24 ноября 2020 Открытие | Открытый журнал
Индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) впервые был описан Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году. Цель параболической системы — определение момента смены тренда для закрытия одной позиции и открытия противоположной. По идее разработчика Parabolic SAR преодолевает две проблемы, характерные для большей части торговых систем, следующих за трендом: сильное запаздывание сигналов для выхода из рынка и невозможность рассмотрения времени как фактора для вычисления точек остановок. Параболическая формула преодолевает эти проблемы тем, что после открытия торговой позиции система с течением времени сужает границы, при пересечении которых отдаётся приказ о закрытии существующей позиции и открытии противоположной.
Логика и описание Parabolic SAR
Построение индикатора Parabolic SAR осуществляется на ценовом графике. Параболическая система работает на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена в процессе формирования тренда добирается до нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие. Фактор ускорения с минимального значения, равного 0,02, возрастая на 0,02 каждый день, достигает максимума, если цена движется в сторону существующего тренда.
Формула стратегии использования индикатора Parabolic Sar:
для длинных позиций:
SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1));
для коротких позиций:
SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)), где
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре,
ACCELERATION — фактор ускорения,
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период,
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.
Значение индикатора вырастает, если цена текущего бара больше, чем предыдущая на бычьем рынке, и наоборот. При этом фактор ускорения (ACCELERATION) удваивается, что провоцирует сближение Parabolic SAR и цены. Другими словами, чем быстрее растёт или падает цена, тем быстрее приближается к ней индикатор.
Такой адаптивный механизм предполагает постепенное приближение цены остановки и разворота (Stop and Reverse, или SAR) к текущей цене. В начале тренда цена остановки и разворота даёт широкие рамки для колебания цены. Однако с течением времени эти рамки сужаются. Параболическая система следует за трендом, пока не будет пробит уровень остановки и разворота. В этом случае происходит разворот индикатора, что означает сигнал как минимум об окончании тренда.
Рис. 1. Отображение параболической системы в торговом терминале QUIK
Торговые сигналы
Как пользоваться индикатором Parabolic SAR? Тестирование и практическое применение индикатора показывает, что его самостоятельное использование в том виде, в каком его описал Уайлдер, является малоэффективным, так как даёт большие убытки в боковых трендах. Поэтому на практике лучше использовать данный индикатор только для выхода из позиции. Длинные позиции нужно закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Таким образом, пользоваться Parabolic SAR необходимо именно в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).
Наиболее эффективным является использование Parabolic SAR в комбинации с другими индикаторами, например, скользящими средними, когда открытие позиции определяется при помощи скользящих средних, а закрытие — при помощи Parabolic SAR.
Рис. 2. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг)
На рисунке 2 видно, что сигнал на покупку даётся при пересечении скользящих средних, а сигнал на закрытие определяется при помощи параболической системы, когда цена, падая, касается индикатора Parabolic SAR, который построен в виде точек.
Рис. 3. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (шорт)
На рисунке 3 видно, что первый сигнал на открытие короткой позиции давался при пересечении скользящих средних, а последующие сигналы на продажу давались после отскока цены от двадцатидневной скользящей средней. Сигналы на закрытие короткой позиции определялись при помощи Parabolic SAR.
Настройка индикатора Parabolic SAR в терминале QUIK
Чтобы установить Parabolic SAR на ценовой график, следует нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert, появится окно «Добавление графика». Там среди доступных индикаторов нужно выбрать Parabolic SAR и нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4. Выбор индикатора Parabolic SAR из списка окна «Добавление графика»
Рис. 5. Изменение параметров цветового отображения параболической системы в окне «Редактирование настроек графика»
Рис. 6. Изменение параметров периода индикатора
На основании тестирования и практического использования данного индикатора рекомендуется использовать его как вспомогательный инструмент вместе с такими трендследящими индикаторами, как Moving Average, Price Channel, ADX, Alligator и другими. В этом случае Parabolic SAR служит для определения оптимального момента закрытия позиции.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Логика и описание Parabolic SAR
Построение индикатора Parabolic SAR осуществляется на ценовом графике. Параболическая система работает на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена в процессе формирования тренда добирается до нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие. Фактор ускорения с минимального значения, равного 0,02, возрастая на 0,02 каждый день, достигает максимума, если цена движется в сторону существующего тренда.
Формула стратегии использования индикатора Parabolic Sar:
для длинных позиций:
SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1));
для коротких позиций:
SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)), где
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре,
ACCELERATION — фактор ускорения,
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период,
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.
Значение индикатора вырастает, если цена текущего бара больше, чем предыдущая на бычьем рынке, и наоборот. При этом фактор ускорения (ACCELERATION) удваивается, что провоцирует сближение Parabolic SAR и цены. Другими словами, чем быстрее растёт или падает цена, тем быстрее приближается к ней индикатор.
Такой адаптивный механизм предполагает постепенное приближение цены остановки и разворота (Stop and Reverse, или SAR) к текущей цене. В начале тренда цена остановки и разворота даёт широкие рамки для колебания цены. Однако с течением времени эти рамки сужаются. Параболическая система следует за трендом, пока не будет пробит уровень остановки и разворота. В этом случае происходит разворот индикатора, что означает сигнал как минимум об окончании тренда.
Рис. 1. Отображение параболической системы в торговом терминале QUIK
Торговые сигналы
Как пользоваться индикатором Parabolic SAR? Тестирование и практическое применение индикатора показывает, что его самостоятельное использование в том виде, в каком его описал Уайлдер, является малоэффективным, так как даёт большие убытки в боковых трендах. Поэтому на практике лучше использовать данный индикатор только для выхода из позиции. Длинные позиции нужно закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Таким образом, пользоваться Parabolic SAR необходимо именно в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).
Наиболее эффективным является использование Parabolic SAR в комбинации с другими индикаторами, например, скользящими средними, когда открытие позиции определяется при помощи скользящих средних, а закрытие — при помощи Parabolic SAR.
Рис. 2. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг)
На рисунке 2 видно, что сигнал на покупку даётся при пересечении скользящих средних, а сигнал на закрытие определяется при помощи параболической системы, когда цена, падая, касается индикатора Parabolic SAR, который построен в виде точек.
Рис. 3. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (шорт)
На рисунке 3 видно, что первый сигнал на открытие короткой позиции давался при пересечении скользящих средних, а последующие сигналы на продажу давались после отскока цены от двадцатидневной скользящей средней. Сигналы на закрытие короткой позиции определялись при помощи Parabolic SAR.
Настройка индикатора Parabolic SAR в терминале QUIK
Чтобы установить Parabolic SAR на ценовой график, следует нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert, появится окно «Добавление графика». Там среди доступных индикаторов нужно выбрать Parabolic SAR и нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4. Выбор индикатора Parabolic SAR из списка окна «Добавление графика»
Рис. 5. Изменение параметров цветового отображения параболической системы в окне «Редактирование настроек графика»
Рис. 6. Изменение параметров периода индикатора
На основании тестирования и практического использования данного индикатора рекомендуется использовать его как вспомогательный инструмент вместе с такими трендследящими индикаторами, как Moving Average, Price Channel, ADX, Alligator и другими. В этом случае Parabolic SAR служит для определения оптимального момента закрытия позиции.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter