1 сентября 2010 ITI Capital Берзин Алексей
Фьючерсы: базис ближнего контракта
На диаграмме представлена динамика базиса четырех наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные - бэквордации. Центростремительное ускорение базисов сентябрьских наиболее ликвидных фьючерсных контрактов к уровню нулевой отметки с приближением даты экспирации сопровождалось на минувшей неделе необоснованными «перегибами на местах», в виде сохраняющейся бэквордации базиса рублевого фьючерса на индекс RTS Standard и неожиданного ухода в бэквордацию базиса фьючерса на акции Лукойл
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На диаграмме представлена динамика базиса четырех наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные - бэквордации. Центростремительное ускорение базисов сентябрьских наиболее ликвидных фьючерсных контрактов к уровню нулевой отметки с приближением даты экспирации сопровождалось на минувшей неделе необоснованными «перегибами на местах», в виде сохраняющейся бэквордации базиса рублевого фьючерса на индекс RTS Standard и неожиданного ухода в бэквордацию базиса фьючерса на акции Лукойл
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter