ИТОГИ ТОРГОВ
В пятницу состоялось что-то похожее на движение котировок, в отличии от всех остальных торговых сессий за прошедшую неделю. Индекс ММВБ снизился на 0.94%, закрывшись на уровне 1417.65 пунктов. Уровень поддержки 1425/1430 пунктов не устоял, и превратился в уровень сопротивления.
На этой неделе динамика торгов будет зависеть от заседания ФРС США. С точки зрения среднесрочной картины тренд остается восходящим, с ключевой поддержкой на уровне 1390/1400 пунктов.
Внешний фон перед открытием торгов нейтральный.
Большинство азиатских индексов снижается, отыгрывая негативную статистику вышедшую в пятницу в США.
Фьючерс E-mini S&P500 торгуется с минимальными изменениями, прибавляя 0.046%
Фьючерсы на нефть прибавляют в ходе утренних торгов. Нефть марки Brent растет на 0.39%, марка Light прибавляет 0.45%.
Пара евро/доллар прибавляет 0.13%.
Дорожают промышленные металлы.
СОБЫТИЯ ДНЯ
18:00 Индекс деловых ожиданий в строительном секторе США за сентябрь.
Предыдущее значение - 13 пунктов.
СРОЧНЫЙ РЫНОК
Опционы на фьючерс RIZ0 начинают набирать объемы. В торговле сейчас два опциона - с истечением в октябре и в декабре.
Октябрьский опцион. В течении пятничной торговой сессии количество открытых позиций увеличилось практически одинаково. 27758 контрактов в опционах CALL и 26486 контрактов в опционах PUT. Наибольшая активность наблюдалась в 155-м страйке опциона CALL и в 140-м страйке опциона PUT.
Максимальный объем открытых позиций приходится на вышеозначенные опционы.
Put/Call ratio 1.78
Декабрьский опцион. В пятницу игроки более активно открывали позиции в опционах CALL. Прирост составил 27314 контрактов. В опционах PUT прибавилось 17416 контрактов. Наибольшая активность наблюдалась в 150-м страйке, плюс 16120 контрактов и в 180-м контракте, плюс 15478 контрактов.
Максимальный объем открытых позиций приходится на страйки 150, 170 и 130
Put/Call ratio 0.76
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Торговая сессия в Европе завершилась снижением индексов на фоне усилившихся опасений относительно состояния ирландской экономики. Акции банков оказались под давлением, тогда как акции компаний розничной торговли и технологических компаний выросли в цене.
Индекс региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,2% до 262,86 пункта, после того как ранее в ходе сессии прибавил 1,1%. По итогам недели индекс упал на 0,7%.
Ирландский фондовый индекс ISEQ продемонстрировал гораздо более масштабное падение, утратив 2,7%. Стоимость страхования долга правительства Ирландии против дефолта достигла рекордного максимума. При этом аналитики из Barclays Capital предупредили о том, что ирландскому правительству, возможно, потребуется помощь из-за рубежа в случае непредвиденных убытков в финансовом секторе. Спрэд по 5-летним ирландским свопам по кредитному дефолту увеличился до 433 базисных пункта против 387 базисных пунктов в четверг.
"Доходность государственных облигаций Ирландии крайне высока", - говорит Стивен Тайлор, стратег-аналитик в Dolmen Stockbrokers в Дублине. По его словам, участники рынка обеспокоены итогами предстоящего аукциона по размещению долговых ценных бумаг правительства Ирландии и возможностью того, что национализированный Anglo Irish Bank может зафиксировать новые убытки. "Участники рынка в настоящий момент недовольны неопределенностью, и мы ощущаем негативные последствия этого", - говорит Тайлор.
Акции Allied Irish Banks снизились в цене на 11%, а Bank of Ireland – на 7%.
Акции европейских банков также пострадали: акции Barclays утратили в цене 3,2% в ходе торгов в Лондоне, а акции Societe Generale – 2,9% в ходе торгов в Париже.
Позитивные результаты технологических компаний в Северной Америке помогли оказать поддержку ценам на акции некоторых европейских компаний этого сектора.
Акции Carrefour, второго в мире ритейлера, подорожали на 4,6%. Вечером в четверг компания представила целевые уровни по финансовым показателям на среднесрочную перспективу и объявила о планах обновления системы гипермаркетов в Европе. Carrefour предполагает потратить на этот проект 1,5 млрд евро. По мнению руководства компании, результатом станет прирост операционной прибыли на 315 млн евро в год с 2013 г.
Аналитик Jefferies International Джеймс Гржинич описал планы компании как “возможно, меняющие правила игры”. По его мнению, Carrefour в итоге может добиться существенного улучшения прибыльности.
Акции других компаний розничной торговли также росли в цене.
ТОРГИ В США
Торговая сессия в США завершились умеренным ростом фондовых индексов. Иидерами роста стали акции технологического сектора.
DJIA прибавил 0,12%, до 10607,85 пункта. Индекс растет по итогам 3-ей недели подряд. За минувшие 5 сессий он вырос на 1,39%.
Standard & Poor's 500 закрылся с повышением на 0,08%, до 1125,59 пункта.
Рост составил за минувшую неделю 1,45%.
Nasdaq Composite растет 8 сессий подряд, демонстрируя динамику лучше и Dow, и S&P 500. Nasdaq прибавил в пятницу 0,54%, до 2315,61 пункта. Рост за неделю составил 3,26%. Смягчение опасений в отношении возможности второй волны кризиса и благоприятные отчеты компаний стимулировали интерес инвесторов к бумагам технологического сектора.
Основные фондовые индексы продолжают расти, хотя на минувшую неделю пришлась сравнительно небольшая часть общего ралли рынка в сентябре. Инвесторы все чаще делают выбор в пользу тихих гаваней, в том числе казначейских обязательств и золота.
“Рынок продолжает испытывать колебания, перемещаясь с позитивной территории по итогам периода с начала года на негативную”, - констатирует Джулиус Риджэуй из Medley & Brown. DJIA вырос с начала года на 1,72%, S&P 500 - на 0,94%. “Для прорыва к новым максимумам нужны убедительные причины, а в отсутствие их на рынках сохранится волатильность”.
COT
Значимых изменений за прошедшую неделю не произошло. Предположение о росте E-mini S&P500 до уровня 1120 пунктов оказалось верным. Но вот пробой этого уровня так и не состоялся.
Коммерсанты на прошлой неделе несколько сократили свои позиции в лонгах.
Большие спекулянты нарастили короткие позиции, а мелкие игроки, в свою очередь продолжают сокращать короткие позиции.
Ситуация не очевидная, и не очень понятно, что может произойти на следующей неделе. Говорить о росте можно будет только после того, как котировки преодолеют уровень 1130 пунктов. Коррекция вниз от текущих уровней выглядит более вероятным сценарием.
На следующей неделе состоится заседание ФРС США. Игроки ожидают заявлений о мерах по стимулированию американской экономики. Скорее всего драйвером для движения станет именно заявление ФРС США.
НЕФТЬ
Цена на нефть марки Light по итогам торговой сессии в пятницу снизилась на 1.2% до уровня 73.66 долларов за баррель. Это минимальное значение с 31 августа.
По итогам недели снижение котировок составило 3.6%. С начала года нефть потеряла в стоимости 7.2%.
Снижение котировок происходило на фоне спекуляций о том, что восстановление экономики США замедляется. Кроме этого, происходит сокращение использования топлива в крупнейших странах-потребителей.
"Я ожидал, что спрос на бензин будет сильнее", - говорит Джон Фелми, главный экономист API. "Мы увидели некоторые признаки улучшения в начале года, но это не так.Экономика в целом не выглядит надежной, и это отражается на котировках".
ЗОЛОТО
Стоимость фьючерса на золото итогам торгов повысилась на 3.70 долларов или 0.3% до значения 1277.50 долларов за тройскую унцию. В текущем году золото выросло на 17%, опережая рост акций, облигаций и многих сырьевых товаров.
"Золото ускоряется", говорит Адам Клопфенстейн, старший рыночный стратег Lind-Waldock. "Мы находимся в точке, где инвесторы становятся напуганными нестабильностью на финансовых рынках. Золото будет тем активом, который выберут инвесторы, когда будут искать активы-убежище".
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу состоялось что-то похожее на движение котировок, в отличии от всех остальных торговых сессий за прошедшую неделю. Индекс ММВБ снизился на 0.94%, закрывшись на уровне 1417.65 пунктов. Уровень поддержки 1425/1430 пунктов не устоял, и превратился в уровень сопротивления.
На этой неделе динамика торгов будет зависеть от заседания ФРС США. С точки зрения среднесрочной картины тренд остается восходящим, с ключевой поддержкой на уровне 1390/1400 пунктов.
Внешний фон перед открытием торгов нейтральный.
Большинство азиатских индексов снижается, отыгрывая негативную статистику вышедшую в пятницу в США.
Фьючерс E-mini S&P500 торгуется с минимальными изменениями, прибавляя 0.046%
Фьючерсы на нефть прибавляют в ходе утренних торгов. Нефть марки Brent растет на 0.39%, марка Light прибавляет 0.45%.
Пара евро/доллар прибавляет 0.13%.
Дорожают промышленные металлы.
СОБЫТИЯ ДНЯ
18:00 Индекс деловых ожиданий в строительном секторе США за сентябрь.
Предыдущее значение - 13 пунктов.
СРОЧНЫЙ РЫНОК
Опционы на фьючерс RIZ0 начинают набирать объемы. В торговле сейчас два опциона - с истечением в октябре и в декабре.
Октябрьский опцион. В течении пятничной торговой сессии количество открытых позиций увеличилось практически одинаково. 27758 контрактов в опционах CALL и 26486 контрактов в опционах PUT. Наибольшая активность наблюдалась в 155-м страйке опциона CALL и в 140-м страйке опциона PUT.
Максимальный объем открытых позиций приходится на вышеозначенные опционы.
Put/Call ratio 1.78
Декабрьский опцион. В пятницу игроки более активно открывали позиции в опционах CALL. Прирост составил 27314 контрактов. В опционах PUT прибавилось 17416 контрактов. Наибольшая активность наблюдалась в 150-м страйке, плюс 16120 контрактов и в 180-м контракте, плюс 15478 контрактов.
Максимальный объем открытых позиций приходится на страйки 150, 170 и 130
Put/Call ratio 0.76
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Торговая сессия в Европе завершилась снижением индексов на фоне усилившихся опасений относительно состояния ирландской экономики. Акции банков оказались под давлением, тогда как акции компаний розничной торговли и технологических компаний выросли в цене.
Индекс региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,2% до 262,86 пункта, после того как ранее в ходе сессии прибавил 1,1%. По итогам недели индекс упал на 0,7%.
Ирландский фондовый индекс ISEQ продемонстрировал гораздо более масштабное падение, утратив 2,7%. Стоимость страхования долга правительства Ирландии против дефолта достигла рекордного максимума. При этом аналитики из Barclays Capital предупредили о том, что ирландскому правительству, возможно, потребуется помощь из-за рубежа в случае непредвиденных убытков в финансовом секторе. Спрэд по 5-летним ирландским свопам по кредитному дефолту увеличился до 433 базисных пункта против 387 базисных пунктов в четверг.
"Доходность государственных облигаций Ирландии крайне высока", - говорит Стивен Тайлор, стратег-аналитик в Dolmen Stockbrokers в Дублине. По его словам, участники рынка обеспокоены итогами предстоящего аукциона по размещению долговых ценных бумаг правительства Ирландии и возможностью того, что национализированный Anglo Irish Bank может зафиксировать новые убытки. "Участники рынка в настоящий момент недовольны неопределенностью, и мы ощущаем негативные последствия этого", - говорит Тайлор.
Акции Allied Irish Banks снизились в цене на 11%, а Bank of Ireland – на 7%.
Акции европейских банков также пострадали: акции Barclays утратили в цене 3,2% в ходе торгов в Лондоне, а акции Societe Generale – 2,9% в ходе торгов в Париже.
Позитивные результаты технологических компаний в Северной Америке помогли оказать поддержку ценам на акции некоторых европейских компаний этого сектора.
Акции Carrefour, второго в мире ритейлера, подорожали на 4,6%. Вечером в четверг компания представила целевые уровни по финансовым показателям на среднесрочную перспективу и объявила о планах обновления системы гипермаркетов в Европе. Carrefour предполагает потратить на этот проект 1,5 млрд евро. По мнению руководства компании, результатом станет прирост операционной прибыли на 315 млн евро в год с 2013 г.
Аналитик Jefferies International Джеймс Гржинич описал планы компании как “возможно, меняющие правила игры”. По его мнению, Carrefour в итоге может добиться существенного улучшения прибыльности.
Акции других компаний розничной торговли также росли в цене.
ТОРГИ В США
Торговая сессия в США завершились умеренным ростом фондовых индексов. Иидерами роста стали акции технологического сектора.
DJIA прибавил 0,12%, до 10607,85 пункта. Индекс растет по итогам 3-ей недели подряд. За минувшие 5 сессий он вырос на 1,39%.
Standard & Poor's 500 закрылся с повышением на 0,08%, до 1125,59 пункта.
Рост составил за минувшую неделю 1,45%.
Nasdaq Composite растет 8 сессий подряд, демонстрируя динамику лучше и Dow, и S&P 500. Nasdaq прибавил в пятницу 0,54%, до 2315,61 пункта. Рост за неделю составил 3,26%. Смягчение опасений в отношении возможности второй волны кризиса и благоприятные отчеты компаний стимулировали интерес инвесторов к бумагам технологического сектора.
Основные фондовые индексы продолжают расти, хотя на минувшую неделю пришлась сравнительно небольшая часть общего ралли рынка в сентябре. Инвесторы все чаще делают выбор в пользу тихих гаваней, в том числе казначейских обязательств и золота.
“Рынок продолжает испытывать колебания, перемещаясь с позитивной территории по итогам периода с начала года на негативную”, - констатирует Джулиус Риджэуй из Medley & Brown. DJIA вырос с начала года на 1,72%, S&P 500 - на 0,94%. “Для прорыва к новым максимумам нужны убедительные причины, а в отсутствие их на рынках сохранится волатильность”.
COT
Значимых изменений за прошедшую неделю не произошло. Предположение о росте E-mini S&P500 до уровня 1120 пунктов оказалось верным. Но вот пробой этого уровня так и не состоялся.
Коммерсанты на прошлой неделе несколько сократили свои позиции в лонгах.
Большие спекулянты нарастили короткие позиции, а мелкие игроки, в свою очередь продолжают сокращать короткие позиции.
Ситуация не очевидная, и не очень понятно, что может произойти на следующей неделе. Говорить о росте можно будет только после того, как котировки преодолеют уровень 1130 пунктов. Коррекция вниз от текущих уровней выглядит более вероятным сценарием.
На следующей неделе состоится заседание ФРС США. Игроки ожидают заявлений о мерах по стимулированию американской экономики. Скорее всего драйвером для движения станет именно заявление ФРС США.
НЕФТЬ
Цена на нефть марки Light по итогам торговой сессии в пятницу снизилась на 1.2% до уровня 73.66 долларов за баррель. Это минимальное значение с 31 августа.
По итогам недели снижение котировок составило 3.6%. С начала года нефть потеряла в стоимости 7.2%.
Снижение котировок происходило на фоне спекуляций о том, что восстановление экономики США замедляется. Кроме этого, происходит сокращение использования топлива в крупнейших странах-потребителей.
"Я ожидал, что спрос на бензин будет сильнее", - говорит Джон Фелми, главный экономист API. "Мы увидели некоторые признаки улучшения в начале года, но это не так.Экономика в целом не выглядит надежной, и это отражается на котировках".
ЗОЛОТО
Стоимость фьючерса на золото итогам торгов повысилась на 3.70 долларов или 0.3% до значения 1277.50 долларов за тройскую унцию. В текущем году золото выросло на 17%, опережая рост акций, облигаций и многих сырьевых товаров.
"Золото ускоряется", говорит Адам Клопфенстейн, старший рыночный стратег Lind-Waldock. "Мы находимся в точке, где инвесторы становятся напуганными нестабильностью на финансовых рынках. Золото будет тем активом, который выберут инвесторы, когда будут искать активы-убежище".
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter