1 апреля 2020 smart-lab.ru Щучин Роман
Я уже не новичок, мой опыт разработки и тестирования направленных стратегий на форексе описать даже тезисно сложно(как и опыт любого алготрейдера). Пока коротко — самое начало. Немножко демотивации. Надеюсь, это поможет некоторым начинающим трейдерам сильно не раскатывать губу.
Сомнение.
Как-то попала ко мне в руки «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана. Книжку прочитал на одном дыхании. Меня заинтересовал раздел теханализа. Там образно описывались вероятности движения цены в том либо ином направлении после наступления определенных событий на графике цены : «хорошая позиция для открытия вверх, средняя позиция для открытия, сильный сигнал, сигнал средней силы, слабый сигнал, рекомендации к покупке-продаже на основе показаний осцилляторов» и т.п.
Я не был до этого знаком с финансовыми рынками и тем более, с алгоритмической торговлей, но у меня было понятие, что денег бесконечно не бывает, что емкость любого рынка ограничена. И если в книжке есть намеки о вероятностях — то это ведь все в можно переложить в определенные суммы денег в контексте определенных рисков! И вопрос. – почему о таких «секретах» рассказывают в книжке? Неужели в этом трейдинге деньги раздают и этих денег настолько много, что и другим не жалко ? Я был осведомлен о развитии науки и техники и я понимал, что эти все матмодели элементарно можно запрограммировать и протестировать на исторических данных. Неужели никто до этого не догадался запрограммировать все эти вещи и не выжать из них весь потенциал? Вряд ли же. А вдруг, если основательно подойти к вопросу – то остатки этого потенциала (если он имел место быть )можно будет выявить и использовать? Эти вопросы меня заинтересовали. Я со школьной скамьи привык беспрекословно верить тому, что написано в умных книжках. А тут –появилось сомнение и много вопросов.
Почему, будучи новичком в трейдинге, я выбрал форекс?
Во-первых, из-за обилия рекламы, статей по форексу, и из-за простой процедуры открытия торгового счета. Из-за того, что покупка/продажа валюты – ясное и привычное любому человеку действие. К тому же, новичок ведь не задумывается над многими вещами и не понимает, чем принципиально отличается валютный рынок от фондового, не владеет информацией о возможностях монопольного внебиржевого маркетмейкера и тд. Тут люди с 10и-15и летнем стажем безуспешной торговли на форексе не понимают, куда они попали, что уже про новичка говорить…
Я естественно, знал о существовании мировых фондовых бирж, но попасть туда казалось чем-то заоблачным и волшебным, не доступным для простого смертного белоруса. Совсем другое дело — этот форекс)
Алготрейдинг.
Набрел на сайт MQL. И «понеслась». Будучи в отпуске , благодаря замечательному учебнику MQL4, отличной документации и многочисленным статьям с подробными примерами кода от алготрейдеров на сайте компании MetaQuotes, я за месяц освоил MQL4 на достаточном уровне, чтобы писать простые индикаторы, скрипты и тестовых советников. Думал, что изучение MQL4 с нуля займет год как минимум, но, в процессе изучения, я смотрел историю котировок различных инструментов – находил глазами множество закономерностей и мне не терпелось это все проверить, что придавало мне крепкого фанатизма в изучении языка MQL. Проверять закономерности путем торговли вручную – мне даже мысли в голову не приходило, ибо это я это считал полным безумием. Только программные исследования и тестирование на истории.Только научный подход.
Хотя, признаюсь, изначально проскакивала идея начать торговлю вручную, хорошо что я ей не воспользовался.
Грааль где-то рядом.
Пошло тестирование. Первые бэктесты классических торговых стратегий показали, что денег-таки на форексе не раздают, чего и следовало ожидать, хотя, это немного огорчило. Далее, пошли разработки собственных стратегий.
Бывает, вместо того, чтобы шляться по злачным местам и бухать, или телек смотреть (как обычный рядовой мужик провинциального городка в РБ), ты берешься смотреть котировки – проматывать «километры» истории и сотри тысяч баров в поисках закономерностей движения цен. Как чисты график цен, так и с наложением многочилсенных индикаторов теханализа как классичесскик, так и своих, авторских. Очень увлекательное занятие. В основном, на выходных такими исследованиями занимался, и только тогда, когда вдохновение находило. Иногда с перерывами в пару месяцев, иногда запойно. Когда кажется, что грааль где-то рядом и вот-вот ты его откроешь – осталось лишь чуть-чуть поднажать. Приходишь с работы, сделаешь домашние дела – за комп – тестировать стратегии до глубокой ночи, пару часов на сон, с ура — на работу. И так всю не делю. Грааль не состоялся. Под конец недели – невыспанный вялый овощь, но с надеждой и теплым ощущением того что грааль все-равно где-то рядом.
Преувеличение возможностей своих ТС. Кривой глаз.
Глаз на истории замечает множество закономерностей. Постоянно. Каждый раз при просмотре графиков генерировались новые идеи и рождались новые стратегии.
Иногда цепляешься за одну какую-то торговую систему, которая кажется перспективной, развиваешь ее, тестируешь, дополняешь все новыми и новыми правилами, углубляешься в очень глубокие дебри. Далее – возвращаешься из дебрей в самое начало - к истокам стратегии, но уже на более высоком уровне понимания (так кажется) и продолжаешь эту систему вновь оттачивать, отшлифовывать – и так по кругу. В основном, тестировались среднесрочные и долгосрочные стратегии на глубине истории в 10 -15 лет. Ибо любой активный интрадей на валютных парах форекса вчистую разбивался об отрицательное математическое ожидание в виде спреда и комиссии в идеальных условиях.
Перед жестким бэктестом очередного «грааля» , очень приятно попить чаек, послушать музыку — и помечтать. Помечтать о том, что именно эта стратегия поможет свалить с основной работы . Если турд и сделал из обезьяны человека, то точно не такой труд, суть которого заключается в ежедневном выполнении однотипных примитивных действий, что развивает глубокий деградационный процесс. Это все вопросы самоощущения. Отдельная тема. Главное –не замечтаться. Ибо далее идет бескомпромиссный бэктестинг этой торговой системы, оптимизация и форвард-тестирование на исторических данных. И иллюзия грааля разлетается вдребезги.
Почему с виду сверхприбыльная стратегия, как правило, в реальности оказывается далеко не прибыльной?
Глаза видят то, что хотят видеть, разум выдает желаемое за действительное.Допустим, просматривая историю котировок, ты немного заглядываешь в будущее (видишь прошлое относительно более глубокого прошлого) у тебя рождается некая торговая стратегия, далее ты по ходу просмотра графика цен, уже начинаешь искать подтверждение прибыльности данной стратегии и, естественно находишь. Преувеличиваешь прибыльные сделки и приуменьшаешь убыточные, иногда просто не замечаешь сигнал на вход, когда цена идет против твоей стратегии, недооцениваешь влияние торговых издержек итп.
Можно сделать по-другому. При первичном визуальном просмотре, искать на истории опровержение прибыльности ТС. Это более психологически сложная задача, ибо в фундамент ТС закладывается некий рыночный смысл (поведенческие паттерны покупателей/продавцов итп ) и опровергать некие аксиоматичные вещи как-то не хочется. И тогда может начать казаться, что именно реверс (вместо покупки-продажа, вместо продажи-покупка) этой стратегии и будет являться успешной стратегией. А в итоге, если написать по этой ТС робота и прогнать на истории как прямую, так и реверсивную стратегии – результат окажется неудовлетворительным.Торговый бот не попадает в ловушки сознания, он-не человек. Неудовлетворительный результат тестирования – это результат, не удовлетворяющий определенным критериям (у каждого трейдера они свои. ) Неудовлетворительный результат -это не обязательно результат, итогом которого, является убыток, так как убыток (либо прибыль) могут быть получены абсолютно случайным стечением обстоятельств, а для того, чтобы сделать более-менее адекватные выводы, является ли результат случайным, либо закономерным — недостаточно данных (к примеру, недостаточное количество сделок на всей глубине истории при исследовании некоторых стратегий.
Все ТС прибыльны, просто нужно знать, когда их торговать, а когда –не торговать ТС.
Это одно из самых первых заблуждений новичка. Если утрировать, то получится утверждение, что любая спекулятивная торговля прибыльна, просто нужно знать когда цена пойдет вверх, а когда –вниз. Любые условия «когда торговать, когда не торговать» элементарно программируются в ТС и тестируются на истории. Из г-на конфетку не сделаешь.
Но я бы согласился с другим утверждением «Некоторые ТС могут т быть прибыльными, просто нужно знать, где их торговать». Ибо безнадежные ТС на форексе могут иметь определенные перспективы на фондовом рынке.
Заблуждение о существовании стабильности.
Имея пару баксов на кармане, найти суперстратегию торговли, которая позволит выйти через месяц-другой на стабильный уровень заработка, достаточный для того, чтобы жить за счет трейдинга. Конечно, так хочется новичку! Каждый день в плюс? Каждый Месяц в плюс? Каждый квартал в плюс? Каждое полугодие в плюс? Это вряд ли про направленную торговлю на форексе)) . Тесты показывали, что стабильностью тут и не пахнет. Под торговлей « в плюс» за определенный период я понимаю результат, при котором прибыль превышает максимальную просадку за этот период. Если период закрыт в прибыль, но просадка по эквити превышает прибыль -результат считается отрицательным.
Заблуждения насчет успешности опытных коллег .
Через определенное время начинаешь понимать, насколько глубок опыт некоторых коллег-алготрейдеров в исследовании FOREX . И кажется, что они знают и умеют в сотню раз больше тебя. И что они просто не могут не быть успешными трейдерами! И тебе нужно хотя бы процентов 10 от их знаний – и ты начнешь весьма уверенно зарабатывать на форексе.
А на самом деле по-другому, они знают не в 100, а в 1000 раз больше тебя и они не зарабатывают – этих знаний либо не достаточно, либо они избыточны и неправильно используются, хз. Благо, некоторые алготрейдеры молодцы – мне, новичку, честно признавались, что они не являются успешными трейдерами и не живут за счет трейдинга. Говорили, мол, прибыльно, а тем более стабильно прибыльно торговать на форексе – это практически нереально, но надежда всегда есть. Контрастные и ценные признания на фоне того, что чуть ли не каждый полeтрейдер на форумах «косит» под успешного. И тут уже вера в утверждение: «Если у других не получилось, то это не значит, что у меня не получится» начинает давать трещину, правда, небольшую.
Многие алготрейдеры форекса – это чистые теоретики. Они практически не торгуют на реальных счетах, ибо не видят в этом смысла. Они – в поиске Грааля. Нет смысла торговать на реальном счету, когда у тебя нет прибыльной ТС. Есть, конечно, кадры (в основном, новички), которые придумают свою ТС (либо берут ТС, основываясь на курсах и семинарах различных инфоцыган), далее просто подгонят настраиваемые параметры под историю путем оптимизации и в бой –терять деньги. С опытом у них приходит понимание, что очень важно уметь грамотно оценивать перспективы ТС перед тем, как начинать реальную торговлю.
От алготрейдера совет. Системным трейдерам, торгующим вручную направленные стратегии. Только форекс-трейдерам, ибо в среднем, по моему мнению, биржевики чуть лучше понимают, что они творят и куда они попали.
Все, что есть теперь на форекс-форумах, все, что пытаются сейчас обсуждать трейдеры, торующие вручную – все это давно тестировано-перетестировано армией алготрейдеров . Не обязательно «один в один». Многие системы однотипны. Утрированная аналогия : Если вы выловили из реки щуку, подбросили вверх – и она не полетела, то ловить карася для того, чтобы проверить, летает ли он –не обязательно.
Господа, максимально критично относитесь к своей ТС. Уникальность, нестандартность и успешность большинства ваших торговых подходов, методов и систем- это, как правило, просто мифы. Если бы многие трейдеры, торгующие вручную, понимали, чего на самом деле стоят их ТС –они бы не торговали. На мой сверхоптимистичный взгляд, 99,99% форексников используют безнадежные ТС . Имею в виду среднесрочников и долгосрочников , ибо пипсовщики песпективы своего трейдинга осознают быстро.
Новичок- алготрейдер очень быстро становится скептиком, в отличие от начинающего трейдера, торгующего вручную. Но их объединяет одно –вера в Грааль. Только «ручной» трейдер верит в то, что он уже нашел грааль и торгует его, а алготрейдер верит в то, что вот-вот найдет грааль.
Посвящается трейдерам, которым мешают успешно торговать разного рода психологические проблемы , связанные с несоблюдением правил их ТС
Тильтанули, психанули, поспорили с рынком, не поставили стоплосс, решили поэкспериментировать и совершили внесистемную сделку, которая привела к убыткам? Этот пост для вас.
Любую сделку вне правил вашей торговой системы следует расценивать как случайную сделку. Т.е результат по ней может быть как положительным, так и отрицательным. Но в среднем – убыток в размере торговых издержек. Т.е если вы будете совершать хаотичные сделки в случайном направлении, то ваш итоговый убыток будет в среднем равен сумме торговых издержек( комиссии, спреды, проскальзывания итп) и не важно, сотню сделок в секунду вы делаете, либо одну сделку в у год.
Весьма немногие трейдеры, вручную торгующие стратегии от интрадея и выше ( особенно на форексе ) имеют хотя бы отдаленное представление о реальном математическом ожидании своей ТС. Предположим, если вы считаете, что средняя прибыль в сделке по вашей превосходной торговой системе десятикратно превосходит торговые издержки, то для того, чтобы торговля была успешной, достаточно будет делать всего лишь одну системную сделку на девять импульсивных внесистемных.
Но в реале идет самообман. Трейдер, анализируя свою неудачную торговлю, почему-то предполагает, что ошибочная сделка, совершенная якобы случайно - это, в основном, убыточная сделка. Т.е, если реально взять и посчитать математическое ожидание по сделкам, которые трейдер определил как внесистемные, то выйдет величина, значительно превосходящая отрицательное математическое ожидание в виде торговых издержек. И трейдеру кажется, что если убрать внесистемные сделки – то торговля будет успешной. А на самом деле, его ТС –убыточна. Да и вообще, ТС толком и нету – набор размытых правил, позволяющих впадать в такие заблуждения.
Это сплошь и рядом. Господа, не занимайтесь самообманом. Внесистемная (либо ошибочная) сделка – это не убыточная сделка, это – случайная сделка.
Чтобы максимально просто оценить влияние внесистемных сделок на результат, прикиньте, какое количество импульсивных внесистемных сделок вы совершили, каков средний объем сделки, прикиньте общую сумму торговых издержек и прибавьте ее к итоговому результату вашей торговли – это поможет избавиться от иллюзий насчет успешности ваших ТС.
Имхо, следовать правилам успешной тс в десяток тысяч раз проще, нежели разработать эту ТС. И самое трудное с точки зрения психологии при системной торговле вручную– это признать, что твоя ТС, которую ты холил и лелеял, в которую ты вложил огромное количество труда и времени – мусор.
Дополняю статью для тех кто между строк не понял в чем суть.
Не умею я объяснять простые вещи. Плохой с меня объяснятель).
Суть в том, что если Вы определяете большинство внесистемных сделок как убыточные ( а не как случайные), значит, скорее всего, ваша система убыточна. Да и вообще, четкой системы у вас толком и нету. А вы пытаетесь ее оправдать, исключая убыточные сделки из статистики.
Пример: Утрирую. Хоть рынок -не монетка, но проведу аналогию.
Вы вы делаете ставку орел/решка, бросается монетка. Если ставка сыграла -вы получаете прибыль в размере ставки, если не сыграла — выполучаете убыток в размере ставки. За каждый бросок вы платите незначительную комиссию (это будут ваши торговые издержки).
У вас в голове сидит стратегия — прибыльная система, по которой вы знаете, как зарабатывать, делая ставки на монетке, по которой вы с большей долей вероятности можете предсказать, когда выпадет орел, когда — решка, анализируя график истории бросков.
Вы получаете закономерный итог — убыток в среднем будет равняться сумме комиссий — это реальное матожидание вашей игры на ставках.
Но, так как вам кажется, что вы торгуетее Грааль и верите в прибыльность своей системы, вы начинаете анализировать историю сделок и искать, где вы совершили ощибки -внесистемные сделки. И находите их! И получается так, что большинство сделок, которые вы определили как внесистемные -убыточны. Вам так кажется. Вы исключаете эти внесистемные сделки из статистики и смотрите, какова бы была ваша «торговля», не совешив вы эти внесистемные сделки. И получается, что «торговля»(игра на ставках в данном случае) была бы прибыльной. Т.е вам кажется, что ваша система -прибыльна, а убыток получен лишь в результате ошибок, которые вы впредь якобы постараетесь не совершать.
А на самом деле система -убыточна и вы находитесь в пылу заблуждений, обусловленных спецификой психологии.
Не знаю, как еще проще объяснить.
Это реально сложные моменты, которые легко понимают алготрейдеры со стажем, работающие со статистикой.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сомнение.
Как-то попала ко мне в руки «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана. Книжку прочитал на одном дыхании. Меня заинтересовал раздел теханализа. Там образно описывались вероятности движения цены в том либо ином направлении после наступления определенных событий на графике цены : «хорошая позиция для открытия вверх, средняя позиция для открытия, сильный сигнал, сигнал средней силы, слабый сигнал, рекомендации к покупке-продаже на основе показаний осцилляторов» и т.п.
Я не был до этого знаком с финансовыми рынками и тем более, с алгоритмической торговлей, но у меня было понятие, что денег бесконечно не бывает, что емкость любого рынка ограничена. И если в книжке есть намеки о вероятностях — то это ведь все в можно переложить в определенные суммы денег в контексте определенных рисков! И вопрос. – почему о таких «секретах» рассказывают в книжке? Неужели в этом трейдинге деньги раздают и этих денег настолько много, что и другим не жалко ? Я был осведомлен о развитии науки и техники и я понимал, что эти все матмодели элементарно можно запрограммировать и протестировать на исторических данных. Неужели никто до этого не догадался запрограммировать все эти вещи и не выжать из них весь потенциал? Вряд ли же. А вдруг, если основательно подойти к вопросу – то остатки этого потенциала (если он имел место быть )можно будет выявить и использовать? Эти вопросы меня заинтересовали. Я со школьной скамьи привык беспрекословно верить тому, что написано в умных книжках. А тут –появилось сомнение и много вопросов.
Почему, будучи новичком в трейдинге, я выбрал форекс?
Во-первых, из-за обилия рекламы, статей по форексу, и из-за простой процедуры открытия торгового счета. Из-за того, что покупка/продажа валюты – ясное и привычное любому человеку действие. К тому же, новичок ведь не задумывается над многими вещами и не понимает, чем принципиально отличается валютный рынок от фондового, не владеет информацией о возможностях монопольного внебиржевого маркетмейкера и тд. Тут люди с 10и-15и летнем стажем безуспешной торговли на форексе не понимают, куда они попали, что уже про новичка говорить…
Я естественно, знал о существовании мировых фондовых бирж, но попасть туда казалось чем-то заоблачным и волшебным, не доступным для простого смертного белоруса. Совсем другое дело — этот форекс)
Алготрейдинг.
Набрел на сайт MQL. И «понеслась». Будучи в отпуске , благодаря замечательному учебнику MQL4, отличной документации и многочисленным статьям с подробными примерами кода от алготрейдеров на сайте компании MetaQuotes, я за месяц освоил MQL4 на достаточном уровне, чтобы писать простые индикаторы, скрипты и тестовых советников. Думал, что изучение MQL4 с нуля займет год как минимум, но, в процессе изучения, я смотрел историю котировок различных инструментов – находил глазами множество закономерностей и мне не терпелось это все проверить, что придавало мне крепкого фанатизма в изучении языка MQL. Проверять закономерности путем торговли вручную – мне даже мысли в голову не приходило, ибо это я это считал полным безумием. Только программные исследования и тестирование на истории.Только научный подход.
Хотя, признаюсь, изначально проскакивала идея начать торговлю вручную, хорошо что я ей не воспользовался.
Грааль где-то рядом.
Пошло тестирование. Первые бэктесты классических торговых стратегий показали, что денег-таки на форексе не раздают, чего и следовало ожидать, хотя, это немного огорчило. Далее, пошли разработки собственных стратегий.
Бывает, вместо того, чтобы шляться по злачным местам и бухать, или телек смотреть (как обычный рядовой мужик провинциального городка в РБ), ты берешься смотреть котировки – проматывать «километры» истории и сотри тысяч баров в поисках закономерностей движения цен. Как чисты график цен, так и с наложением многочилсенных индикаторов теханализа как классичесскик, так и своих, авторских. Очень увлекательное занятие. В основном, на выходных такими исследованиями занимался, и только тогда, когда вдохновение находило. Иногда с перерывами в пару месяцев, иногда запойно. Когда кажется, что грааль где-то рядом и вот-вот ты его откроешь – осталось лишь чуть-чуть поднажать. Приходишь с работы, сделаешь домашние дела – за комп – тестировать стратегии до глубокой ночи, пару часов на сон, с ура — на работу. И так всю не делю. Грааль не состоялся. Под конец недели – невыспанный вялый овощь, но с надеждой и теплым ощущением того что грааль все-равно где-то рядом.
Преувеличение возможностей своих ТС. Кривой глаз.
Глаз на истории замечает множество закономерностей. Постоянно. Каждый раз при просмотре графиков генерировались новые идеи и рождались новые стратегии.
Иногда цепляешься за одну какую-то торговую систему, которая кажется перспективной, развиваешь ее, тестируешь, дополняешь все новыми и новыми правилами, углубляешься в очень глубокие дебри. Далее – возвращаешься из дебрей в самое начало - к истокам стратегии, но уже на более высоком уровне понимания (так кажется) и продолжаешь эту систему вновь оттачивать, отшлифовывать – и так по кругу. В основном, тестировались среднесрочные и долгосрочные стратегии на глубине истории в 10 -15 лет. Ибо любой активный интрадей на валютных парах форекса вчистую разбивался об отрицательное математическое ожидание в виде спреда и комиссии в идеальных условиях.
Перед жестким бэктестом очередного «грааля» , очень приятно попить чаек, послушать музыку — и помечтать. Помечтать о том, что именно эта стратегия поможет свалить с основной работы . Если турд и сделал из обезьяны человека, то точно не такой труд, суть которого заключается в ежедневном выполнении однотипных примитивных действий, что развивает глубокий деградационный процесс. Это все вопросы самоощущения. Отдельная тема. Главное –не замечтаться. Ибо далее идет бескомпромиссный бэктестинг этой торговой системы, оптимизация и форвард-тестирование на исторических данных. И иллюзия грааля разлетается вдребезги.
Почему с виду сверхприбыльная стратегия, как правило, в реальности оказывается далеко не прибыльной?
Глаза видят то, что хотят видеть, разум выдает желаемое за действительное.Допустим, просматривая историю котировок, ты немного заглядываешь в будущее (видишь прошлое относительно более глубокого прошлого) у тебя рождается некая торговая стратегия, далее ты по ходу просмотра графика цен, уже начинаешь искать подтверждение прибыльности данной стратегии и, естественно находишь. Преувеличиваешь прибыльные сделки и приуменьшаешь убыточные, иногда просто не замечаешь сигнал на вход, когда цена идет против твоей стратегии, недооцениваешь влияние торговых издержек итп.
Можно сделать по-другому. При первичном визуальном просмотре, искать на истории опровержение прибыльности ТС. Это более психологически сложная задача, ибо в фундамент ТС закладывается некий рыночный смысл (поведенческие паттерны покупателей/продавцов итп ) и опровергать некие аксиоматичные вещи как-то не хочется. И тогда может начать казаться, что именно реверс (вместо покупки-продажа, вместо продажи-покупка) этой стратегии и будет являться успешной стратегией. А в итоге, если написать по этой ТС робота и прогнать на истории как прямую, так и реверсивную стратегии – результат окажется неудовлетворительным.Торговый бот не попадает в ловушки сознания, он-не человек. Неудовлетворительный результат тестирования – это результат, не удовлетворяющий определенным критериям (у каждого трейдера они свои. ) Неудовлетворительный результат -это не обязательно результат, итогом которого, является убыток, так как убыток (либо прибыль) могут быть получены абсолютно случайным стечением обстоятельств, а для того, чтобы сделать более-менее адекватные выводы, является ли результат случайным, либо закономерным — недостаточно данных (к примеру, недостаточное количество сделок на всей глубине истории при исследовании некоторых стратегий.
Все ТС прибыльны, просто нужно знать, когда их торговать, а когда –не торговать ТС.
Это одно из самых первых заблуждений новичка. Если утрировать, то получится утверждение, что любая спекулятивная торговля прибыльна, просто нужно знать когда цена пойдет вверх, а когда –вниз. Любые условия «когда торговать, когда не торговать» элементарно программируются в ТС и тестируются на истории. Из г-на конфетку не сделаешь.
Но я бы согласился с другим утверждением «Некоторые ТС могут т быть прибыльными, просто нужно знать, где их торговать». Ибо безнадежные ТС на форексе могут иметь определенные перспективы на фондовом рынке.
Заблуждение о существовании стабильности.
Имея пару баксов на кармане, найти суперстратегию торговли, которая позволит выйти через месяц-другой на стабильный уровень заработка, достаточный для того, чтобы жить за счет трейдинга. Конечно, так хочется новичку! Каждый день в плюс? Каждый Месяц в плюс? Каждый квартал в плюс? Каждое полугодие в плюс? Это вряд ли про направленную торговлю на форексе)) . Тесты показывали, что стабильностью тут и не пахнет. Под торговлей « в плюс» за определенный период я понимаю результат, при котором прибыль превышает максимальную просадку за этот период. Если период закрыт в прибыль, но просадка по эквити превышает прибыль -результат считается отрицательным.
Заблуждения насчет успешности опытных коллег .
Через определенное время начинаешь понимать, насколько глубок опыт некоторых коллег-алготрейдеров в исследовании FOREX . И кажется, что они знают и умеют в сотню раз больше тебя. И что они просто не могут не быть успешными трейдерами! И тебе нужно хотя бы процентов 10 от их знаний – и ты начнешь весьма уверенно зарабатывать на форексе.
А на самом деле по-другому, они знают не в 100, а в 1000 раз больше тебя и они не зарабатывают – этих знаний либо не достаточно, либо они избыточны и неправильно используются, хз. Благо, некоторые алготрейдеры молодцы – мне, новичку, честно признавались, что они не являются успешными трейдерами и не живут за счет трейдинга. Говорили, мол, прибыльно, а тем более стабильно прибыльно торговать на форексе – это практически нереально, но надежда всегда есть. Контрастные и ценные признания на фоне того, что чуть ли не каждый полeтрейдер на форумах «косит» под успешного. И тут уже вера в утверждение: «Если у других не получилось, то это не значит, что у меня не получится» начинает давать трещину, правда, небольшую.
Многие алготрейдеры форекса – это чистые теоретики. Они практически не торгуют на реальных счетах, ибо не видят в этом смысла. Они – в поиске Грааля. Нет смысла торговать на реальном счету, когда у тебя нет прибыльной ТС. Есть, конечно, кадры (в основном, новички), которые придумают свою ТС (либо берут ТС, основываясь на курсах и семинарах различных инфоцыган), далее просто подгонят настраиваемые параметры под историю путем оптимизации и в бой –терять деньги. С опытом у них приходит понимание, что очень важно уметь грамотно оценивать перспективы ТС перед тем, как начинать реальную торговлю.
От алготрейдера совет. Системным трейдерам, торгующим вручную направленные стратегии. Только форекс-трейдерам, ибо в среднем, по моему мнению, биржевики чуть лучше понимают, что они творят и куда они попали.
Все, что есть теперь на форекс-форумах, все, что пытаются сейчас обсуждать трейдеры, торующие вручную – все это давно тестировано-перетестировано армией алготрейдеров . Не обязательно «один в один». Многие системы однотипны. Утрированная аналогия : Если вы выловили из реки щуку, подбросили вверх – и она не полетела, то ловить карася для того, чтобы проверить, летает ли он –не обязательно.
Господа, максимально критично относитесь к своей ТС. Уникальность, нестандартность и успешность большинства ваших торговых подходов, методов и систем- это, как правило, просто мифы. Если бы многие трейдеры, торгующие вручную, понимали, чего на самом деле стоят их ТС –они бы не торговали. На мой сверхоптимистичный взгляд, 99,99% форексников используют безнадежные ТС . Имею в виду среднесрочников и долгосрочников , ибо пипсовщики песпективы своего трейдинга осознают быстро.
Новичок- алготрейдер очень быстро становится скептиком, в отличие от начинающего трейдера, торгующего вручную. Но их объединяет одно –вера в Грааль. Только «ручной» трейдер верит в то, что он уже нашел грааль и торгует его, а алготрейдер верит в то, что вот-вот найдет грааль.
Посвящается трейдерам, которым мешают успешно торговать разного рода психологические проблемы , связанные с несоблюдением правил их ТС
Тильтанули, психанули, поспорили с рынком, не поставили стоплосс, решили поэкспериментировать и совершили внесистемную сделку, которая привела к убыткам? Этот пост для вас.
Любую сделку вне правил вашей торговой системы следует расценивать как случайную сделку. Т.е результат по ней может быть как положительным, так и отрицательным. Но в среднем – убыток в размере торговых издержек. Т.е если вы будете совершать хаотичные сделки в случайном направлении, то ваш итоговый убыток будет в среднем равен сумме торговых издержек( комиссии, спреды, проскальзывания итп) и не важно, сотню сделок в секунду вы делаете, либо одну сделку в у год.
Весьма немногие трейдеры, вручную торгующие стратегии от интрадея и выше ( особенно на форексе ) имеют хотя бы отдаленное представление о реальном математическом ожидании своей ТС. Предположим, если вы считаете, что средняя прибыль в сделке по вашей превосходной торговой системе десятикратно превосходит торговые издержки, то для того, чтобы торговля была успешной, достаточно будет делать всего лишь одну системную сделку на девять импульсивных внесистемных.
Но в реале идет самообман. Трейдер, анализируя свою неудачную торговлю, почему-то предполагает, что ошибочная сделка, совершенная якобы случайно - это, в основном, убыточная сделка. Т.е, если реально взять и посчитать математическое ожидание по сделкам, которые трейдер определил как внесистемные, то выйдет величина, значительно превосходящая отрицательное математическое ожидание в виде торговых издержек. И трейдеру кажется, что если убрать внесистемные сделки – то торговля будет успешной. А на самом деле, его ТС –убыточна. Да и вообще, ТС толком и нету – набор размытых правил, позволяющих впадать в такие заблуждения.
Это сплошь и рядом. Господа, не занимайтесь самообманом. Внесистемная (либо ошибочная) сделка – это не убыточная сделка, это – случайная сделка.
Чтобы максимально просто оценить влияние внесистемных сделок на результат, прикиньте, какое количество импульсивных внесистемных сделок вы совершили, каков средний объем сделки, прикиньте общую сумму торговых издержек и прибавьте ее к итоговому результату вашей торговли – это поможет избавиться от иллюзий насчет успешности ваших ТС.
Имхо, следовать правилам успешной тс в десяток тысяч раз проще, нежели разработать эту ТС. И самое трудное с точки зрения психологии при системной торговле вручную– это признать, что твоя ТС, которую ты холил и лелеял, в которую ты вложил огромное количество труда и времени – мусор.
Дополняю статью для тех кто между строк не понял в чем суть.
Не умею я объяснять простые вещи. Плохой с меня объяснятель).
Суть в том, что если Вы определяете большинство внесистемных сделок как убыточные ( а не как случайные), значит, скорее всего, ваша система убыточна. Да и вообще, четкой системы у вас толком и нету. А вы пытаетесь ее оправдать, исключая убыточные сделки из статистики.
Пример: Утрирую. Хоть рынок -не монетка, но проведу аналогию.
Вы вы делаете ставку орел/решка, бросается монетка. Если ставка сыграла -вы получаете прибыль в размере ставки, если не сыграла — выполучаете убыток в размере ставки. За каждый бросок вы платите незначительную комиссию (это будут ваши торговые издержки).
У вас в голове сидит стратегия — прибыльная система, по которой вы знаете, как зарабатывать, делая ставки на монетке, по которой вы с большей долей вероятности можете предсказать, когда выпадет орел, когда — решка, анализируя график истории бросков.
Вы получаете закономерный итог — убыток в среднем будет равняться сумме комиссий — это реальное матожидание вашей игры на ставках.
Но, так как вам кажется, что вы торгуетее Грааль и верите в прибыльность своей системы, вы начинаете анализировать историю сделок и искать, где вы совершили ощибки -внесистемные сделки. И находите их! И получается так, что большинство сделок, которые вы определили как внесистемные -убыточны. Вам так кажется. Вы исключаете эти внесистемные сделки из статистики и смотрите, какова бы была ваша «торговля», не совешив вы эти внесистемные сделки. И получается, что «торговля»(игра на ставках в данном случае) была бы прибыльной. Т.е вам кажется, что ваша система -прибыльна, а убыток получен лишь в результате ошибок, которые вы впредь якобы постараетесь не совершать.
А на самом деле система -убыточна и вы находитесь в пылу заблуждений, обусловленных спецификой психологии.
Не знаю, как еще проще объяснить.
Это реально сложные моменты, которые легко понимают алготрейдеры со стажем, работающие со статистикой.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter