Математический анализ. Индикаторы на основе скользящих средних


Продолжая тему создания индикаторов на основе скользящих средних, нельзя обойти стороной методы определения нарастания силы тренда и его ослабления. Один из таких индикаторов — «Аллигатор» — был рассмотрен в предыдущей статье. Вроде в нём достаточно неплохо организован процесс отделения боковых тенденций от трендовых участков, однако визуальное восприятие не всегда однозначно позволяет понять, расходятся линии или сходятся.

Математический анализ. Индикаторы на основе скользящих средних

Рис. 1. «Аллигатор»

Попробуйте определить, что происходит с линиями на правом конце графика: «пасть аллигатора раскрывается» или нет? Усиление степени формализации в торговле требует создания инструментов с однозначным восприятием.

Вернёмся к классике и посмотрим на пару скользящих средних с разными периодами. Их взаимное расположение позволяет отслеживать тенденции. Если быстрая МА выше медленной, то тренд вверх, а если ниже — вниз. Я думаю, вы уже успели проверить это на графиках и понаблюдать, как скользящие средние показывают смену тенденций. Бывает так, что это происходит постепенно, и к моменту пересечения линий МА цена уходит уже достаточно далеко.

У активных трейдеров, особенно если торговля ведётся внутри дня, есть необходимость отслеживать более точно изменения в динамике. Поэтому стали обращать внимание не только на взаимное расположение линий, но и на расстояния между ними.

Когда тренд замедляется, то линии сходятся, а если ускоряется, то они расходятся.

Визуально определять начало схождения или расхождения линий не так просто, особенно если изменения невелики. Поэтому появились индикаторы, позволяющее это отслеживать и более наглядно показывать. Пожалуй, первым из таких индикаторов стал ценовой осциллятор (Price oscillator).

Price oscillator

Ценовой осциллятор показывает разницу между двумя скользящими средними с разными периодами усреднения.

OSC = SMA(n1) — SMA(n2), где

n1 — период быстрой средней,
n2 — период медленной.

Строится OSC не на графике цены, а в отдельной области и представляет собой изогнутую линию, переходящую из положительной области в отрицательную.


Рис. 2. Ценовой осциллятор на графике акций «Сбербанка»

Непосредственно на графике акций построены две экспоненциальные скользящие средние с параметрами 12 и 26. Ценовой осциллятор, находящийся под графиком, показывает расстояние между скользящими средними, его параметры такие же, как у МА. Когда рынок растёт, быстрая МА находится выше медленной, а величина осциллятора положительная. Когда рынок падает, быстрая МА уходит ниже медленной, разница становится отрицательной, и осциллятор опускается ниже нулевой линии. Нулевая линия показывает момент пересечения скользящих, то есть смену тренда. На рисунке вертикальными пунктирными линиями обозначены границы трендов вверх и вниз.

Казалось бы, всё просто. Как только ценовой осциллятор пересёк нулевую линию снизу вверх, можно покупать, и продавать, когда происходит пересечение сверху вниз. Возможно, для открытия позиций это было бы и неплохо. Но нередко цена под конец тренда, определяемого ценовым осциллятором, возвращается к уровню его начала, а порой и опускается ниже. То есть вся или большая часть прибыли теряется. Тут на помощь приходит возможность ценового осциллятора показывать изменение тренда, которое определяется по направлению его линии.

Описанный ниже порядок действий является принципом использования индикатора, а не готовой торговой системой!

Если линия ценового осциллятора выше нуля и растёт — тренд вверх и развивается. «Аллигатор раскрывает пасть». Наступает период открытия длинных позиций.

Если линия ценового осциллятора выше нуля, но развернулась вниз, это означает коррекцию восходящего тренда. «Аллигатор наелся и закрывает пасть». Позиции можно закрывать.

Повторные развороты ценового осциллятора вверх могут использоваться для открытия новых длинных позиций или усиления имеющихся.

Если ценовой осциллятор опустился ниже нуля и падает — развивается медвежий тренд. Период продаж.

Если линия ценового осциллятора ниже нуля, но развернулась вверх, это указывает на остановку падения. Короткие позиции закрываются.

Повторные развороты ценового осциллятора вниз могут использоваться для открытия новых коротких позиций или усиления имеющихся.

Эти принципы характерны и для других инструментов математического анализа.

Скользящие средние получили признание аналитиков не только из-за простоты построения, но и потому, что на их основе можно создавать более сложные индикаторы. Вновь создаваемые инструменты позволяют формализовать подход в оценке ситуации, более чётко отделять периоды трендовых движений от боковиков. В частности, МА достаточно уверенно определяют два типа трендов — восходящий и падающий. В то время как боковые тенденции, особенно длящиеся продолжительное время, приводят к появлению множества ложных сигналов.


Рис. 1. ЕМА в боковике

На графике видно, как много ложных сигналов даёт МА. Напомню, положение цены относительно линии скользящей средней определяет тренд. Такой подход в боковиках и приводит к появлению ложных сигналов. Происходит это следующим образом. Цена поднялась выше линии, что рассматривается как начало растущей тенденции и сигнал к покупкам. Но, поскольку основная тенденция боковая, цена практически сразу падает. Оказавшись уже под линией МА, она сигнализирует о смене тренда на медвежий, значит, нужно продавать. После чего цена вновь поднимается выше скользящей, формируя сигнал на рост. Так может повторяться множество раз, пока не закончится боковая тенденция либо депозит трейдера.

Ранее мы уже говорили, что коррекции являются менее благоприятными периодами для торговли. Инструменты графического анализа позволяют определять их, строить границы и цели. Такие же требования выдвигаются к математическому методу, следовательно, индикаторы должны каким-то образом это показывать. Одной из таких попыток становится использование двух скользящих средних с разными периодами. МА с коротким периодом называется быстрой, а с длинным — медленной.


Рис. 2. Пример использования двух скользящих средних на графике «Сбербанка»

Если сверху вниз по порядку идёт цена — быстрая МА — медленная МА, то это восходящий тренд. Покупаем.
Если снизу вверх цена — быстрая МА — медленная МА, то это падающий тренд. Продаём.
Остальные варианты, когда свеча находится между скользящими средними или цена уже заскочила за медленную, а быстрая ещё её не пересекла, считаются флэтом, и сделки не совершаются.

Попробуем определить тенденцию на правом конце графика.

Цена находится ниже медленной МА (синяя), при этом быстрая МА (красная) — выше. Это говорит о том, что тренда нет.

«Аллигатор»

Известный трейдер и автор книг «Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый хаос» Билл Вильямс построил на основе скользящих средних свой индикатор, которой получил название «Аллигатор».

По сути, это комбинация трёх скользящих средних, сдвинутых вперёд, и с разными периодами. Линии этого индикатора автор назвал соответственно: «губы», «зубы» и «челюсти».

В торгово-аналитических программах, как правило, установлены значения параметров по умолчанию, которые использовал Вильямс.

Первая скользящая имеет период усреднения 13 и сдвинута вперёд на восемь периодов. Вторая строится с периодом 8 и сдвигом на пять баров вперёд. У третьей линии параметр 5 со сдвигом на три.


Рис. 3. Индикатор «Аллигатор» на графике Applе

Таким образом, получаем три линии.

Синяя («челюсть аллигатора») — это линия 13-периодного интервала, сдвинутая на восемь свечей вперёд.
Красная («зубы аллигатора») — это линия 8-периодного интервала, сдвинутая на пять свечей вперёд.
Зелёная («губы аллигатора») — это линия 5-периодного интервала, сдвинутая на три свечи вперёд.

Эти три линии показывают взаимодействие различных периодов. Их расположение друг относительно друга позволяет отфильтровать участки без трендов, чтобы не работать в них.
Порядок использования индикатора

Когда все линии («челюсть», «зубы» и «губы») переплетаются друг с другом, образуется боковик. «Аллигатор спит. Во время сна его голод растёт. И чем дольше это происходит, тем более голодным он становиться...» Это значит, что чем дольше сохраняется боковая тенденция, тем сильнее может быть последующее движение. Когда линии начинают расходиться, «аллигатор открывает пасть» — начинается тренд. Если «раскрытие пасти» происходит вверх, значит, тренд восходящий, указывающий на открытие длинных позиций. Когда цена падает, и «пасть открывается вниз», то развивается нисходящий тренд, что позволяет открывать короткие позиции.

Открытие позиций в шорт сопряжено с повышенными расходами и рисками.
https://journal.open-broker.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter