Практическая реализация некоторых идей John Ehlers

Об авторе

«Джон Элерс-инженер-электрик, получивший степень бакалавра и магистра в Университете Миссури. Он сделал свою докторскую работу в Университете Джорджа Вашингтона, специализируясь на полях, волнах и теории информации. Он ушел на пенсию в качестве старшего инженера из Raytheon. Он был частным трейдером с 1976 года.

Джон является пионером в области внедрения алгоритма измерения циклов MESA и использования цифровой обработки сигналов в техническом анализе. Он разработал анализ спектра максимальной энтропии (MESA) более трех десятилетий назад. Программа развивалась с увеличением мощности современных компьютеров.

Джон много писал о количественной алгоритмической торговле с использованием усовершенствованного DSP (digital signal processing) и выступал на международном уровне по этому вопросу. Его подход уникален. Любая методика должна сначала работать на теоретических осциллограммах, прежде чем будет предпринята попытка тестирования на реальных данных.»

Данную книгу считаю одной из лучших книг о трейдинге, так как в ней без воды изложена идея использования методов ЦОС (DSP) а также предложены конкретные идеи по модернизации классических индикаторов. В книге дано иное представление таким традиционным индикаторам, как Stochastics, RSI, MACD и CCI.

Кроме этого, с первых страниц зацепила фраза из предисловия — “Эта книга технических ресурсов, написанная для самостоятельных трейдеров, которые хотят понять научную основу фильтров и индикаторов, которые они используют в своих торговых решениях, а не использовать торговые инструменты на слепой вере.”

Единственный минус, данная книга отсутствует на русском языке, поэтому пришлось самостоятельно переводить через ЯндексПереводчик, но вроде получилось неплохо.

Вот некоторые концепции описанные в данной книге:

1) ​ осознание спектральной дилатации и способов ее устранения или использования в своих интересах​;

2) ​ как использовать автоматическую регулировку усиления для нормализации амплитудных колебаний индикатора​;

3) думать о ценах в частотной области, а также во временной области;

4) осознание того, что все показатели являются статистическими, а не абсолютными, как это подразумевается их однострочным отображением;

5) несколько не запаздывающих фильтров такие как: Supersmooter, Sinewave, Decycle и Hilbert Transform.

6) несколько различных методов оценки рыночных спектров и отсеивания доминирующего цикла, причем предпочтительным методом является периодограмма автокорреляции;

7) Как использовать преобразования для улучшения отображения и интерпретации

индикаторов.

Изложенные концепции на первый взгляд кажутся весьма сложными, но в нескольких словах о них не расскажешь, нужно читать книгу полностью.

Кое-что из данной книги получилось реализовать на практике:

График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийRSI (Close,9) / Версия от John Ehlers Adaptive RSI

Практическая реализация некоторых идей John Ehlers


График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John Ehlers Decycle



График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John Ehlers SineWave



График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John Ehlers Hilbert Transform



Представленные сриншоты демонстрируют весомое преимущество индикаторов, разработанных John Ehlers перед классическими индикаторами. Однако стоит предупредить, что граалем это не является, его вообще не существует.
Источник: http://profitgate.ru/
https://profitgate.ru/posts/9619-prakticheskaja-realizacija-nekotoryh-idei-john-ehlers.html
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка обязательна Условия использования материалов

Поддержать нас:

Поделитесь ссылкой http://elitetrader.ru/index.php?newsid=499228
Оформите доступ к версии сайта без рекламы

Компания Бонус Промокод
PrimeXBT 35% (Условия) elitetrader Открыть счет