14 февраля 2009
Многие из нас часто ругают себя за то, что, подавшись эмоциям, закрывают сделку не дождавшись take profit, при небольшой коррекции, а курс идет после этого в их направлении, или передвигаем stop loss в сторону увеличения убытков в ожидании того, что это всего лишь коррекция и вот-вот она закончится, и цена будет двигаться согласно нашим расчетам, но этого не происходит, а наш минус по открытой сделке только увеличивается….. В оправдании мы можем лишь сказать - «это всё человеческий фактор" или, иначе говоря, психология торговли.
Можно ли при работе на финансовых рынках обойтись без психологических факторов? – Можно! В этом могут помочь Механические Торговые Системы (МТС).
Механические Торговые Системы (МТС) – это набор условий, при выполнении которых будет совершена операция открытия или закрытия сделки.
Ежедневно мы сталкиваемся с элементами механических торговых систем, выставляя stop loss, take profit или отложенные ордера, то есть программируем условия, при которых будет открыта или закрыта сделка.
Механические торговые системы бывают двух видов – трендовые и контртрендовые торговые системы.
Трендовые торговые системы
Трендовые торговые системы работают при наличии тренда. Их основной задачей является выявление тренда при его формировании и удержание позиции максимально возможное время.
Недостатком данной системы является большое количество ложных сигналов при отсутствии выраженного тренда, то есть при боковом движении или при коррекции, но все эти убытки перекрываются доходом от других сделок, совершенных по тренду.
Контртрендовые торговые системы
Данная же система работает при боковом движении (в условиях отсутствия тренда). Основной задачей системы является определение момента пробития бокового диапазона и определение направления дальнейшего движения.
Так как математически достаточно трудно рассчитать и описать фигуры разворота, в условиях того, что они практически не повторяются, контртрендовые торговые системы, приносящие прибыль встречаются достаточно редко.
Механические торговые системы также можно разделить и по техническим характеристикам. Каждую торговую систему можно отнести в группу систем основанных на:
- скользящих средних,
- трендовых индикаторов,
- осцилляторов,
- паттерновых систем
- дивергенций.
Разработка механической торговой системы
История создания механических торговых систем берет свое начало с момента появления интернет-трейдинга, когда появилась возможность совершать сделки на финансовых рынках дистанционно через интернет. Тогда же и появилась идея о создании программы, которая самостоятельно бы обрабатывала данные об изменении стоимости активов и на основе полученных данных осуществляла операции открытия (закрытия) сделок.
В настоящее время каждый желающий может написать свою механическую торговую систему, не покидая терминал. Данная возможность предусмотрена во многих программах, например, MetaTrader, Omega, Research и Wealth-Lab, которая изначально позиционировалась как средство для разработки механических торговых систем. К примеру, в программе MetaEditor (MetaTrader) существует возможность создания и тестирования экспертов, индикаторов, торговых стратегий.
Минимальный объем информации, с которым работает торговая система это свеча (бар). Стоит понимать, что чем больше величина временного диапазона свечи (бара), тем более значима она для анализа.
Маленькие временные интервалы (5-15 минут) брать не рекомендуется, по причине того, что торговая система будет давать большое количество ложных сигналов. Для спекулятивных целей оптимальным является использование интервалов от 0,5 до 4 часов для определения трендов длительностью 1-10 дней. Наилучший результат торговые системы демонстрируют при использовании дневных свечек (баров).
Покупка готовой механической торговой системы
В последнее время применение торговых систем становится всё более популярным явлением. На данный момент их создано огромное количество, как же выбрать лучшую и какую доходность ждать от этой системы?
В настоящее время в СМИ публикуется огромное количество рекламы различных торговых систем, которые предлагают умопомрачительные прибыли – доходность до 100% в месяц. Возникает вопрос, если торговая система приносит такую доходность, то ее создатель должен быть мультимиллиардером и зачем ему продавать за смешные деньги (~500-1000$) «рецепт богатства»? Также обычно рядом с рекламой печатается отчет работы системы за прошлые периоды времени, где сделки закрываются только по take profit. К сожалению, данные отчеты зачастую получаются методом подгонки торговой системы к прошедшим событиям, что позволяет говорить о том, что в будущем данная торговая система не достигнет таких же успехов. Поэтому при выборе торговой системы перед покупкой стоит сначала протестировать систему, к примеру, на демо-счете и самим наглядно убедиться в ее успехах в режиме on-line. Будьте готовы потратить за такую систему более внушительную сумму – от 10 000$ и более.
Результат торговли при использовании механической торговли может быть совершенно разным, как «плюс» так и «минус», поэтому к выбору торговой системы стоит отнестись очень внимательного.
Последнее время проводиться большое количество различных конкурсов механических торговых систем, на которых можно следить в режиме реального времени за результатами работы систем. К примеру, в таблице 1 приведены итоги конкурса на 30 ноября 2007 среди торговых систем при работе на российском фондовом рынке.
Рисунок 1
Конкурс частных инвестиционных программ проводимый компанией «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
.jpg "Что лучше: трейдер или МТС?")
Источник: http://robot.zerich.ru/
В момент написания данной статьи проходит международный конкурс Automated Trading Championship 2007.
Таблица 2
Таблица результатов участников конкурса по состоянию на 01.12.2007
Источник: http://championship.mql4.com/
Для всех участников конкурса стартовые условия одинаковые – 10 000$ на счету и возможность торговать по 12 валютным парам. Прошло всего 2 месяца с начала конкурса, а у лидера на счету более 100 000$...
Работа с использованием механической торговой системы имеет целый ряд преимуществ:
- основным, конечно, является исключение эмоций при торговле и «человеческого фактора» (не берет отгулы, больничные, не уходит в отпуск и не знает, что такое переутомление);
- возможность глубокой диверсификации активов. Трейдер способен отследить динамику движения ограниченного количество активов, а торговая система может анализировать гораздо больший объем информации;
- высокая скорость выставления ордеров. Скорость выставление ордеров ограничена физически, а скорость выставления ордеров торговой системой – мощностью компьютера.
Но не всё так просто, как хотелось бы… Все механические торговые системы имеют один очень серьезный недостаток – короткий жизненный цикл. Ситуация на рынке непостоянна – изменчива, поэтому настройки программ быстро устаревают и она перестает приносить первоначальный доход. Для стабильного результата программу необходимо обновлять и настраивать к текущей ситуации. Поэтому, если Вы приобрели готовую торговую систему, будьте готовы, что она может быстро перестать приносить доход.
Гуторова Екатерина
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Можно ли при работе на финансовых рынках обойтись без психологических факторов? – Можно! В этом могут помочь Механические Торговые Системы (МТС).
Механические Торговые Системы (МТС) – это набор условий, при выполнении которых будет совершена операция открытия или закрытия сделки.
Ежедневно мы сталкиваемся с элементами механических торговых систем, выставляя stop loss, take profit или отложенные ордера, то есть программируем условия, при которых будет открыта или закрыта сделка.
Механические торговые системы бывают двух видов – трендовые и контртрендовые торговые системы.
Трендовые торговые системы
Трендовые торговые системы работают при наличии тренда. Их основной задачей является выявление тренда при его формировании и удержание позиции максимально возможное время.
Недостатком данной системы является большое количество ложных сигналов при отсутствии выраженного тренда, то есть при боковом движении или при коррекции, но все эти убытки перекрываются доходом от других сделок, совершенных по тренду.
Контртрендовые торговые системы
Данная же система работает при боковом движении (в условиях отсутствия тренда). Основной задачей системы является определение момента пробития бокового диапазона и определение направления дальнейшего движения.
Так как математически достаточно трудно рассчитать и описать фигуры разворота, в условиях того, что они практически не повторяются, контртрендовые торговые системы, приносящие прибыль встречаются достаточно редко.
Механические торговые системы также можно разделить и по техническим характеристикам. Каждую торговую систему можно отнести в группу систем основанных на:
- скользящих средних,
- трендовых индикаторов,
- осцилляторов,
- паттерновых систем
- дивергенций.
Разработка механической торговой системы
История создания механических торговых систем берет свое начало с момента появления интернет-трейдинга, когда появилась возможность совершать сделки на финансовых рынках дистанционно через интернет. Тогда же и появилась идея о создании программы, которая самостоятельно бы обрабатывала данные об изменении стоимости активов и на основе полученных данных осуществляла операции открытия (закрытия) сделок.
В настоящее время каждый желающий может написать свою механическую торговую систему, не покидая терминал. Данная возможность предусмотрена во многих программах, например, MetaTrader, Omega, Research и Wealth-Lab, которая изначально позиционировалась как средство для разработки механических торговых систем. К примеру, в программе MetaEditor (MetaTrader) существует возможность создания и тестирования экспертов, индикаторов, торговых стратегий.
Минимальный объем информации, с которым работает торговая система это свеча (бар). Стоит понимать, что чем больше величина временного диапазона свечи (бара), тем более значима она для анализа.
Маленькие временные интервалы (5-15 минут) брать не рекомендуется, по причине того, что торговая система будет давать большое количество ложных сигналов. Для спекулятивных целей оптимальным является использование интервалов от 0,5 до 4 часов для определения трендов длительностью 1-10 дней. Наилучший результат торговые системы демонстрируют при использовании дневных свечек (баров).
Покупка готовой механической торговой системы
В последнее время применение торговых систем становится всё более популярным явлением. На данный момент их создано огромное количество, как же выбрать лучшую и какую доходность ждать от этой системы?
В настоящее время в СМИ публикуется огромное количество рекламы различных торговых систем, которые предлагают умопомрачительные прибыли – доходность до 100% в месяц. Возникает вопрос, если торговая система приносит такую доходность, то ее создатель должен быть мультимиллиардером и зачем ему продавать за смешные деньги (~500-1000$) «рецепт богатства»? Также обычно рядом с рекламой печатается отчет работы системы за прошлые периоды времени, где сделки закрываются только по take profit. К сожалению, данные отчеты зачастую получаются методом подгонки торговой системы к прошедшим событиям, что позволяет говорить о том, что в будущем данная торговая система не достигнет таких же успехов. Поэтому при выборе торговой системы перед покупкой стоит сначала протестировать систему, к примеру, на демо-счете и самим наглядно убедиться в ее успехах в режиме on-line. Будьте готовы потратить за такую систему более внушительную сумму – от 10 000$ и более.
Результат торговли при использовании механической торговли может быть совершенно разным, как «плюс» так и «минус», поэтому к выбору торговой системы стоит отнестись очень внимательного.
Последнее время проводиться большое количество различных конкурсов механических торговых систем, на которых можно следить в режиме реального времени за результатами работы систем. К примеру, в таблице 1 приведены итоги конкурса на 30 ноября 2007 среди торговых систем при работе на российском фондовом рынке.
Рисунок 1
Конкурс частных инвестиционных программ проводимый компанией «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Источник: http://robot.zerich.ru/
В момент написания данной статьи проходит международный конкурс Automated Trading Championship 2007.
Таблица 2
Таблица результатов участников конкурса по состоянию на 01.12.2007
Источник: http://championship.mql4.com/
Для всех участников конкурса стартовые условия одинаковые – 10 000$ на счету и возможность торговать по 12 валютным парам. Прошло всего 2 месяца с начала конкурса, а у лидера на счету более 100 000$...
Работа с использованием механической торговой системы имеет целый ряд преимуществ:
- основным, конечно, является исключение эмоций при торговле и «человеческого фактора» (не берет отгулы, больничные, не уходит в отпуск и не знает, что такое переутомление);
- возможность глубокой диверсификации активов. Трейдер способен отследить динамику движения ограниченного количество активов, а торговая система может анализировать гораздо больший объем информации;
- высокая скорость выставления ордеров. Скорость выставление ордеров ограничена физически, а скорость выставления ордеров торговой системой – мощностью компьютера.
Но не всё так просто, как хотелось бы… Все механические торговые системы имеют один очень серьезный недостаток – короткий жизненный цикл. Ситуация на рынке непостоянна – изменчива, поэтому настройки программ быстро устаревают и она перестает приносить первоначальный доход. Для стабильного результата программу необходимо обновлять и настраивать к текущей ситуации. Поэтому, если Вы приобрели готовую торговую систему, будьте готовы, что она может быстро перестать приносить доход.
Гуторова Екатерина
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter