11 сентября 2010
Среди множества стратегий, используемых трейдерами, одним из самых популярных является сетап прорыва. Существует много интерпретаций этой тактики, из-за чего могут возникать недопонимания. В этой статье я хочу разобрать некоторые наиболее вероятные или, как я их называю, "качественные сделки прорыва," возникшие после многих лет наблюдений, а так же множество ловушек, связанных с этим сетапом.
Во-первых, давайте поймем логику этого торгового паттерна. Для начала мы должны идентифицировать сильную область поддержки или сопротивления. Другими словами, уровни цен, которые в течение некоторого времени удерживались либо покупателями, либо продавцами. В конечном счете, ордера на покупку или продажу, которые были выставлены на этих уровнях, будут абсорбированы и, как только это случится, шлюзы откроются.
Что заставляет эти уровни открывать ворота? Тому может быть множество причин. Возможно, какой-то конкретный уровень щедро наградил тех, кто не раз купил или продал по этой цене и, по мере того, как прибыль от этих сделок начинает уменьшаться, уменьшается и число желающих. Такое изменение предложения или спроса обеспечивает стимул для движения "прорыва". Такие уровни можно считать техническими.
Другие точки прорыва являются тем, что я называю психологическими уровнями. Эти общеизвестные уровни широко разрекламированы в финансовых СМИ, так что буквально миллионы глаз смотрят на одну и ту же цену. Примерами таких уровней будут Dow 10000, или S&P 1100. Эти уровни становятся спусковыми механизмами для легионов трейдеров, укрепляя таким образом понятие самосбывающегося пророчества.
Ниже даны четыре примера TF (E-mini Russell 2000), которые иллюстрируют вышеупомянутую стратегию прорыва. Я разделил эти четыре примера поровну между прорывами вверх и вни. Я показываю больше, чем по одному примеру для того, чтобы продемонстрировать общие черты паттерна. Если Вы решите использовать этот сетап, важно знать - как и при работе по любой стратегии - присущие ему особенности.
Идентификация стратегии: Во-первых, я хотел бы привлечь Ваше внимание к тому, насколько четкие уровни поддержки/сопротивления обнаруживаются во всех примерах. Это - ключевой компонент стратегии. Если уровни не могут быть ясно определены, то не может быть никакой сделки. Во-вторых, обратите внимание, что "прорыв" всегда происходит после того, как уровень был "протестирован" больше одного раза. Когда я преподаю эту стратегию в классе Онлайн Академии Трейдинга, этот пункт всегда смущает новых студентов, поэтому позвольте мне дать краткое пояснение того, что означает "тестировать уровень несколько раз."
Для начала, уровень не может быть протестирован, если он не создан. Помните, что уровень - это просто раворотная точка или пивот, где развернулся импульс. Как только уровень определен, мы ждем, чтобы он бы несколько раз проверен на том же самом месте, понимая, что с каждым новым тестом этой области шансы на его пробой значительно увеличиваются.
Вход №1: Теперь, когда мы изучили, на что похожа стратегия, мы должны знать, когда войти в сделку. Первый вход - это просто открытие, когда цена прорывается через область сильной поддержки или сопротивления. Это может быть сделано вручную, при наблюдении за прорывом, размещая рыночный ордер, когда это случилось. С другой стороны, более методичным подходом было бы разместить или бай стоп ордер немного выше сопротивления, или селл стоп ниже поддержки. Это гарантирует нам вход без каких-либо долгих размышлений со стороны трейдера.
Вход №2: Для второго входа Вы можете обратить внимание, что после начального прорыва цена довольно часто возвращается к уровню прорыва. Этот вход (RETEST) производится, выставляя лимит бай или селл ордер в начале прорыва. Я предпочитаю именно такой вход, поскольку обычно самое большое движение случается именно после успешного теста этого уровня.
Стопы и цели: Когда мы хоти открыть сделку прорыва, первым делом следует оценить риск по отношению к возможной прибыли.
Соответственно, потенциал прибыли (определенный следующим мощным уровнем поддержки/сопротивления) должен быть по крайней мере 3 к 1. Стоп для этой сделки не должен быть слишком большим, поскольку обычно сделка будет работать очень быстро и, если она потерпит неудачу, разворот может быть серьезным, поэтому нет никакой нужды брать на себя большой риск. Или, как я люблю говорить, "она или взлетит, или умрет".
Ловушки: распространенное заблуждение среди трейдеров-новичков - они рассматривают прорыв, когда рынок делает новый внутридневной максимум или минимум.
Покупка на новых максимумах дня и продажа на новых минимумах дня являются, фактически, сделкой низкой вероятности. Очень часто профессиональные трейдеры, включая меня, специально ищут такое классическое движение новичков и, поймав его, открываются в другую сторону. Другая ошибка при торговле прорыва - это брать сетап после того, как рынок уже сделал существенное движение. Отношение риска-прибыли при таком типе сделки в самом конце тренда гораздо менее благоприятно; лучшие вероятности для этого сетапа проявляются, когда рынок только начинает разворачиваться в основной тренд.
Заключение: Среди всего множества разнообразных стратегий нет ни одной абсолютно надежной, однако, если мы находим статистическое свидетельство, которое поддерживает вероятность выше средней, это хорошая стратегия. Поэтому проделайте свою собственную работу и, возможно, Вы найдете, что этот сетап хорошо работать для Вас. В любом случае, я надеюсь, что это поможет увеличить Ваше понимание того, насколько критично наличие четкой стратегии в Вашей торговле.
Gabe Velazquez
© FXstreet.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во-первых, давайте поймем логику этого торгового паттерна. Для начала мы должны идентифицировать сильную область поддержки или сопротивления. Другими словами, уровни цен, которые в течение некоторого времени удерживались либо покупателями, либо продавцами. В конечном счете, ордера на покупку или продажу, которые были выставлены на этих уровнях, будут абсорбированы и, как только это случится, шлюзы откроются.
Что заставляет эти уровни открывать ворота? Тому может быть множество причин. Возможно, какой-то конкретный уровень щедро наградил тех, кто не раз купил или продал по этой цене и, по мере того, как прибыль от этих сделок начинает уменьшаться, уменьшается и число желающих. Такое изменение предложения или спроса обеспечивает стимул для движения "прорыва". Такие уровни можно считать техническими.
Другие точки прорыва являются тем, что я называю психологическими уровнями. Эти общеизвестные уровни широко разрекламированы в финансовых СМИ, так что буквально миллионы глаз смотрят на одну и ту же цену. Примерами таких уровней будут Dow 10000, или S&P 1100. Эти уровни становятся спусковыми механизмами для легионов трейдеров, укрепляя таким образом понятие самосбывающегося пророчества.
Ниже даны четыре примера TF (E-mini Russell 2000), которые иллюстрируют вышеупомянутую стратегию прорыва. Я разделил эти четыре примера поровну между прорывами вверх и вни. Я показываю больше, чем по одному примеру для того, чтобы продемонстрировать общие черты паттерна. Если Вы решите использовать этот сетап, важно знать - как и при работе по любой стратегии - присущие ему особенности.
Идентификация стратегии: Во-первых, я хотел бы привлечь Ваше внимание к тому, насколько четкие уровни поддержки/сопротивления обнаруживаются во всех примерах. Это - ключевой компонент стратегии. Если уровни не могут быть ясно определены, то не может быть никакой сделки. Во-вторых, обратите внимание, что "прорыв" всегда происходит после того, как уровень был "протестирован" больше одного раза. Когда я преподаю эту стратегию в классе Онлайн Академии Трейдинга, этот пункт всегда смущает новых студентов, поэтому позвольте мне дать краткое пояснение того, что означает "тестировать уровень несколько раз."
Для начала, уровень не может быть протестирован, если он не создан. Помните, что уровень - это просто раворотная точка или пивот, где развернулся импульс. Как только уровень определен, мы ждем, чтобы он бы несколько раз проверен на том же самом месте, понимая, что с каждым новым тестом этой области шансы на его пробой значительно увеличиваются.
Вход №1: Теперь, когда мы изучили, на что похожа стратегия, мы должны знать, когда войти в сделку. Первый вход - это просто открытие, когда цена прорывается через область сильной поддержки или сопротивления. Это может быть сделано вручную, при наблюдении за прорывом, размещая рыночный ордер, когда это случилось. С другой стороны, более методичным подходом было бы разместить или бай стоп ордер немного выше сопротивления, или селл стоп ниже поддержки. Это гарантирует нам вход без каких-либо долгих размышлений со стороны трейдера.
Вход №2: Для второго входа Вы можете обратить внимание, что после начального прорыва цена довольно часто возвращается к уровню прорыва. Этот вход (RETEST) производится, выставляя лимит бай или селл ордер в начале прорыва. Я предпочитаю именно такой вход, поскольку обычно самое большое движение случается именно после успешного теста этого уровня.
Стопы и цели: Когда мы хоти открыть сделку прорыва, первым делом следует оценить риск по отношению к возможной прибыли.
Соответственно, потенциал прибыли (определенный следующим мощным уровнем поддержки/сопротивления) должен быть по крайней мере 3 к 1. Стоп для этой сделки не должен быть слишком большим, поскольку обычно сделка будет работать очень быстро и, если она потерпит неудачу, разворот может быть серьезным, поэтому нет никакой нужды брать на себя большой риск. Или, как я люблю говорить, "она или взлетит, или умрет".
Ловушки: распространенное заблуждение среди трейдеров-новичков - они рассматривают прорыв, когда рынок делает новый внутридневной максимум или минимум.
Покупка на новых максимумах дня и продажа на новых минимумах дня являются, фактически, сделкой низкой вероятности. Очень часто профессиональные трейдеры, включая меня, специально ищут такое классическое движение новичков и, поймав его, открываются в другую сторону. Другая ошибка при торговле прорыва - это брать сетап после того, как рынок уже сделал существенное движение. Отношение риска-прибыли при таком типе сделки в самом конце тренда гораздо менее благоприятно; лучшие вероятности для этого сетапа проявляются, когда рынок только начинает разворачиваться в основной тренд.
Заключение: Среди всего множества разнообразных стратегий нет ни одной абсолютно надежной, однако, если мы находим статистическое свидетельство, которое поддерживает вероятность выше средней, это хорошая стратегия. Поэтому проделайте свою собственную работу и, возможно, Вы найдете, что этот сетап хорошо работать для Вас. В любом случае, я надеюсь, что это поможет увеличить Ваше понимание того, насколько критично наличие четкой стратегии в Вашей торговле.
Gabe Velazquez
© FXstreet.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter