10 мая 2010
Тренды встречаются на рынке реже, чем боковые периоды, однако это не означает, что на них нельзя торговать. В этой стратегии мы используем два временных диапазона для идентификации тренда, индикатор перекупленности/перепроданности для нахождения входа и трейлинг стоп для защиты прибыли при прибыльных сделках.
Множество технических торговых стратегий вращаются вокруг того допущения, что рынок будет двигаться в границах определенного диапазона – и это неплохой подход. 70% времени цена движется между уровнями поддержки и сопротивления или двигается случайным образом. Остальное время рыночное поведение характеризуется постоянными ценовыми движениями – трендами – в ходе которых происходят пробои поддержки и сопротивления.
Хотя эта базовая закономерность играет против тредеров, которые пытаются зарабатывать на трендах, потенциальная прибыль, как правило, стоит риска. Мы можем увеличить вероятность заработка на трендах, разработав валидные сигналы определения тренда, идентифицируя точки входа в пределах тренда и используя техники управления рисками для ограничения убытков.
Здесь мы рассмотрим пример торговой системы и ее работы на валютном рынке форекс, в частности ее работу с «основными» валютами: американским долларом, евро, японской иеной, британским фунтом, швейцарским франком, австралийским и канадским долларами, которые называются основными валютами. Более 85% сделок на рынке форекс, объем которого превышает 1 триллион долларов в день, связано с основными валютами.
В нашей стратегии мы будем использовать два графика с разными временными периодами (10-минутный и часовой), а также два техническим индикатора: среднюю скользящую с периодом 200 и медленный стохастик с периодом 14.
Шаг 1. Идентифицируем тренд. Сравниваем средние скользящие а часовом и 10-минутном графиках. Будем считать, что тренд присутствует на рынке, если на обоих графиках, цена в течение ощутимого периода времени находится над/под средними скользящими.
Шаг 2. Идентифицируем вход. После того как мы идентифицировали тренд, нам необходимо, чтобы на 10-минутном графике одновременно соблюдались два условия: 1) цена не должна быть более, чем на 20 пунктов выше (для покупки) или на 20 пунктов ниже (для продажи) средней скользящей; и 2) линия быстрого стохастика должна пересечь вверх линию медленного стохастика под уровнем 20 (для покупки) или линия быстрого стохастика должна пересечь вниз медленную линию над уровнем 80 (для продажи).
Эти условия указывают на следующее: 1) В настоящий момент валютная пара находится в состоянии краткосрочного восходящего или нисходящего тренда и 2) пара сделала перерыв в своем движении и откатилась назад (на что указывает положение стохастика вверху или внизу диапазона и тот факт, что цена находится в пределах 20 пунктов от средней скользящей) и намерена развернуться (поскольку линия быстрого стохастика пересекла вверх или вниз линию медленного стохастика).
Шаг 3. Седлаем тренд. Устанавливаем трейлинг стоп после первого входа. При открытии длинной позиции мы устанавливаем стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже средней скользящей с периодом 200 на 10-минутном графике. В случае открытия короткой позиции мы размещаем начальный стоп-лосс на 10 пунктов выше средней скользящей. Если сделка двигается в вашем направлении, поднимаем (для длинной позиции) или опускаем (для короткой позиции) стоп для защиты прибыли. С целью простоты в следующих примерах мы будем использовать стоп с шагом 25 пунктов от каждой новой вершины или дна. Графики в следующей главе помогут вам понять, как работать по стратегии на примере двух валютных пар.
Примеры сделок.
Пример первый сделок на графике пары евро/доллар в июне 2002 года. Сначала мы сравниваем 10-минутный и часовой графики нашей валютный пары. Обратите внимание на время, которое цена провела над средней скользящей с периодом 200 на обоих графиках. На часовом графике (рисунок 1), тот факт, что цена все время находится над 200 МА указывает на постоянный восходящих тренд. На 10-минутном графике (рисунок 2) цена двигалась (и оставалась над 200 МА) в правой трети графика. Наш следующий шаг – идентифицировать зону входа – когда рынок будет находиться в пределах 20 пунктов от средней скользящей на 10-минутном графике и происходит пересечение линий стохастика.
Рисунок 1. Часовой график, восходящий тренд. Цена постоянно находится над 200 МА, часовой график дает нам представление о превалирующем на рынке тренде.
Рисунок 2. 10-минутный график. В последней трети графика цена находится над 200МА, между 13:00 и полночью 27 июня рынок находился в пределах 20 пунктов от МА. Сигнал на вход был дан, когда линий быстрого стохастика пересекла вверх медленную линию (признак возобновления бычьего моментума), когда индикатор находился ниже уровня 20. Это произошло около 20:00.
Диапазон времени между 13:00 и полночь. 27 июня соответствует этим требованиям. Точка входа появляется, когда быстрый стохастик пересекает линию медленного стохастика, когда индикатор находится под уровнем 20. Длинная позиция была открыта по цене .9883 около 20:00 со стоп-лоссом по цене .9858 (на 10 пунктов ниже 200 МА, которая в это время находилась на .9868). Затем при формировании новых вершин мы перетаскивали стоп вверх. Пара евро/доллар сформировала вершину на .9992, после чего стоп был перенесен на .9967, где позиция и была закрыта с прибылью в 84 пункта (840 долларов).
На рисунках 3 и 4 мы видим подобный пример на графике валютной пары доллар/японская иена. Часовой график (рисунок 3) показывает, что цена достаточно долго находилась под средней скользящей, что указывает на нисходящий тренд. На 10-минутном графике (рисунок 4), цена упала ниже средней скользящей после 10:00 27 июня, что указывает на возможность открытия короткой позиции. Также цена находилась в это время на расстоянии меньше 20 пунктов от средней скользящей. Короткая позиция была открыта около 17:00 по цене 119.57, когда линия быстрого стохастика пересекла вниз линию медленного стохастика, когда индикатор находился выше уровня 80.
Рисунок 3. 27 июня пара USD/JPY находился под 200 МА.
Рисунок 4. 10-минутный график. На 10-минутном графике USD/JPY пересечение стохастика (произошедшее выше 80) произошло около 17:00, когда цена была ниже (однако в пределах 20 пунктов) от 200 МА, что дало сигнал на открытие короткой позиции.
Для защиты сделки был установлен стоп-лосс ордер на уровне 199.86. В данном случае стоп оставался нетронутым до следующего дня, когда пара USD/JPY начала снижаться. После того как мы перенесли стоп вниз на фоне падения, прибыль была зафиксирована на уровне 188.58, на 25 пунктов выше минимума 118.33, мы заработали 99 пунктов.
Ищите и обрящете.
Метод краткосрочной торговли хорошо работает на валютном рыке форекс, однако его можно применять и на других рынках. Каждый шаг системы помогает идентифицировать зоны, где мы можем заключить эффективные сделки. Если в определенный момент времени один из критериев не соблюдается, то понятно, что не следует совершать сделку. Данная модель обычно дает вам свободу эксперимента с разными временными интервалами. Когда у вас есть система, которая помогает ловить тренды в их начальных стадиях, вы можете спокойно наблюдать, как остальные трейдеры следуют вашему примеру.
© TIMOTHY O’SULLIVAN, www.activetradermag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Множество технических торговых стратегий вращаются вокруг того допущения, что рынок будет двигаться в границах определенного диапазона – и это неплохой подход. 70% времени цена движется между уровнями поддержки и сопротивления или двигается случайным образом. Остальное время рыночное поведение характеризуется постоянными ценовыми движениями – трендами – в ходе которых происходят пробои поддержки и сопротивления.
Хотя эта базовая закономерность играет против тредеров, которые пытаются зарабатывать на трендах, потенциальная прибыль, как правило, стоит риска. Мы можем увеличить вероятность заработка на трендах, разработав валидные сигналы определения тренда, идентифицируя точки входа в пределах тренда и используя техники управления рисками для ограничения убытков.
Здесь мы рассмотрим пример торговой системы и ее работы на валютном рынке форекс, в частности ее работу с «основными» валютами: американским долларом, евро, японской иеной, британским фунтом, швейцарским франком, австралийским и канадским долларами, которые называются основными валютами. Более 85% сделок на рынке форекс, объем которого превышает 1 триллион долларов в день, связано с основными валютами.
В нашей стратегии мы будем использовать два графика с разными временными периодами (10-минутный и часовой), а также два техническим индикатора: среднюю скользящую с периодом 200 и медленный стохастик с периодом 14.
Шаг 1. Идентифицируем тренд. Сравниваем средние скользящие а часовом и 10-минутном графиках. Будем считать, что тренд присутствует на рынке, если на обоих графиках, цена в течение ощутимого периода времени находится над/под средними скользящими.
Шаг 2. Идентифицируем вход. После того как мы идентифицировали тренд, нам необходимо, чтобы на 10-минутном графике одновременно соблюдались два условия: 1) цена не должна быть более, чем на 20 пунктов выше (для покупки) или на 20 пунктов ниже (для продажи) средней скользящей; и 2) линия быстрого стохастика должна пересечь вверх линию медленного стохастика под уровнем 20 (для покупки) или линия быстрого стохастика должна пересечь вниз медленную линию над уровнем 80 (для продажи).
Эти условия указывают на следующее: 1) В настоящий момент валютная пара находится в состоянии краткосрочного восходящего или нисходящего тренда и 2) пара сделала перерыв в своем движении и откатилась назад (на что указывает положение стохастика вверху или внизу диапазона и тот факт, что цена находится в пределах 20 пунктов от средней скользящей) и намерена развернуться (поскольку линия быстрого стохастика пересекла вверх или вниз линию медленного стохастика).
Шаг 3. Седлаем тренд. Устанавливаем трейлинг стоп после первого входа. При открытии длинной позиции мы устанавливаем стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже средней скользящей с периодом 200 на 10-минутном графике. В случае открытия короткой позиции мы размещаем начальный стоп-лосс на 10 пунктов выше средней скользящей. Если сделка двигается в вашем направлении, поднимаем (для длинной позиции) или опускаем (для короткой позиции) стоп для защиты прибыли. С целью простоты в следующих примерах мы будем использовать стоп с шагом 25 пунктов от каждой новой вершины или дна. Графики в следующей главе помогут вам понять, как работать по стратегии на примере двух валютных пар.
Примеры сделок.
Пример первый сделок на графике пары евро/доллар в июне 2002 года. Сначала мы сравниваем 10-минутный и часовой графики нашей валютный пары. Обратите внимание на время, которое цена провела над средней скользящей с периодом 200 на обоих графиках. На часовом графике (рисунок 1), тот факт, что цена все время находится над 200 МА указывает на постоянный восходящих тренд. На 10-минутном графике (рисунок 2) цена двигалась (и оставалась над 200 МА) в правой трети графика. Наш следующий шаг – идентифицировать зону входа – когда рынок будет находиться в пределах 20 пунктов от средней скользящей на 10-минутном графике и происходит пересечение линий стохастика.
Рисунок 1. Часовой график, восходящий тренд. Цена постоянно находится над 200 МА, часовой график дает нам представление о превалирующем на рынке тренде.
Рисунок 2. 10-минутный график. В последней трети графика цена находится над 200МА, между 13:00 и полночью 27 июня рынок находился в пределах 20 пунктов от МА. Сигнал на вход был дан, когда линий быстрого стохастика пересекла вверх медленную линию (признак возобновления бычьего моментума), когда индикатор находился ниже уровня 20. Это произошло около 20:00.
Диапазон времени между 13:00 и полночь. 27 июня соответствует этим требованиям. Точка входа появляется, когда быстрый стохастик пересекает линию медленного стохастика, когда индикатор находится под уровнем 20. Длинная позиция была открыта по цене .9883 около 20:00 со стоп-лоссом по цене .9858 (на 10 пунктов ниже 200 МА, которая в это время находилась на .9868). Затем при формировании новых вершин мы перетаскивали стоп вверх. Пара евро/доллар сформировала вершину на .9992, после чего стоп был перенесен на .9967, где позиция и была закрыта с прибылью в 84 пункта (840 долларов).
На рисунках 3 и 4 мы видим подобный пример на графике валютной пары доллар/японская иена. Часовой график (рисунок 3) показывает, что цена достаточно долго находилась под средней скользящей, что указывает на нисходящий тренд. На 10-минутном графике (рисунок 4), цена упала ниже средней скользящей после 10:00 27 июня, что указывает на возможность открытия короткой позиции. Также цена находилась в это время на расстоянии меньше 20 пунктов от средней скользящей. Короткая позиция была открыта около 17:00 по цене 119.57, когда линия быстрого стохастика пересекла вниз линию медленного стохастика, когда индикатор находился выше уровня 80.
Рисунок 3. 27 июня пара USD/JPY находился под 200 МА.
Рисунок 4. 10-минутный график. На 10-минутном графике USD/JPY пересечение стохастика (произошедшее выше 80) произошло около 17:00, когда цена была ниже (однако в пределах 20 пунктов) от 200 МА, что дало сигнал на открытие короткой позиции.
Для защиты сделки был установлен стоп-лосс ордер на уровне 199.86. В данном случае стоп оставался нетронутым до следующего дня, когда пара USD/JPY начала снижаться. После того как мы перенесли стоп вниз на фоне падения, прибыль была зафиксирована на уровне 188.58, на 25 пунктов выше минимума 118.33, мы заработали 99 пунктов.
Ищите и обрящете.
Метод краткосрочной торговли хорошо работает на валютном рыке форекс, однако его можно применять и на других рынках. Каждый шаг системы помогает идентифицировать зоны, где мы можем заключить эффективные сделки. Если в определенный момент времени один из критериев не соблюдается, то понятно, что не следует совершать сделку. Данная модель обычно дает вам свободу эксперимента с разными временными интервалами. Когда у вас есть система, которая помогает ловить тренды в их начальных стадиях, вы можете спокойно наблюдать, как остальные трейдеры следуют вашему примеру.
© TIMOTHY O’SULLIVAN, www.activetradermag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter