11 октября 2009
Несмотря на то, что дей-трейдеру приходится весь день сидеть около монитора, его работа имеет свои преимущества. Она привлекает своей простотой и возможностью получить быструю прибыль. Популярность дей-трейдинга может быть связана с активной рекламой индустрии, которую ведут компании, предоставляющие услуги, так как им выгодно иметь большой объем сделок.
Правда следует помнить, что микроэкономика этого предприятия не в пользу розничного трейдера. Чем чаще он исполняет свои идеи на рынке, тем больше денег он вынужден платить в качестве комиссионных и спредов. Хотя негативное влияние этого аспекта значительно снизилось в течение последнего десятилетия, ваш счет может быть быстро опустошен в результате серии убыточных сделок, если вы не в состоянии определить и капитализироваться на графических моделях, которые часто появляются на внутридневных графиках.
Такая перспектива представляет искушение для нетерпеливости, которая часто связана с дей трейдингом и дать трейдеру возможность более объективно оценивать события, которые происходят во время сессии. Любая сделка всегда имеет свою цену, которая начинается с комиссии, и включает в себя возможность убытка и нервное напряжение.
Когда мы открываем позицию, она должна соответствовать заранее определенным критериям и, что боле важно, ее размер и волатильность должны вписываться в определенные вами параметры риска.
Любую самую великолепную идею легко забыть, если дорога к ней слишком терниста, что подчеркивает важность терпения. Если трейдер обладает достаточным запасом терпения, то он сможет дольше остаться в игре и получать прибыль на никогда не иссякающем потоке торговых возможностей, которые представляет рынок.
Существует множество графических техник – их слишком много, чтобы затронуть их в одной статей. Поэтому мы сконцентрируем наше внимание на трех: линия тренда, полоса Боллинджера и «окнах».
Линии тренда
История применения линий тренда в разных временных диапазонах очень длинна. Применение линий тренда полезно для определения текущего тренда на рынке, а также дает нам ключи к возможному изменению тренда. Линия тренда – простой, но эффективный способ для трейдеров капитализироваться на внутридневных движениях на большинстве рынков.
Использование линий тренда далеко не всегда позволяет трейдеру найти абсолютное дно или вершину, однако эта техника помогает поймать большую часть тренда.
Базовая концепция этой техники основывается на том, что тренд находится в движении и будет оставаться в движении, пока цена соблюдает определенную линию тренда. Когда цена пробивает линию тренда, то это указывает на возможность изменения тренда. Построение линии тренда включает в себя две точки контакта с ценой, на основании которых проводится линия, а также третью точку, которая подтверждает валидность линии тренда.
Сигналы на покупку или продажу.
На рисунке 1 мы видим яркий пример сигналов на продажу и покупку по линии тренда. Сигнал на продажу срабатывает, когда рынок формирует бар, закрывшийся под линией тренда. Более агрессивные трейдеры могут использовать в качестве сигнала пересечение ценового бара и линии тренда, не дожидаясь его закрытия. Однако следует помнить, что всегда нелишне иметь подтверждение сигнала, прежде чем использовать его как руководство к действию.
Рисунок 1
Сигнал на покупку срабатывает, когда рынок формирует бар, закрывшийся над линией тренда. В этом случае агрессивный трейдер также может покупать на пересечении ценового бара и линии тренда, однако, и в этом случае получение подтверждения – не худший выбор.
Техника линий тренда помогает трейдерам входить и выходить на внутридневных трендах, однако она далеко не всегда дает возможность получения целевых ориентиров для сделки. Для получения целей используются уровни отката Фибоначчи, предыдущие максимумы и минимумы, проекции паттернов и другие инструменты.
Главное помнить, что техника линий тренда – очень полезный способ для идентификации и капитализации на внутридневных трендах.
Использование полос Боллинджера
Полосы Боллинджера – инструмент разработанный Джоном Боллинджером – представляют собой еще один полезный способ для определения намерения рынка совершить значительное движение. В последние годы этот индикатор приобретает все большую популярность среди трейдеров, поскольку полосы предоставляют уникальный способ для определения ценовой волатильности, а также коррекции к разным рыночным условиям.
Полосы Боллинджера состоят из центральной линии (20-дневная экспоненциальная средняя скользящая) и двух внешних диапазонов, которые обычно формируются на основе двух стандартных отклонений вверх и вниз от центральной линии. Полосы Боллинджера позволяют с первого взгляда определить, когда рынок находится в боковом тренде (внешние диапазоны сжимаются), когда рынок стремится к пробою диапазона или, когда рынок находится в состоянии тренда (внешние диапазоны расширяются), или, когда рынок стремится восстановить тренд или скорректироваться против тренда.
В левой части рисунка 2 мы видим, что линии Боллинджера почти горизонтальны по отношению друг к другу, это позволяет прогнозировать начало нового внутридневного тренда, однако полосы не говорят нам о том, в какую сторону произойдет ценовой пробой. Трейдеры, которые хотят сыграть на формировании этого тренда могут использовать в качестве дополнения сигнал индекса относительной силы RSI с периодом 14, либо пробой ценового диапазона вверх или вниз для открытия позиции в направлении пробоя.
Рисунок 2
В данном случае RSI 14 начинает подъем вверх, цена также начинает двигаться вверх по отношению к ценовому диапазону. Полосы начинают расширяться, указывая на формирование нового тренда.
При начале процесса сжатия полос, трейдеру следует задуматься о фиксации части или всей прибыли по позиции, а затем ожидать появление нового сетапа для внутридневной сделки, направление которой будет зависеть от направления следующего пробоя.
Даже, если рынок в течение всей сессии находится в боковом тренде, мы можем торговать на экстремумах, покупая против нижней линии и продавая против верхней. Здесь важно помнить, что сжатие полос сигнализирует о неминуемом пробое диапазона. Внешние линии могут также использоваться в качестве целевых ориентиров.
Гэпы
Дневная торговля требует быстрых результатов (хороших или плохих), поскольку большинство трейдеров стремится завершить день с закрытыми позициями. Медленно двигающийся рынок может легко ограничить оборот капиталов, переполнить чашу терпения и редко обладает волатильностью, которая необходима трейдерам. Открытие фондовых рынков обычно обеспечивает движение, необходимое для дневной сделки, поэтому при открытии весьма полезно сканировать графики ETF, либо отдельных компаний и фьючерсов с целью найти заметный гэп или окно при открытии.
Рынки, которые двигалась в тренде в течение нескольких дней, а затем сформировали гэп в том же самом направлении, предлагают возможность противотрендовой сделки, которую можно увидеть при сравнении графиков разных временных диапазонов. Анализ графиков разных диапазонов позволяет трейдеру увидеть движение во всей его полноте при приближении к возможному пику или дну.
Когда существует перспектива одновременной регистрации экстремальных значений на разных графиках, рынок предлагает идеальную возможность для дей-трейдинга. Экстремальное состояние рынка наряду с суматохой при открытии дает возможность для ловли хорошего торгуемого движения.
E-MINI
Фьючерсы S&P 500 E-mini часто имеют достаточную активность в период преоупена необходимую для сделки, которая на трейдерском слэнге называется «рогаткой». Очень часто эти круглосуточно торгуемые фьючерсы расширяют установившийся тренд в период с 8:30 до 9:20 ЕТ. Этот тренд, как правило, диктует тон, оставшейся части утра, создавая возможность для потенциального резкого разворота при открытии.
Идентификация тренда – самый важный элемент при торговле на «рогатках». Необходимо, чтобы предыдущий тренд имел место как минимум три дня. Движения длительностью неделя или больше значительно лучше (так как есть вероятность того, что на более долгосрочном графике осцилляторы указывают не перепроданность или перекупленность цены). Однако эта сделка очень быстрая и не требует большого движения для обеспечения значительного коэффициента риска к прибыли.
Вход необходимо осуществить в первые 15 минут торгов (между 9:30 и 9:45), а выход очень часто происходит в течение часа. На часовой график для всех сессий и на 2-минутный график для кэш-сесии наносим полосы Боллинджера, которые дают нам представления о краткосрочных настроениях рынка. Когда на обоих графиках цена «насилует» границу Боллинджера, заряжается рогатка.
Как видно на рисунке 3, к 21 июля контракт E-mini находился в состоянии ралли, пройдя около 80 пунктов за менее, чем семь торговых дней. Это идеальные предпосылки для сделки-рогатки, поскольку такое движение может смениться резкой краткосрочной коррекцией, которую мало кто ждет. Кроме того, если посмотреть на дневной график, то можно увидеть, что рынок достиг верхней границы диапазона Боллинджера около 957.
Рисунок 3
Утром 21 июля индекс двигался вверх в период с 8:30 до 9:20. В ходе этого ралли цена пробила вверх верхнюю границу Боллинджера около 952 на 60-минутном графике для всех сессий. Это ралли создало предпосылки для ретрансляции открытия с повышением на большинство торгуемых за наличные акций, и это очень хорошо видно, если смотреть на 2-минутный график для кэш-сессии.
Хотя гэп от закрытия предыдущего дня (949) до открытия в 9:30 (954) нельзя назвать гигантским, комбинация его появления после длительного многодневного движения и местонахождение этого гэпа за верхней границей диапазона Боллинджера создает предпосылки для мощного противотрендового движения. Своевременный тайминг обеспечивает трейдера картинкой с хорошим разрешением при волатильном открытии наличных торгов, капитал, который используется в этой сделке, может быть использован далее в течение сессии.
Вход.
Вход в «рогатку» это не точная наука, а скорее искусство. Однако, когда временные диапазоны и тренды располагаются в манере, похожей на ту, которая имела место 21 июля (мощный тренд на дневном графике, пробой Боллинджера на 60-минутном графике с 8:30 до 9:20), решение о сделке принимается. Теперь нам необходимо только еще одно небольшое подтверждение на 2-минутном графике
В 9:36 на 2-минутном графике завершается формирование свечного разворотного паттерна под названием «три черных вороны» (рисунок 4). В этот момент необходимо немедленно открыть позицию, которая будет заполнена около 952 и 953. Мы размещаем стоп над максимумом открытия (954.5) на уровне 955 и устанавливаем цель прибыли на уровне отката на 61.8% предыдущего краткосрочного движения (которое началось во второй половине дня 20 июля на 940 и достигло пика при открытии 21 июля) на 945.5. Соотношение риска к прибыли составляет примерно 1:2, а сделка завершается примерно за час.
Рисунок 4
Конечно, ставка против тренда по душе далеко не всем, однако иногда такая ставка оправдывается быстрыми результатами. В зависимости от моментума такая сделка будет либо остановлена, либо начнет двигаться в нашу сторону почти немедленно.
При анализе графиков в прошлом легко найти сделку, которая завершилась благополучно, однако, при ее повторении необходимо выбирать сделки с теми характеристиками, которые обеспечивают нормальное соотношение риска к прибыли. Длительный тренд видимый на нескольких диапазонах и волатильность – представляют собой сырье для сделки, однако главные ее элементы это жесткий стоп и цель прибыли.
Найдите свою нишу.
Существует множество доступных техник дей трейдинга, однако самое важное подобрать для себя те, с которыми вы чувствуете себя комфортно. Если один трейдер использует ту или иную тактику успешно, то нет гарантий, что другой трейдер достигнет успеха, торгуя по ней.
Об авторах: Роберт Зулковский и Майк Вассар, сотрудники 4CAST Inc., аналитики мировых финансовых рынков. Зулковский является членом Ассоциации технического анализа рынков. Его адрес Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script Адрес Вассара Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
© www.sfomag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Правда следует помнить, что микроэкономика этого предприятия не в пользу розничного трейдера. Чем чаще он исполняет свои идеи на рынке, тем больше денег он вынужден платить в качестве комиссионных и спредов. Хотя негативное влияние этого аспекта значительно снизилось в течение последнего десятилетия, ваш счет может быть быстро опустошен в результате серии убыточных сделок, если вы не в состоянии определить и капитализироваться на графических моделях, которые часто появляются на внутридневных графиках.
Такая перспектива представляет искушение для нетерпеливости, которая часто связана с дей трейдингом и дать трейдеру возможность более объективно оценивать события, которые происходят во время сессии. Любая сделка всегда имеет свою цену, которая начинается с комиссии, и включает в себя возможность убытка и нервное напряжение.
Когда мы открываем позицию, она должна соответствовать заранее определенным критериям и, что боле важно, ее размер и волатильность должны вписываться в определенные вами параметры риска.
Любую самую великолепную идею легко забыть, если дорога к ней слишком терниста, что подчеркивает важность терпения. Если трейдер обладает достаточным запасом терпения, то он сможет дольше остаться в игре и получать прибыль на никогда не иссякающем потоке торговых возможностей, которые представляет рынок.
Существует множество графических техник – их слишком много, чтобы затронуть их в одной статей. Поэтому мы сконцентрируем наше внимание на трех: линия тренда, полоса Боллинджера и «окнах».
Линии тренда
История применения линий тренда в разных временных диапазонах очень длинна. Применение линий тренда полезно для определения текущего тренда на рынке, а также дает нам ключи к возможному изменению тренда. Линия тренда – простой, но эффективный способ для трейдеров капитализироваться на внутридневных движениях на большинстве рынков.
Использование линий тренда далеко не всегда позволяет трейдеру найти абсолютное дно или вершину, однако эта техника помогает поймать большую часть тренда.
Базовая концепция этой техники основывается на том, что тренд находится в движении и будет оставаться в движении, пока цена соблюдает определенную линию тренда. Когда цена пробивает линию тренда, то это указывает на возможность изменения тренда. Построение линии тренда включает в себя две точки контакта с ценой, на основании которых проводится линия, а также третью точку, которая подтверждает валидность линии тренда.
Сигналы на покупку или продажу.
На рисунке 1 мы видим яркий пример сигналов на продажу и покупку по линии тренда. Сигнал на продажу срабатывает, когда рынок формирует бар, закрывшийся под линией тренда. Более агрессивные трейдеры могут использовать в качестве сигнала пересечение ценового бара и линии тренда, не дожидаясь его закрытия. Однако следует помнить, что всегда нелишне иметь подтверждение сигнала, прежде чем использовать его как руководство к действию.
Рисунок 1
Сигнал на покупку срабатывает, когда рынок формирует бар, закрывшийся над линией тренда. В этом случае агрессивный трейдер также может покупать на пересечении ценового бара и линии тренда, однако, и в этом случае получение подтверждения – не худший выбор.
Техника линий тренда помогает трейдерам входить и выходить на внутридневных трендах, однако она далеко не всегда дает возможность получения целевых ориентиров для сделки. Для получения целей используются уровни отката Фибоначчи, предыдущие максимумы и минимумы, проекции паттернов и другие инструменты.
Главное помнить, что техника линий тренда – очень полезный способ для идентификации и капитализации на внутридневных трендах.
Использование полос Боллинджера
Полосы Боллинджера – инструмент разработанный Джоном Боллинджером – представляют собой еще один полезный способ для определения намерения рынка совершить значительное движение. В последние годы этот индикатор приобретает все большую популярность среди трейдеров, поскольку полосы предоставляют уникальный способ для определения ценовой волатильности, а также коррекции к разным рыночным условиям.
Полосы Боллинджера состоят из центральной линии (20-дневная экспоненциальная средняя скользящая) и двух внешних диапазонов, которые обычно формируются на основе двух стандартных отклонений вверх и вниз от центральной линии. Полосы Боллинджера позволяют с первого взгляда определить, когда рынок находится в боковом тренде (внешние диапазоны сжимаются), когда рынок стремится к пробою диапазона или, когда рынок находится в состоянии тренда (внешние диапазоны расширяются), или, когда рынок стремится восстановить тренд или скорректироваться против тренда.
В левой части рисунка 2 мы видим, что линии Боллинджера почти горизонтальны по отношению друг к другу, это позволяет прогнозировать начало нового внутридневного тренда, однако полосы не говорят нам о том, в какую сторону произойдет ценовой пробой. Трейдеры, которые хотят сыграть на формировании этого тренда могут использовать в качестве дополнения сигнал индекса относительной силы RSI с периодом 14, либо пробой ценового диапазона вверх или вниз для открытия позиции в направлении пробоя.
Рисунок 2
В данном случае RSI 14 начинает подъем вверх, цена также начинает двигаться вверх по отношению к ценовому диапазону. Полосы начинают расширяться, указывая на формирование нового тренда.
При начале процесса сжатия полос, трейдеру следует задуматься о фиксации части или всей прибыли по позиции, а затем ожидать появление нового сетапа для внутридневной сделки, направление которой будет зависеть от направления следующего пробоя.
Даже, если рынок в течение всей сессии находится в боковом тренде, мы можем торговать на экстремумах, покупая против нижней линии и продавая против верхней. Здесь важно помнить, что сжатие полос сигнализирует о неминуемом пробое диапазона. Внешние линии могут также использоваться в качестве целевых ориентиров.
Гэпы
Дневная торговля требует быстрых результатов (хороших или плохих), поскольку большинство трейдеров стремится завершить день с закрытыми позициями. Медленно двигающийся рынок может легко ограничить оборот капиталов, переполнить чашу терпения и редко обладает волатильностью, которая необходима трейдерам. Открытие фондовых рынков обычно обеспечивает движение, необходимое для дневной сделки, поэтому при открытии весьма полезно сканировать графики ETF, либо отдельных компаний и фьючерсов с целью найти заметный гэп или окно при открытии.
Рынки, которые двигалась в тренде в течение нескольких дней, а затем сформировали гэп в том же самом направлении, предлагают возможность противотрендовой сделки, которую можно увидеть при сравнении графиков разных временных диапазонов. Анализ графиков разных диапазонов позволяет трейдеру увидеть движение во всей его полноте при приближении к возможному пику или дну.
Когда существует перспектива одновременной регистрации экстремальных значений на разных графиках, рынок предлагает идеальную возможность для дей-трейдинга. Экстремальное состояние рынка наряду с суматохой при открытии дает возможность для ловли хорошего торгуемого движения.
E-MINI
Фьючерсы S&P 500 E-mini часто имеют достаточную активность в период преоупена необходимую для сделки, которая на трейдерском слэнге называется «рогаткой». Очень часто эти круглосуточно торгуемые фьючерсы расширяют установившийся тренд в период с 8:30 до 9:20 ЕТ. Этот тренд, как правило, диктует тон, оставшейся части утра, создавая возможность для потенциального резкого разворота при открытии.
Идентификация тренда – самый важный элемент при торговле на «рогатках». Необходимо, чтобы предыдущий тренд имел место как минимум три дня. Движения длительностью неделя или больше значительно лучше (так как есть вероятность того, что на более долгосрочном графике осцилляторы указывают не перепроданность или перекупленность цены). Однако эта сделка очень быстрая и не требует большого движения для обеспечения значительного коэффициента риска к прибыли.
Вход необходимо осуществить в первые 15 минут торгов (между 9:30 и 9:45), а выход очень часто происходит в течение часа. На часовой график для всех сессий и на 2-минутный график для кэш-сесии наносим полосы Боллинджера, которые дают нам представления о краткосрочных настроениях рынка. Когда на обоих графиках цена «насилует» границу Боллинджера, заряжается рогатка.
Как видно на рисунке 3, к 21 июля контракт E-mini находился в состоянии ралли, пройдя около 80 пунктов за менее, чем семь торговых дней. Это идеальные предпосылки для сделки-рогатки, поскольку такое движение может смениться резкой краткосрочной коррекцией, которую мало кто ждет. Кроме того, если посмотреть на дневной график, то можно увидеть, что рынок достиг верхней границы диапазона Боллинджера около 957.
Рисунок 3
Утром 21 июля индекс двигался вверх в период с 8:30 до 9:20. В ходе этого ралли цена пробила вверх верхнюю границу Боллинджера около 952 на 60-минутном графике для всех сессий. Это ралли создало предпосылки для ретрансляции открытия с повышением на большинство торгуемых за наличные акций, и это очень хорошо видно, если смотреть на 2-минутный график для кэш-сессии.
Хотя гэп от закрытия предыдущего дня (949) до открытия в 9:30 (954) нельзя назвать гигантским, комбинация его появления после длительного многодневного движения и местонахождение этого гэпа за верхней границей диапазона Боллинджера создает предпосылки для мощного противотрендового движения. Своевременный тайминг обеспечивает трейдера картинкой с хорошим разрешением при волатильном открытии наличных торгов, капитал, который используется в этой сделке, может быть использован далее в течение сессии.
Вход.
Вход в «рогатку» это не точная наука, а скорее искусство. Однако, когда временные диапазоны и тренды располагаются в манере, похожей на ту, которая имела место 21 июля (мощный тренд на дневном графике, пробой Боллинджера на 60-минутном графике с 8:30 до 9:20), решение о сделке принимается. Теперь нам необходимо только еще одно небольшое подтверждение на 2-минутном графике
В 9:36 на 2-минутном графике завершается формирование свечного разворотного паттерна под названием «три черных вороны» (рисунок 4). В этот момент необходимо немедленно открыть позицию, которая будет заполнена около 952 и 953. Мы размещаем стоп над максимумом открытия (954.5) на уровне 955 и устанавливаем цель прибыли на уровне отката на 61.8% предыдущего краткосрочного движения (которое началось во второй половине дня 20 июля на 940 и достигло пика при открытии 21 июля) на 945.5. Соотношение риска к прибыли составляет примерно 1:2, а сделка завершается примерно за час.
Рисунок 4
Конечно, ставка против тренда по душе далеко не всем, однако иногда такая ставка оправдывается быстрыми результатами. В зависимости от моментума такая сделка будет либо остановлена, либо начнет двигаться в нашу сторону почти немедленно.
При анализе графиков в прошлом легко найти сделку, которая завершилась благополучно, однако, при ее повторении необходимо выбирать сделки с теми характеристиками, которые обеспечивают нормальное соотношение риска к прибыли. Длительный тренд видимый на нескольких диапазонах и волатильность – представляют собой сырье для сделки, однако главные ее элементы это жесткий стоп и цель прибыли.
Найдите свою нишу.
Существует множество доступных техник дей трейдинга, однако самое важное подобрать для себя те, с которыми вы чувствуете себя комфортно. Если один трейдер использует ту или иную тактику успешно, то нет гарантий, что другой трейдер достигнет успеха, торгуя по ней.
Об авторах: Роберт Зулковский и Майк Вассар, сотрудники 4CAST Inc., аналитики мировых финансовых рынков. Зулковский является членом Ассоциации технического анализа рынков. Его адрес Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script Адрес Вассара Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
© www.sfomag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter