5 сентября 2018 Инвесткафе Зарипов Руслан
События и общая обстановка на рынках долга
МРА Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании Petropavlovsk до CCC с B-.
Задолженность банка "Траст", на базе которого создается банк непрофильных активов, выросла перед ЦБ РФ за июль на 869,6 млрд руб., или в 3,2 раза, до 1,3 трлн руб., свидетельствует отчетность кредитной организации, размещенная на сайте Банка России.
Компания «Домашние деньги», экс-лидер на рынке микрокредитования, исключена регулятором из реестра микрофинансовых организаций. Кроме того, в СМИ на основании отчетности высказываются предположения, что она выдавала крупные займы аффилированным структурам. Так, за последние два года компания увеличила предоставление займов юрлицам в шесть раз: с 2,15 млрд до 12,64 млрд руб., а портфель займов населению за это же время сократила с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб.. Так, по состоянию на 31 декабря 2017 года компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб., из отчетности же следует, что Reluzo Trading Limited является аффилированным лицом, а конечные бенефициары этой компании, согласно данным реестра, на 100% владеют «Домашними деньгами».
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Повышение с 1 января 2019 года основной ставки НДС с 18% до 20% окажет существенное влияние на формирование инфляции в 2019 году, сообщается в опубликованном Центробанком России «Докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию». Согласно прогнозам регулятора, повышение НДС может разогнать инфляцию на 0.9-1.0 п.п. Из этого же документа следует, что годовая инфляция достигнет пика в первом квартале 2019 года, затем будет замедляться и вернется к 4% в первом квартале 2020 года. Ранее в июле Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 3,5-4%.
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июле выросла впервые с января этого года до 9,57%, сообщает ЦБ РФ.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с постоянным купоном 7,0% годовых с погашением в 2021 году при спросе 24,95 млрд руб. в объеме 13,21 млрд руб. (88,13% заявленного) по средневзвешенной цене 96,90% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,25%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России за период с 21 по 27 августа 2018 года повысились на 0,1%, как и неделей ранее, после того, как оставались неизменными четыре недели подряд. С начала текущего месяца цены поднялись на 0,1%, а с начала года – на 2,4%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.
Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 24 августа составил 10,357 трлн руб. против 10,451 трлн руб. на 17 августа, сократившись на 93,8 млрд руб., или на 0,9%. Ставки Mosprime к концу недели находились в диапазоне 7,37-7,68%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA выросла до уровня 7,07%, общий объем сделок по ней равнялся 899,4 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 3,27 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 31 августа было равно 124,4 млрд руб.
Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1% и по состоянию на 24 августа составили $457,1 млрд против $452,2 млрд на 17 августа.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ за прошедшую неделю снизились на 0.05 п.п.
В нефтегазовом и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга YTM облигаций почти не менялись. В транспортном сегменте доходности бумаг выросли на 0.15 п.п. В торговом сегменте доходности снизились на 0.4 п.п., в энергетическом – на 0.07 п.п., в энергетическом – на 0.72 п.п., в строительном – на 0.13 п.п., в банковском – на 0.17 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций также снизились на 0.14 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
МРА Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании Petropavlovsk до CCC с B-.
Задолженность банка "Траст", на базе которого создается банк непрофильных активов, выросла перед ЦБ РФ за июль на 869,6 млрд руб., или в 3,2 раза, до 1,3 трлн руб., свидетельствует отчетность кредитной организации, размещенная на сайте Банка России.
Компания «Домашние деньги», экс-лидер на рынке микрокредитования, исключена регулятором из реестра микрофинансовых организаций. Кроме того, в СМИ на основании отчетности высказываются предположения, что она выдавала крупные займы аффилированным структурам. Так, за последние два года компания увеличила предоставление займов юрлицам в шесть раз: с 2,15 млрд до 12,64 млрд руб., а портфель займов населению за это же время сократила с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб.. Так, по состоянию на 31 декабря 2017 года компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб., из отчетности же следует, что Reluzo Trading Limited является аффилированным лицом, а конечные бенефициары этой компании, согласно данным реестра, на 100% владеют «Домашними деньгами».
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Повышение с 1 января 2019 года основной ставки НДС с 18% до 20% окажет существенное влияние на формирование инфляции в 2019 году, сообщается в опубликованном Центробанком России «Докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию». Согласно прогнозам регулятора, повышение НДС может разогнать инфляцию на 0.9-1.0 п.п. Из этого же документа следует, что годовая инфляция достигнет пика в первом квартале 2019 года, затем будет замедляться и вернется к 4% в первом квартале 2020 года. Ранее в июле Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 3,5-4%.
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июле выросла впервые с января этого года до 9,57%, сообщает ЦБ РФ.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с постоянным купоном 7,0% годовых с погашением в 2021 году при спросе 24,95 млрд руб. в объеме 13,21 млрд руб. (88,13% заявленного) по средневзвешенной цене 96,90% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,25%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России за период с 21 по 27 августа 2018 года повысились на 0,1%, как и неделей ранее, после того, как оставались неизменными четыре недели подряд. С начала текущего месяца цены поднялись на 0,1%, а с начала года – на 2,4%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.
Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 24 августа составил 10,357 трлн руб. против 10,451 трлн руб. на 17 августа, сократившись на 93,8 млрд руб., или на 0,9%. Ставки Mosprime к концу недели находились в диапазоне 7,37-7,68%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA выросла до уровня 7,07%, общий объем сделок по ней равнялся 899,4 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 3,27 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 31 августа было равно 124,4 млрд руб.
Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,1% и по состоянию на 24 августа составили $457,1 млрд против $452,2 млрд на 17 августа.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ за прошедшую неделю снизились на 0.05 п.п.
В нефтегазовом и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга YTM облигаций почти не менялись. В транспортном сегменте доходности бумаг выросли на 0.15 п.п. В торговом сегменте доходности снизились на 0.4 п.п., в энергетическом – на 0.07 п.п., в энергетическом – на 0.72 п.п., в строительном – на 0.13 п.п., в банковском – на 0.17 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций также снизились на 0.14 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter