15 февраля 2009
Из материалов первой международной конференции трейдеров FXstreet.com (Барселона, 25-27 октября 2007)
Введение
Какая из этих линий тренда правильная?
Каким бцдет значение линии тренда, проведенной под углом 45 градусов, если на Вашем графике разное расстояние между барами?
Что такое вообще расстояние между барами ?
Получается, что линия под углом 45 градусов не верна на большинстве графиков !
Правильный способ проведения линии под углом 45 градусов.
1 шаг по цене и 1 шаг по времени
Одинаковое количество шагов вверх/вниз и вправо
Время и цена встречаются в точках пересечения
Ширина = (H-L) * Delta (для всех баров)
Фиксированные пропорции на каждом баре
Сохраняем постоянное отношение для всех баров. (Delta)
Треугольник времени и цены
Закрытие за пределами реугольника - возможное изменение направления
Откуда начинать новую линию 45’?
От нового разворота после пересечения линии 45’
Пошаговая SMA-3, проведенная по точкам “шаг вверх/вниз”
Линия 45’ смещается при частичном пересечении, но не закрытием
Дневные данные EUR/USD, нормальные бары
Дневные бары EUR/USD с линией 45’.
Линия 45’ на нормальных дневных барах, сложный расчет
Иной путь (Renko) для графического отображения цены и времени с линией 45’
Линия 45’ на барах фиксированного диапазона (Fixed Range Bars)
Корреляция
Иной путь торговать кроссами
Корреляция между форексными контрактами CME
>0.8 - высокая корреляция
Например, CAD против AUD = 0.927
Высокая корреляция между австралийским долларом и канадским долларом, так называемыми товарными валютами.
Матрица выше показывает пятидневную корреляцию между валютными парами рынка форекс
Пример :
EUR-USD против EUR-CAD = +88
USD-JPY против AUD-USD = -93
Корреляция выше, прибыль меньше
Корреляция ниже, риск больше
Наилучшие корреляции располагаются в диапазоне между 65 и 85 %
Котировки:
EUR / USD = 1.3570
USD / CHF = 1.2060
Убираем из обоих пар USD и получаем котировку EUR/CHF
1.3570 x 1.2060 = EUR/CHF 1.6365
Так три части работают вместе !
1 EUR/USD
2. USD/CHF
3- EUR/CHF
Отношение между EUR/USD и GBP/USD
Спред между EUR/USD и GBP/USD (оба 10.000)
Нижний график показывает величину разницы в свечах или барах
Бары показывают спред между двумя контрактами в виде OHLC
Недельные бары (коробки) окружают дневные бары спреда. Тренд по спреду разворачивается вверх, когда закрытие дня превышает максимум последней недели (коробки).
Два временных масштаба, коробки (недельный) и бары (дневной)
Работают вместе !! Коробки в качестве сигнала
Сперд CME ?uro/USD (верхний график) против Swiss/USD (средний)
В точке / продаем ?/$ и покупаем SFR/$, оба по $ 12,50 за пункт.
Длинный спред-сигнал, открываем нейтральную позицию с:
AUD 0.7883 - NZD 0.7004 (0.7883/0.7004)
Вам нужно продать в короткую NZD по 112.550 за длинные 100 000 AUD
Спред: 2 x E-NQ против 1 x E-S&P ! Используем ту же самую стратегию
Следующим шагом Вы можете добавляться:
На каждом новом сигнале берем новую полную позицию, но закрываем 75% позиции, когда достигнута длина среднего бара.
Ранжирование форекса
Система ранжирования курсов основных валют на рынке форекс
Как ранжировать курсы основных валют на форексе?
- Фильтруем каждую FX-котировку фильтром одного и того же типа
- Таким образом, сравниваем котировки FX
- Для облегчения ранжирования составляем таблицу и строим график в виде разброса данных
Что используется?
- RSI 10
- EMA10 на RSI
- EMA30 на RSI
- Отношение EMA10 – EMA30 (> 100, 100, <100)
Арбитраж корзины валют на форексе
RSIz показывает: - отрицательную силу ниже нулевой линии
- положительную силу выше нулевой линии.
Сравниваем RSI (Сила/слабость) корзины валют
Все валюты приведены к USD
В этом примере:
- EUR/USD
- GBP/USD
- AUD/USD
- NZD/USD
- USD/CHF = CHF/USD
- USD/JPY = JPY/USD
- USD/CAD = CAD/USD
- EUR/CHF
- Все котируется в USD
Сколько использовать на сделку?
Общее значение RSI для всех валют, приведенных к USD = -83 , это 100% для всех валют корзины
Пример:
EUR/USD (Красная -14) означает, что Вы в короткой позиции по EUR/USD
JPY/USD (Фиолетовая +21) означает, что Вы в длинной позиции по JPY/USD или в короткой по USD/JPY
Общее значение RSI для всех валют, приведенных к USD = -83 , это 100% для всех валют корзины
Ваш доступный капитал для торговли восемью валютными парами составляет 100 000
Пример:
EUR/USD (Красная -14) означает, что Вы в короткой позиции по EUR/USD
-14/-83 = 0.1686
0.1686 * 100k = продажа 16.867 EUR/USD
Общее значение RSI для всех валют, приведенных к USD = -83 , это 100% для всех валют корзины
Ваш доступный капитал для торговли восемью валютными парами составляет 100 000
Пример:
JPY/USD (Фиолетовая +21) означает, что Вы в длинной позиции по JPY/USD или в короткой по USD/JPY
+21/-83 = 0.2530
0.2530 * 100k = продажа 25.301 USD/JPY
Каждая валюта получает равный вес согласно показаниям RSI для этой валюты.
Пример:
10.000 USD = EUR 7.400
Но после коррекции по RSI, как показано выше, теперь это ? 6.986
Для сохранения сбалансированного портфеля регулируем кадую валюту ежедневно.
Реинвестируем прибыль ежемесячно, согласно величине портфеля.
Система торговли FX-Quant
Что такое арбитраж?
Арбитраж - финансовая операция, в которой валютные пары покупаются и продаются либо одновременно, либо через минимальный промежуток времени, либо на том же самом рынке, либо на другом, с целью получения прибыли на разнице, как продукт ценовых дифференциалов котировок.
Что такое арбитражная модель?
Арбитражные модели для пар валют/акций могут быть построены различными путями.
Очень важно знать отношения между парами.
Эта форма арбитража полагается на сильную корреляцию между двумя связанными активами.
Сделка по этим парам является нейтральной к рынку, то есть направление рынка в целом не оказывает влияния на выигрыш или проигрыш.
Что такое "нейтральность к рынку“?
Нейтральная к рынку стратегия возникает, когда трейдер открывает длинную и короткую позиции одновременно.
Как только два рынка определяются, как статистически "несовпадающие", открывается длинная позиция на том рынке, который считается недооцененным, а короткая позиция одновременно открывается на рынке, считающемся переоцененным относительно первого рынка.
Торговая стратегия основывается на количественном анализе - статистическая концепция.
- 50% статистический арбитраж и - 50% управление размером позиции.
В отличие от большинства систем торговли, которые пытаются предсказать направление рынка, эта торговая модель реагирует на поведение цены и принимает торговые решения.
Диверсификация
Стратегия создает сложный портфель из 10 мировых валют и ежедневно регулирует его компоненты.
Диверсификация валют приводит к лучшему отношению риска-прибыли в расчете на весь портфель.
Например, в портфеле, состоявшем из трех валютных пар, одна позиция может быть в настоящее время неприбыльной, но две другие могут показывать прибыль, компенсирующую убытки первой.
Левередж
Левередж следует определять очень тщательно, чтобы избежать пагубных просадок.
Стандартные параметры риска используют средние комбинированный левередж около уровня 2.5:1 для всего портфеля.
Система открывает позиции в противоположных направлениях.
Система нейтральна по отношению к USD (т.е. проданный USD = купленному USD), хотя и существует длинное/короткое влияние на риск по другим валютам.
Все позиции нормализованы для начального счета $10,000
NZDUSD +11988
означает, что система находится в лонге на 11988 юнитов по базовой валюте (NZD).
USDNOK -8496
означает, что система находится в шорте на 8496 юнитов по базовой валюте (USD).
Риск регулируется диверсификацией и управлением размером позиции.
Система ребалансирует портфель постепенной покупкой/продажей дробных лотов валют.
При появлении просадки портфель повторно балансируется для компенсации убытков и движения к новому пику кривой доходности.
Потенциальный риск этой системы может возникнуть при торговле слишком большим левереджем, то есть слишком большими позициями для такого размера счета.
Нет необходимости выставлять защитные стопы.
Используем семь валютных пар:
GBPUSD, EURUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, USDJPY, плюс NZDUSD, USDDKK, EURSEK и USDNOK.
Например, длинная позиция по GBPNZD эквивалентна лонгу по GBPUSD и шорту по NZDUSD и т.д.
Таким образом, Вы комбинируете позиции и сокращаете потери на спреде бид/аск.
Гипотетическая результативность стратегии согласно бектестингу
Реальные результаты по реальным деньгам
© 2HEDGE
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Введение
Какая из этих линий тренда правильная?
Каким бцдет значение линии тренда, проведенной под углом 45 градусов, если на Вашем графике разное расстояние между барами?
Что такое вообще расстояние между барами ?
Получается, что линия под углом 45 градусов не верна на большинстве графиков !
Правильный способ проведения линии под углом 45 градусов.
1 шаг по цене и 1 шаг по времени
Одинаковое количество шагов вверх/вниз и вправо
Время и цена встречаются в точках пересечения
Ширина = (H-L) * Delta (для всех баров)
Фиксированные пропорции на каждом баре
Сохраняем постоянное отношение для всех баров. (Delta)
Треугольник времени и цены
Закрытие за пределами реугольника - возможное изменение направления
Откуда начинать новую линию 45’?
От нового разворота после пересечения линии 45’
Пошаговая SMA-3, проведенная по точкам “шаг вверх/вниз”
Линия 45’ смещается при частичном пересечении, но не закрытием
Дневные данные EUR/USD, нормальные бары
Дневные бары EUR/USD с линией 45’.
Линия 45’ на нормальных дневных барах, сложный расчет
Иной путь (Renko) для графического отображения цены и времени с линией 45’
Линия 45’ на барах фиксированного диапазона (Fixed Range Bars)
Корреляция
Иной путь торговать кроссами
Корреляция между форексными контрактами CME
>0.8 - высокая корреляция
Например, CAD против AUD = 0.927
Высокая корреляция между австралийским долларом и канадским долларом, так называемыми товарными валютами.
Матрица выше показывает пятидневную корреляцию между валютными парами рынка форекс
Пример :
EUR-USD против EUR-CAD = +88
USD-JPY против AUD-USD = -93
Корреляция выше, прибыль меньше
Корреляция ниже, риск больше
Наилучшие корреляции располагаются в диапазоне между 65 и 85 %
Котировки:
EUR / USD = 1.3570
USD / CHF = 1.2060
Убираем из обоих пар USD и получаем котировку EUR/CHF
1.3570 x 1.2060 = EUR/CHF 1.6365
Так три части работают вместе !
1 EUR/USD
2. USD/CHF
3- EUR/CHF
Отношение между EUR/USD и GBP/USD
Спред между EUR/USD и GBP/USD (оба 10.000)
Нижний график показывает величину разницы в свечах или барах
Бары показывают спред между двумя контрактами в виде OHLC
Недельные бары (коробки) окружают дневные бары спреда. Тренд по спреду разворачивается вверх, когда закрытие дня превышает максимум последней недели (коробки).
Два временных масштаба, коробки (недельный) и бары (дневной)
Работают вместе !! Коробки в качестве сигнала
Сперд CME ?uro/USD (верхний график) против Swiss/USD (средний)
В точке / продаем ?/$ и покупаем SFR/$, оба по $ 12,50 за пункт.
Длинный спред-сигнал, открываем нейтральную позицию с:
AUD 0.7883 - NZD 0.7004 (0.7883/0.7004)
Вам нужно продать в короткую NZD по 112.550 за длинные 100 000 AUD
Спред: 2 x E-NQ против 1 x E-S&P ! Используем ту же самую стратегию
Следующим шагом Вы можете добавляться:
На каждом новом сигнале берем новую полную позицию, но закрываем 75% позиции, когда достигнута длина среднего бара.
Ранжирование форекса
Система ранжирования курсов основных валют на рынке форекс
Как ранжировать курсы основных валют на форексе?
- Фильтруем каждую FX-котировку фильтром одного и того же типа
- Таким образом, сравниваем котировки FX
- Для облегчения ранжирования составляем таблицу и строим график в виде разброса данных
Что используется?
- RSI 10
- EMA10 на RSI
- EMA30 на RSI
- Отношение EMA10 – EMA30 (> 100, 100, <100)
Арбитраж корзины валют на форексе
RSIz показывает: - отрицательную силу ниже нулевой линии
- положительную силу выше нулевой линии.
Сравниваем RSI (Сила/слабость) корзины валют
Все валюты приведены к USD
В этом примере:
- EUR/USD
- GBP/USD
- AUD/USD
- NZD/USD
- USD/CHF = CHF/USD
- USD/JPY = JPY/USD
- USD/CAD = CAD/USD
- EUR/CHF
- Все котируется в USD
Сколько использовать на сделку?
Общее значение RSI для всех валют, приведенных к USD = -83 , это 100% для всех валют корзины
Пример:
EUR/USD (Красная -14) означает, что Вы в короткой позиции по EUR/USD
JPY/USD (Фиолетовая +21) означает, что Вы в длинной позиции по JPY/USD или в короткой по USD/JPY
Общее значение RSI для всех валют, приведенных к USD = -83 , это 100% для всех валют корзины
Ваш доступный капитал для торговли восемью валютными парами составляет 100 000
Пример:
EUR/USD (Красная -14) означает, что Вы в короткой позиции по EUR/USD
-14/-83 = 0.1686
0.1686 * 100k = продажа 16.867 EUR/USD
Общее значение RSI для всех валют, приведенных к USD = -83 , это 100% для всех валют корзины
Ваш доступный капитал для торговли восемью валютными парами составляет 100 000
Пример:
JPY/USD (Фиолетовая +21) означает, что Вы в длинной позиции по JPY/USD или в короткой по USD/JPY
+21/-83 = 0.2530
0.2530 * 100k = продажа 25.301 USD/JPY
Каждая валюта получает равный вес согласно показаниям RSI для этой валюты.
Пример:
10.000 USD = EUR 7.400
Но после коррекции по RSI, как показано выше, теперь это ? 6.986
Для сохранения сбалансированного портфеля регулируем кадую валюту ежедневно.
Реинвестируем прибыль ежемесячно, согласно величине портфеля.
Система торговли FX-Quant
Что такое арбитраж?
Арбитраж - финансовая операция, в которой валютные пары покупаются и продаются либо одновременно, либо через минимальный промежуток времени, либо на том же самом рынке, либо на другом, с целью получения прибыли на разнице, как продукт ценовых дифференциалов котировок.
Что такое арбитражная модель?
Арбитражные модели для пар валют/акций могут быть построены различными путями.
Очень важно знать отношения между парами.
Эта форма арбитража полагается на сильную корреляцию между двумя связанными активами.
Сделка по этим парам является нейтральной к рынку, то есть направление рынка в целом не оказывает влияния на выигрыш или проигрыш.
Что такое "нейтральность к рынку“?
Нейтральная к рынку стратегия возникает, когда трейдер открывает длинную и короткую позиции одновременно.
Как только два рынка определяются, как статистически "несовпадающие", открывается длинная позиция на том рынке, который считается недооцененным, а короткая позиция одновременно открывается на рынке, считающемся переоцененным относительно первого рынка.
Торговая стратегия основывается на количественном анализе - статистическая концепция.
- 50% статистический арбитраж и - 50% управление размером позиции.
В отличие от большинства систем торговли, которые пытаются предсказать направление рынка, эта торговая модель реагирует на поведение цены и принимает торговые решения.
Диверсификация
Стратегия создает сложный портфель из 10 мировых валют и ежедневно регулирует его компоненты.
Диверсификация валют приводит к лучшему отношению риска-прибыли в расчете на весь портфель.
Например, в портфеле, состоявшем из трех валютных пар, одна позиция может быть в настоящее время неприбыльной, но две другие могут показывать прибыль, компенсирующую убытки первой.
Левередж
Левередж следует определять очень тщательно, чтобы избежать пагубных просадок.
Стандартные параметры риска используют средние комбинированный левередж около уровня 2.5:1 для всего портфеля.
Система открывает позиции в противоположных направлениях.
Система нейтральна по отношению к USD (т.е. проданный USD = купленному USD), хотя и существует длинное/короткое влияние на риск по другим валютам.
Все позиции нормализованы для начального счета $10,000
NZDUSD +11988
означает, что система находится в лонге на 11988 юнитов по базовой валюте (NZD).
USDNOK -8496
означает, что система находится в шорте на 8496 юнитов по базовой валюте (USD).
Риск регулируется диверсификацией и управлением размером позиции.
Система ребалансирует портфель постепенной покупкой/продажей дробных лотов валют.
При появлении просадки портфель повторно балансируется для компенсации убытков и движения к новому пику кривой доходности.
Потенциальный риск этой системы может возникнуть при торговле слишком большим левереджем, то есть слишком большими позициями для такого размера счета.
Нет необходимости выставлять защитные стопы.
Используем семь валютных пар:
GBPUSD, EURUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, USDJPY, плюс NZDUSD, USDDKK, EURSEK и USDNOK.
Например, длинная позиция по GBPNZD эквивалентна лонгу по GBPUSD и шорту по NZDUSD и т.д.
Таким образом, Вы комбинируете позиции и сокращаете потери на спреде бид/аск.
Гипотетическая результативность стратегии согласно бектестингу
Реальные результаты по реальным деньгам
© 2HEDGE
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter