11 сентября 2010
Эта статья основана на допущении, что в течение большей части времени цена двигается в боковом тренде. В то время, как свинг-трейдеры и скальперы фокусируют свое внимание на фазах бокового тренда, тренд-трейдер посвящает себя оставшемуся времени, поскольку когда случаются большие движения можно заработать большую прибыль Существует множество методик распознавания тренда как можно раньше с целью заработать максимальную прибыль на нем. Многие из этих подходов включают в себя сложные формулы или субъективные графические паттерны. Есть трейдеры, которые используют сложное и индивидуальное программное обеспечение и проводят часы, распознавая картинки или последовательности на графиках. Мнение о том, что такое поведение – верный путь к успеху является достаточно спорным. Факт заключается в том, что не существует совершенного или гарантированного метода получения прибыли на рынках. Однако совершенно ясно, что шансы на успех резко возрастают, если мы используем выбранную стратегию с постоянством и дисциплиной. Мы покажем в этой статье, насколько успешной может быть такая стратегия.
Определение тренда.
Нам необходим критерий, который позволяет четко определить тренд. Традиционно одним из самых простых методов определения тренда являются средние скользящие. Если цена на графике выше средней скользящей, то это указывает на бычий тренд. Если цена ниже средней скользящей, то это указывает на медвежий тренд. В обоих случаях мы предполагаем предшествующий рост или падение цены. На рисунке 1 мы видим иллюстрацию к нашим словам на примере индекса NASDAQ index. В правой части графика цена значительно ниже 50-дневной МА, что дает нам наглядное представление о нисходящем тренде.
Тренд – еще не все.
Недостаток использования средних скользящих заключается в том, что они всегда выше или ниже цены. Т.е. они постоянно указывают на определенную степень тренда. Однако, поскольку большую часть времени цены находится в боковом тренде, использование одной МА не дает нам достаточно нужной информации. В таких случаях вы будете зарабатывать на существующих трендах, однако в бестрендовых фазах, вы в любом случае будете терять значительные деньги. Для хорошей стратегии это не годится. Нам необходимы дополнительные инструменты.
Рисунок 1. Дневной график NASDAQ. Индекс NASDAQ и МА с периодом 50. Цена ниже МА, что указывает на нисходящий тренд.
Ищем хорошие точки входа.
Перед тем как вслепую открывать длинную или короткую позицию, вам необходимо серьезно подумать о критерии входа. Какая ситуация лучшая? Чтобы найти надежный ответ, вам необходимо проконсультироваться с другим индикатором. В то время, как средняя скользящая определяет тренд в целом, осцилляторы помогают нам найти хорошие торговые возможности. Индекс относительной силы Relative Strength Index (RSI) – эффективный и хорошо известный осциллятор, включенный во все пакеты программного обеспечения трейдеры. Если значение индекса выше 70, то он дает сигнал на продажу (ситуация перекупленности). Если его значение ниже 30, то он дает сигнал на покупку (ситуация перепроданности). В качестве альтернативы можно использовать также медленный стохастик. На рисунке 2 мы видим тот же самый график, который изображен на рисунке 1, однако к нему добавлен RSI. Однако, как хорошо видно, это дополнительный критерий также не дает нам результатов, которыми мы могли бы похвастать.
Рисунок 2. NASDAQ и RSI. Пересечение индексом RSI уровне 30 и 70 дает сигналы на покупку и продажу (отмечены кружками), однако большинство сигналов являются ложными.
Больше деталей.
Два индикатора еще не делают стратегию. Конечно, они показывают нам тренды и дают сигналы на вход, однако трудно достичь успеха на основании их сигналов. Вам необходимо сузить число сигналов и применить методы фильтрации, чтобы выбрать те, которые будут обещать нам прибыльные сделки. Поэтому вам необходимо определить тренды более четко и добавить еще один критерий входа. Нам надо ответить на следующие вопросы: Какой тренд – хороший тренд? Какой вход окажется хорошим выбором?
Несколько временных диапазонов.
То, что на большом временном диапазоне выглядит как тренд, неизбежно будет трендом на меньшем временном диапазоне. Если индекс DAX упал с уровня 8.000 до 4.000, то это движение формировалось день за днем и час за часом. Правильно. Конечно же, были движения против тренда, однако общее направление индекса было направлено вниз. Использование, по меньшей мере, двух временных диапазонов дает нам хорошее подспорье для определения тренда. Например, вы берете дневной и часовой графики и наносите на них средние скользящие с одинаковым периодом. Только, если на обоих графиках МА указывает нам на бычий или медвежий тренд, мы будем искать входы в этом направлении на меньшем временном диапазоне. Если два графика противоречат друг другу, то тренд не является четко выраженным.
Распознаем фазы консолидации.
Последним критерием должна стать фильтрация входа. Наша цель – увидеть тренд, когда он развивается или, когда его появление становится вероятным, до того как он продемонстрирует сильное движение. Многообещающая ситуацию возникает, когда цена консолидируется над средней линией и RSI падает ниже 30, указывая на состояние перепроданности (в случае открытия длинной позиции). Однако тренд не должен развиваться слишком быстро, т.е. цена не должна отодвинуться слишком далеко от МА. Таким образом, мы открываем позицию, если расстояние цены входа от МА не более 5 пунктов (расчет сделан для индекса S&P 500).
Завершаем сделку.
Последнее, о чем нам необходимо подумать – выход. При использовании систем следования тренду, определить выходы относительно легко. Поскольку мы открываем длинную позицию всегда над, а короткую под средней скользящей, а выходы помещаются около этой линии, то вы можете использовать трейлинг стоп на базе средней скользящей. В зависимости от агрессивности вашего стиля торговли, вы можете дать сделки больше свободного места и разместить стоп на насколько тиков ниже или выше МА. Кроме того, для трейдера имеет смысл закрыть позицию, если цена откатилась от предыдущего максимума или минимума, так как средняя скользящая – инертна и ее использование сокращает прибыль.
Правила стратегии.
1) Средняя скользящая (с периодом 50) определяет тренд, RSI точку входа.
2) Мы открываем позицию, только если МА на более высоком временном диапазоне подтверждает направление нашего входа.
3) Цена должна быть не далее, чем на определенном расстоянии от средней скользящей (для SP 500 – 5 пунктов).
4) RSI ниже 30 для длинной позиции или выше 70 для короткой позиции.
5) МА используется в качестве трейлинг стопа.
6) Если цена откатилась слишком сильно от максимума (при длинной позиции) или минимума (при короткой позиции), также используем сглаживание (10 пунктов для SР 500).
Пример сделки.
На рисунке 3 мы видим дневной график S&P 500 Index. Индекс значительно ниже 50-дневной МА, Если часовой график подтверждает этот тренд, то тогда мы можем открыть короткую позицию, при соблюдении других условий. На часовом графике мы осуществляем вход. Во время консолидации на расстоянии около 5 пунктов от средней скользящей, индекс RSI приобретает значение 70, и позиция открывается. Трейлинг стоп располагаем около линии МА. После того, как цена откатилась на 10 пунктов от последнего минимума, мы закрываем позицию с прибылью.
Рисунок 3. Дневной график S&P 500. По определению индекс находится в медвежьем тренде, так как цена значительно ниже МА с периодом 50.
Рисунок 4. Часовой график S&P 500. Находим на графике ситуацию, когда соблюдаются все критерии нашей стратегии и открываем позицию.
Заключение
Торговля по тренду достаточно проста – нам достаточно логический критериев, чтобы разработать успешную систему. Однако нам мало только определить тренд, мы должны определить хорошие точки входа и выхода. Тренд-трейдеру имеет смысл входит в зонах консолидации и контролировать позицию при помощи трейлинг-стопа. Подобным образом мы можем эффективно работать на формирующихся трендах.
© www.tradersonline-mag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Определение тренда.
Нам необходим критерий, который позволяет четко определить тренд. Традиционно одним из самых простых методов определения тренда являются средние скользящие. Если цена на графике выше средней скользящей, то это указывает на бычий тренд. Если цена ниже средней скользящей, то это указывает на медвежий тренд. В обоих случаях мы предполагаем предшествующий рост или падение цены. На рисунке 1 мы видим иллюстрацию к нашим словам на примере индекса NASDAQ index. В правой части графика цена значительно ниже 50-дневной МА, что дает нам наглядное представление о нисходящем тренде.
Тренд – еще не все.
Недостаток использования средних скользящих заключается в том, что они всегда выше или ниже цены. Т.е. они постоянно указывают на определенную степень тренда. Однако, поскольку большую часть времени цены находится в боковом тренде, использование одной МА не дает нам достаточно нужной информации. В таких случаях вы будете зарабатывать на существующих трендах, однако в бестрендовых фазах, вы в любом случае будете терять значительные деньги. Для хорошей стратегии это не годится. Нам необходимы дополнительные инструменты.
Рисунок 1. Дневной график NASDAQ. Индекс NASDAQ и МА с периодом 50. Цена ниже МА, что указывает на нисходящий тренд.
Ищем хорошие точки входа.
Перед тем как вслепую открывать длинную или короткую позицию, вам необходимо серьезно подумать о критерии входа. Какая ситуация лучшая? Чтобы найти надежный ответ, вам необходимо проконсультироваться с другим индикатором. В то время, как средняя скользящая определяет тренд в целом, осцилляторы помогают нам найти хорошие торговые возможности. Индекс относительной силы Relative Strength Index (RSI) – эффективный и хорошо известный осциллятор, включенный во все пакеты программного обеспечения трейдеры. Если значение индекса выше 70, то он дает сигнал на продажу (ситуация перекупленности). Если его значение ниже 30, то он дает сигнал на покупку (ситуация перепроданности). В качестве альтернативы можно использовать также медленный стохастик. На рисунке 2 мы видим тот же самый график, который изображен на рисунке 1, однако к нему добавлен RSI. Однако, как хорошо видно, это дополнительный критерий также не дает нам результатов, которыми мы могли бы похвастать.
Рисунок 2. NASDAQ и RSI. Пересечение индексом RSI уровне 30 и 70 дает сигналы на покупку и продажу (отмечены кружками), однако большинство сигналов являются ложными.
Больше деталей.
Два индикатора еще не делают стратегию. Конечно, они показывают нам тренды и дают сигналы на вход, однако трудно достичь успеха на основании их сигналов. Вам необходимо сузить число сигналов и применить методы фильтрации, чтобы выбрать те, которые будут обещать нам прибыльные сделки. Поэтому вам необходимо определить тренды более четко и добавить еще один критерий входа. Нам надо ответить на следующие вопросы: Какой тренд – хороший тренд? Какой вход окажется хорошим выбором?
Несколько временных диапазонов.
То, что на большом временном диапазоне выглядит как тренд, неизбежно будет трендом на меньшем временном диапазоне. Если индекс DAX упал с уровня 8.000 до 4.000, то это движение формировалось день за днем и час за часом. Правильно. Конечно же, были движения против тренда, однако общее направление индекса было направлено вниз. Использование, по меньшей мере, двух временных диапазонов дает нам хорошее подспорье для определения тренда. Например, вы берете дневной и часовой графики и наносите на них средние скользящие с одинаковым периодом. Только, если на обоих графиках МА указывает нам на бычий или медвежий тренд, мы будем искать входы в этом направлении на меньшем временном диапазоне. Если два графика противоречат друг другу, то тренд не является четко выраженным.
Распознаем фазы консолидации.
Последним критерием должна стать фильтрация входа. Наша цель – увидеть тренд, когда он развивается или, когда его появление становится вероятным, до того как он продемонстрирует сильное движение. Многообещающая ситуацию возникает, когда цена консолидируется над средней линией и RSI падает ниже 30, указывая на состояние перепроданности (в случае открытия длинной позиции). Однако тренд не должен развиваться слишком быстро, т.е. цена не должна отодвинуться слишком далеко от МА. Таким образом, мы открываем позицию, если расстояние цены входа от МА не более 5 пунктов (расчет сделан для индекса S&P 500).
Завершаем сделку.
Последнее, о чем нам необходимо подумать – выход. При использовании систем следования тренду, определить выходы относительно легко. Поскольку мы открываем длинную позицию всегда над, а короткую под средней скользящей, а выходы помещаются около этой линии, то вы можете использовать трейлинг стоп на базе средней скользящей. В зависимости от агрессивности вашего стиля торговли, вы можете дать сделки больше свободного места и разместить стоп на насколько тиков ниже или выше МА. Кроме того, для трейдера имеет смысл закрыть позицию, если цена откатилась от предыдущего максимума или минимума, так как средняя скользящая – инертна и ее использование сокращает прибыль.
Правила стратегии.
1) Средняя скользящая (с периодом 50) определяет тренд, RSI точку входа.
2) Мы открываем позицию, только если МА на более высоком временном диапазоне подтверждает направление нашего входа.
3) Цена должна быть не далее, чем на определенном расстоянии от средней скользящей (для SP 500 – 5 пунктов).
4) RSI ниже 30 для длинной позиции или выше 70 для короткой позиции.
5) МА используется в качестве трейлинг стопа.
6) Если цена откатилась слишком сильно от максимума (при длинной позиции) или минимума (при короткой позиции), также используем сглаживание (10 пунктов для SР 500).
Пример сделки.
На рисунке 3 мы видим дневной график S&P 500 Index. Индекс значительно ниже 50-дневной МА, Если часовой график подтверждает этот тренд, то тогда мы можем открыть короткую позицию, при соблюдении других условий. На часовом графике мы осуществляем вход. Во время консолидации на расстоянии около 5 пунктов от средней скользящей, индекс RSI приобретает значение 70, и позиция открывается. Трейлинг стоп располагаем около линии МА. После того, как цена откатилась на 10 пунктов от последнего минимума, мы закрываем позицию с прибылью.
Рисунок 3. Дневной график S&P 500. По определению индекс находится в медвежьем тренде, так как цена значительно ниже МА с периодом 50.
Рисунок 4. Часовой график S&P 500. Находим на графике ситуацию, когда соблюдаются все критерии нашей стратегии и открываем позицию.
Заключение
Торговля по тренду достаточно проста – нам достаточно логический критериев, чтобы разработать успешную систему. Однако нам мало только определить тренд, мы должны определить хорошие точки входа и выхода. Тренд-трейдеру имеет смысл входит в зонах консолидации и контролировать позицию при помощи трейлинг-стопа. Подобным образом мы можем эффективно работать на формирующихся трендах.
© www.tradersonline-mag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter