Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»

Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZZ0): с утра фьючерс находился в положительном базисе; на 11-10 мск базис составил 55 пунктов (рис. 1), а фьючерс GZZ0 находится возле нулевой отметки Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZZ0): с утра фьючерс находился в положительном базисе; на 11-10 мск базис составил 55 пунктов (рис. 1), а фьючерс GZZ0 находится возле нулевой отметки.

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 1. История базиса (внутри дня).

В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 2. Фьючерс GZZ0. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ17000BX0 (put max, рис. 3) и GZ18000BL0 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13 000.

Менее вероятный сценарий: рост до уровня 19 000

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99715 обязательна
Условия использования материалов