8 июня 2009 Открытие
Минувшая неделя оказалась достаточно оптимистичной для срочного рынка. Среднедневные объемы торгов на ФОРТС выросли с 51 до 81 млрд руб. При этом индекс волатильности опционов OVI, рассчитываемый ФК "ОТКРЫТИЕ", за неделю прибавил 11 пунктов, закрывшись на отметке 84 пункта. За это же время индекс VIX не претерпел значительных изменений, оставшись в районе 30 пунктов.
За пять торговых сессий фьючерс на индекс РТС прибавил 5,9%. Следует отметить, что на протяжении недели контракт перешел из состояния контанго (+6п) в бэквордацию (-4п), что свидетельствует о росте негативных настроений у участников торгов.
В связи с приближением даты экспирации игроки начинают достаточно активно сокращать позиции в июньских контрактах, перенося позиции на сентябрь. Общее число открытых позиций во фьючерсах на индекс РТС сократилось на 7% (-16 500 контрактов). На рынке опционных контактов активность участников продолжает оставаться крайне низкой. На прошлой неделе участники торгов проявляли интерес к опционам пут на индекс РТС на страйках 105 000 - 115 000. Подразумеваемая волатильность на этих страйках выросла с 55 до 70 пунктов, демонстрируя бОльшую активность покупателей.
Наибольшая волатильность торгов вновь наблюдалась в банковских фьючерсах. В пятницу контракты Сбербанка выросли на 7,8%, фьючерсы ВТБ прибавили 3,4%.
Во время вечерней торговой сессии участники торгов предпочли зафиксировать прибыль, после бурного роста. Это привело к падению фьючерса на РТС на 2,6%. Контракты банков упали сильнее рынка. Сбербанк потерял 2,8%, ВТБ снизился на 3,5%.
К открытию российских площадок фьючерсы на S&P500 снижаются на 0,5%, контракты на WTI теряют 0,8%. Это создает негативный фон перед началом торгов в понедельник
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
За пять торговых сессий фьючерс на индекс РТС прибавил 5,9%. Следует отметить, что на протяжении недели контракт перешел из состояния контанго (+6п) в бэквордацию (-4п), что свидетельствует о росте негативных настроений у участников торгов.
В связи с приближением даты экспирации игроки начинают достаточно активно сокращать позиции в июньских контрактах, перенося позиции на сентябрь. Общее число открытых позиций во фьючерсах на индекс РТС сократилось на 7% (-16 500 контрактов). На рынке опционных контактов активность участников продолжает оставаться крайне низкой. На прошлой неделе участники торгов проявляли интерес к опционам пут на индекс РТС на страйках 105 000 - 115 000. Подразумеваемая волатильность на этих страйках выросла с 55 до 70 пунктов, демонстрируя бОльшую активность покупателей.
Наибольшая волатильность торгов вновь наблюдалась в банковских фьючерсах. В пятницу контракты Сбербанка выросли на 7,8%, фьючерсы ВТБ прибавили 3,4%.
Во время вечерней торговой сессии участники торгов предпочли зафиксировать прибыль, после бурного роста. Это привело к падению фьючерса на РТС на 2,6%. Контракты банков упали сильнее рынка. Сбербанк потерял 2,8%, ВТБ снизился на 3,5%.
К открытию российских площадок фьючерсы на S&P500 снижаются на 0,5%, контракты на WTI теряют 0,8%. Это создает негативный фон перед началом торгов в понедельник
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter