30 мая 2009
Рынки - это не собрание линий и стрелок, это сборище эмоциональных людей, питающих друг друга. Давайте посмотрим, как обнаружить эмоции рынков.
Использование Сжатия Боллинджера (Bollinger Squeeze) во время Вашего входа на сегодняшних рынках - это одно, но как узнать направление в спокойные времена? Давайте разберем, как я использую некоторые вспомогательные индикаторы?
Основы
Прежде, чем я начну рассказывать о том, что делаю для расчета времени рынка, что может дать индикатор Сжатие Боллинджера, думаю, стоило бы объяснить, откуда изначально появилась эта система.
Начиная торговать на форексе, я использовал очень легкие индикаторы, поскольку для меня, не имеющего математического, экономического или трейдерского образования, все эти разные цветные линии, гистограммы и стрелки значили очень мало. Первые шесть месяцев я провел, торгуя, как узнал позже, что называется, "голым", то есть, совсем без индикаторов. В течение этих первых шести месяцев я время от времени приходил в уныние от препятствий и разочарований, поскольку у меня не было ничего, на что можно было бы возложить вину, никаких индикаторов, чтобы решить, что это они ошибаются, а не я. Но теперь я понимаю, что это был лучший способ начать, какой только я мог избрать.
Это принесло мне уверенность, что я добавляю индикаторы для помощи в идентификации различных компонентов рынка, который я пытался интерпретировать только через поведение цены, а не ради добавления индикаторов как таковых. Каждый индикатор в этой системе должен помогать быстро идентифицировать компонент рынка, причем делать это легким, визуально приятным образом. Я не виноват, что графики, которые идут с этой системой, красочны и сложны, это способ облегчить работу глазам, но заставить работать мозги.
Рынок жив
Тот, кто смотрел реалити-шоу "Большой брат", во-первых, обладает вкусом в телевидении :), а во-вторых, понимает, каково это - заглядывать с внешней стороны. Графики, на которые мы смотрим каждый день, по существу, являются маленьким окошком в большую вселенную финансового рынка.
Глядя график, только как на скопище линий и цветов, невозможно понять, что в основе всех рынков в мире лежит одно - люди.
Будь то рынок с магазинами и товарами или же финансовый рынок, все это одно и то же - люди, обменивающие то, что есть у них, на что-то иное, что есть у другого человека. Без этого рынок не существует.
Любой, кто жил в обществе, поймет, что человек - существо эмоциональное; страх, гнев, восторг, депрессия, печаль, - все это делает нас уникальными. Именно поэтому я считаю эмоции жизненно важным компонентом успешной торговли. Если Вы научитесь ощущать эмоции рынка, то сможете разработать соответствующую торговую стратегию, чтобы использовать эти эмоции в своих интересах.
Нет лучшего времени попросить мою жену посмотреть вместе со мной футбольный матч, чем когда я вижу, что она счастлива, предсказуема и спокойна. Те же самые методы, которые я использую, чтобы прочитать настроение моей жены, я переношу на рынок. Если моя система собирается удержаться в нем, она должна быть в состоянии сказать мне, каково настроение рынка, его уровень волнения, и о чем он думает.
Учитывая все это, существует три вещи, на которые я смотрю, чтобы определить настроение рынка - Тренд, Ускорение и Изменчивость. Давайте по очереди их рассмотрим.
Настроение рынка: Тренд или диапазон
Если Вы являетесь трейдером уже больше пяти минут, то, скорее всего, успели услышать фразу "тренд - Ваш друг", Если Вы поторговали дольше пяти недель, то наверняка чувстуете себя больным и усталым от выслушивания этой же самой фразы.
Эта фраза, однако, имеет твердую финансовую основу и, надо отметить, я думаю, что ее нужно немного расширить - "тренд - Ваш друг... если Ваш друг - тренд".
Я подразумеваю, что тренд является Вашим другом, только если система торговли, по которой Вы работаете, использует эти тренды в своих интересах. Тренд для Вас бесполезен, если Ваш метод отслеживает изменения эмоций на рынке. Некоторые примеры - стратегии прорыва, стратегии истощения цены и торговля на разворотах.
Сильный тренд похож на сильное океанское течение, не стоит плыть против него, но нужно физически, эмоционально и мысленно быть готовым использовать его в своих интересах, когда поток ослабнет или переменится.
Однако, если поток (тренд) слабый, Вы можете получить преимущество перед другими пловцами, когда цель (берег) рядом. Спокойная вода, без течений, то есть рынок без тренда - это самые легкие условия для плавания их всех возможных, но многие пытаются плавать в нем по течению, которого больше нет. Эти три состояния тренда должны быть идентифицированы, а торговая стратегия - соответствующим образом приспособлена.
Я, возможно, что-то упустил в аналогии с целым океаном, но главное - ощущения рынка - необходимо идентифицировать. Если рынок комфортен, счастлив и бесстрастен, то Вы увидите последовательные трендовые условия, где проходят прямые линии тренда и соблюдаются уровни Фибоначчи.
Если же рынок капризен, подавлен или сердит, вот тут то Вы увидите диапазоны, пилообразные движения, которые заставят трейдеров, все еще пытающихся торговать по тренду (плыть по течению, которого нет), биться головами об стену, не понимая, почему сломалась их система. Она, конечно, не сломалась, просто рынок находится не в настроении для трендовой системы. Он исчерпал энергию, разбит и нерешителен, лучше всего сейчас не предпринимать резких движений и дать рынку отдохнуть.
Волнение рынка: Ускорение
Большую часть времени мы говорим об импульсе, а не об ускорении. Импульс упоминается в большинстве систем торговли. Однако научное определение импульса, это "масса объекта, умноженная на его скорость", Для меня это никак не вписывается в контекст торговли, особенно на валютном рынке - ведь масса рынка, то есть количество трейдеров-участников, не может быть измерена из-за нехватки точной информации об объемах.
Вместо этого я предлагаю рассматривать не импульс вообще, а, скорее, ускорение, которое определяется как "норма изменения скорости объекта относительно времени". Объект, конечно, это цена, а цена, безусловно, может в финансовой среде быть измерена против времени. Насколько быстро цена двигается вверх или вниз, насколько велико ускорение цены, все это, возможно, и не слишком хорошо, но может помочь нам узнать, что же мы видим на самом деле.
Ускорение - признак уровня волнения рынка. Представьте себе, что пятилетнему ребенку велели взять со стола немного брокколи и съесть. Как Вы думаете, что сделает ребенок? В лучшем случае не спеша подойдет к столу, у него ведь нет никаких причин мчаться сломя голову, поскольку он не найдет на столе ничего волнующего.
Скажите тому же самому ребенку, что на столе его ждет сумка с игрушками, и, скорее всего, он окажется у стола еще до того, как Вы сможете закончить предложение. Почему? Потому что он взбудоражен, вот скорость его движения к цели и возросла.
Ускоряющийся рынок - точно такой же, он гудит от волнения, что-то должно произойти или уже случилось, то, что взволновало рынок настолько, что цена мчится вперед с головокружительной скоростью. Если это происходит из периода скопления, мы можем видеть начало нового тренда, если же мы находимся в конце длительного тренда, то должны быть осторожными, это может стать последним рывком перед успокоением рынка и его засыпанием с игрушкой в руке.
Размышления рынка: Изменчивость
Волатильность - это именно то, что можно легко пропустить, как случайное явление в торговле, однако она - ядро этой системы, и я думаю, что упускать ее из виду, это подвергать себя опасности.
Я всегда привожу этот пример, объясняя изменчивость, что помогло мне убедиться в ее исключительной ценности.
Вспомните времена, когда нужно было принять важное решение Вашей жизни, будь то брак, дети, выбор образования, подруги и т.д., и т.п., Что Вы делаете прежде, чем принять решение? Я рискну предположить, что Вы "останавливаетесь и думаете". Если нечто считается важным, Вам обычно не хочется идти напролом и принимать решение по проблеме, пока Вы не уверены, что у Вас есть все факты.
Трейдинг - не исключение, Вы почти каждую неделю видите относительно спокойные периоды перед взрывным движением в определенном направлении. Те, кто следуют фундаментальным факторам, почти всегда замечают их в день выхода основных экономических новостей, вроде показателей инфляции и процентных ставок, но бывают и другие случаи, когда кажется, будто нет никаких иных причин, а рынок просто отдыхает или останавливается, чтобы подумать.
Технически подкованные трейдеры могут видеть это явление внутри дня около важных областей поддержки и сопротивления, таких, как круглые числа, линии тренда и опорные точки. Весьма часто оно формирует известные технические паттерны двойных вершин и оснований, формаций "голова и плечи", треугольников и других.
Резюме
Итак, мы хотим, чтобы система могла сказать нам, каково настроение рынка, взволнован он или подавлен, а также о чем он думает. Рынок - капризное животное, которое, правду говоря, приручить невозможно, но зная его настроение, Вы сможете торговать на рынке в наименее опасное время, когда обстоятельства складываются в вашу пользу и можно перебраться на другую сторону относительно невредимым.
На следующих страницах мы перечислим несколько индикаторов метода "Не прессуй" и объясним, почему они используются. Правила, что Вы должны использовать именно все предложенные индикаторы, не является непреложным. Вы можете обнаружить, что какой-то иной индикатор послужит Вам лучше, но, в первую очередь, надо помнить, что именно индикатор измеряет.
Индикатор 1: Bollinger Squeeze - Сжатие Боллинджера
Установки: 20,2,20,1.5
Измеряет: Волатильность
Я не буду здесь вдаваться в подробности того, что такое полосы Боллинджера, если Вы действительно хотите это узнать, лучшее место для этого - http://www.bollinqerbands.com, где Вы найдете прекрасные пояснения, откуда они произошли. Главное, что нужно понять - полосы Боллинджера дают относительное определение максимумов и минимумов, и они могут использоваться для измерения относительной изменчивости инструмента.
Индикатор Сжатие Боллинджера - комбинация полос Боллинджера и другого индикатора конверта, называемого каналами Келтнера. Мы предполагаем, что, когда деятельность рынка успокаивается достаточно, чтобы полосы Боллинджера могли двигаться внутри каналов Келтнера, настало время большого хода.
Это тот сценарий, о котором я упоминал ранее, когда говорил о больших решениях и склонности людей "остановиться и подумать". Это признак того, что на горизонте появилось нечто серьезное, будь то выпуск новостей, приближение к главным уровням поддержки или сопротивления, или просто подошло время изменения настроения рынка.
Иллюстрация 1: Полосы Боллинджера с каналами Келтнера
Взгляните на Иллюстрацию 1 выше, на основном графике полосы Боллинджера и каналы Келтнер нанесены вместе. Вы можете видеть, что желтым выделены области, где полосы Боллинджера поместились внутри каналов Келтнера, после чего следовал ход.
В нижнем окне графика отображена версия индикатора Сжатие Боллинджера, распространенная в трейдерском мире. На этом графике синие точки соответствуют ситуациям, когда полосы Боллинджера располагаются внутри каналов Келтнера, а красные точки - когда полосы Боллинджера за пределами каналов Келтнера.
Теперь Вы можете подумать, что я проделал обычную для авторов вещь и тщательно подобрал соответствующий график из истории, чтобы продемонстрировать свою точку зрения, но, на самом деле это самый обычный график, я мог выбрать любую из крупных фирм и показать Вам очень похожий график. Возьмите любой график, по своему желанию, и увидите те же самые паттерны чуть ли не каждый день. Идите и пробуйте :)
Я много тестировал этот феномен на графиках NASDAQ, SP500, Золота и разных других товаров, наблюдая те же самые паттерны. В качестве демонстрации посмотрите на Иллюстрацию 2 - это график SP500 в тот момент, когда я пишу эти строки, желтым отмечены области, где были предсказаны движения.
Почему одно и то же происходит на всех рынках? Потому, что сжатие - это мера эмоций, когда люди "остановились, чтобы подумать", а все рынки движимы исключительно эмоциональными существами - нами.
Понятие "сжатие Боллинджера" - далеко не новое, на самом деле оно столь же старо, как и сами полосы Боллинджера, их сочетание с каналами Келтнер - немного более новая концепция, но нельзя сказать, что оно широко не используется. Мы не пытаемся основать новую теорию, мы лишь пытаемся найти что-то такое, что скажет нам, когда рынок остановился, чтобы подумать, и лучше этого я ничего не нашел.
Теперь, прежде, чем Вы все в волнении ринетесь к графикам, я скажу, что у Сжатия Боллинджера есть один существенный недостаток - хотя оно обеспечивает превосходный выбор времени, оно не указывает нам самое главное - направление. Времена, когда изменчивость настолько низка, дают очень мало указаний на то, по какому пути пойдет рынок.
Причина этого заключается в причине самого сжатия. Ведь оно и случилось то потому, что все остановились подумать, поскольку они пытаются выяснить, в каком направлении должен пойти следующий сильный толчок. Решение может состоять в том, что назрели перемены, а может случиться так, что, раз до сих пор все было прекрасно, то и менять ничего не надо. Все это мы исследуем немного погодя.
Иллюстрация 2: Полосы Боллинджера с Каналами Келтнера на SP500
Индикатор 2: Радуга множества скользящих средних (RMMA - Rainbow Multiple Moving Averages)
Установки: нет
Измеряет: состояние тренда или диапазона
Следующий используемый индикатор я называю Радугой множества скользящих средних (RMMA). Это, по существу, не индикатор в традиционном смысле, на самом деле это восемьдесят восемь экспоненциальных скользящих средних (EMA) на одном и том же графике, раскрашенные в виде радуги, отсюда и название.
Австралийский трейдер акций по имени Daryl Guppy ввел в обиход очень популярный нынче метод торговли, названный техникой Множества скользящих средних Гуппи (Guppy Multiple Moving Average - GMMA), где вводятся понятия использования этих скользящая средних, их расположение, сжатые они или накладываются друг на друга. Так измеряется долго- и краткосрочное настроение рынка, спекулянтов и инвесторов, как он называл их. Его книга "Трендовая Торговля" посвящена этой технике и ее стоит прочесть.
Я использую те же самые понятия, что и у GMMA, чтобы торговать по RMMA, я использую RMMA только, чтобы сделать свои графики более приятными для глаз. Это неудивительно, ведь, если я собираюсь пялиться на график в течение нескольких часов, он просто обязан быть приятным для глаз.
Основная идея RMMA состоит в том, чтобы идентифицировать, есть ли тренд и, если так, в каком направлении и насколько сильный. Те, кто считает себя трейдерами тренда, поступают, исходя из идеи, что они могут ошибиться лишь однажды - когда тренд изменяется. Поэтому, если тренд идентифицирован, в дело вступает соответствующий план торговли.
Иллюстрация 3: Радуга множества скользящих средних (RMMA - Rainbow Multiple Moving Averages)
Взгляните на Иллюстрацию 3 выше, это тот же самый график EURUSD, что и на Иллюстрации 1, но на сей раз с RMMA. Вы можете видеть, что наклон RMMA сообщает нам направление, в данном случае - восходящий тренд. То, насколько удалены средние друг от друга, говорит нам, есть ли у тренда какая-то сила, а области, где средние сжимаются, изгибаются или переплетаются, указывают на возможное ослабление тренда или на наступающий боковой рынок.
RMMA - ясный визуальный показатель тренда.
Индикатор 3: Простая скользящая средняя (SMA)
Устанокии: 100 SMA и 200 SMA по закрытиям
Измеряет: поддержку, сопротивление и барьеры
Скользящая средние очень часто можно видеть в большинстве систем. Обычно их используют или как признак тренда, или как сигнал входа, когда одна средняя пересекает другую. RMMA, конечно, возвело это в крайнюю степень, используя 88 различных средних, чтобы нарисовать картину тренда. Однако, использование пересечение скользящих средних в качестве единственного сигнала на вход, как доказано, раз за разом будет запаздывать, особенно в условиях диапазона.
Другой подход, однако, рекомендует использовать эти средние, как динамические области поддержки и сопротивления. Вы можете быть знакомы с прямыми линиями тренда, действующими как области поддержки и сопротивления, но скользящие средние работают точно также, если не лучше.
Иллюстрация 4 показывает пример иной картины, которую Вы получаете, используя в качестве линии тренда для определения поддержки, сопротивления и целей скользящую среднюю, а не традиционную прямую линию тренда (у которой есть и собственные преимущества). Показательный пример - область C, где кажется, что мы имеем прорыв линии тренда, и легко могли открыть короткую сделку, ожидая разворот тренда. Если, однако, в тот момент Вы знали, что 200SMA ниже предполагает еще одну область поддержки, Вы могли подождать закрытия ниже нее прежде, чем открыться вниз. Конечно, Вы можете видеть, что случилось, когда цена коснулась 200SMA.
Иллюстрация 4: Традиционные линии тренда против линий тренда по средним.
"Здесь Вы получили сигнал от сжатия и правильно решили идти в короткую. Вы можете использовать скользящие средние в качестве областей цели."
Области A и В являются примерами того, как 100SMA работает в качестве области поддержки и, в данном случае, они соответствовали сигналам от индикатора Сжатия Боллинджера. Для тех, кто хочет торговать против тренда, долгосрочные SMA могут действовать также, как хорошие направляющие для области получения прибыли, как показано ниже, 10-го мая, где сигнал Сжатия вызывает резкое падение. Здесь 100SMA могла бы быть хорошей областью для закрытия половины позиции, где 200SMA - окончательная цель.
Вкратце поясню, почему здесь используются именно 100SMA и 200SMA - да просто потому, что их используют другие. Эти средние можно наблюдать в большинстве аналитических отчетов в сети, поэтому у них много последователей. Если Вы знаете то, что наблюдают все, то Вам известны важные области.
Индикатор 4: Полосы Боллинджера
Установки: 20,2,Close
Измеряет: состояния перекупленности и перепроданности
Может показаться странным, что мы, по существу, дважды используем в системе полосы Боллинджера, один раз с каналами Келтнера, чтобы определить сжатие и еще раз - здесь. Однако у них два разных способа использования.
Любой, кто использовал осцилляторы, знает понятия состояний перекупленности и перепроданности. Осцилляторы пытаются показать нам, когда цена относительно перепродана или перекуплена, по сравнению с последней историей. Как только эти условия соблюдаются, нам рекомендуют искать разворот цены.
Однако, на мой взгляд, и по мнению других известных трейдеров, эти сигналы не лучше ставки 50/50, и бектестинг доказывает это снова и снова. Как я на днях прочитал, даже сломанные часы показывают правильное время два раза в день. Тем не менее, этот способ торговли не совсем никудышний, общепризнано, что осцилляторы лучше работают в условиях диапазона, а еще лучше они работают, если Вы берете сигналы только по тренду, например, только перепроданные сигналы при восходящем тренде.
Мы можем определить, что рынок находится в диапазоне, с помощью нашего индикатора RMMA, как говорилось ранее, но я нашел, что лучше пользоваться осцилляторами для получения сигналов перекупленности в сильном нисходящем тренде и перепроданности на сильном восходящем рынке.
Но вместо этого, чтобы найти эти области перекупленности и перепроданности, мне нравится использовать полосы Боллинджера, наложенные непосредственно на цену. Иллюстрация 5 демонстрирует корреляцию между полосами Боллинджера и осциллятором стохастиком, настроенными по умолчанию. Время от времени они дают Вам немного дополнительной инфрмации, как 9-го мая, когда стохастик показывает состояние перепроданности, но мы не находимся у верхней полосы Боллинджера.
Иллюстрация 5: Используем полосы Боллинджера, чтобы показать области перекупленности и перепроданности.
"Стохастик показывает состояние перепроданности, но цена не находится у верхней полосы Боллинджера."
Как только с помощью RMMA установлено направление тренда, мы можем искать признаки разворотов у соответствующей полосы Боллинджера. Если тренд восходящий, мы ищем сигналы вверх у нижней полосы Боллинджера и наоборот. Если рынок находится в диапазоне или направление его не выражено, мы можем подумать о торговле от обеих сторон полос Боллинджера, пока не проявятся признаки тренда.
Сложим все вместе
Теперь, когда мы знаем все компоненты, давайте сложим их все вместе в один график и посмотрим, что мы сможем узнать. Иллюстрация 6 демонстрирует те же самые графики, что и прежде, но со всеми индикаторами вместе.
Иллюстрация 6: Сложим все вместе, метод "Не прессуй".
Я отметил все различные компоненты, которые составляют систему торговли "Не прессуй". Помните, что для каждого индикатора на этом графике есть своя причина, посмотрите, сможете ли Вы вспомнить, какой компонент рынка что измеряет.
Так уж получилось, что при написании этого руководства рынок был в хорошем тренде. По разделению радуги Вы можете заметить, как легко это можно видеть, долгосрочные скользящие средние (фиолетовые) явно наклонены и хорошо отделены, как срединные средние, красные, выявляют основную силу тренда. Это классический пример течения, против которого плавать не стоит.
На графике выше есть четыре явных возможности для торговли, каждая из которых принесла бы прибыль, при использовании некоторых самых общих правил управления капиталом. Посмотрим, сможете ли Вы найти эти возможности. Поищите состояния тренда, области перепроданности и области, где рынок остановился, чтобы подумать и Вы найдете все четыре возможности.
Далее представлены различные графики разных рынков, масштабов времени и состояний. Посмотрите, сможете ли Вы найти на этих графиках возможности для торговли. В самом конце приведены те же самые графики, но с ответами, с тем, что я считаю хорошими сделками. Причем важно, что это не всегда означает успешные сделки, а скорее сделки, в основе которых лежит твердая логика.
Некоторые могут взять мои принципы за основу и расширить их для различных условий торговли, таких, как, например, торговля против тренда. У меня есть одно условие, если что-то придумаете, сообщите мне, а то я уже голову сломал, думая об этом! :)
Пример 1: EUR/USD часовой
Пример 2: CFD: IBM часовой
Пример 3: Золото часовой
Пример 4: SP500 дневной
Пример 5: USD/JPY 15-минутный
Пример 6: EUR/JPY 4-часовой
Триггеры и входы
Теперь, когда для того, чтобы узнать о приближении хорошей сделки, у нас есть структура, давайте выясним, что делать, когда потребуется нажать на спуск. Когда мы входим в сделку, длинную или короткую, что заставит нас нажать кнопку покупки или продажи?
Непредвзятость - замечательная вещь и рассматривание исторических графиков, вроде приведенных выше, является отличным способом помочь Вашему мозгу обработать различные повторяющиеся паттерны, которые каждый день формируются на рынке. Однако здесь Ваши мозги могуть попасть в ловушку уверенности, что Вы сможете определить эти поворотные моменты в режиме реального времени, балансируя на правом крае экрана вместо его середины, да еще в реальной торговле. Вы понимаете, что в реальной жизни все может выглядеть совсем по другому.
Если у Вас не будет установленных критериев для того, чтобы нажать на спуск, давление времени станет настолько большим, что Вы поневоле примете поспешные торговые решения, а это, в итоге, скорее всего окажется пагубным.
Есть множество различных способов идентифицировать, когда войти в сделку и выйти из нее, и структура "Не прессуй" может сообщить нам, когда подходит время войти в сделку, но мы должны знать, когда именно нажать эту волшебную кнопку. Я предложу несколько методов, которые я использовал в этой системе, но настоящий спусковой механизм, который Вы выберете, должен быть таким, с которым Вам наиболее комфортно.
Триггер тип 1: 50CCI
Для индикатора Индекс Товарного Канала (CCI), вероятно, больше всего сделал парень, известный по прозвищу Woodie, который торгует вообще без ценовых баров, используя только комбинацию трех различных индикаторов CCI (http:// www.woodiescciclub.com).
В основном CCI - это просто представление цены относительно скользящей средней, определенной в параметрах настройки CCI. Пересечение нулевой линии соответствует цене, пересекающей 50EMA, движение к линии 200 показывает, что цена далеко оторвалась от скользящей средней и возможна коррекция. Я рекомендовал бы взглянуть на сайт Woodie и других, в поисках других, более точных триггеров.
Иллюстрация 7 - это тот же самый график, что и раньше, но на сей раз к нему добавлен 50CCI и отмечены триггеры. Вы можете видеть, как соотносятся триггеры и движения. 50CCI может давать надежные сигналы, однако на быстро двигающемся рынке он может и отставать от цены, как при пересечении нулевой линии в конце графика ниже.
Иллюстрация 7: Использование триггера 50 CCI
Если Вы хотите, чтобы индикатор говорил Вам, когда нажать на спуск, CCI может быть вполне удобным инструментом для этого. Использовать Вам 50CCI или другие настройки, смотрите сами, что даст Вам лучшие результаты. Woodie, например, использует 14 и 6.
Триггер тип 2: Свечные формации
Одним из основных спусковых механизмов и, возможно, самым надежным, при должном обращении, является непосредственно цена. В последнее время широкую популярность приобрел способ анализа поведения цены посредством графиков свечей.
Свечные графики, по существу, не отличаются от традиционных гистограмм, кроме того лишь факта, что каждый промежуток времени показывается в ином, более легком для восприятия формате. Никакой новой информации от свечных графиков не поступает, но идея состоит в том, что прочитать эту информацию здесь быстрее и легче. По своему опыту я не могу возразить против этой идеи.
Существует множество различных свечных формаций, которые, как предполагается, будучи завершены, дают бычий или медвежий сигнал. Хорошее базовое краткое изложение свечей можно найти на http:// www.hotcandlestick.com/, а перечень различных формаций располагается на http://www.litwick.com/glossary.html
Давайте посмотрим на Иллюстрацию 8, это опять тот же самый график (сочувствую, если Вы уже пресытились им по горло!), но вместо того, чтобы в качестве спускового механизма использовать CCI, давайте вместо этого поищем некоторые свечные формации. Здесь лишь малая толика различных существующих формаций, но они дадут Вам общее представление.
Иллюстрация 8: Используем триггер 50 CCI
"Бычье поглощение как сигнал вверх"
"Формация "3 вверх" - еще один бычий сигнал, особенно после отскока от 200SMA"
"Бычий молот - еще один сигнал вверх"
Первый отмеченный сигнал вверх - это свеча бычьего поглощения. Здесь тело бычьей свечи несколько больше и оно целиком покрывает предыдущую медвежью свечу. Тот факт, что это случилось одновременно с сигналом сжатия, на нижней полосе Боллинджера и свеча закрылась выше 100SMA, дает нам очень сильный и более точный сигнал для открытия вверх по ходу преобладающего тренда.
Вторая - более продвинутая формация под названием "Бычьи 3 вверх", где у нас есть два внутренних дня (когда вся свеча укладывается в пределах предыдущей), сразу над 200SMA и на нижней полосе Боллинджера (помните, что это - признак состояния перепроданности).
Третья - формация из единственной свечи, называемая бычьим молотом, где тело очень маленькое, а нижняя тень - длинная. Она показывает, что были попытки продвинуть цены ниже, но они были быстро подавлены. Опять же, это случилось на нижней полосе Боллинджера и у нас есть сигнал сжатия, таким образом, настало время открыться вверх.
Это лишь три из множества других формаций. Проницательный читатель заметит, что эдесь есть и несколько формаций против тренда, которые формируются на верхней полосе Боллинджера. Это более продвинутый метод торговли по этой системе, но лично мне так торговать некомфортно, поэтому оставляю исследование этого Вам.
Я привел только два метода нахождения точек входа, попытайтесь найти свои.
Выходы
Входы часто становятся фокусом большинства систем трейдеров, считается, что, пока есть возможность получить прибыль (то есть, пока сделка идет в нужном направлении), все будет хорошо. К сожалению, на практике часто так не происходит. Знание, когда следует выйти, более ценно, чем знание, когда войти, поскольку жадность может оказаться более мощной силой чем что-либо, чем мог бы атаковать Вас рынок. Плохие выходы могут стать причиной большинства неудач, особенно для новичков, закрывающих сделку с маленькой прибылью только для того, чтобы увидеть, как она сразу после этого взлетает.
Установить правила выхода, иметь дисциплину, чтобы их придерживаться, а так же знать, что Вы должны быть готовы отказаться от потенциальной прибыли, чтобы защитить себя от намного больших потерь - вот одни из самых больших проблем для начинающего трейдера. Помните, Вы можете потерять деньги даже и на прибыльной сделке.
Иллюстрация 9: Красные кружки показывают точки выхода
"Расширение коррекции 161.8, отмеченной красной диагональной линией"
"Закройте половину позиции на верхней полосе Боллинджера"
"Сильное движение к верхней полосе Боллинджера может стать хорошим временем для сокращения позиции"
Таким образом, у метода "Не прессуй" есть только одно незыблемое правило для выходов и одна дополнительная выходная стратегия. Незыблемое правило состоит в том, чтобы закрыть по крайней мере половину Вашей позиции на противоположной полосе Боллинджера. На Иллюстрации 9 эти выходы отмечены красными кружками и, поскольку тренд восходящий, как видно, все они закрывают длинные позиции.
Дополнительное правило выхода состоит в том, чтобы позволить половине Вашей позиции дойти до уровня расширения Фибоначчи 161.8. Это особенно актуально, если у движения от одной полосы Боллинджера до следующей есть большое ускорение (волнение рынка).
Главное - это придерживаться Вашей стратегии выхода так же твердо, как и стратегии входа. Вы не должны позволять восторгу, жадности или чему бы то ни было еще заставить Вам забыть, что рынок может наказать Вас так же быстро, как сейчас Вас награждает.
Для незнакомых с расширениями Фибоначчи - это просто высота коррекции или колебания основного движения, умноженное на производную золотого сечения (0.618). Так, на Иллюстрации 9 у нас есть колебание вниз, перед главным движением, как показано красной диагональной линией. Это колебание вниз, умноженное на 1.618, дает в результате линию, которая соответствует синему кружку (уровень выхода).
Размещение стоп-лосса
Размещение стоп-лосса - один из наиболее спорных аспектов трейдинга. Где разместить стоп-лосс? Должны ли мы вообще ставить стоп-лоссы? Охотятся ли за стоп-лоссами? И т.д., и т.п.
Прежде всего, на стоп-лоссы охотятся, особенно в мире форекса, это никакая не тайна, и бесполезно об этом сожалеть, поскольку это продолжается с незапамятных времен. Иллюстрация 10 демонстрирует области, где срабатывали стопы. Этот факт убеждает некоторых, что тогда лучше уж вовсе не ставить стопы, а вместо этого задумать стоп мысленно, чтобы брокерские фирмы не знали, где он.
Иллюстрация 10: Срабатывание стопов
"Воздержитесь от действий, пока не началось реальное движение"
"Быстрое касание предыдущего сопротивления (и стопа) перед разворотом"
"Сработал еще один стоп"
Во всем этом что-то есть, однако, у такого хода рассуждений есть еще и много недостатков, особенно если Вы не будете опытным трейдером с железной и непоколебимой дисциплиной. Прежде всего, существует большой вопрос, закроете ли Вы на самом деле сделку, как обещали себе, здесь может быть очень сильное психологическое давление, ведь допустить поражение - против человеческой природы.
Во-вторых, а если что-то случится, будь то экстренные новости, стихийное бедствие или экономическое событие, который спровоцирует внезапное сильное движение против Вас? Если Вы будете далеко от компьютера, то не сможете отреагировать и первое, что Вы услышите, это марджин-колл от Вашего брокера (и нахлобучку от Вашего партнера). Если же Вы в это время сидите перед графиками, то Ваши возможности правильного понимания цены закрытия, какой бы Вы хотели ее видеть, сильно ограничены. Это классическое время, когда брокерские фирмы дают повторные котировки, расширяют спреды и инициируют "проблемы сервера", поскольку они наблюдают, как счета клиента сходят на нет. Трейдерам, пытающимся в этой ситуации что-то сделать, чтобы не остаться без штанов (прошу прощения), потребуется большая удача и быстрые пальцы.
Стоп-лоссы следует размещать в точке, где Вы сможете посчитать свою идею сделки ошибочной. Я не поклонник необходимости размещения стопов сразу за графическими паттернами, вроде предыдущих пиков и впадин. Если цена ушла далеко, то в большинстве случаев Ваша идея сделки была неправильным и Вам теперь остается положиться на удачу. Кроме того, именно здесь располагаются те области, куда маркет-мейкеры сдвигают цену, чтобы вызвать срабатывание стопов и ликвидировать свои позиции, поскольку у каждого человека и у его собаки (умной собаки) там стоит стоп, таким образом, этот уровень становится привлекательной целью.
Вот где могут пригодиться 100 и 200SMA, размещение стопа позади этих уровней дает небольшую защищенность от того, что все поставили здесь стопы. Другой областью мог бы быть уровень ретрейсмента 78.2 от текущего движения, как по мне, это роковая черта, если цена собирается отскочить.
На иллюстрации 11 показаны некоторые возможные области для размещения стопов различных сделок, в данном случае, главным образом, позади 200SMA. Какую именно область Вы выберете, зависит от Вашего профиля риска, от того, где сделка открыта, от состояния рынка, но помните, ставьте стоп там, где Вы сможете посчитать свою идею сделки доказанно ошибочной.
Иллюстрация 11: Размещение стоп-лосса
"Уровень ретрейсмента 78.2"
"Стоп ниже 200SMA выглядит защищенным"
"Снова под 200SMA предлагается хороший близкий стоп"
Вывод
В настоящей статье приведены лишь самые основы системы "Не прессуй". Я не касался управления капиталом, отношения риска/прибыли или управления сделкой, однако Вы найдете ссылки, которые должны помочь Вам в этих областях.
Я не претендую на то, что это план Вашего пути к богатству, но надеюсь, что у Вас появилось понимание того, что я думаю, размещая сделку. Не стесняйтесь добавлять, убирать и менять эту систему до самых корней, ведь, пока Вы не почувствуете себя творцом системы, Вы не сможете применять ее с той уверенностью, которая необходима для успеха в этом бизнесе.
Я не считаю ее завершенной, мои исследования так или иначе продолжаются, в попытках получить то преимущество, которое мы ищем на рынках. Эта система не ломает основы, но пытается использовать известные факторы поведения человека, которое, в конечном счете, управляет всеми рынками во всем мире.
Я желаю Вам всем удачи в Ваших торговых экспедициях, помните, что не обязательно быть умным, чтобы стать успешным в трейдинге, Вам не нужна степень доктора наук по математике, чтобы заплатить за дорогие курсы или частное обучение. Все, что Вам нужно, это здравый смысл, дисциплина и бессмертная вера в успех.
Все комментарии, предложения, идеи и исправления можно или послать мне на Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script , или выложить на форум Forex Factory, где ведется дневник торговли и идет обсуждение - "Not so squeezy "
Счастливого трейдинга!
Akuma99
Ответы
1 -"Прекрасное сочетание полос Боллинджера и 100SMA"
2 - "Закрытие у верхней полосы Боллинджера, здесь надо быть быстрым"
3 - "Трудно взять вход, чуть-чуть не дошло до нижней полосы Боллинджера"
4 - "Сильный ход, так что закройте половину и пусть остальное идет до расширения Фибоначчи"
5 - "Рискованная сделка - на пути 100 и 200 SMA"
1 - "Сжатая радуга говорит о диапазонном спокойном рынке"
2 - "Смотрите, как цена отбивается от полос Боллинджера, пока решается вопрос о направлении"
3 - "Прекрасная сделка, но нет сигнала сжатия"
4 - "Развитие нисходящего тренда с расширением радуги"
5 - "100 SMA временами встает на пути верхней полосы Боллинджера"
1 - "Конец старого нисходящего тренда"
2 - "Обратите внимание на сигнал сжатия против тренда. Я еще не придумал правила для этого"
3 - "Состояние диапазона при сжатой радуге"
4 - "Прекрасный вход на 200 SMA при коллапсе нисходящего тренда"
5 - "Состояние диапазона, так что можно торговать в обе стороны от полос Боллинджера"
1 - "Стоп ниже 200 SMA"
2 - "Вверх около 100 SMA"
3 - "Берем прибыль на верхней полосе Боллинджера"
4 - "Сигнал по Сжатию Боллинджера, ожидаем ход"
5 - "Становление восходящего тренда"
1 - "Снова состояние диапазона при сильно сжатой радуге. Лучше постоять в стороне или поторговать в обе стороны от полос Боллинджера"
2 - "Ставьте стоп за 100 и 200 SMA"
3 - "Ждем расширения Фибоначчи, чтобы закрыть половину и максимизировать прибыль"
4 - "Развитие нисходящего тренда"
1 - "В данном случае 200 SMA работает как нижняя полоса Боллинджера"
2 - "А сейчас 100 SMA работает как нижняя полоса Боллинджера, более продвинутая сделка"
3 - "Прекрасная сделка, вот то, что нужно искать"
4 - "Не забудьте взять прибыль на верхней полосе Боллинджера"
5 - "Развитие восходящий тренд, так что открываемся только вверх"
© Akuma99
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Использование Сжатия Боллинджера (Bollinger Squeeze) во время Вашего входа на сегодняшних рынках - это одно, но как узнать направление в спокойные времена? Давайте разберем, как я использую некоторые вспомогательные индикаторы?
Основы
Прежде, чем я начну рассказывать о том, что делаю для расчета времени рынка, что может дать индикатор Сжатие Боллинджера, думаю, стоило бы объяснить, откуда изначально появилась эта система.
Начиная торговать на форексе, я использовал очень легкие индикаторы, поскольку для меня, не имеющего математического, экономического или трейдерского образования, все эти разные цветные линии, гистограммы и стрелки значили очень мало. Первые шесть месяцев я провел, торгуя, как узнал позже, что называется, "голым", то есть, совсем без индикаторов. В течение этих первых шести месяцев я время от времени приходил в уныние от препятствий и разочарований, поскольку у меня не было ничего, на что можно было бы возложить вину, никаких индикаторов, чтобы решить, что это они ошибаются, а не я. Но теперь я понимаю, что это был лучший способ начать, какой только я мог избрать.
Это принесло мне уверенность, что я добавляю индикаторы для помощи в идентификации различных компонентов рынка, который я пытался интерпретировать только через поведение цены, а не ради добавления индикаторов как таковых. Каждый индикатор в этой системе должен помогать быстро идентифицировать компонент рынка, причем делать это легким, визуально приятным образом. Я не виноват, что графики, которые идут с этой системой, красочны и сложны, это способ облегчить работу глазам, но заставить работать мозги.
Рынок жив
Тот, кто смотрел реалити-шоу "Большой брат", во-первых, обладает вкусом в телевидении :), а во-вторых, понимает, каково это - заглядывать с внешней стороны. Графики, на которые мы смотрим каждый день, по существу, являются маленьким окошком в большую вселенную финансового рынка.
Глядя график, только как на скопище линий и цветов, невозможно понять, что в основе всех рынков в мире лежит одно - люди.
Будь то рынок с магазинами и товарами или же финансовый рынок, все это одно и то же - люди, обменивающие то, что есть у них, на что-то иное, что есть у другого человека. Без этого рынок не существует.
Любой, кто жил в обществе, поймет, что человек - существо эмоциональное; страх, гнев, восторг, депрессия, печаль, - все это делает нас уникальными. Именно поэтому я считаю эмоции жизненно важным компонентом успешной торговли. Если Вы научитесь ощущать эмоции рынка, то сможете разработать соответствующую торговую стратегию, чтобы использовать эти эмоции в своих интересах.
Нет лучшего времени попросить мою жену посмотреть вместе со мной футбольный матч, чем когда я вижу, что она счастлива, предсказуема и спокойна. Те же самые методы, которые я использую, чтобы прочитать настроение моей жены, я переношу на рынок. Если моя система собирается удержаться в нем, она должна быть в состоянии сказать мне, каково настроение рынка, его уровень волнения, и о чем он думает.
Учитывая все это, существует три вещи, на которые я смотрю, чтобы определить настроение рынка - Тренд, Ускорение и Изменчивость. Давайте по очереди их рассмотрим.
Настроение рынка: Тренд или диапазон
Если Вы являетесь трейдером уже больше пяти минут, то, скорее всего, успели услышать фразу "тренд - Ваш друг", Если Вы поторговали дольше пяти недель, то наверняка чувстуете себя больным и усталым от выслушивания этой же самой фразы.
Эта фраза, однако, имеет твердую финансовую основу и, надо отметить, я думаю, что ее нужно немного расширить - "тренд - Ваш друг... если Ваш друг - тренд".
Я подразумеваю, что тренд является Вашим другом, только если система торговли, по которой Вы работаете, использует эти тренды в своих интересах. Тренд для Вас бесполезен, если Ваш метод отслеживает изменения эмоций на рынке. Некоторые примеры - стратегии прорыва, стратегии истощения цены и торговля на разворотах.
Сильный тренд похож на сильное океанское течение, не стоит плыть против него, но нужно физически, эмоционально и мысленно быть готовым использовать его в своих интересах, когда поток ослабнет или переменится.
Однако, если поток (тренд) слабый, Вы можете получить преимущество перед другими пловцами, когда цель (берег) рядом. Спокойная вода, без течений, то есть рынок без тренда - это самые легкие условия для плавания их всех возможных, но многие пытаются плавать в нем по течению, которого больше нет. Эти три состояния тренда должны быть идентифицированы, а торговая стратегия - соответствующим образом приспособлена.
Я, возможно, что-то упустил в аналогии с целым океаном, но главное - ощущения рынка - необходимо идентифицировать. Если рынок комфортен, счастлив и бесстрастен, то Вы увидите последовательные трендовые условия, где проходят прямые линии тренда и соблюдаются уровни Фибоначчи.
Если же рынок капризен, подавлен или сердит, вот тут то Вы увидите диапазоны, пилообразные движения, которые заставят трейдеров, все еще пытающихся торговать по тренду (плыть по течению, которого нет), биться головами об стену, не понимая, почему сломалась их система. Она, конечно, не сломалась, просто рынок находится не в настроении для трендовой системы. Он исчерпал энергию, разбит и нерешителен, лучше всего сейчас не предпринимать резких движений и дать рынку отдохнуть.
Волнение рынка: Ускорение
Большую часть времени мы говорим об импульсе, а не об ускорении. Импульс упоминается в большинстве систем торговли. Однако научное определение импульса, это "масса объекта, умноженная на его скорость", Для меня это никак не вписывается в контекст торговли, особенно на валютном рынке - ведь масса рынка, то есть количество трейдеров-участников, не может быть измерена из-за нехватки точной информации об объемах.
Вместо этого я предлагаю рассматривать не импульс вообще, а, скорее, ускорение, которое определяется как "норма изменения скорости объекта относительно времени". Объект, конечно, это цена, а цена, безусловно, может в финансовой среде быть измерена против времени. Насколько быстро цена двигается вверх или вниз, насколько велико ускорение цены, все это, возможно, и не слишком хорошо, но может помочь нам узнать, что же мы видим на самом деле.
Ускорение - признак уровня волнения рынка. Представьте себе, что пятилетнему ребенку велели взять со стола немного брокколи и съесть. Как Вы думаете, что сделает ребенок? В лучшем случае не спеша подойдет к столу, у него ведь нет никаких причин мчаться сломя голову, поскольку он не найдет на столе ничего волнующего.
Скажите тому же самому ребенку, что на столе его ждет сумка с игрушками, и, скорее всего, он окажется у стола еще до того, как Вы сможете закончить предложение. Почему? Потому что он взбудоражен, вот скорость его движения к цели и возросла.
Ускоряющийся рынок - точно такой же, он гудит от волнения, что-то должно произойти или уже случилось, то, что взволновало рынок настолько, что цена мчится вперед с головокружительной скоростью. Если это происходит из периода скопления, мы можем видеть начало нового тренда, если же мы находимся в конце длительного тренда, то должны быть осторожными, это может стать последним рывком перед успокоением рынка и его засыпанием с игрушкой в руке.
Размышления рынка: Изменчивость
Волатильность - это именно то, что можно легко пропустить, как случайное явление в торговле, однако она - ядро этой системы, и я думаю, что упускать ее из виду, это подвергать себя опасности.
Я всегда привожу этот пример, объясняя изменчивость, что помогло мне убедиться в ее исключительной ценности.
Вспомните времена, когда нужно было принять важное решение Вашей жизни, будь то брак, дети, выбор образования, подруги и т.д., и т.п., Что Вы делаете прежде, чем принять решение? Я рискну предположить, что Вы "останавливаетесь и думаете". Если нечто считается важным, Вам обычно не хочется идти напролом и принимать решение по проблеме, пока Вы не уверены, что у Вас есть все факты.
Трейдинг - не исключение, Вы почти каждую неделю видите относительно спокойные периоды перед взрывным движением в определенном направлении. Те, кто следуют фундаментальным факторам, почти всегда замечают их в день выхода основных экономических новостей, вроде показателей инфляции и процентных ставок, но бывают и другие случаи, когда кажется, будто нет никаких иных причин, а рынок просто отдыхает или останавливается, чтобы подумать.
Технически подкованные трейдеры могут видеть это явление внутри дня около важных областей поддержки и сопротивления, таких, как круглые числа, линии тренда и опорные точки. Весьма часто оно формирует известные технические паттерны двойных вершин и оснований, формаций "голова и плечи", треугольников и других.
Резюме
Итак, мы хотим, чтобы система могла сказать нам, каково настроение рынка, взволнован он или подавлен, а также о чем он думает. Рынок - капризное животное, которое, правду говоря, приручить невозможно, но зная его настроение, Вы сможете торговать на рынке в наименее опасное время, когда обстоятельства складываются в вашу пользу и можно перебраться на другую сторону относительно невредимым.
На следующих страницах мы перечислим несколько индикаторов метода "Не прессуй" и объясним, почему они используются. Правила, что Вы должны использовать именно все предложенные индикаторы, не является непреложным. Вы можете обнаружить, что какой-то иной индикатор послужит Вам лучше, но, в первую очередь, надо помнить, что именно индикатор измеряет.
Индикатор 1: Bollinger Squeeze - Сжатие Боллинджера
Установки: 20,2,20,1.5
Измеряет: Волатильность
Я не буду здесь вдаваться в подробности того, что такое полосы Боллинджера, если Вы действительно хотите это узнать, лучшее место для этого - http://www.bollinqerbands.com, где Вы найдете прекрасные пояснения, откуда они произошли. Главное, что нужно понять - полосы Боллинджера дают относительное определение максимумов и минимумов, и они могут использоваться для измерения относительной изменчивости инструмента.
Индикатор Сжатие Боллинджера - комбинация полос Боллинджера и другого индикатора конверта, называемого каналами Келтнера. Мы предполагаем, что, когда деятельность рынка успокаивается достаточно, чтобы полосы Боллинджера могли двигаться внутри каналов Келтнера, настало время большого хода.
Это тот сценарий, о котором я упоминал ранее, когда говорил о больших решениях и склонности людей "остановиться и подумать". Это признак того, что на горизонте появилось нечто серьезное, будь то выпуск новостей, приближение к главным уровням поддержки или сопротивления, или просто подошло время изменения настроения рынка.
Иллюстрация 1: Полосы Боллинджера с каналами Келтнера
Взгляните на Иллюстрацию 1 выше, на основном графике полосы Боллинджера и каналы Келтнер нанесены вместе. Вы можете видеть, что желтым выделены области, где полосы Боллинджера поместились внутри каналов Келтнера, после чего следовал ход.
В нижнем окне графика отображена версия индикатора Сжатие Боллинджера, распространенная в трейдерском мире. На этом графике синие точки соответствуют ситуациям, когда полосы Боллинджера располагаются внутри каналов Келтнера, а красные точки - когда полосы Боллинджера за пределами каналов Келтнера.
Теперь Вы можете подумать, что я проделал обычную для авторов вещь и тщательно подобрал соответствующий график из истории, чтобы продемонстрировать свою точку зрения, но, на самом деле это самый обычный график, я мог выбрать любую из крупных фирм и показать Вам очень похожий график. Возьмите любой график, по своему желанию, и увидите те же самые паттерны чуть ли не каждый день. Идите и пробуйте :)
Я много тестировал этот феномен на графиках NASDAQ, SP500, Золота и разных других товаров, наблюдая те же самые паттерны. В качестве демонстрации посмотрите на Иллюстрацию 2 - это график SP500 в тот момент, когда я пишу эти строки, желтым отмечены области, где были предсказаны движения.
Почему одно и то же происходит на всех рынках? Потому, что сжатие - это мера эмоций, когда люди "остановились, чтобы подумать", а все рынки движимы исключительно эмоциональными существами - нами.
Понятие "сжатие Боллинджера" - далеко не новое, на самом деле оно столь же старо, как и сами полосы Боллинджера, их сочетание с каналами Келтнер - немного более новая концепция, но нельзя сказать, что оно широко не используется. Мы не пытаемся основать новую теорию, мы лишь пытаемся найти что-то такое, что скажет нам, когда рынок остановился, чтобы подумать, и лучше этого я ничего не нашел.
Теперь, прежде, чем Вы все в волнении ринетесь к графикам, я скажу, что у Сжатия Боллинджера есть один существенный недостаток - хотя оно обеспечивает превосходный выбор времени, оно не указывает нам самое главное - направление. Времена, когда изменчивость настолько низка, дают очень мало указаний на то, по какому пути пойдет рынок.
Причина этого заключается в причине самого сжатия. Ведь оно и случилось то потому, что все остановились подумать, поскольку они пытаются выяснить, в каком направлении должен пойти следующий сильный толчок. Решение может состоять в том, что назрели перемены, а может случиться так, что, раз до сих пор все было прекрасно, то и менять ничего не надо. Все это мы исследуем немного погодя.
Иллюстрация 2: Полосы Боллинджера с Каналами Келтнера на SP500
Индикатор 2: Радуга множества скользящих средних (RMMA - Rainbow Multiple Moving Averages)
Установки: нет
Измеряет: состояние тренда или диапазона
Следующий используемый индикатор я называю Радугой множества скользящих средних (RMMA). Это, по существу, не индикатор в традиционном смысле, на самом деле это восемьдесят восемь экспоненциальных скользящих средних (EMA) на одном и том же графике, раскрашенные в виде радуги, отсюда и название.
Австралийский трейдер акций по имени Daryl Guppy ввел в обиход очень популярный нынче метод торговли, названный техникой Множества скользящих средних Гуппи (Guppy Multiple Moving Average - GMMA), где вводятся понятия использования этих скользящая средних, их расположение, сжатые они или накладываются друг на друга. Так измеряется долго- и краткосрочное настроение рынка, спекулянтов и инвесторов, как он называл их. Его книга "Трендовая Торговля" посвящена этой технике и ее стоит прочесть.
Я использую те же самые понятия, что и у GMMA, чтобы торговать по RMMA, я использую RMMA только, чтобы сделать свои графики более приятными для глаз. Это неудивительно, ведь, если я собираюсь пялиться на график в течение нескольких часов, он просто обязан быть приятным для глаз.
Основная идея RMMA состоит в том, чтобы идентифицировать, есть ли тренд и, если так, в каком направлении и насколько сильный. Те, кто считает себя трейдерами тренда, поступают, исходя из идеи, что они могут ошибиться лишь однажды - когда тренд изменяется. Поэтому, если тренд идентифицирован, в дело вступает соответствующий план торговли.
Иллюстрация 3: Радуга множества скользящих средних (RMMA - Rainbow Multiple Moving Averages)
Взгляните на Иллюстрацию 3 выше, это тот же самый график EURUSD, что и на Иллюстрации 1, но на сей раз с RMMA. Вы можете видеть, что наклон RMMA сообщает нам направление, в данном случае - восходящий тренд. То, насколько удалены средние друг от друга, говорит нам, есть ли у тренда какая-то сила, а области, где средние сжимаются, изгибаются или переплетаются, указывают на возможное ослабление тренда или на наступающий боковой рынок.
RMMA - ясный визуальный показатель тренда.
Индикатор 3: Простая скользящая средняя (SMA)
Устанокии: 100 SMA и 200 SMA по закрытиям
Измеряет: поддержку, сопротивление и барьеры
Скользящая средние очень часто можно видеть в большинстве систем. Обычно их используют или как признак тренда, или как сигнал входа, когда одна средняя пересекает другую. RMMA, конечно, возвело это в крайнюю степень, используя 88 различных средних, чтобы нарисовать картину тренда. Однако, использование пересечение скользящих средних в качестве единственного сигнала на вход, как доказано, раз за разом будет запаздывать, особенно в условиях диапазона.
Другой подход, однако, рекомендует использовать эти средние, как динамические области поддержки и сопротивления. Вы можете быть знакомы с прямыми линиями тренда, действующими как области поддержки и сопротивления, но скользящие средние работают точно также, если не лучше.
Иллюстрация 4 показывает пример иной картины, которую Вы получаете, используя в качестве линии тренда для определения поддержки, сопротивления и целей скользящую среднюю, а не традиционную прямую линию тренда (у которой есть и собственные преимущества). Показательный пример - область C, где кажется, что мы имеем прорыв линии тренда, и легко могли открыть короткую сделку, ожидая разворот тренда. Если, однако, в тот момент Вы знали, что 200SMA ниже предполагает еще одну область поддержки, Вы могли подождать закрытия ниже нее прежде, чем открыться вниз. Конечно, Вы можете видеть, что случилось, когда цена коснулась 200SMA.
Иллюстрация 4: Традиционные линии тренда против линий тренда по средним.
"Здесь Вы получили сигнал от сжатия и правильно решили идти в короткую. Вы можете использовать скользящие средние в качестве областей цели."
Области A и В являются примерами того, как 100SMA работает в качестве области поддержки и, в данном случае, они соответствовали сигналам от индикатора Сжатия Боллинджера. Для тех, кто хочет торговать против тренда, долгосрочные SMA могут действовать также, как хорошие направляющие для области получения прибыли, как показано ниже, 10-го мая, где сигнал Сжатия вызывает резкое падение. Здесь 100SMA могла бы быть хорошей областью для закрытия половины позиции, где 200SMA - окончательная цель.
Вкратце поясню, почему здесь используются именно 100SMA и 200SMA - да просто потому, что их используют другие. Эти средние можно наблюдать в большинстве аналитических отчетов в сети, поэтому у них много последователей. Если Вы знаете то, что наблюдают все, то Вам известны важные области.
Индикатор 4: Полосы Боллинджера
Установки: 20,2,Close
Измеряет: состояния перекупленности и перепроданности
Может показаться странным, что мы, по существу, дважды используем в системе полосы Боллинджера, один раз с каналами Келтнера, чтобы определить сжатие и еще раз - здесь. Однако у них два разных способа использования.
Любой, кто использовал осцилляторы, знает понятия состояний перекупленности и перепроданности. Осцилляторы пытаются показать нам, когда цена относительно перепродана или перекуплена, по сравнению с последней историей. Как только эти условия соблюдаются, нам рекомендуют искать разворот цены.
Однако, на мой взгляд, и по мнению других известных трейдеров, эти сигналы не лучше ставки 50/50, и бектестинг доказывает это снова и снова. Как я на днях прочитал, даже сломанные часы показывают правильное время два раза в день. Тем не менее, этот способ торговли не совсем никудышний, общепризнано, что осцилляторы лучше работают в условиях диапазона, а еще лучше они работают, если Вы берете сигналы только по тренду, например, только перепроданные сигналы при восходящем тренде.
Мы можем определить, что рынок находится в диапазоне, с помощью нашего индикатора RMMA, как говорилось ранее, но я нашел, что лучше пользоваться осцилляторами для получения сигналов перекупленности в сильном нисходящем тренде и перепроданности на сильном восходящем рынке.
Но вместо этого, чтобы найти эти области перекупленности и перепроданности, мне нравится использовать полосы Боллинджера, наложенные непосредственно на цену. Иллюстрация 5 демонстрирует корреляцию между полосами Боллинджера и осциллятором стохастиком, настроенными по умолчанию. Время от времени они дают Вам немного дополнительной инфрмации, как 9-го мая, когда стохастик показывает состояние перепроданности, но мы не находимся у верхней полосы Боллинджера.
Иллюстрация 5: Используем полосы Боллинджера, чтобы показать области перекупленности и перепроданности.
"Стохастик показывает состояние перепроданности, но цена не находится у верхней полосы Боллинджера."
Как только с помощью RMMA установлено направление тренда, мы можем искать признаки разворотов у соответствующей полосы Боллинджера. Если тренд восходящий, мы ищем сигналы вверх у нижней полосы Боллинджера и наоборот. Если рынок находится в диапазоне или направление его не выражено, мы можем подумать о торговле от обеих сторон полос Боллинджера, пока не проявятся признаки тренда.
Сложим все вместе
Теперь, когда мы знаем все компоненты, давайте сложим их все вместе в один график и посмотрим, что мы сможем узнать. Иллюстрация 6 демонстрирует те же самые графики, что и прежде, но со всеми индикаторами вместе.
Иллюстрация 6: Сложим все вместе, метод "Не прессуй".
Я отметил все различные компоненты, которые составляют систему торговли "Не прессуй". Помните, что для каждого индикатора на этом графике есть своя причина, посмотрите, сможете ли Вы вспомнить, какой компонент рынка что измеряет.
Так уж получилось, что при написании этого руководства рынок был в хорошем тренде. По разделению радуги Вы можете заметить, как легко это можно видеть, долгосрочные скользящие средние (фиолетовые) явно наклонены и хорошо отделены, как срединные средние, красные, выявляют основную силу тренда. Это классический пример течения, против которого плавать не стоит.
На графике выше есть четыре явных возможности для торговли, каждая из которых принесла бы прибыль, при использовании некоторых самых общих правил управления капиталом. Посмотрим, сможете ли Вы найти эти возможности. Поищите состояния тренда, области перепроданности и области, где рынок остановился, чтобы подумать и Вы найдете все четыре возможности.
Далее представлены различные графики разных рынков, масштабов времени и состояний. Посмотрите, сможете ли Вы найти на этих графиках возможности для торговли. В самом конце приведены те же самые графики, но с ответами, с тем, что я считаю хорошими сделками. Причем важно, что это не всегда означает успешные сделки, а скорее сделки, в основе которых лежит твердая логика.
Некоторые могут взять мои принципы за основу и расширить их для различных условий торговли, таких, как, например, торговля против тренда. У меня есть одно условие, если что-то придумаете, сообщите мне, а то я уже голову сломал, думая об этом! :)
Пример 1: EUR/USD часовой
Пример 2: CFD: IBM часовой
Пример 3: Золото часовой
Пример 4: SP500 дневной
Пример 5: USD/JPY 15-минутный
Пример 6: EUR/JPY 4-часовой
Триггеры и входы
Теперь, когда для того, чтобы узнать о приближении хорошей сделки, у нас есть структура, давайте выясним, что делать, когда потребуется нажать на спуск. Когда мы входим в сделку, длинную или короткую, что заставит нас нажать кнопку покупки или продажи?
Непредвзятость - замечательная вещь и рассматривание исторических графиков, вроде приведенных выше, является отличным способом помочь Вашему мозгу обработать различные повторяющиеся паттерны, которые каждый день формируются на рынке. Однако здесь Ваши мозги могуть попасть в ловушку уверенности, что Вы сможете определить эти поворотные моменты в режиме реального времени, балансируя на правом крае экрана вместо его середины, да еще в реальной торговле. Вы понимаете, что в реальной жизни все может выглядеть совсем по другому.
Если у Вас не будет установленных критериев для того, чтобы нажать на спуск, давление времени станет настолько большим, что Вы поневоле примете поспешные торговые решения, а это, в итоге, скорее всего окажется пагубным.
Есть множество различных способов идентифицировать, когда войти в сделку и выйти из нее, и структура "Не прессуй" может сообщить нам, когда подходит время войти в сделку, но мы должны знать, когда именно нажать эту волшебную кнопку. Я предложу несколько методов, которые я использовал в этой системе, но настоящий спусковой механизм, который Вы выберете, должен быть таким, с которым Вам наиболее комфортно.
Триггер тип 1: 50CCI
Для индикатора Индекс Товарного Канала (CCI), вероятно, больше всего сделал парень, известный по прозвищу Woodie, который торгует вообще без ценовых баров, используя только комбинацию трех различных индикаторов CCI (http:// www.woodiescciclub.com).
В основном CCI - это просто представление цены относительно скользящей средней, определенной в параметрах настройки CCI. Пересечение нулевой линии соответствует цене, пересекающей 50EMA, движение к линии 200 показывает, что цена далеко оторвалась от скользящей средней и возможна коррекция. Я рекомендовал бы взглянуть на сайт Woodie и других, в поисках других, более точных триггеров.
Иллюстрация 7 - это тот же самый график, что и раньше, но на сей раз к нему добавлен 50CCI и отмечены триггеры. Вы можете видеть, как соотносятся триггеры и движения. 50CCI может давать надежные сигналы, однако на быстро двигающемся рынке он может и отставать от цены, как при пересечении нулевой линии в конце графика ниже.
Иллюстрация 7: Использование триггера 50 CCI
Если Вы хотите, чтобы индикатор говорил Вам, когда нажать на спуск, CCI может быть вполне удобным инструментом для этого. Использовать Вам 50CCI или другие настройки, смотрите сами, что даст Вам лучшие результаты. Woodie, например, использует 14 и 6.
Триггер тип 2: Свечные формации
Одним из основных спусковых механизмов и, возможно, самым надежным, при должном обращении, является непосредственно цена. В последнее время широкую популярность приобрел способ анализа поведения цены посредством графиков свечей.
Свечные графики, по существу, не отличаются от традиционных гистограмм, кроме того лишь факта, что каждый промежуток времени показывается в ином, более легком для восприятия формате. Никакой новой информации от свечных графиков не поступает, но идея состоит в том, что прочитать эту информацию здесь быстрее и легче. По своему опыту я не могу возразить против этой идеи.
Существует множество различных свечных формаций, которые, как предполагается, будучи завершены, дают бычий или медвежий сигнал. Хорошее базовое краткое изложение свечей можно найти на http:// www.hotcandlestick.com/, а перечень различных формаций располагается на http://www.litwick.com/glossary.html
Давайте посмотрим на Иллюстрацию 8, это опять тот же самый график (сочувствую, если Вы уже пресытились им по горло!), но вместо того, чтобы в качестве спускового механизма использовать CCI, давайте вместо этого поищем некоторые свечные формации. Здесь лишь малая толика различных существующих формаций, но они дадут Вам общее представление.
Иллюстрация 8: Используем триггер 50 CCI
"Бычье поглощение как сигнал вверх"
"Формация "3 вверх" - еще один бычий сигнал, особенно после отскока от 200SMA"
"Бычий молот - еще один сигнал вверх"
Первый отмеченный сигнал вверх - это свеча бычьего поглощения. Здесь тело бычьей свечи несколько больше и оно целиком покрывает предыдущую медвежью свечу. Тот факт, что это случилось одновременно с сигналом сжатия, на нижней полосе Боллинджера и свеча закрылась выше 100SMA, дает нам очень сильный и более точный сигнал для открытия вверх по ходу преобладающего тренда.
Вторая - более продвинутая формация под названием "Бычьи 3 вверх", где у нас есть два внутренних дня (когда вся свеча укладывается в пределах предыдущей), сразу над 200SMA и на нижней полосе Боллинджера (помните, что это - признак состояния перепроданности).
Третья - формация из единственной свечи, называемая бычьим молотом, где тело очень маленькое, а нижняя тень - длинная. Она показывает, что были попытки продвинуть цены ниже, но они были быстро подавлены. Опять же, это случилось на нижней полосе Боллинджера и у нас есть сигнал сжатия, таким образом, настало время открыться вверх.
Это лишь три из множества других формаций. Проницательный читатель заметит, что эдесь есть и несколько формаций против тренда, которые формируются на верхней полосе Боллинджера. Это более продвинутый метод торговли по этой системе, но лично мне так торговать некомфортно, поэтому оставляю исследование этого Вам.
Я привел только два метода нахождения точек входа, попытайтесь найти свои.
Выходы
Входы часто становятся фокусом большинства систем трейдеров, считается, что, пока есть возможность получить прибыль (то есть, пока сделка идет в нужном направлении), все будет хорошо. К сожалению, на практике часто так не происходит. Знание, когда следует выйти, более ценно, чем знание, когда войти, поскольку жадность может оказаться более мощной силой чем что-либо, чем мог бы атаковать Вас рынок. Плохие выходы могут стать причиной большинства неудач, особенно для новичков, закрывающих сделку с маленькой прибылью только для того, чтобы увидеть, как она сразу после этого взлетает.
Установить правила выхода, иметь дисциплину, чтобы их придерживаться, а так же знать, что Вы должны быть готовы отказаться от потенциальной прибыли, чтобы защитить себя от намного больших потерь - вот одни из самых больших проблем для начинающего трейдера. Помните, Вы можете потерять деньги даже и на прибыльной сделке.
Иллюстрация 9: Красные кружки показывают точки выхода
"Расширение коррекции 161.8, отмеченной красной диагональной линией"
"Закройте половину позиции на верхней полосе Боллинджера"
"Сильное движение к верхней полосе Боллинджера может стать хорошим временем для сокращения позиции"
Таким образом, у метода "Не прессуй" есть только одно незыблемое правило для выходов и одна дополнительная выходная стратегия. Незыблемое правило состоит в том, чтобы закрыть по крайней мере половину Вашей позиции на противоположной полосе Боллинджера. На Иллюстрации 9 эти выходы отмечены красными кружками и, поскольку тренд восходящий, как видно, все они закрывают длинные позиции.
Дополнительное правило выхода состоит в том, чтобы позволить половине Вашей позиции дойти до уровня расширения Фибоначчи 161.8. Это особенно актуально, если у движения от одной полосы Боллинджера до следующей есть большое ускорение (волнение рынка).
Главное - это придерживаться Вашей стратегии выхода так же твердо, как и стратегии входа. Вы не должны позволять восторгу, жадности или чему бы то ни было еще заставить Вам забыть, что рынок может наказать Вас так же быстро, как сейчас Вас награждает.
Для незнакомых с расширениями Фибоначчи - это просто высота коррекции или колебания основного движения, умноженное на производную золотого сечения (0.618). Так, на Иллюстрации 9 у нас есть колебание вниз, перед главным движением, как показано красной диагональной линией. Это колебание вниз, умноженное на 1.618, дает в результате линию, которая соответствует синему кружку (уровень выхода).
Размещение стоп-лосса
Размещение стоп-лосса - один из наиболее спорных аспектов трейдинга. Где разместить стоп-лосс? Должны ли мы вообще ставить стоп-лоссы? Охотятся ли за стоп-лоссами? И т.д., и т.п.
Прежде всего, на стоп-лоссы охотятся, особенно в мире форекса, это никакая не тайна, и бесполезно об этом сожалеть, поскольку это продолжается с незапамятных времен. Иллюстрация 10 демонстрирует области, где срабатывали стопы. Этот факт убеждает некоторых, что тогда лучше уж вовсе не ставить стопы, а вместо этого задумать стоп мысленно, чтобы брокерские фирмы не знали, где он.
Иллюстрация 10: Срабатывание стопов
"Воздержитесь от действий, пока не началось реальное движение"
"Быстрое касание предыдущего сопротивления (и стопа) перед разворотом"
"Сработал еще один стоп"
Во всем этом что-то есть, однако, у такого хода рассуждений есть еще и много недостатков, особенно если Вы не будете опытным трейдером с железной и непоколебимой дисциплиной. Прежде всего, существует большой вопрос, закроете ли Вы на самом деле сделку, как обещали себе, здесь может быть очень сильное психологическое давление, ведь допустить поражение - против человеческой природы.
Во-вторых, а если что-то случится, будь то экстренные новости, стихийное бедствие или экономическое событие, который спровоцирует внезапное сильное движение против Вас? Если Вы будете далеко от компьютера, то не сможете отреагировать и первое, что Вы услышите, это марджин-колл от Вашего брокера (и нахлобучку от Вашего партнера). Если же Вы в это время сидите перед графиками, то Ваши возможности правильного понимания цены закрытия, какой бы Вы хотели ее видеть, сильно ограничены. Это классическое время, когда брокерские фирмы дают повторные котировки, расширяют спреды и инициируют "проблемы сервера", поскольку они наблюдают, как счета клиента сходят на нет. Трейдерам, пытающимся в этой ситуации что-то сделать, чтобы не остаться без штанов (прошу прощения), потребуется большая удача и быстрые пальцы.
Стоп-лоссы следует размещать в точке, где Вы сможете посчитать свою идею сделки ошибочной. Я не поклонник необходимости размещения стопов сразу за графическими паттернами, вроде предыдущих пиков и впадин. Если цена ушла далеко, то в большинстве случаев Ваша идея сделки была неправильным и Вам теперь остается положиться на удачу. Кроме того, именно здесь располагаются те области, куда маркет-мейкеры сдвигают цену, чтобы вызвать срабатывание стопов и ликвидировать свои позиции, поскольку у каждого человека и у его собаки (умной собаки) там стоит стоп, таким образом, этот уровень становится привлекательной целью.
Вот где могут пригодиться 100 и 200SMA, размещение стопа позади этих уровней дает небольшую защищенность от того, что все поставили здесь стопы. Другой областью мог бы быть уровень ретрейсмента 78.2 от текущего движения, как по мне, это роковая черта, если цена собирается отскочить.
На иллюстрации 11 показаны некоторые возможные области для размещения стопов различных сделок, в данном случае, главным образом, позади 200SMA. Какую именно область Вы выберете, зависит от Вашего профиля риска, от того, где сделка открыта, от состояния рынка, но помните, ставьте стоп там, где Вы сможете посчитать свою идею сделки доказанно ошибочной.
Иллюстрация 11: Размещение стоп-лосса
"Уровень ретрейсмента 78.2"
"Стоп ниже 200SMA выглядит защищенным"
"Снова под 200SMA предлагается хороший близкий стоп"
Вывод
В настоящей статье приведены лишь самые основы системы "Не прессуй". Я не касался управления капиталом, отношения риска/прибыли или управления сделкой, однако Вы найдете ссылки, которые должны помочь Вам в этих областях.
Я не претендую на то, что это план Вашего пути к богатству, но надеюсь, что у Вас появилось понимание того, что я думаю, размещая сделку. Не стесняйтесь добавлять, убирать и менять эту систему до самых корней, ведь, пока Вы не почувствуете себя творцом системы, Вы не сможете применять ее с той уверенностью, которая необходима для успеха в этом бизнесе.
Я не считаю ее завершенной, мои исследования так или иначе продолжаются, в попытках получить то преимущество, которое мы ищем на рынках. Эта система не ломает основы, но пытается использовать известные факторы поведения человека, которое, в конечном счете, управляет всеми рынками во всем мире.
Я желаю Вам всем удачи в Ваших торговых экспедициях, помните, что не обязательно быть умным, чтобы стать успешным в трейдинге, Вам не нужна степень доктора наук по математике, чтобы заплатить за дорогие курсы или частное обучение. Все, что Вам нужно, это здравый смысл, дисциплина и бессмертная вера в успех.
Все комментарии, предложения, идеи и исправления можно или послать мне на Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script , или выложить на форум Forex Factory, где ведется дневник торговли и идет обсуждение - "Not so squeezy "
Счастливого трейдинга!
Akuma99
Ответы
1 -"Прекрасное сочетание полос Боллинджера и 100SMA"
2 - "Закрытие у верхней полосы Боллинджера, здесь надо быть быстрым"
3 - "Трудно взять вход, чуть-чуть не дошло до нижней полосы Боллинджера"
4 - "Сильный ход, так что закройте половину и пусть остальное идет до расширения Фибоначчи"
5 - "Рискованная сделка - на пути 100 и 200 SMA"
1 - "Сжатая радуга говорит о диапазонном спокойном рынке"
2 - "Смотрите, как цена отбивается от полос Боллинджера, пока решается вопрос о направлении"
3 - "Прекрасная сделка, но нет сигнала сжатия"
4 - "Развитие нисходящего тренда с расширением радуги"
5 - "100 SMA временами встает на пути верхней полосы Боллинджера"
1 - "Конец старого нисходящего тренда"
2 - "Обратите внимание на сигнал сжатия против тренда. Я еще не придумал правила для этого"
3 - "Состояние диапазона при сжатой радуге"
4 - "Прекрасный вход на 200 SMA при коллапсе нисходящего тренда"
5 - "Состояние диапазона, так что можно торговать в обе стороны от полос Боллинджера"
1 - "Стоп ниже 200 SMA"
2 - "Вверх около 100 SMA"
3 - "Берем прибыль на верхней полосе Боллинджера"
4 - "Сигнал по Сжатию Боллинджера, ожидаем ход"
5 - "Становление восходящего тренда"
1 - "Снова состояние диапазона при сильно сжатой радуге. Лучше постоять в стороне или поторговать в обе стороны от полос Боллинджера"
2 - "Ставьте стоп за 100 и 200 SMA"
3 - "Ждем расширения Фибоначчи, чтобы закрыть половину и максимизировать прибыль"
4 - "Развитие нисходящего тренда"
1 - "В данном случае 200 SMA работает как нижняя полоса Боллинджера"
2 - "А сейчас 100 SMA работает как нижняя полоса Боллинджера, более продвинутая сделка"
3 - "Прекрасная сделка, вот то, что нужно искать"
4 - "Не забудьте взять прибыль на верхней полосе Боллинджера"
5 - "Развитие восходящий тренд, так что открываемся только вверх"
© Akuma99
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter