7 февраля 2009
Инвесторы и спекулянты всегда хотят получить преимущество при определении силы и направления трендов. Heikin Ashi является одним из инструментов, который может дать такое преимущество. Подобно графикам Ишимоку, Heikin Ashi остаются относительно малоизвестным инструментом, который лишь недавно обрел популярность, несмотря на то, что известен он уже почти два десятка лет.
Впридачу к демонстрации относительной силы тренда инструмент также обозначает ключевые разворотные моменты в поведении цены и реагирует очень похоже на скользящую среднюю. Собирая активность всей сессии в одну-единственную свечу (открытие, закрытие, максимум и минимум), графический инструмент, кроме того, "сглаживает" хаотичные колебания валютного рынка и нивелирует шипы, которые могли быть спровоцированы волатильностью или скачками цены. Это позволяет техническим аналитикам получать ясную картину того, что происходит на рынке и осуществлять более информированные торговые решения. Давайте рассмотрим, как рассчитывается Heikin Ashi и как этот инструмент можно применить к торговле на форексе.
Определение Heikin Ashi
Прежде, чем мы перейдем к способам применения Heikin Ashi, давайте попытаемся разобраться, на чем основан этот инструмент. Представление цены в виде свечей Heikin Ashi доступно в некоторых пакетах теханализа, как отдельный индикатор. Это позволяет инвесторам или спекулянтам сравнивать стандартные свечи и Heikin Ashi, получая в результате более связную интерпретацию. На Рисунке 1 технический аналитик может видеть, что эти два способа отображения цены очень похожи, но предоставляют возможность оценить различные точки зрения, поскольку индикатор Heikin Ashi игнорирует рыночный шум и концентрируется на более сглаженном тренде цены, в данном случае, пары евро/доллар США.
Рисунок 1: Почти идентичная интерпретация (вверху: цена, внизу: Heikin Ashi)
Причина, по которой Heikin Ashi сглаживает цену, состоит в том, что, вместо того, чтобы использовать просто минимум и максимум сессии для построения свечей, Heikin Ashi берет цены баров и усредняет их, создавая "более сглаженную" сессию. Это - ключевой момент, потому что валютные рынки изначально предлагают трейдерам более высокую волатильность и сильный рыночный шум, чем другие рынки. Вот как строится каждая свеча:
• Закрытие = (Открытие + Максимум + Минимум +Закрытие) / 4
• Открытие = (Открытие предыдущей свечи + Закрытие предыдущей свечи) / 2
• Максимум = [Максимальное значение из (Максимум, Открытие, Закрытие)]
• Минимум = [Минимальное значение из (Минимум, Открытие, Закрытие)]
Подставляя формулы в каждую отдельную сессию для последовательного построения свечей, график продолжает отображать основное поведение цены, выделяя цену и исключая волатильность валютного рынка и шум. Окончательная картина дает трейдеру более наглядную перспективу, что может помочь в идентификации общего тренда.
Теперь, когда мы выяснили, как рассчитываются свечи, посмотрим, как их интерпретировать:
• Позитивные свечи (синие) без теней: на сессии присутствует сильный импульс восходящего тренда, который, вероятно, продолжится. Здесь трейдер может рассчитывать на прибыль и думать о добавлении к позиции.
• Позитивные свечи (синие) с тенями: Сила достаточна для продолжения роста цены. В этой точке все еще присутствует потенциал движения вверх, инвестор может рассматривать вопрос добавления к общей позиции.
• Небольшое тело свечи с длинными тенями: Подобно свечной формации доджи, такая свеча предполагает в ближайшем времени разворот общего тренда. Сигнализирует о нерешительности участников рынка, которые, вероятно, будут ждать каких-то сигналов для определения дальнейшего направления рынка. При появлении такого сигнала трейдеры, по всей вероятности, предпочтут подождать подтверждений, прежде чем открывать какие-либо позиции.
• Негативные свечи (красные) с тенями: Слабость или отрицательный импульс поддерживают движение цены вниз. В результате, в этой точке трейдеры могут закрыть длинные позиции или открыть позиции на продажу.
• Негативные свечи (красные) без теней: Импульс продажи силен и, по всей вероятности, движение вниз продолжится. Трейдеру следует подумать о добавлении к существующим коротким позициям.
Освоение Heikin Ashi займет некоторое время; однако впоследствии трейдер с помощью Heikin Ashi сможет надежно подтверждать тренд цены. Теперь давайте посмотрим, как этот инструмент используется на рынке.
Обнаруживаем возможности
При сглаженной картине, иногда более упрощенной, трейдер может улучшить торговлю по тренду, комбинируя Heikin Ashi с различными индикаторами. Как и при любом другом инструменте, лучше найти индикатор, который соответствует вашем индивидуальному стилю торговли. Это не только поможет трейдеру выявить преобладающее на рынке направление, но также и значительно прояснит точки входа, уровни поддержки и сопротивления, а также даст дальнейшие подтверждения будущей прибыльности сделки. На Рисунке 2 представлен пример пары австралийский доллар / канадский доллар.
Figure 2: Развороты, показанные Heikin Ashi
Глядя на поведение цены, мы можем определить, что австралийский доллар ослабевал против растущего канадского доллара, следовательно, формировался нисходящий канал. Достигнув психологического уровня поддержки 0.8300, кросс предоставляет трейдеру неплохую возможность. Мало того, что пара AUD/CAD на этом уровне 0.8300 тестирует линию поддержки, но потенциальное дно еще и совпадает с нижней линией канала. Для подтверждения силы этого барьера мы накладываем Heikin Ashi и видим два доджи, которые сформировались на графике. Представленный сигнал дает нам наилучшее подтверждение, и мы открываем длинную позицию, показанную на Рисунке 3.
Рисунок 3: Два доджи говорят о хорошей вероятности для длинной позиции
Сигнализируя о потенциальном развороте цены, эти доджи предлагают нам открыть сделку. Затем нам следует определить точку входа. В сложившейся ситуации лучшим входом, согласно принятой теории, будет прорыв выше максимума свечи в Точке А на Рисунке 3. Значит, мы выставляем ордер на открытие длинной позиции на уровне 0.8400, с соответствующим стопом на 2 пункта ниже минимума свечи, по 0.8328. Теоретически, эта сделка может принести прибыль не только на откате до верхней линии канала, но и на потенциальном ее прорыве. Именно здесь лежит основная прибыль, так как такой прорыв создал бы условия для долгосрочного движения вверх. Наши предположения подтверждаются данными Heikin Ashi. В течение следующего месяца, без срабатывания стопа, поскольку цена ни разу не откатывалась назад, длинная позиция остается прибыльной до появления в середине месяца нового доджи. Позиция была закрыта по закрытию свечи доджи, то есть по 0.8554 - сделка принесла нам 154 пункта. Это очень хороший результат, поскольку соотношение риска к прибыли у нас гораздо больше предписанного минимума 2:1.
Совершенствуемся
Давайте рассмотрим еще один пример. На Рисунке 4 мы видим график валютной пары новозеландский доллар / японская иена. В июле цена вошла в зону консолидации. Применив стохастический осциллятор, мы видим формацию "золотое пересечение" (Точка B), предполагающую рост в ближайшем времени.
Рисунок 4: Точка B - "золотое пересечение"
1. Идентифицируем поддержку или сопротивление: Хотя это и не обязательно, это помогает определиться с преобладающим на рынке направленнием. Обнаружение близкого уровня поддержки или сопротивления поможет выявить точку входа, разместить стопы и рассчитать риск. В нашем примере существует вполне достаточная поддержка на уровне 69.25, предполагающая хорошую возможность для длинной сделки.
2. Нанесем технический индикатор: стохастический осциллятор подтверждает наши предположения, поскольку оба индикатора начинают формировать золотое пересечение. Пересечение в Точке B подтверждает направление сделки и выявляет точку входа.
3. Подтверждение с помощью Heikin Ashi: Получив точку входа от уровня поддержки и бычье пересечение на стохастике, трейдер может подтвердить силу возникающего тренда. На нашем примере в Точке C технический аналитик может видеть, что доджи указывает на изменения импульса, поскольку продавцы начинают выходить из рынка. Последующая свеча с длинным телом указывает на начало сильного восходящего тренда.
4. Ставим ордер на вход: Теперь, подтвердив направление, трейдеру следует разместить ордер на вход на 5 - 10 пунктов выше максимума свечи доджи. Таким образом, вход осуществляется по 69.90 (Точка D). Стоп на 5 пунктов ниже уровня поддержки. Если уровень будет пробит вниз, сделку нужно будет развернуть, чтобы получить прибыль на импульсе продаж. Однако, в нашем случае, все прошло по плану и позиция принесла прибыль 360 пунктов, пока цена не достигла вершины через две недели.
Рисунок 5
Вывод
Как видим, Heikin Ashi оказался вполне жизнеспособным инструментом, который может помочь подтвердить импульс тренда. Кроме того, подобно скользящему среднему, сглаживание помогает выявить рыночные возможности, удаляя шум. В результате, используя эту технику и учитывая ее более долгосрочные преимущества, любой участник валютного рынка может держать руку на пульсе поведения цены.
Richard Lee
© Investopedia Inc.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Впридачу к демонстрации относительной силы тренда инструмент также обозначает ключевые разворотные моменты в поведении цены и реагирует очень похоже на скользящую среднюю. Собирая активность всей сессии в одну-единственную свечу (открытие, закрытие, максимум и минимум), графический инструмент, кроме того, "сглаживает" хаотичные колебания валютного рынка и нивелирует шипы, которые могли быть спровоцированы волатильностью или скачками цены. Это позволяет техническим аналитикам получать ясную картину того, что происходит на рынке и осуществлять более информированные торговые решения. Давайте рассмотрим, как рассчитывается Heikin Ashi и как этот инструмент можно применить к торговле на форексе.
Определение Heikin Ashi
Прежде, чем мы перейдем к способам применения Heikin Ashi, давайте попытаемся разобраться, на чем основан этот инструмент. Представление цены в виде свечей Heikin Ashi доступно в некоторых пакетах теханализа, как отдельный индикатор. Это позволяет инвесторам или спекулянтам сравнивать стандартные свечи и Heikin Ashi, получая в результате более связную интерпретацию. На Рисунке 1 технический аналитик может видеть, что эти два способа отображения цены очень похожи, но предоставляют возможность оценить различные точки зрения, поскольку индикатор Heikin Ashi игнорирует рыночный шум и концентрируется на более сглаженном тренде цены, в данном случае, пары евро/доллар США.
Рисунок 1: Почти идентичная интерпретация (вверху: цена, внизу: Heikin Ashi)
Причина, по которой Heikin Ashi сглаживает цену, состоит в том, что, вместо того, чтобы использовать просто минимум и максимум сессии для построения свечей, Heikin Ashi берет цены баров и усредняет их, создавая "более сглаженную" сессию. Это - ключевой момент, потому что валютные рынки изначально предлагают трейдерам более высокую волатильность и сильный рыночный шум, чем другие рынки. Вот как строится каждая свеча:
• Закрытие = (Открытие + Максимум + Минимум +Закрытие) / 4
• Открытие = (Открытие предыдущей свечи + Закрытие предыдущей свечи) / 2
• Максимум = [Максимальное значение из (Максимум, Открытие, Закрытие)]
• Минимум = [Минимальное значение из (Минимум, Открытие, Закрытие)]
Подставляя формулы в каждую отдельную сессию для последовательного построения свечей, график продолжает отображать основное поведение цены, выделяя цену и исключая волатильность валютного рынка и шум. Окончательная картина дает трейдеру более наглядную перспективу, что может помочь в идентификации общего тренда.
Теперь, когда мы выяснили, как рассчитываются свечи, посмотрим, как их интерпретировать:
• Позитивные свечи (синие) без теней: на сессии присутствует сильный импульс восходящего тренда, который, вероятно, продолжится. Здесь трейдер может рассчитывать на прибыль и думать о добавлении к позиции.
• Позитивные свечи (синие) с тенями: Сила достаточна для продолжения роста цены. В этой точке все еще присутствует потенциал движения вверх, инвестор может рассматривать вопрос добавления к общей позиции.
• Небольшое тело свечи с длинными тенями: Подобно свечной формации доджи, такая свеча предполагает в ближайшем времени разворот общего тренда. Сигнализирует о нерешительности участников рынка, которые, вероятно, будут ждать каких-то сигналов для определения дальнейшего направления рынка. При появлении такого сигнала трейдеры, по всей вероятности, предпочтут подождать подтверждений, прежде чем открывать какие-либо позиции.
• Негативные свечи (красные) с тенями: Слабость или отрицательный импульс поддерживают движение цены вниз. В результате, в этой точке трейдеры могут закрыть длинные позиции или открыть позиции на продажу.
• Негативные свечи (красные) без теней: Импульс продажи силен и, по всей вероятности, движение вниз продолжится. Трейдеру следует подумать о добавлении к существующим коротким позициям.
Освоение Heikin Ashi займет некоторое время; однако впоследствии трейдер с помощью Heikin Ashi сможет надежно подтверждать тренд цены. Теперь давайте посмотрим, как этот инструмент используется на рынке.
Обнаруживаем возможности
При сглаженной картине, иногда более упрощенной, трейдер может улучшить торговлю по тренду, комбинируя Heikin Ashi с различными индикаторами. Как и при любом другом инструменте, лучше найти индикатор, который соответствует вашем индивидуальному стилю торговли. Это не только поможет трейдеру выявить преобладающее на рынке направление, но также и значительно прояснит точки входа, уровни поддержки и сопротивления, а также даст дальнейшие подтверждения будущей прибыльности сделки. На Рисунке 2 представлен пример пары австралийский доллар / канадский доллар.
Figure 2: Развороты, показанные Heikin Ashi
Глядя на поведение цены, мы можем определить, что австралийский доллар ослабевал против растущего канадского доллара, следовательно, формировался нисходящий канал. Достигнув психологического уровня поддержки 0.8300, кросс предоставляет трейдеру неплохую возможность. Мало того, что пара AUD/CAD на этом уровне 0.8300 тестирует линию поддержки, но потенциальное дно еще и совпадает с нижней линией канала. Для подтверждения силы этого барьера мы накладываем Heikin Ashi и видим два доджи, которые сформировались на графике. Представленный сигнал дает нам наилучшее подтверждение, и мы открываем длинную позицию, показанную на Рисунке 3.
Рисунок 3: Два доджи говорят о хорошей вероятности для длинной позиции
Сигнализируя о потенциальном развороте цены, эти доджи предлагают нам открыть сделку. Затем нам следует определить точку входа. В сложившейся ситуации лучшим входом, согласно принятой теории, будет прорыв выше максимума свечи в Точке А на Рисунке 3. Значит, мы выставляем ордер на открытие длинной позиции на уровне 0.8400, с соответствующим стопом на 2 пункта ниже минимума свечи, по 0.8328. Теоретически, эта сделка может принести прибыль не только на откате до верхней линии канала, но и на потенциальном ее прорыве. Именно здесь лежит основная прибыль, так как такой прорыв создал бы условия для долгосрочного движения вверх. Наши предположения подтверждаются данными Heikin Ashi. В течение следующего месяца, без срабатывания стопа, поскольку цена ни разу не откатывалась назад, длинная позиция остается прибыльной до появления в середине месяца нового доджи. Позиция была закрыта по закрытию свечи доджи, то есть по 0.8554 - сделка принесла нам 154 пункта. Это очень хороший результат, поскольку соотношение риска к прибыли у нас гораздо больше предписанного минимума 2:1.
Совершенствуемся
Давайте рассмотрим еще один пример. На Рисунке 4 мы видим график валютной пары новозеландский доллар / японская иена. В июле цена вошла в зону консолидации. Применив стохастический осциллятор, мы видим формацию "золотое пересечение" (Точка B), предполагающую рост в ближайшем времени.
Рисунок 4: Точка B - "золотое пересечение"
1. Идентифицируем поддержку или сопротивление: Хотя это и не обязательно, это помогает определиться с преобладающим на рынке направленнием. Обнаружение близкого уровня поддержки или сопротивления поможет выявить точку входа, разместить стопы и рассчитать риск. В нашем примере существует вполне достаточная поддержка на уровне 69.25, предполагающая хорошую возможность для длинной сделки.
2. Нанесем технический индикатор: стохастический осциллятор подтверждает наши предположения, поскольку оба индикатора начинают формировать золотое пересечение. Пересечение в Точке B подтверждает направление сделки и выявляет точку входа.
3. Подтверждение с помощью Heikin Ashi: Получив точку входа от уровня поддержки и бычье пересечение на стохастике, трейдер может подтвердить силу возникающего тренда. На нашем примере в Точке C технический аналитик может видеть, что доджи указывает на изменения импульса, поскольку продавцы начинают выходить из рынка. Последующая свеча с длинным телом указывает на начало сильного восходящего тренда.
4. Ставим ордер на вход: Теперь, подтвердив направление, трейдеру следует разместить ордер на вход на 5 - 10 пунктов выше максимума свечи доджи. Таким образом, вход осуществляется по 69.90 (Точка D). Стоп на 5 пунктов ниже уровня поддержки. Если уровень будет пробит вниз, сделку нужно будет развернуть, чтобы получить прибыль на импульсе продаж. Однако, в нашем случае, все прошло по плану и позиция принесла прибыль 360 пунктов, пока цена не достигла вершины через две недели.
Рисунок 5
Вывод
Как видим, Heikin Ashi оказался вполне жизнеспособным инструментом, который может помочь подтвердить импульс тренда. Кроме того, подобно скользящему среднему, сглаживание помогает выявить рыночные возможности, удаляя шум. В результате, используя эту технику и учитывая ее более долгосрочные преимущества, любой участник валютного рынка может держать руку на пульсе поведения цены.
Richard Lee
© Investopedia Inc.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter