое кумо очень простой – когда цена закрывается над или под облаком, мы размещаем сделку в направлении пробоя. Однако здесь есть своя специфика. Нам надо удостовериться в том, что пробой не является ложным. Особенно часто ложные пробои наблюдаются, когда дно или вершина облака являются плоскими. Для этого нам необходимо проанализировать другие составляющие графика Ишимоку, которые помогут вам определиться, стоит ли входит на том или ином пробое. Таким «тормозом» могут быть уровни, которые формирует чику спан, тени облака или другие составляющие структуры, которые могут действовать в качестве дополнительных уровней поддержки или сопротивления, для подтверждения направления и моментума потенциальной сделки.
Трейдеры, работающие по этой стратегии могут также использовать «настроения» облака, перед тем, как открывать позицию. Если облако является медвежьим, то оно подтверждает медвежий сигнал, сгенерированный при закрытии цены ниже границ облака, дает нам дополнительную уверенность в том, что сигнал не был обычной аберрацией чрезмерной волатильности. Если же «настроение», демонстрируемое облаком, противоречит сигналу, то следует либо подождать пока оно не изменится на противоположное, либо использовать консервативные тактики определения размера позиции, чтобы иметь возможность учесть возросший риск.
Выход.
Выход при работе по этой стратегии – самая легкая ее часть. Трейдер просто ждем срабатывания стоп-лосса, когда цены выходит за пределы противоположной границы облака. При этом стоп-лосс, пока позиция остается открытой, постоянно пододвигается к цене, чтобы мы имели возможность максимизировать прибыль и минимизировать торговые риски.
Размещение стоп-лосса
Поскольку торговля по кумо является торговлей следованию крупным трендам, стоп-лосс размещается в той точке, где можно будет говорить о том, что тренд является несостоятельным. Таким образом, мы размещаем защитный стоп-лосс с противоположной стороны облака, на расстоянии 10-20 пипосв от его границы. Если цена достигает стоп-лосса, то можно быть почти полностью уверенным в том, что большой тренд изменился.
Цели прибыли.
Хотя мы и можем определять при работе по этой стратегии цели прибыли при помощи традиционных методик, следует помнить, что все-таки здесь речь идет в большей степени о позиционной торговле, при которой лучше просто передвигать стоп-лосс поближе к цене, например к границам облака параллельно его движению. Этот метод позволит вам извлечь из сделки максимум прибыли, дождавшись окончания тренда.
Пример.
На рисунке 6 представлен недельный график пары AUD/USD. В точке А происходит медвежий пробой облака. Мы также видим, что настроение рынка, как свидетельствует раскраска облака, является медвежьим. Дадим цене возможность выйти за пределы облака и, чтобы избежать ненужных рисков, которые могут быть следствием ложного пробоя на фоне плоского дна облака, ждем закрытия цены под последней поддержкой, определенной линией чику спан на .7600. После этого открываем позицию. Это происходит в точке В, после того как цена закрывается под линией поддержки.
Стоп-лосс, согласно учебнику, мы должны разместить на расстоянии 10-20 пипсов от противоположной границы облака. В данном случае мы размещаем стоп-лосс в 20 пипсах от вершины облака в точке С .7994.
После размещения ордера на вход и стоп-лосса, мы мониторим позизицию в ожидании срабатывания нашего стоп-лосса. Учитывая тот факт, что мы используем недельный график, нам надо приготовиться к очень долгой позиционной сделке. В данном случае только через два года произошел пробой облака в противоположном направлении. Позиция была закрыта в 20 пипсах от точки D, где сработал новый бай-ордер. Прибыль по позиции состаила 1100 пипсов.
Рисунок 6.
Пересечение сенку спан.
Стратегия по пересечению сенку спан – одна из самых малоизвестных стратегий в системе Ichimoku Kinko Hyo. Наверное, это потому, что пересечение линий сенку спан обычно используется в качестве дополнительного сигнала, подтверждающего сигналы других стратегий. Однако пересечение сенку спан вполне нормальная стратегия торговли по тренду сама по себе и может быть использована самостоятельно.
Точно также как и в стратегии кумо, в стратегии пересечения сенку спан мы используем само облако для генерирования сигналов. Лучше всего эту стратегию применять на больших тайм-фреймах – дневных, недельных, месячных. Сигнал на покупку по этой стратегии генерируется, когда линия сенку спан А пересекает линию сенку спан В. Если сенку спан А пересекает линию сенку спан В снизу вверх, то это бычий сигнал. Соответственно, если пересечение происходит сверху вниз, то это медвежий сигнал. Однако точно также, как и в случаях со всеми остальными стратегиями, эти пересечения не следует рассматривать отдельно, всегда необходимо помнить, что оно должно рассматриваться в контексте общей ситуации на графике Ишимоку.
При работе по этой стратегии нам следует помнить, что сигнал пересечения является опережающим на 26 периодов, поскольку кумо сдвинуто на 26 периодов в будущее. Это взаимоотношение вполне кажется понятным, когда мы смотрим на текущий график, однако с трудом воспринимается при анализе исторических данных. Кроме того, анализ общего контекста графика наиболее важен для работы по этой стратегии. Таким образом, сначала нам надо определить общий тренд по большему временному диапазону и только потом рассматривать сигналы сенку спан на рабочем тайм-фрейме.
В целом все сигналы пересечения сенку спан можно разделить на три группы: сильные, нейтральные и слабые.
Сильный сигнал пересечения сенку спан.
Сильный сигнал пересечения сенку спан генерируется, когда ценовая кривая находится стороне от облака кумо, которая подтверждает пересечение.
Нейтральный сигнал пересечения сенку спан.
Нейтральный сигнал пересечения сенку спан генерируется, когда ценовая линия находится в границах облака кумо в момент пересечения.
Слабый сигнал пересечения сенку-спан.
Слабый сигнал пересечения сенку-спан генерируется, когда ценовая линия находится с противоположной направлению сигнала стороны от облака.
На рисунке 7 показана классификация Сигалов пересечения сенку спан. Пунктирные вертикальные линии отображают 26-периодное отставание цены от облака. В точке А мы видим сильный сигнал пересечения сенку спан, поскольку цена в точке пересечения (точка В) торговалась над облаком. Точно также мы видим, что в точке С генерируется сильный медвежий сигнал пересечения сенку спан, поскольку в точке D цена находилась под кумо. Пересечение линий сенку спан в точке Е является нейтральным, поскольку цены в точке F находилась в границах облака кумо.
Рисунок 7.
Вход.
Вход при работе по данной торговой стратегии является относительно простым, однако, как отмечено выше, при входах мы должны сначала проанализировать базовый тренд на графике с большим временным диапазоном и только потом принимать решение. После определения тренда на графике с большим временным диапазоном, вам нужно искать пересечения сенку спан только в направлении движения основного тренда. После того как вы нашли приемлемую возможность, открывайте позицию в направлении пересечения сенку спан. Как и во всех других стратегиях, не забывайте о том, чтобы посмотреть на относительную силу пересечения (по местоположению цены по отношению к облаку), а также проанализировать другие компоненты графика, чтобы найти оптимальную возможность для входа.
Стоит отметить, что сильный бычий сигнал, отмеченный на графике вверху, который имел место в апреле 2005 года, казался технически сильным только с перспективы дневки, в том время как на недельном и месячном графиках имел место нисходящий тренд. Таким образом, трейдеры которые открыли бы сделку, используя обратное пересечение сенку спан в противоположном направлении потеряли бы пипсы. Это показывает важность оценки настроений рынка на нескольких временных диапазонах и торговли только в направлении основного тренда.
Выход.
Выход при работе по этой методике осуществляется при пересечении линий сенку спан в противоположном направлении, однако вы можете использовать и другие сигналы на выход в зависимости от вашей толерантности к риску и целям прибыли.
Размещение стоп-лосса.
Поскольку торговля по пересечению линий сенку спан, также как и торговля по пробою кумо, является стратегией следования большим трендам, стоп-лосс размещается в той точке, где можно будет говорить о том, что тренд является несостоятельным. Таким образом, мы размещаем защитный стоп-лосс с противоположной стороны облака, на расстоянии 10-20 пипосв от его границы. Если цена достигает стоп-лосса, то можно быть почти полностью уверенным в том, что большой тренд изменился.
Фиксация прибыли.
Мы можем использовать традиционные методики определения целей фиксации прибыли при работе по пересечению линий сенку спан, однако в соответствии с позиционным подходом к торговле лучше подождать пересечения линий в противоположном направлении. Этот метод позволяет получать максимальную прибыль от больших трендов и оставаться в позиции, до момента, когда тренд завершится.
Пример.
На рисунке 8 показан график USD/CAD, на котором мы видим медвежье пересечение сенку спан в точке А. Это пересечение соответствует свече в точке В. Поскольку свеча закрылась как раз под кумо, сигнал может считаться сильным, поскольку настроение рынка совпало с сигналом пересечения. Кроме того, сигнал подтверждается нисходящим трендом на недельном и месячном графиках. Однако беспокойство может вызвать плоское днище облака справа от свечи, поскольку оно может выступить в качестве магнита для цены, поэтому в данном случае лучше использовать консервативную тактику входа, чтобы избежать ложного пробоя. Последний уровень поддержки по чику спан на 1.2292 представляет собой хороший «якорь» для нашей цели. Цена закрывается под этой точкой через пару дней, мы открываем позицию в точке С по цене 1.2290.
Устанавливаем стоп-лосс в 20 пипсах от вершины облака над нашей свечой входа в точке D 1.2542.
После того как мы разместили наши ордера на вход и стоп-лосс, мониторим сделку, не забывая постоянно передвигать наш стоп-лосс вниз за облаком. В данном случае менее чем через 4 месяца произошло пересечение линий сенку спан в противоположном направлении в точке Е, соответствующее свече в точке F, где наша сделка была закрыта с профитом 380 пипсов.
Рисунок 8
Пересечение чику спан.
Для тех, кто предпочитает работать по системе Ichimoku Kinko Hyo с разными временными диапазонами, использование стратегии пересечения чику спан может стать второй натурой. Почему? Потому что пересечение чику спан это то самое «подтверждение по чику спан», которое опытные трейдеры используют для оценки ситуации при заключении любой сделки. Этим подтверждением является пересечение линией чику спан ценовой кривой в направлении предполагаемой сделки. Если пересечение происходит снизу вверх, то это бычий сигнал. Если же пересечение происходит сверху вниз, то это медвежий сигнал.
Мы уже знаем, о том, что чику спан является очень важным инструментов подтверждения. Однако, руководствуясь несколькими простыми правилами, мы можем использовать этот принцип в качестве самостоятельной и весьма эффективной торговой стратегии.
Сильный сигнал пересечения чику спан.
Сильный сигнал пересечения чику спан на покупку генерируется, когда бычье пересечение происходит в момент, когда цена находится над облаком.
Сильный сигнал пересечения чику спан на продажу генерируется, когда медвежье пересечение чику спан происходит в момент, когда цена находился под облаком.
Нейтральный сигнал пересечения чику спан.
Нейтральный сигнал пересечения чику спан на покупку генерируется, когда бычье пересечение происходит в момент, когда цена находится в границах облака.
Нейтральный сигнал пересечения чику спан на продажу генерируется, когда медвежье пересечение чику спан происходит в момент, когда цена находился в границах облака.
Слабый сигнал пересечения чику спан.
Слабый сигнал пересечения чику спан на покупку генерируется, когда бычье пересечение происходит в момент, когда цена находится под облаком.
Слабый сигнал пересечения чику спан на продажу генерируется, когда медвежье пересечение чику спан происходит в момент, когда цена находился над облаком.
На графике на рисунке 9 приведено несколько примеров пересечения чику спан. Учитывая тот факт, что чику спан сдвинута на 26 периодов в прошлое, мы всегда должны помнить как о местоположении чику спан по отношению к ценовой кривой (само пересечение), так и о текущей свече по отношению к кумо. В точке А1 линия чику спан пересекла ценовую кривую вниз. Это пересечение соответствует положению цены в точке А2. Однако поскольку в этой точке цена находится над облаком, этот сигнал можно рассматривать как слабый медвежий сигнал. Сильный бычий сигнал мы видим в точках В1 и В2, поскольку чику спан пересекла вверх ценовую кривую, когда текущая свеча находилась над кумо. В точках С1 и С2 мы видим еще один слабый медвежий сигнал, так как текущая ценовая свеча находится над кумо.
Рисунок 9.
Вход.
Вход по стратегии пересечения чику спан очень простой – трейдер открывает позицию в направлении пересечения, после оценки силы пересечения и анализа других графических сигналов. Для лучшей вероятности успеха, хорошо бы смотреть только на те случаи, когда чику спан находится вне границ кумо, поскольку линия может часто взаимодействовать с кумо также как с ценой.
Выход.
Традиционным сигналом выхода при работе по стратегии является пересечение линией чику спан цены в противоположном направлении, хотя возможно использовать и другие сигналы на выход в зависимости от вашей толерантности к риску и целевых ориентиров прибыли.
Размещение стоп-лоссов.
Стратегия пересечения чику-спан не предусматривает особых правил размещения стоп-лоссов, как это имеет место в других стратегиях. Вместо этого, трейдер должен учитывать временной диапазон и правила управления капиталом для установки стоп-лосса в зависимости от своей стратегии.
Фиксация прибыли.
Фиксацию прибыли при работе по этой тактике можно осуществлять в зависимости от вашего временного диапазона. Если вы работаете как дей или свинг-трейдер мы фиксируем прибыль с использованием ключевых уровней, если же вы являетесь позиционным трейдером, то лучше всего подождать пересечения линией чику спан цены в противоположном вашему входу направлении, чтобы быть уверенным в окончании текущего тренда.
Пример.
На рисунке 10 мы видим дневной график USD/CHF бычье пересечение чику спан в точке А. Хотя это технически сильное пересечение, чику спан находится под важными уровнями сопротивления. Кроме того, линии тенкан сен и киджун сен не дают никакого дополнительного подтверждения сигналу. Таким образом, лучше подождать более удобного стеапа для входа. Этот сигнал генерируется пять дней спустя в точке В1, когда чику спан вновь пересекает ценовую линию вверх (после краткосрочного нахождения под ней). Мы ждем закрытия дневной свечи и входим в точке В, открыв длинную позицию по цене 1.2164. Подтверждением служит бычье пересечение тенкан сен и киджун сен.
Стоп-лосс размещаем под киджун сен на отметке 1.1965, поскольку снижение цены ниже этой отметки не только приведет к медвежьему пересеченную чику спан, но и к медвежьему пересечению киджун сен.
После того как мы открыли позицию и разместили стоп-лосс, мониторим сделку. В зависимости от торгового стиля, мы можем перетаскивать наш стоп-лосс вместе с линией киджун сен и ждать его срабатывания, либо ожидать пересечения чику спан в противоположном направлении. В данном случае это пересечение произошло в точке С1 и позиция была закрыта в токе С по цене 1.2619. Наша прибыль составила 450 пипсов.
В данном случае, хотя пересечение было технически слабым, так как оно произошло над кумо, дополнительное подтверждение ему дало медвежье пересечение тенкан сен и киджун сен, в результате чего был сформирован медвежий паттерн из трех линий.
Если бы мы использовали киджун сен в качестве места для расположения трейлинг стопа, мы закрыли бы позицию около 1.2735 с прибылью 560 пипсов.
© http://www.boersmaandhunt.com/ichimoku_wiki/index.php?title=Ichimoku_trading_strategies
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Это означает, что, если сценарий, который соответствует данной стратегии налицо, вы должны оценить этот сигнал, проанализировав другие составляющие графика, чтобы понять, предлагает ли он вам надежный сетап. Следует также помнить, что поскольку Ишимоку это торговая система, все отдельные стратегии, которые предлагаются для торговли на ее базисе, это «вспомогательные системы» в рамках более глобальной торговой системы. При этом даже, если рассматривать каждую из изложенных здесь стратегий в качестве автоматической и изолированной от других торговой тактики, работа по ним может быть весьма успешной.
Не следует, однако, неверно воспринимать все вышесказанное. Изложенные ниже стратегии являются достаточно мощными, и могут приносить хорошие результаты, если использовать их с умом, применяя анализ общей картины, которую дают нами линии Ишимоку. Мы рекомендуем всегда помнить об этом, когда вы будете применять данные стратегии на практике.
Пересечение Тенкан Сен и Киджун Сен.
Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo. Как и следует из названия, сигналом в ней считается пересечение линий тенкан сен и киджун сен. Если тенкан сен пересекает линию киджун сен вверх, то сигнал считается бычьим. Соответственно, медвежий сигнал дается, когда тенкан сен пересекает киджун сен вниз. Также как и все другие стратегии в рамках системы Ишимоку, полученный сигнал пересечения этих двух линий следует рассматривать в рамках более широкой картины перед принятием решения. В таком случае ваши шансы на успех будут намного больше.
В целом стратегию пересечения тенкан сен и киджун сен можно разделить на три группы в зависимости от силы сигнала: сильный, нейтральный и слабый сигналы.
Сильный сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Сильный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун сен на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит над кумо.
Сигнальный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун сен на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит под кумо.
Нейтральный сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Нейтральный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун сен на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит в границах кумо.
Нейтральный сигнал пересечения линий тенкан сен и киджун на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит в границах кумо.
Слабый сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Слабый сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен на покупку, имеет место, когда бычье пересечение происходит под кумо.
Слабый сигнал пересечений тенкан сен и киджун сен на продажу, имеет место, когда медвежье пересечение происходит под кумо.
На рисунке 1 показаны примеры разных сигнал пересечения тенкан сен и киджун сен.
Рисунок 1.
Но подождите! Проверили ли мы чику спан?
Мы узнали, какой сигнал дает нам пересечения тенкан сен и киджун сен, но в уравнении есть еще одна составляющая – это чику спан. Этот компонент, согласно теории Ишимоку, выступает в качестве своеобразного «последнего арбитра», и его следует учитывать при рассмотрении любого торгового сигнала в графической системе Ichimiku Kinko Hyo. Пересечение линий тенкан сен и киджун сен не является исключением. Каждый из трех случаев пересечения этих линий, описанных выше, можно подвергнуть дальнейшей классификации в зависимости от положения чику спан по отношению к ценовой кривой.
Допустим, если мы получили сигнал на покупку и чику спан находится над ценовой кривой, это добавит сигналу дополнительной надежности. Точно также, если мы получили сигнал на продажу, когда чику спан находится по ценовой кривой, это будет дополнительным подтверждением сигнала. Если же положение чику спан по отношению к ценовой кривой противоположно сигналу пересечения ТС/КС, то сигнал следует рассматривать как более слабый.
Вход.
Вход по методике пересечения ТС/КС очень простой ордер размещается в направлении пересечения, после закрытия свечи. Однако, в соответствии с правилами торговой практики Ишмоку трейдер должен помнить о значительных уровнях поддержки/сопротивления около пересечения. Неплохо, если закрытие происходит над или под указанными уровнями. Вход в таком случае является более надежным.
Выход.
Выход при работе по этой стратегии варьируется в зависимости от текущей ситуации на графике. Наиболее распространенной методикой выхода является выход при пересечении линий тенкан сен и киджун сен в противоположном направлении. Однако, ваша стратегия управления рисками и специфика выбранного тайм-фрейма могут подсказать другой, более ранний выход. Вы также можете использовать выход, основанный на других сигналах Ишимоку.
Размещение стоп-лоссов.
В данной стратегии, в отличии от некоторых других стратегий, не существует установленных правил установки стоп-лоссов на уровнях других линий Ишимоку. Вы можете использовать специфику временного диапазона и правила управления капиталом для определения стоп-лоссов.
Фиксация прибыли.
Установление целей прибыли при использовании тактики пересечения тенкан сен и киджун сен зависит от используемого вами подхода. С точки зрения дей- или свинг-трейдера цели фиксации можно устанавливать, использую ключевые уровни. С точки зрения позиционного игрока, который обычно не ставит жестко зафиксированных целей, можно дождаться окончания текущего тренда, о чем может засвидетельствовать пересечение тенкан сен и киджун сен в противоположном направлении.
Пример
На рисунке 2 представлен 4-часовой график. В точке А происходит бычье пересечение линий тенкан сен и киджун сен. Поскольку данное пересечение происходит в границах облака кумо, сигнал считается нейтральным сигналом на покупку. Таким образом, лучшая тактика – подождать выхода цены из кумо и закрытия над облаком, прежде чем открывать длинную позицию. Такое развитие событий было бы хорошим подтверждением бычьего сигнала. В точке В мы видим как цена закрывается над кумо (1.5918). В этой точке мы открываем длинную позицию. В качестве стоп-лосса используется точка, где наш сетап можно признать несостоятельным. В данном случае, это дно кумо. Точка С находится на уровне 1.5872.
После того как мы открыли позицию и разместили стоп-лосс, нам остается сидеть и ждать развития событий, наблюдая за графиком в поисках возможного сигнала на выход. Цена росла в течение следующих 11 дней, на 15 дней произошло снижение цены достаточное для того, чтобы линия тенкан сен пересекла вниз киджун сен в точке D. Это сигнал на выход, поскольку Ишимоку говорит нам об изменении настроений на рынке. Закрытие происходит в точке Е по цене 1.6014. Общая прибыль составляет 95 пипсов.
С целью более эффективного управления рисками, мы также можем передвинуть стоп-лосс вверх, когда цена пройдет достаточное расстояние вверх от уровня входа. Хороший способ передвижения стоп-лосса – это его перемещение вместе с кумо, так чтобы он все время находился на дне облака. Если вы предпочитаете более жесткие правила, можно сдвигать стоп-лосс с линией киджун сен, таким образом, чтобы он находился на 5-10 пипсов ниже линии.
График 2.
Пересечение киджун сен.
Пересечение киджун сен – один из самых мощных и надежных инструментов в наборе торговой системы Ichimoku Kinko Hyo. Эта методика может быть использована почти на всех временных диапазонах с отличными результатами, хотя в целом она менее надежна на внутредневных диапазонах, поскольку в них вырастет волатильность. Сигнал по методике киджун сен генерируется, когда цена пересекает эту линию. Если пересечение происходит снизу вверх, то это сигнал на покупку. Если пересечение происходит сверху вниз, то это сигнал на продажу. Однако, как и во всех других случаях использования элементов Ишимоку, мы должны проверять этот сигнал посредством других линий, которые дает нам графический пакет.
В целом случаи, с которыми мы встречаемся при работе по этой стратегии, можно разделить на три группы: сильные, нейтральные и слабые сигналы.
Сильный сигнал киджун сен.
Сильный бычий сигнал на покупку по пересечению киджун сен генерируется, когда бычье пересечение имело место над кумо.
Сильный медвежий сигнал на продажу по пересечению киджун сен генерируется, когда медвежье пересечение произошло под кумо.
Нейтральный сигнал по киджун сен.
Нейтральный бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит в границах кумо.
Нейтральный медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит в границах кумо.
Слабый сигнал по киджун сен.
Слабый бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит под кумо.
Слабый медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит над кумо.
На графике 3 представлен пример классификации сигналов по киджун сен.
График 3. Классификация сигналов под киджун сен.
Подтверждение по чику спан.
Также как и в случае с методикой, основанной на пересечении тенкан сен и киджун сен, благоразумный трейдер проверит также валидность сигнала при помощи линии чику спан. Каждую из трех групп сигналов, о которых было написано выше, можно разделить еще на две группы в зависимости от взаимного расположения киджун сен и чику спан. Если пересечение с сигналом на покупку имело место в тот момент, когда чику спан находится над ценовой кривой, то это добавляет дополнительную силу сигналу. Точно также, если сигнал на продажу был получен, когда чику спан находилась под ценовой кривой, то это будет дополнительным подтверждением сигнала на продажу. Если же чику спан находится по отношению к ценовой кривой в противоположном направлении от сигнала, то тогда сигнал необходимо считать более слабым.
Вход.
Вход по пересечению киджун сен очень простой – ордер размещается в направлении пересечения, после того как пересечение подтверждается закрытием. Однако, в соответствии с правилами торговой практики Ишмоку трейдер должен помнить о значительных уровнях поддержки/сопротивления около пересечения. Неплохо, если закрытие происходит над или под указанными уровнями. Вход в таком случае является более надежным.
Выход.
Выход по методике пересечения киджун сен осуществляется в момент, когда происходит пересечение цены и киджун сен в противоположном направлении. В этой стратегии выход осуществляется по стоп-лоссу. Таким образом, важно, чтобы трейдер передвигал стоп-лосс вместе с линией киджун сен, чтобы иметь возможность максимизировать прибыль.
Размещение стоп-лосса.
Киджун сен – уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку при ее использовании определение и управление стоп-лосса происходит при помощи линии киджун сен. Это становится возможным благодаря тому, что сама линия киджун сен отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что моментум для движения вверх был недостаточным.
После открытия позиции по пересечению киджун сен, трейдер должен определить, где находится линия на графике и разместить стоп-лосс в 5-10 пипсах в противоположную сторону от уровня входа. Точное количество пипсов для стоп-лосса зависит от динамики пары и исторического поведения цены по отношению к линии киджун сен, а также от вашей толерантности к риску, однако 5-10 пипсов – вполне нормальный уровень для большинства ситуаций. При открытии короткой позиции размещаем стоп-лосс над линией киджун сен, при открытии длинной позиции под этой линией.
Когда вы удерживаете позицию, перемещайте стоп-лосс вслед за линией киджун сен, не забывая однако, что у вас должен сохраниться зазор в 5-10 пипсов. В данном случае используется так называемый трейлинг стоп, который зависит от линии киджун сен, последняя служит не только сигнальной линией, но и помогает контролировать риски.
Фиксация прибыли.
Цель прибыли определяется для данной стратегии двояка. С точки зрения дей- или свинг-трейдера цели фиксации можно устанавливать, использую ключевые уровни. С точки зрения позиционного игрока, который обычно не ставит жестко зафиксированных целей, можно дождаться окончания текущего тренда, о чем может засвидетельствовать пересечение ценой линии киджун сен в обратном направлении.
Пример.
На дневном графике на рисунке 4 мы видим пару USD/CHF. В точке А происходит бычье пересечение цены и киджун кросс. Хотя пересечение произошло над кумо и является относительно сильным, однако точка пересечения ниже ключевого уровня чику спан (не видно на графике), таким образом, мы ждем закрытия выше этого ключевого уровня и входим в точке В. В этой точке мы также имеем дополнительное подтверждение в виде бычьего пересечения киджун сен и тенкан сен, а также хорошего восходящего угла к киджун сен. Стоп-лосс размещаем на 10 пипсов ниже киджун сен в точке С.
После размещения ордера на вход и стоп-лосса, мы мониторим позизицию в ожидании либо срабатывания стоп-лосса, либо обратного пересечения киджун сен и цены. Не забываем сдвигать стоп-лосс в сторону линии киджун сен. Цена росла в течение примерно 40 дней после открытия позиции. На 44-й день цена пересекла линию киджун сен вниз, достигнув стоп-лосса в точке D, Прибыль поставила 641 пипс.
Торговля на пробое Кумо – торговая стратегия, которую можно использовать на разных временных диапазонах, хотя, как правило, ее использование наиболее эффективно для относительно больших тайм-фреймов (дневных, недельных, месячных). Это весьма полезный инструмент в техническом арсенале позиционных трейдеров. Однако, по сравнению с другими тактиками Ишимоку, торговля на пробое Кумо самая слабая стратегия, так как она основана исключительно на анализе взаимоотношения «облака» и цены. Анализ графиков исключительно при помощи «кумо» дает нам «большую картину», в которой внимание фокусируется только на том, торгуется ли цена под или над облаком. Стратегия проста: длинный сигнал мы получаем, когда цена закрывается над кумо, короткий сигнал мы получаем, когда цена закрывается под кумо.
На графике 5 показаны примеры сигналов по этой стратегии.
Рисунок 5.
Вход.
Вход по стратегии торговли на пробое кумо очень простой – когда цена закрывается над или под облаком, мы размещаем сделку в направлении пробоя. Однако здесь есть своя специфика. Нам надо удостовериться в том, что пробой не является ложным. Особенно часто ложные пробои наблюдаются, когда дно или вершина облака являются плоскими. Для этого нам необходимо проанализировать другие составляющие графика Ишимоку, которые помогут вам определиться, стоит ли входит на том или ином пробое. Таким «тормозом» могут быть уровни, которые формирует чику спан, тени облака или другие составляющие структуры, которые могут действовать в качестве дополнительных уровней поддержки или сопротивления, для подтверждения направления и моментума потенциальной сделки.
Трейдеры, работающие по этой стратегии могут также использовать «настроения» облака, перед тем, как открывать позицию. Если облако является медвежьим, то оно подтверждает медвежий сигнал, сгенерированный при закрытии цены ниже границ облака, дает нам дополнительную уверенность в том, что сигнал не был обычной аберрацией чрезмерной волатильности. Если же «настроение», демонстрируемое облаком, противоречит сигналу, то следует либо подождать пока оно не изменится на противоположное, либо использовать консервативные тактики определения размера позиции, чтобы иметь возможность учесть возросший риск.
Выход.
Выход при работе по этой стратегии – самая легкая ее часть. Трейдер просто ждем срабатывания стоп-лосса, когда цены выходит за пределы противоположной границы облака. При этом стоп-лосс, пока позиция остается открытой, постоянно пододвигается к цене, чтобы мы имели возможность максимизировать прибыль и минимизировать торговые риски.
Размещение стоп-лосса
Поскольку торговля по кумо является торговлей следованию крупным трендам, стоп-лосс размещается в той точке, где можно будет говорить о том, что тренд является несостоятельным. Таким образом, мы размещаем защитный стоп-лосс с противоположной стороны облака, на расстоянии 10-20 пипосв от его границы. Если цена достигает стоп-лосса, то можно быть почти полностью уверенным в том, что большой тренд изменился.
Цели прибыли.
Хотя мы и можем определять при работе по этой стратегии цели прибыли при помощи традиционных методик, следует помнить, что все-таки здесь речь идет в большей степени о позиционной торговле, при которой лучше просто передвигать стоп-лосс поближе к цене, например к границам облака параллельно его движению. Этот метод позволит вам извлечь из сделки максимум прибыли, дождавшись окончания тренда.
Пример.
На рисунке 6 представлен недельный график пары AUD/USD. В точке А происходит медвежий пробой облака. Мы также видим, что настроение рынка, как свидетельствует раскраска облака, является медвежьим. Дадим цене возможность выйти за пределы облака и, чтобы избежать ненужных рисков, которые могут быть следствием ложного пробоя на фоне плоского дна облака, ждем закрытия цены под последней поддержкой, определенной линией чику спан на .7600. После этого открываем позицию. Это происходит в точке В, после того как цена закрывается под линией поддержки.
Стоп-лосс, согласно учебнику, мы должны разместить на расстоянии 10-20 пипсов от противоположной границы облака. В данном случае мы размещаем стоп-лосс в 20 пипсах от вершины облака в точке С .7994.
После размещения ордера на вход и стоп-лосса, мы мониторим позизицию в ожидании срабатывания нашего стоп-лосса. Учитывая тот факт, что мы используем недельный график, нам надо приготовиться к очень долгой позиционной сделке. В данном случае только через два года произошел пробой облака в противоположном направлении. Позиция была закрыта в 20 пипсах от точки D, где сработал новый бай-ордер. Прибыль по позиции состаила 1100 пипсов.
Рисунок 6.
Пересечение сенку спан.
Стратегия по пересечению сенку спан – одна из самых малоизвестных стратегий в системе Ichimoku Kinko Hyo. Наверное, это потому, что пересечение линий сенку спан обычно используется в качестве дополнительного сигнала, подтверждающего сигналы других стратегий. Однако пересечение сенку спан вполне нормальная стратегия торговли по тренду сама по себе и может быть использована самостоятельно.
Точно также как и в стратегии кумо, в стратегии пересечения сенку спан мы используем само облако для генерирования сигналов. Лучше всего эту стратегию применять на больших тайм-фреймах – дневных, недельных, месячных. Сигнал на покупку по этой стратегии генерируется, когда линия сенку спан А пересекает линию сенку спан В. Если сенку спан А пересекает линию сенку спан В снизу вверх, то это бычий сигнал. Соответственно, если пересечение происходит сверху вниз, то это медвежий сигнал. Однако точно также, как и в случаях со всеми остальными стратегиями, эти пересечения не следует рассматривать отдельно, всегда необходимо помнить, что оно должно рассматриваться в контексте общей ситуации на графике Ишимоку.
При работе по этой стратегии нам следует помнить, что сигнал пересечения является опережающим на 26 периодов, поскольку кумо сдвинуто на 26 периодов в будущее. Это взаимоотношение вполне кажется понятным, когда мы смотрим на текущий график, однако с трудом воспринимается при анализе исторических данных. Кроме того, анализ общего контекста графика наиболее важен для работы по этой стратегии. Таким образом, сначала нам надо определить общий тренд по большему временному диапазону и только потом рассматривать сигналы сенку спан на рабочем тайм-фрейме.
В целом все сигналы пересечения сенку спан можно разделить на три группы: сильные, нейтральные и слабые.
Сильный сигнал пересечения сенку спан.
Сильный сигнал пересечения сенку спан генерируется, когда ценовая кривая находится стороне от облака кумо, которая подтверждает пересечение.
Нейтральный сигнал пересечения сенку спан.
Нейтральный сигнал пересечения сенку спан генерируется, когда ценовая линия находится в границах облака кумо в момент пересечения.
Слабый сигнал пересечения сенку-спан.
Слабый сигнал пересечения сенку-спан генерируется, когда ценовая линия находится с противоположной направлению сигнала стороны от облака.
На рисунке 7 показана классификация Сигалов пересечения сенку спан. Пунктирные вертикальные линии отображают 26-периодное отставание цены от облака. В точке А мы видим сильный сигнал пересечения сенку спан, поскольку цена в точке пересечения (точка В) торговалась над облаком. Точно также мы видим, что в точке С генерируется сильный медвежий сигнал пересечения сенку спан, поскольку в точке D цена находилась под кумо. Пересечение линий сенку спан в точке Е является нейтральным, поскольку цены в точке F находилась в границах облака кумо.
Рисунок 7.
Вход.
Вход при работе по данной торговой стратегии является относительно простым, однако, как отмечено выше, при входах мы должны сначала проанализировать базовый тренд на графике с большим временным диапазоном и только потом принимать решение. После определения тренда на графике с большим временным диапазоном, вам нужно искать пересечения сенку спан только в направлении движения основного тренда. После того как вы нашли приемлемую возможность, открывайте позицию в направлении пересечения сенку спан. Как и во всех других стратегиях, не забывайте о том, чтобы посмотреть на относительную силу пересечения (по местоположению цены по отношению к облаку), а также проанализировать другие компоненты графика, чтобы найти оптимальную возможность для входа.
Стоит отметить, что сильный бычий сигнал, отмеченный на графике вверху, который имел место в апреле 2005 года, казался технически сильным только с перспективы дневки, в том время как на недельном и месячном графиках имел место нисходящий тренд. Таким образом, трейдеры которые открыли бы сделку, используя обратное пересечение сенку спан в противоположном направлении потеряли бы пипсы. Это показывает важность оценки настроений рынка на нескольких временных диапазонах и торговли только в направлении основного тренда.
Выход.
Выход при работе по этой методике осуществляется при пересечении линий сенку спан в противоположном направлении, однако вы можете использовать и другие сигналы на выход в зависимости от вашей толерантности к риску и целям прибыли.
Размещение стоп-лосса.
Поскольку торговля по пересечению линий сенку спан, также как и торговля по пробою кумо, является стратегией следования большим трендам, стоп-лосс размещается в той точке, где можно будет говорить о том, что тренд является несостоятельным. Таким образом, мы размещаем защитный стоп-лосс с противоположной стороны облака, на расстоянии 10-20 пипосв от его границы. Если цена достигает стоп-лосса, то можно быть почти полностью уверенным в том, что большой тренд изменился.
Фиксация прибыли.
Мы можем использовать традиционные методики определения целей фиксации прибыли при работе по пересечению линий сенку спан, однако в соответствии с позиционным подходом к торговле лучше подождать пересечения линий в противоположном направлении. Этот метод позволяет получать максимальную прибыль от больших трендов и оставаться в позиции, до момента, когда тренд завершится.
Пример.
На рисунке 8 показан график USD/CAD, на котором мы видим медвежье пересечение сенку спан в точке А. Это пересечение соответствует свече в точке В. Поскольку свеча закрылась как раз под кумо, сигнал может считаться сильным, поскольку настроение рынка совпало с сигналом пересечения. Кроме того, сигнал подтверждается нисходящим трендом на недельном и месячном графиках. Однако беспокойство может вызвать плоское днище облака справа от свечи, поскольку оно может выступить в качестве магнита для цены, поэтому в данном случае лучше использовать консервативную тактику входа, чтобы избежать ложного пробоя. Последний уровень поддержки по чику спан на 1.2292 представляет собой хороший «якорь» для нашей цели. Цена закрывается под этой точкой через пару дней, мы открываем позицию в точке С по цене 1.2290.
Устанавливаем стоп-лосс в 20 пипсах от вершины облака над нашей свечой входа в точке D 1.2542.
После того как мы разместили наши ордера на вход и стоп-лосс, мониторим сделку, не забывая постоянно передвигать наш стоп-лосс вниз за облаком. В данном случае менее чем через 4 месяца произошло пересечение линий сенку спан в противоположном направлении в точке Е, соответствующее свече в точке F, где наша сделка была закрыта с профитом 380 пипсов.
Рисунок 8
Пересечение чику спан.
Для тех, кто предпочитает работать по системе Ichimoku Kinko Hyo с разными временными диапазонами, использование стратегии пересечения чику спан может стать второй натурой. Почему? Потому что пересечение чику спан это то самое «подтверждение по чику спан», которое опытные трейдеры используют для оценки ситуации при заключении любой сделки. Этим подтверждением является пересечение линией чику спан ценовой кривой в направлении предполагаемой сделки. Если пересечение происходит снизу вверх, то это бычий сигнал. Если же пересечение происходит сверху вниз, то это медвежий сигнал.
Мы уже знаем, о том, что чику спан является очень важным инструментов подтверждения. Однако, руководствуясь несколькими простыми правилами, мы можем использовать этот принцип в качестве самостоятельной и весьма эффективной торговой стратегии.
Сильный сигнал пересечения чику спан.
Сильный сигнал пересечения чику спан на покупку генерируется, когда бычье пересечение происходит в момент, когда цена находится над облаком.
Сильный сигнал пересечения чику спан на продажу генерируется, когда медвежье пересечение чику спан происходит в момент, когда цена находился под облаком.
Нейтральный сигнал пересечения чику спан.
Нейтральный сигнал пересечения чику спан на покупку генерируется, когда бычье пересечение происходит в момент, когда цена находится в границах облака.
Нейтральный сигнал пересечения чику спан на продажу генерируется, когда медвежье пересечение чику спан происходит в момент, когда цена находился в границах облака.
Слабый сигнал пересечения чику спан.
Слабый сигнал пересечения чику спан на покупку генерируется, когда бычье пересечение происходит в момент, когда цена находится под облаком.
Слабый сигнал пересечения чику спан на продажу генерируется, когда медвежье пересечение чику спан происходит в момент, когда цена находился над облаком.
На графике на рисунке 9 приведено несколько примеров пересечения чику спан. Учитывая тот факт, что чику спан сдвинута на 26 периодов в прошлое, мы всегда должны помнить как о местоположении чику спан по отношению к ценовой кривой (само пересечение), так и о текущей свече по отношению к кумо. В точке А1 линия чику спан пересекла ценовую кривую вниз. Это пересечение соответствует положению цены в точке А2. Однако поскольку в этой точке цена находится над облаком, этот сигнал можно рассматривать как слабый медвежий сигнал. Сильный бычий сигнал мы видим в точках В1 и В2, поскольку чику спан пересекла вверх ценовую кривую, когда текущая свеча находилась над кумо. В точках С1 и С2 мы видим еще один слабый медвежий сигнал, так как текущая ценовая свеча находится над кумо.
Рисунок 9.
Вход.
Вход по стратегии пересечения чику спан очень простой – трейдер открывает позицию в направлении пересечения, после оценки силы пересечения и анализа других графических сигналов. Для лучшей вероятности успеха, хорошо бы смотреть только на те случаи, когда чику спан находится вне границ кумо, поскольку линия может часто взаимодействовать с кумо также как с ценой.
Выход.
Традиционным сигналом выхода при работе по стратегии является пересечение линией чику спан цены в противоположном направлении, хотя возможно использовать и другие сигналы на выход в зависимости от вашей толерантности к риску и целевых ориентиров прибыли.
Размещение стоп-лоссов.
Стратегия пересечения чику-спан не предусматривает особых правил размещения стоп-лоссов, как это имеет место в других стратегиях. Вместо этого, трейдер должен учитывать временной диапазон и правила управления капиталом для установки стоп-лосса в зависимости от своей стратегии.
Фиксация прибыли.
Фиксацию прибыли при работе по этой тактике можно осуществлять в зависимости от вашего временного диапазона. Если вы работаете как дей или свинг-трейдер мы фиксируем прибыль с использованием ключевых уровней, если же вы являетесь позиционным трейдером, то лучше всего подождать пересечения линией чику спан цены в противоположном вашему входу направлении, чтобы быть уверенным в окончании текущего тренда.
Пример.
На рисунке 10 мы видим дневной график USD/CHF бычье пересечение чику спан в точке А. Хотя это технически сильное пересечение, чику спан находится под важными уровнями сопротивления. Кроме того, линии тенкан сен и киджун сен не дают никакого дополнительного подтверждения сигналу. Таким образом, лучше подождать более удобного стеапа для входа. Этот сигнал генерируется пять дней спустя в точке В1, когда чику спан вновь пересекает ценовую линию вверх (после краткосрочного нахождения под ней). Мы ждем закрытия дневной свечи и входим в точке В, открыв длинную позицию по цене 1.2164. Подтверждением служит бычье пересечение тенкан сен и киджун сен.
Стоп-лосс размещаем под киджун сен на отметке 1.1965, поскольку снижение цены ниже этой отметки не только приведет к медвежьему пересеченную чику спан, но и к медвежьему пересечению киджун сен.
После того как мы открыли позицию и разместили стоп-лосс, мониторим сделку. В зависимости от торгового стиля, мы можем перетаскивать наш стоп-лосс вместе с линией киджун сен и ждать его срабатывания, либо ожидать пересечения чику спан в противоположном направлении. В данном случае это пересечение произошло в точке С1 и позиция была закрыта в токе С по цене 1.2619. Наша прибыль составила 450 пипсов.
В данном случае, хотя пересечение было технически слабым, так как оно произошло над кумо, дополнительное подтверждение ему дало медвежье пересечение тенкан сен и киджун сен, в результате чего был сформирован медвежий паттерн из трех линий.
Если бы мы использовали киджун сен в качестве места для расположения трейлинг стопа, мы закрыли бы позицию около 1.2735 с прибылью 560 пипсов.
© http://www.boersmaandhunt.com/ichimoku_wiki/index.php?title=Ichimoku_trading_strategies
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter