Бумаги TCS Group прорвали первую линию обороны. Что дальше

AGEA.TRADE

Скачок инфляции здесь. Куда дальше?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Акции TCS Group лидируют на спуске среди всех бумаг индекса МосБиржи.

Сегодня бумаги TCS Group снижаются на опережение. К 10:45 МСК котировки опускались ниже 6200 руб., внутридневное падение достигало 5%, и это несмотря на вчерашний сильный провал. При этом индекс МосБиржи, даже при значительном влиянии дивидендного гэпа Газпрома, выглядит гораздо устойчивей.

Бумаги TCS Group прорвали первую линию обороны. Что дальше


Оценка акций TCS Group, проведенная 6 июля, показала высокую вероятность охлаждения в бумагах из области 7000 руб. на фоне их значительной технической перекупленности.

Рассчитанный предел риска обозначил уровень немногим ниже 6400 руб. в качестве лимита просадки на месяц. Вероятность ухода под уровень статистика оценивала в 5%, но сейчас планка прорвана.

Тем не менее сразу отмечалась высоковолатильная природа акций, способствующая расширению предельных метрик риска. Бумага на регулярной основе входит в ТОП-5 самых рисковых инструментов отечественного фондового рынка. Таким образом, с вероятностью в 99% акции не должны уйти ниже второго предела риска.

Заметим, что по мере снижения курса акций от VAR 95% (6400 руб. вниз) растет вероятность торможения падения и формирования базы для отскока. Шанс увидеть бумаги ниже 5700 руб. все еще оценивается в пределах 1%.



Подчеркнем, подход ни в коем случае не прогнозирует снижение того или иного инструмента, а лишь на основе статистических параметров риска, доходности, волатильности и заданного срока наблюдения оценивает предел, ниже которого с подавляющей вероятностью не стоит ждать падения.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: http://bcs-express.ru/
08:03 «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Обзор показателей мирового лидера по объёму производства титановой
07:59 Династия купцов и промышленников Рябушинских
07:54 В России эталонную ставку LIBOR заменят новым механизмом
07:45 Игра на деньги
06:53 Обзор Acadia Pharmaceuticals: на страже центральной нервной системы
06:49 Итоги 2020 года для BorgWarner: падение прибыли и новые поглощения
06:44 Пачка инвестновостей: Shutterstock, Twitter и другие отчеты
06:42 Индекс МосБиржи прервал 5-месячную серию роста, снизившись в июле на 1,8%
20:05 Credit Suisse: хотите обойти рынок, инвестируйте в семейные бизнесы!
20:02 Алюминий вносит заметный вклад в резкий рост глобальной инфляции
20:00 Купил акций на 50 000$ в надежде приумножить сбережения, но в итоге прогорел
19:52 Что ждет рынки драгметаллов после унылого июля?
19:48 Биткойн «более спекулятивен», чем золото
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=566411 обязательна Условия использования материалов