26 января 2009
"Поворот на карри" - разновидность сетапа "поворот к тренду", предназначенная для долгосрочных трейдеров, заинтересованных торговать в направлении положительного карри. У стратегии есть несколько модификаций, которые отличают ее от "поворота к тренду", но общая подоплека сетапа работает на тех же самых принципах обнаружения входа на самых прибыльных опорных точках движения цены. Для тех, у кого есть терпение для долгосрочной работы, стратегия создает меньше сделок, но они гораздо более мощные.
Как это работает
Прежде всего, сетап торгует только в направлении карри, которое является направлением положительного процента. Так, если австралийский доллар приносит больший процент, чем японская иена, для пары AUD/JPY стратегия будет торговать только в длинную сторону. Точно так же, если британский фунт имеет более высокую ставку, чем евро, для пары EUR/GBP сетап будет торговать только в короткую сторону. Если когда-нибудь в будущем доходность японской иены станет выражаться большим числом процентов, чем австралийский доллар, или евро станет приносить больше британского фунта, тогда эти правила будут обратными. Одно неизменное правило заключается в том, что трейдер должен торговать только в направлении валюты с большей процентной ставкой.
Во-вторых, поворот на карри использует только дневные графики и полосы Боллинджера с параметрами настройки 2SD (стандартное отклонение) и 1SD вместо комбинации 3SD-2SD, используемой в изначальной поворотной торговой стратегии. Более длительный период времени предназначен, чтобы помочь трейдеру захватить ежедневные овернайты, оставаясь на правильной стороне направленного движения. Кроме того, поскольку мы ищем более глубокие развороты цены, прорыв зоны 2SD-1SD обязателен для сигнала к сделке. Далее следуют правила для варианта сетапа "поворот на карри".
Правила длинной сделки
(Когда базовая валюта пары имеет большую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается выше нижнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, покупайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне минимума колебания минус 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов выше входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется выше верхней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.
Правила короткой сделки
(Когда базовая валюта пары имеет меньшую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается ниже верхнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, продавайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне максимума колебания плюс 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов ниже входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется ниже нижней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.
Рисунок 1: Поворот на карри, AUD/JPY
Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 81.92
Шаг 2
Закрылись по стопу на 80.89 (-97 пунктов)
Шаг 3
Пара снова выходит из зоны 2SD-1SD BB, повторно открываем длинную позицию по 81.34
Шаг 4
Закрываем половину позиции по 81.70, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 5
Закрываем вторую половину по 82.40 (+106 пунктов)
Рисунок 1 демонстрирует пример по паре AUD/JPY за период с мая 2005 по июнь 2005, когда "поворот на карри" дал два сигнала, один из которых оказался успешным, а второй - нет.
Давайте сначала рассмотрим неудачную сделку. В середине мая мы видим, что валютная пара закрылась выше полос Боллинджера 2SD-1SD, и открываемся вверх на закрытии свечи по 81.92. На следующий день цена медленно продвигается выше, но не может достичь нашей первой цели прибыли и продолжает падать. За следующие три дня падение ускоряется и мы оказываемся выбитыми из сделки с убытком 97 пунктов.
Почему мы так долго ждали прежде, чем ликвидировать позицию? Каждому трейдеру приходится балансировать на грани между контролем за убытками и предоставлением сделке достаточного простора для успеха. Минимум последнего колебания дает нам логичную контрольную точку, поскольку это последняя цена перед новыми минимумами валюты, а значит, представляет собой последнююч точку выхода для большинства быков. Как только этот барьер пробит, это может означать, что новая информация изменила восприятие большинства игроков рынка, а цена вполне может упасть дальше. Конечно, иногда цена может просто протестировать новое дно, а затем быстро отскочить, но опора на такое предположение может стать фатальной для трейдера, если он окажется неправ; на рынке с большим плечом, типа форекса, одно плохое решение может уничтожить весь счет. Поэтому, независимо от того, насколько сработавший стоп-лосс может подорвать доверие к себе, профессиональные трейдеры никогда не позволяют временной досаде повлиять на свое мнение и всегда сохраняют дисциплину.
Повторная возможность
Спустя два дня после того, как нас выбило, появляется новая возможность по сетапу "поворот на карри", и снова мы открываемся вверх, на сей раз от уровня 81.34. Наш риск теперь немного меньше, всего 70 пунктов. В течение трех дней пара подрастает до нашей первой цели прибыли и мы закрываем половину позиции по 81.70, зафиксировав 35 пунктов прибыли, и перемещаем стоп в точку безубыточности. Сделка продолжает идти в нашем направлении еще несколько дней, а мы сидим в ожидании, накапливая, тем временем, проценты за переносы позиции.
26 мая 2005 года AUD/JPY поднимается до верхней 2SD полосы Боллинджера и мы выходим из остальной части позиции, получив на второй половине сделки 106 пунктов. Впридачу к общей прибыли в 141 пункт мы еще получаем приблизительно 22 пункта на процентах за период пребывания в сделке. По итогам двух сделок сетап показал силу дисциплинированного подхода к реальной торговле. Придерживаясь наших параметров риска и правил входа, мы, фактически, смогли нейтрализовать большую часть потерь от первой сделки и сохранить капитал для потенциальных возможностей в будущем.
Такая возможность появилась на той же паре в августе 2005 года, когда снова обнаружился сетап "поворот на карри", как показано на Рисунке 2.
Рисунок 2: Поворот на карри, AUD/JPY
Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 83.55
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 84.00, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 85.36 (+131 пункт)
25 августа 2005 года пара AUD/JPY выходит из нижнего канала полос Боллинджера и закрывается на 83.55, побуждая нас войти в длинную позицию на открытии следующего бара со стопом около минимума колебания 82.60. Обратите внимание, что в течение следующих нескольких дней пара фактически двигается против нашей позиции, немного снижаясь. Такое поведение цены часто случается в этом сетапе, поскольку пара пытается выйти из временного состояния перекупленности. Хотя цена откатывается, она не затрагивает наш стоп, и мы остаемся в сделке, накапливая, тем временем, проценты.
Примерно неделей позже, 2 сентября 2005 года, AUD/JPY поднимается к нашей первой цели прибыли 84.00 (что составляет почти 50 % нашего риска), мы берем прибыль 45 пунктов и перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Уже на следующий день AUD/JPY опускается почти до уровня нашего стопа, но не затрагивает его. Мы остаемся в сделке, поскольку она в течение следующих трех дней идет вверх, пока, наконец, 8 сентября 2005, мы выходим на закрытии, поскольку цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера. Вторая половина позиции приносит нам 181 пункт прибыли. Кроме того, двухнедельный период сделки приносит 25 дополнительных пунктов прибыли за счет процентов. В целом, мы смогли получить на AUD/JPY 251 пункт, или приблизительно по 125 пунктов на каждый лот.
Сложив все сделки по паре AUD/JPY, мы можем видеть, как окупается в долгосрочном плане дисциплинированный методический подход. Хотя первая сделка оказалась проигрышной, что стоило нам 190 пунктов (-97 *2 + 4 пункта, заработанных на процентах); вторая сделка принесла 141 пункт прибыли и приблизительно 20 пунктов на процентах, почти возместив большую часть потерь. Наконец, третья сделка дала 226 пунктов прибыли и 25 пунктов на процентах, так что в целом мы получили 222 пункта прибыли, это ясно доказывает, что торговля на форексе - это скорее марафон, чем спринт.
Некоторые мысли о поворотной сделке
Вы можете принять к рассмотрению и различные вариации поворотной сделки. Те трейдеры, которым не по душе принимать весь риск расстояния до минимума или максимума колебания, могут попробовать использовать минимум/максимум свечи, на которой поступил сигнал входа, это будет намного более близкая точка стоп-лосса. Риск стратегии будет значительно сокращен, но за счет намного более частого срабатывания стопа.
В первом примере стоп при таком подходе был бы поставлен на минимуме сигнальной свечи, то есть на уровне 81.53, или всего на 40 пунктов от входа 81.92, эффективно сокращая риск наполовину. Этот же подход, однако, вызвал бы ненужное срабатывание стопа в нашем втором примере, поскольку небольшое падение цены от нашего входа на 83.55 выбьет нас из сделки на 83.12, принеся 43 пункта убытка прежде, чем мы снова откроем сделку 30 августа 2005, когда появилась другая положительная свеча, закрывшаяся выше полосы Боллинджера 1SD. В целом - 40 и 43 пункта убытка все еще составили бы меньше, чем наши 97 пунктов потери в первой сделке; трейдеры, которым нравится быть правым или стоять в стороне, могут предпочесть именно эту разновидность торговли.
Вывод
Стратегия "Поворот на карри" - строго долгосрочная стратегия, которая идеально подходит для недельных графиков. Но будьте осторожны, поскольку недельные графики могут давать чрезвычайно большие стопы, что приводит к неблагоприятным параметрам риска-прибыли. Поэтому для успешного выполнения этой идеи крайне важен избирательный подход к сетапу "поворот на карри".
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как это работает
Прежде всего, сетап торгует только в направлении карри, которое является направлением положительного процента. Так, если австралийский доллар приносит больший процент, чем японская иена, для пары AUD/JPY стратегия будет торговать только в длинную сторону. Точно так же, если британский фунт имеет более высокую ставку, чем евро, для пары EUR/GBP сетап будет торговать только в короткую сторону. Если когда-нибудь в будущем доходность японской иены станет выражаться большим числом процентов, чем австралийский доллар, или евро станет приносить больше британского фунта, тогда эти правила будут обратными. Одно неизменное правило заключается в том, что трейдер должен торговать только в направлении валюты с большей процентной ставкой.
Во-вторых, поворот на карри использует только дневные графики и полосы Боллинджера с параметрами настройки 2SD (стандартное отклонение) и 1SD вместо комбинации 3SD-2SD, используемой в изначальной поворотной торговой стратегии. Более длительный период времени предназначен, чтобы помочь трейдеру захватить ежедневные овернайты, оставаясь на правильной стороне направленного движения. Кроме того, поскольку мы ищем более глубокие развороты цены, прорыв зоны 2SD-1SD обязателен для сигнала к сделке. Далее следуют правила для варианта сетапа "поворот на карри".
Правила длинной сделки
(Когда базовая валюта пары имеет большую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается выше нижнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, покупайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне минимума колебания минус 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов выше входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется выше верхней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.
Правила короткой сделки
(Когда базовая валюта пары имеет меньшую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается ниже верхнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, продавайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне максимума колебания плюс 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов ниже входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется ниже нижней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.
Рисунок 1: Поворот на карри, AUD/JPY
Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 81.92
Шаг 2
Закрылись по стопу на 80.89 (-97 пунктов)
Шаг 3
Пара снова выходит из зоны 2SD-1SD BB, повторно открываем длинную позицию по 81.34
Шаг 4
Закрываем половину позиции по 81.70, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 5
Закрываем вторую половину по 82.40 (+106 пунктов)
Рисунок 1 демонстрирует пример по паре AUD/JPY за период с мая 2005 по июнь 2005, когда "поворот на карри" дал два сигнала, один из которых оказался успешным, а второй - нет.
Давайте сначала рассмотрим неудачную сделку. В середине мая мы видим, что валютная пара закрылась выше полос Боллинджера 2SD-1SD, и открываемся вверх на закрытии свечи по 81.92. На следующий день цена медленно продвигается выше, но не может достичь нашей первой цели прибыли и продолжает падать. За следующие три дня падение ускоряется и мы оказываемся выбитыми из сделки с убытком 97 пунктов.
Почему мы так долго ждали прежде, чем ликвидировать позицию? Каждому трейдеру приходится балансировать на грани между контролем за убытками и предоставлением сделке достаточного простора для успеха. Минимум последнего колебания дает нам логичную контрольную точку, поскольку это последняя цена перед новыми минимумами валюты, а значит, представляет собой последнююч точку выхода для большинства быков. Как только этот барьер пробит, это может означать, что новая информация изменила восприятие большинства игроков рынка, а цена вполне может упасть дальше. Конечно, иногда цена может просто протестировать новое дно, а затем быстро отскочить, но опора на такое предположение может стать фатальной для трейдера, если он окажется неправ; на рынке с большим плечом, типа форекса, одно плохое решение может уничтожить весь счет. Поэтому, независимо от того, насколько сработавший стоп-лосс может подорвать доверие к себе, профессиональные трейдеры никогда не позволяют временной досаде повлиять на свое мнение и всегда сохраняют дисциплину.
Повторная возможность
Спустя два дня после того, как нас выбило, появляется новая возможность по сетапу "поворот на карри", и снова мы открываемся вверх, на сей раз от уровня 81.34. Наш риск теперь немного меньше, всего 70 пунктов. В течение трех дней пара подрастает до нашей первой цели прибыли и мы закрываем половину позиции по 81.70, зафиксировав 35 пунктов прибыли, и перемещаем стоп в точку безубыточности. Сделка продолжает идти в нашем направлении еще несколько дней, а мы сидим в ожидании, накапливая, тем временем, проценты за переносы позиции.
26 мая 2005 года AUD/JPY поднимается до верхней 2SD полосы Боллинджера и мы выходим из остальной части позиции, получив на второй половине сделки 106 пунктов. Впридачу к общей прибыли в 141 пункт мы еще получаем приблизительно 22 пункта на процентах за период пребывания в сделке. По итогам двух сделок сетап показал силу дисциплинированного подхода к реальной торговле. Придерживаясь наших параметров риска и правил входа, мы, фактически, смогли нейтрализовать большую часть потерь от первой сделки и сохранить капитал для потенциальных возможностей в будущем.
Такая возможность появилась на той же паре в августе 2005 года, когда снова обнаружился сетап "поворот на карри", как показано на Рисунке 2.
Рисунок 2: Поворот на карри, AUD/JPY
Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 83.55
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 84.00, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 85.36 (+131 пункт)
25 августа 2005 года пара AUD/JPY выходит из нижнего канала полос Боллинджера и закрывается на 83.55, побуждая нас войти в длинную позицию на открытии следующего бара со стопом около минимума колебания 82.60. Обратите внимание, что в течение следующих нескольких дней пара фактически двигается против нашей позиции, немного снижаясь. Такое поведение цены часто случается в этом сетапе, поскольку пара пытается выйти из временного состояния перекупленности. Хотя цена откатывается, она не затрагивает наш стоп, и мы остаемся в сделке, накапливая, тем временем, проценты.
Примерно неделей позже, 2 сентября 2005 года, AUD/JPY поднимается к нашей первой цели прибыли 84.00 (что составляет почти 50 % нашего риска), мы берем прибыль 45 пунктов и перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Уже на следующий день AUD/JPY опускается почти до уровня нашего стопа, но не затрагивает его. Мы остаемся в сделке, поскольку она в течение следующих трех дней идет вверх, пока, наконец, 8 сентября 2005, мы выходим на закрытии, поскольку цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера. Вторая половина позиции приносит нам 181 пункт прибыли. Кроме того, двухнедельный период сделки приносит 25 дополнительных пунктов прибыли за счет процентов. В целом, мы смогли получить на AUD/JPY 251 пункт, или приблизительно по 125 пунктов на каждый лот.
Сложив все сделки по паре AUD/JPY, мы можем видеть, как окупается в долгосрочном плане дисциплинированный методический подход. Хотя первая сделка оказалась проигрышной, что стоило нам 190 пунктов (-97 *2 + 4 пункта, заработанных на процентах); вторая сделка принесла 141 пункт прибыли и приблизительно 20 пунктов на процентах, почти возместив большую часть потерь. Наконец, третья сделка дала 226 пунктов прибыли и 25 пунктов на процентах, так что в целом мы получили 222 пункта прибыли, это ясно доказывает, что торговля на форексе - это скорее марафон, чем спринт.
Некоторые мысли о поворотной сделке
Вы можете принять к рассмотрению и различные вариации поворотной сделки. Те трейдеры, которым не по душе принимать весь риск расстояния до минимума или максимума колебания, могут попробовать использовать минимум/максимум свечи, на которой поступил сигнал входа, это будет намного более близкая точка стоп-лосса. Риск стратегии будет значительно сокращен, но за счет намного более частого срабатывания стопа.
В первом примере стоп при таком подходе был бы поставлен на минимуме сигнальной свечи, то есть на уровне 81.53, или всего на 40 пунктов от входа 81.92, эффективно сокращая риск наполовину. Этот же подход, однако, вызвал бы ненужное срабатывание стопа в нашем втором примере, поскольку небольшое падение цены от нашего входа на 83.55 выбьет нас из сделки на 83.12, принеся 43 пункта убытка прежде, чем мы снова откроем сделку 30 августа 2005, когда появилась другая положительная свеча, закрывшаяся выше полосы Боллинджера 1SD. В целом - 40 и 43 пункта убытка все еще составили бы меньше, чем наши 97 пунктов потери в первой сделке; трейдеры, которым нравится быть правым или стоять в стороне, могут предпочесть именно эту разновидность торговли.
Вывод
Стратегия "Поворот на карри" - строго долгосрочная стратегия, которая идеально подходит для недельных графиков. Но будьте осторожны, поскольку недельные графики могут давать чрезвычайно большие стопы, что приводит к неблагоприятным параметрам риска-прибыли. Поэтому для успешного выполнения этой идеи крайне важен избирательный подход к сетапу "поворот на карри".
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter