8 февраля 2009
Использование опорных точек в качестве торговой стратегии известно уже давно и первоначально такой стратегией пользовались трейдеры в питу биржи. Этот метод стал для биржевых трейдеров хорошим и простым способом оценить, как поведет себя рынок в течение дня, всего лишь путем нескольких простых расчетов.
Опорная точка - это уровень, на котором в течение дня меняется направление рынка. Используя простые арифметические действия и уровни максимумов, минимумов и закрытий предыдущих дней, можно получить ряд точек. Этими точками могут быть критические уровни поддержки и сопротивления. Опорный уровень, уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные таким образом, все вместе называются опорными точками.
Каждый день рынок, на котором Вы торгуете, показывает точки открытия, максимума, минимума и закрытия дня (некоторые рынки, вроде форекса, торгуются 24 часа, но для времени открытия и закрытия используется GMT). Эта информация содержит все данные, необходимые для расчета опорных точек.
Опорные точки стали настолько популярны потому, что они являются инструментом прогноза, в противоположность запаздывающим индикаторам. Вы используете данные предыдущего дня, чтобы вычислить потенциальные разворотные моменты на тот день, в который собираетесь торговать (наступающий день).
Поскольку так много трейдеров прислушиваются к опорным точкам, Вы часто будете обнаруживать, что рынок реагирует на эти уровни. Это дает Вам возможность для совершения сделок.
Если Вы предпочитаете вычислять опорные точки самостоятельно, вот формула, которую я использую:
Сопротивление R3 = Максимум + 2*(Центр - Минимум)
Сопротивление R2 = Центр + (R1 - S1)
Сопротивление R1 = 2 * Центр - Минимум
Центр P = ( Максимум + Закрытие + Минимум)/3
Поддержка S1 = 2 * Центр - Максимум
Поддержка S2 = Центр - (R1 - S1)
Поддержка S3 = Минимум - 2*(Максимум - Центр)
Как видно из этой формулы, всего лишь данные максимума, минимума и закрытия предыдущего дня позволяют нам рассчитать 7 точек - 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и действительную опорную точку.
Если рынок открывается выше опорной точки, то в течение дня преимущество будут иметь длинные сделки. Если же рынок открывается ниже опорной точки, то настроение рынка на день будет медвежьим.
Три самые важные опорные точки - R1, S1 и действительная опорная точка (центр).
Общая идея при торговле по опорным точкам - искать разворот от уровней R1 или S1 или их прорыв. К тому времени, когда рынок достигает уровней R2, R3 или S2, S3 рынок уже становится перекупенным или перепроданным, и эти уровни должны использоваться для выходов, а не входов.
Идеальная ситуация на рынке возникает, когда он открывается выше уровня центра, затем немного притормозит на R1, после чего продолжит движение к R2. Вы открылись бы на прорыве R1 с целью R2 и, если рынок оказался на самом деле силен, закрыли бы половину позиции на R2, а остальную часть - на R3.
К сожалению жизнь трейдера не так проста и мы должны каждый торговый день выбирать лучший путь из тех, что у нас есть. Я наугад выбрал день прошлой недели, на примере которого хочу продемонстрировать некоторые мысли относительно того, как можно было бы торговать в этот день, используя опорные точки.
За 12 августа 2004 года пара евро/доллар (EUR/USD) показала следующее:
Максимум - 1.2297
Минимум - 1.2213
Закрытие - 1.2249
Это дает нам:
Сопротивление R3 = 1.2377
Сопротивление R2 = 1.2337
Сопротивление R1 = 1.2293
Центр P = 1.2253
Поддержка S1 = 1.2209
Поддержка S2 = 1.2169
Поддержка S3 = 1.2125
Посмотрим на 5-минутный график ниже:
Зеленая линия - центраьная опорная точка. Синие линии - уровни сопротивления R1, R2 и R3. Красные линии - уровни поддержки S1, S2 и S3.
Есть много способов торговать в этот день по опорным точкам и я покажу Вам несколько из них и расскажу, почему в определенных ситуациях некоторые хороши, а некоторые - плохи.
Торговля на прорыве
В начале дня мы были ниже центральной опорной точки, так что настраиваемся на короткие сделки. Сформирован канал, поэтому нужно искать прорыв из канала, предпочтительно вниз. При таком типе сделки Вы ставите ордер на продажу сразу под нижней линией канала со стоп-ордером над верхней линией канала и целью S1. Проблема в этот день состояла в том, что уровень S1 располагался очень близко уровню прорыва и профит сделки явно недостаточен (13 пипсов). Тем не менее, это хорошая техника входа. Только потому, что в этот день она была не слишком подходящей, не означает, что она не подойдет и на следующий день.
Торговля на откате
Это один из моих любимых сетапов. Рынок прошел через S1, а затем откатился. Ордер на вход размещается ниже поддержки, которая в данном случае стала последним минимумом перед откатом. Стоп размещается выше отката (последний максимум - пик), а цель - на S2. Опять таки, проблема этого дня состояла в том, что цель S2 была слишком близко, а рынок так и не прошел предыдущую поддержку, что говорит нам об изменении настроения рынка.
Прорыв сопротивления
В течением времени рынок начал двигаться обратно к поддержке S1 и сформировал канал (область консолидации). Это - еще один хороший сетап для сделки. Ордер на вход размещается сразу над верхней линией канала, со стопом сразу под нижней линией канала, а первой целью становится линия центра. Если Вы торгуете больше, чем одним лотом, то хорошо было бы закрыть половину позиции, когда рынок подойдет к линии центра, подтянуть стоп, а затем понаблюдать, как поведет себя рынок на этом уровне. Поскольку рынок здесь даже не остановился, вашей второй целью становится уровень R1. Он был столь же легко достигнут и я закрываю на этом уровне оставшуюся часть позиции.
Продвинутые техники
Как я уже говорил, существует множество способов торговать по опорным точкам. Более продвинутый метод состоит в том, чтобы использовать пересечение двух скользящих средних в качестве подтверждения прорыва. Вы можете даже использовать комбинации индикаторов, чтобы помочь принять решение. Это может быть пересечение двух средних вкупе с MACD в режиме покупки. Поэкспериментируйте с некоторыми из ваших любимых индикаторов, но помните, что основной сигнал - это прорыв уровня, а индикаторы дают лишь подтверждение.
Мы даже не коснулись, например, паттернов около центрального уровня или неудавшихся движений, но это не тема нашего урока. Я лишь хотел показать Вам другой возможный способ торговать.
Mark McRae
© Tradejuice
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Опорная точка - это уровень, на котором в течение дня меняется направление рынка. Используя простые арифметические действия и уровни максимумов, минимумов и закрытий предыдущих дней, можно получить ряд точек. Этими точками могут быть критические уровни поддержки и сопротивления. Опорный уровень, уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные таким образом, все вместе называются опорными точками.
Каждый день рынок, на котором Вы торгуете, показывает точки открытия, максимума, минимума и закрытия дня (некоторые рынки, вроде форекса, торгуются 24 часа, но для времени открытия и закрытия используется GMT). Эта информация содержит все данные, необходимые для расчета опорных точек.
Опорные точки стали настолько популярны потому, что они являются инструментом прогноза, в противоположность запаздывающим индикаторам. Вы используете данные предыдущего дня, чтобы вычислить потенциальные разворотные моменты на тот день, в который собираетесь торговать (наступающий день).
Поскольку так много трейдеров прислушиваются к опорным точкам, Вы часто будете обнаруживать, что рынок реагирует на эти уровни. Это дает Вам возможность для совершения сделок.
Если Вы предпочитаете вычислять опорные точки самостоятельно, вот формула, которую я использую:
Сопротивление R3 = Максимум + 2*(Центр - Минимум)
Сопротивление R2 = Центр + (R1 - S1)
Сопротивление R1 = 2 * Центр - Минимум
Центр P = ( Максимум + Закрытие + Минимум)/3
Поддержка S1 = 2 * Центр - Максимум
Поддержка S2 = Центр - (R1 - S1)
Поддержка S3 = Минимум - 2*(Максимум - Центр)
Как видно из этой формулы, всего лишь данные максимума, минимума и закрытия предыдущего дня позволяют нам рассчитать 7 точек - 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и действительную опорную точку.
Если рынок открывается выше опорной точки, то в течение дня преимущество будут иметь длинные сделки. Если же рынок открывается ниже опорной точки, то настроение рынка на день будет медвежьим.
Три самые важные опорные точки - R1, S1 и действительная опорная точка (центр).
Общая идея при торговле по опорным точкам - искать разворот от уровней R1 или S1 или их прорыв. К тому времени, когда рынок достигает уровней R2, R3 или S2, S3 рынок уже становится перекупенным или перепроданным, и эти уровни должны использоваться для выходов, а не входов.
Идеальная ситуация на рынке возникает, когда он открывается выше уровня центра, затем немного притормозит на R1, после чего продолжит движение к R2. Вы открылись бы на прорыве R1 с целью R2 и, если рынок оказался на самом деле силен, закрыли бы половину позиции на R2, а остальную часть - на R3.
К сожалению жизнь трейдера не так проста и мы должны каждый торговый день выбирать лучший путь из тех, что у нас есть. Я наугад выбрал день прошлой недели, на примере которого хочу продемонстрировать некоторые мысли относительно того, как можно было бы торговать в этот день, используя опорные точки.
За 12 августа 2004 года пара евро/доллар (EUR/USD) показала следующее:
Максимум - 1.2297
Минимум - 1.2213
Закрытие - 1.2249
Это дает нам:
Сопротивление R3 = 1.2377
Сопротивление R2 = 1.2337
Сопротивление R1 = 1.2293
Центр P = 1.2253
Поддержка S1 = 1.2209
Поддержка S2 = 1.2169
Поддержка S3 = 1.2125
Посмотрим на 5-минутный график ниже:
Зеленая линия - центраьная опорная точка. Синие линии - уровни сопротивления R1, R2 и R3. Красные линии - уровни поддержки S1, S2 и S3.
Есть много способов торговать в этот день по опорным точкам и я покажу Вам несколько из них и расскажу, почему в определенных ситуациях некоторые хороши, а некоторые - плохи.
Торговля на прорыве
В начале дня мы были ниже центральной опорной точки, так что настраиваемся на короткие сделки. Сформирован канал, поэтому нужно искать прорыв из канала, предпочтительно вниз. При таком типе сделки Вы ставите ордер на продажу сразу под нижней линией канала со стоп-ордером над верхней линией канала и целью S1. Проблема в этот день состояла в том, что уровень S1 располагался очень близко уровню прорыва и профит сделки явно недостаточен (13 пипсов). Тем не менее, это хорошая техника входа. Только потому, что в этот день она была не слишком подходящей, не означает, что она не подойдет и на следующий день.
Торговля на откате
Это один из моих любимых сетапов. Рынок прошел через S1, а затем откатился. Ордер на вход размещается ниже поддержки, которая в данном случае стала последним минимумом перед откатом. Стоп размещается выше отката (последний максимум - пик), а цель - на S2. Опять таки, проблема этого дня состояла в том, что цель S2 была слишком близко, а рынок так и не прошел предыдущую поддержку, что говорит нам об изменении настроения рынка.
Прорыв сопротивления
В течением времени рынок начал двигаться обратно к поддержке S1 и сформировал канал (область консолидации). Это - еще один хороший сетап для сделки. Ордер на вход размещается сразу над верхней линией канала, со стопом сразу под нижней линией канала, а первой целью становится линия центра. Если Вы торгуете больше, чем одним лотом, то хорошо было бы закрыть половину позиции, когда рынок подойдет к линии центра, подтянуть стоп, а затем понаблюдать, как поведет себя рынок на этом уровне. Поскольку рынок здесь даже не остановился, вашей второй целью становится уровень R1. Он был столь же легко достигнут и я закрываю на этом уровне оставшуюся часть позиции.
Продвинутые техники
Как я уже говорил, существует множество способов торговать по опорным точкам. Более продвинутый метод состоит в том, чтобы использовать пересечение двух скользящих средних в качестве подтверждения прорыва. Вы можете даже использовать комбинации индикаторов, чтобы помочь принять решение. Это может быть пересечение двух средних вкупе с MACD в режиме покупки. Поэкспериментируйте с некоторыми из ваших любимых индикаторов, но помните, что основной сигнал - это прорыв уровня, а индикаторы дают лишь подтверждение.
Мы даже не коснулись, например, паттернов около центрального уровня или неудавшихся движений, но это не тема нашего урока. Я лишь хотел показать Вам другой возможный способ торговать.
Mark McRae
© Tradejuice
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter