10 декабря 2011
2.3. Совпадающие максимумы и минимумы
Паттерны совпадающих максимумов и минимумов формируются на рыночных вершинах и доньях. Цена формирует ключевые уровни поддержки и сопротивления в определенных ценовых диапазонах и пытается пробить эти уровни в течение как минимум 3 баров. Когда цена не может пробить эти уровни, формируются так называемые «совпадающие минимумы» или «совпадающие максимумы», которые состоят как минимум из 3 баров. Эти паттерны указывают на вероятный разворот тренда. Эти паттерны более эффективны на дневных и недельных графиках.
Сделки
Позиции открываются в направлении противоположному паттерну совпадающего максимума или минимума. После паттерна «совпадающие минимумы» мы открываем длинную позицию над максимумом пробойного бара. После паттерна «совпадающие максимумы» мы открываем короткую позицию под минимумом пробойного бара.
Стоп.
Мы размещаем стоп-ордер под минимумом паттерна для «совпадающих минимумов» и над максимумом паттерна для «совпадающих максимумов».
Цели.
Цели зависят от длины пробойного бара. Если мы открываем длинную позицию, то первая цель размещается на длину пробойного бара от входа, вторая цель на две длины пробойного бара над входом. Если мы открываем короткую позицию, то первая цель размещается на длину пробойного бара ниже уровня входа, вторая цель – на две длины пробойного бара ниже уровня входа.
Рисунок 2.8. Совпадающие максимумы и совпадающие минимумы.
Рисунок 2.9. Торговля паттернами «совпадающие максимумы»
Торговля паттернами «совпадающие максимумы»
На рисунке 9 мы видим паттерн «совпадающие максимумы», сформированный на 610-тиковом графике Russell Emini fitures (ER2). 26 марта 2007 года ER2 рос в течение большей части дня, сформировав вершину на уровне 815.5. Позже, ближе к вечеру, цена сформировала паттерн «Совпадающие максимумы», который просигнализировал о возможном развороте тренда.
1) Открываем короткую позицию под миниммом пробойного бара по цене 813.6.
2) Измеряем длину пробойного бара -1 .6 пунктов.
3) Устанавливаем цель прибыли на уровне 812 (длина пробойного бара) и 810.14.
4) Размещаем стоп-ордер над максимумом паттерна по цене 815.5.
Рисунок 2.10. Торговля паттернами «совпадающие минимумы».
Торговля паттернами «совпадающие минимумы»
На рисунке 2.10 мы видим паттерн «совпадающие минимумы», сформированный на 610-тиковом графике Russell Emini futures (ER2). 5 апреля 2007 года во время утренних торгов ER2 сформировал паттерн «совпадающие минимумы» на отметке 815, что заставляет нас предполагать открытие длинной позиции. Ждем пробойного бара с более высоким максимумом для подтверждения сделки.
1) Открываем длинную позицию на один тик выше максимума пробойного бара по цене 816.3.
2) Длина пробойного бара 0.8 пункта.
3) Устанавливаем цель на уровне 817.1 пункта (длина пробойного бара), вторую цель на уровне 818.
4) Размещаем стоп-ордер под минимумом паттерна «совпадающий минимум» по цене 815.1.
2.4. N-бар ралли и снижения.
Когда акции формируют новые максимумы и новые минимумы с большим объемом, они привлекают внимание моментум-трейдеров. Моментум-трейдеры подталкивают эти акции, пока спрос или предложение не уменьшится. Но, также как и в случае с любым трендом, эти ралли или снижения рано или поздно завершаются и разворачивается. В какой-то момент рынок считает, что актив перекуплен или перепродан, в результате чего создается условие для истощения спроса или предложения. Таким образом, при развороте цены (иногда небольшом) присутствует торговая возможность. Трейдеры, которые ждут и работают с такими противо-трендовыми движениями – рисковые люди, однако их тактики могут иметь хорошее соотношение риска к вознаграждению. Популярная торговая тактика рекомендует ждать окончания тренда и его разворота. Сетап N-бар ралли и снижения дает возможность для торговли на таких противо-трендовых движениях.
Сделка.
N-бар ралли и снижения основаны на сетапах новых максимумов и новых минимумов. Цена должна сформировать новый максимум или минимум для периода в 21 бар и как минимум 3 новых максимума или 3 новых последовательных минимума. Чем больше, тем лучше. После истощения движения, открываем длинную позицию на 1 тик или 5 центов выше максимума последнего снижающегося бара или короткую позицию на 1 тик ниже минимума последнего растущего бара.
Стопы: Размещаем стоп-ордер на 1 тик ниже минимума снижающегося бара при открытии длинной позиции или на 1 тик выше максимума растущего бара при открытии короткой позиции.
Цель: 62-100% диапазона ралли или снижения из N баров. Другими целями может быть важный колебательный максимум или минимум, предшествовавшие N-бар сетапу.
Рисунок 2.11. N-бар ралли (слева) и N-бар снижение (справа).
Торговля 11-баровыми ралли и снижениями.
Рисунок 2.12.
Пример на рисунке 2.12 представляет собой паттерн N-бар снижения на графике Russell 2000 Emini. 10 марта 2007 года в ходе вечерних торгов цена находилась под давлением, начав формировать новые минимумы около 0:00. Было сформировано шесть новых минимумов, прежде чем в результате разворота был пробить максимум предыдущего бара.
1. Открываем длинную позицию на 1 тик выше максимума предыдущего бара 822.7.
2. Размещаем стоп-ордер ниже минимума снижения N-баров на 821.6.
3. Цель 62-100% диапазон снижения N-баров с 824.8 до 826.
Рисунок 2.13.
Пример на рисунке 2.13 представляет собой паттерн N-бар ралли на недельном графике Chevron. С января по март 2005 года акция выросла с 52 до 63 долларов. При этом был сформирован ряд более высоких максимумов, завершающих паттерн N-бар максимумов. В начале апреля 2005 года цена прекратила формировать новые максимумы. Создались условия для разворота.
1. Открываем короткую позицию ниже минимума последнего бара с более высоким максимумом на 59.70.
2. Размещаем стоп-ордер над максимумом N-бар сетапа на 63.25.
3. Цель в диапазоне 62-100% диапазона N-бар сетапа в диапазоне от 55 до 53 долларов.
2.5 7-дневный минимальный диапазон и внутренний бар с пробоем диапазона открытия.
NR7ID с ORB
Тони Крабел популяризовал торговый паттерн, который он назвал NR7ID с ORB в своей книге «Дневная торговля с краткосрочными ценовыми паттернами и пробои диапазона открытия».
7-дневный минимальный диапазон 7-Day Narrow Range (NR7): это дневной диапазон, который меньше, чем диапазоны 6 предыдущих дней.
Внутренний день Inside Day (ID) это торговый день, диапазон которого полностью содержится в диапазоне предыдущего дня. Максимум предыдущего дня должен быть больше, чем максимум текущего дня, а минимум предыдущего дня должен быть ниже, чем минимум текущего дня.
Пробой диапазона открытия Opening Range Breakout (ORB): сделка, которая открывается, когда цена проходит определенное расстояние выше или ниже диапазона открытия. Это расстояние рассчитывается при помощи среднего 10-барового расстояния от открытия к максимуму или от открытия к минимуму.
Сделка.
Открываем позицию после NR7ID в направлении пробоя. Открываем длинную позицию на пробое значения ORB выше максимума. Для открытия короткой позиции входим на пробое значения ORB ниже минимума.
Стоп.
Для пробойных размещаем стоп ордер на минимум- ORB. Для пробойных сделок размещаем стоп ордер на максимум + ORB.
Цель.
NR7ID с ORB это главным образом техника входа, цели размещаются на предыдущих колебательных максимумах и колебательных минимумах, либо на ключевых зонах поддержки и сопротивления.
Рисунок 2.14. Внутренний день и 7-дневный минимальный диапазон.
Торговля паттерном NR7ID с ORB
Рисунок 2.15. Примеры сделок.
На рисунке 2.15 мы видим несколько примеров паттернов NR7ID на 610-тиковом графике Russell 2000 (ER2). Для торговых входов рассчитан ORB. Сделки открываются только в направлении пробоя выше максимума на ORB (максимум + ORB), либо пробоя ниже минимума на ORB (минимум – ORB). В направлении, противоположном сделке размещается стоп-ордер. В качестве примера для пробоя вверх с NR7ID стоп размещается на уровне минимум-ORВ и для коротких сделок стоп размещается на максимум+ORB.
Дей-трединг NR7ID с максимумами/минимумами
Рисунок 2.16.
На рисунке 2.16 мы видим пример паттерна NR7ID с максимумом/минимумом предыдущего бара на дневном графике GOOG. Хороший способ торговать NR7ID заключается в использовании максимума либо минимума предыдущего бара для входов. Торговые стопы размещаются на другом конце NR7ID против сделки. Обычно такие сделки краткосрочные и должны закрываться в течение 1-3 дней. На графике мы видим, что 12 марта цена сформировала паттерн NR7ID в точке А. На следующий день мы открываем длинную позицию, если сделка прошла больше 10% вверх от максимума предыдущего дня и открываем короткую позицию, если цена прошла больше 10% вниз от минимума предыдущего дня. Сделки B и D – длинные сделки. Сделки С и Е – короткие сделки.
2.6. Паттерн 7-дневного широкого диапазона и Внешнего бара (WR70D)
7-дневный бар широкого диапазона формируется, когда текущий бар имеет самый широкий диапазон из последних семи баров. Внешний бар это бар, чей минимум ниже минимума предыдущего и максимум выше максимума предыдущего бара. Сделки открываются только в направлении текущего тренда.
Бары широкого диапазона формируются только в начале тренда или на ключевых разворотных уровнях и могут сигнализировать о сильных бычьих или медвежьих трендах. Если бар широкого диапазона формируется после консолидационного периода, то он говорит нам о вероятности продолжения тренда в направлении пробоя. Если бары широкого диапазона формируются в конце ралли и сброса, то они могут говорить об истощении тренда и возможном его развороте.
Сделки.
Ждем когда WR70D сформируется при текущем нисходящем или восходящем тренде. При восходящем тренде открываем только длинные позиции на один тик выше максимума WR70D. При нисходящем тренде открываем только короткие позиции на один тик ниже минимума WR70D.
Стоп.
Размещаем стоп-ордер на один тик ниже минимума WR70D для пробоев вверх. Размещаем стоп на один тик выше максимума WR70D для пробоев вниз.
Цель.
Цель на уровне 50-100% диапазона WR70D от уровня пробоя.
Рисунок 2.17.
Торговля паттерном WR70D
Рисунок 2.18.
На рисунке 2.18 мы видим 30-минутный график Russell Emini (EM), на котором сформировался паттерн WR70D. Обратите внимание на структуру бара широкого диапазона. Бары широкого диапазона торгуются только в направлении тренда. 7-дневный бар широкого диапазона сообщает о сдвиге тренда. Длинные сделки открываются только выше максимума бара широкого диапазона. На приведенном выше примере бары А, В и С направлены вниз и сделки будут открываться только вниз. Бар D направлен вверх и сделки будут открываться только вверх.
1, Открываем длинную позицию на 1 тик выше максимума WR70D
2. Размещаем стоп орден на 1 тик ниже минимума WR70D.
3. Размещаем цели на уровне 50-100% диапазона WR70D от пробойного уровня.
Рисунок 2.19.
На рисунке 2.19 мы видим 7-дневный бар широкого диапазона с формацией внешний бар на графике 610-тикового фьючерса на индекс SP. WR70D сигнализируют об истощении тренда и разворотах тренда. Торговля паттерном WR70D с использованием подтверждающих индикаторов может быть очень прибыльной. Первый WR70D сформировался около обеда при восходящем тренде. Мы можем открывать длинную позицию выше максимума WR70D (1). Второй WR70D сформировался около 13:30 при нисходящем тренде. Мы открыли короткую позицию при пробое минимума бара 2. Третий WR70D представляет собой бар разворота тренда. Сделка была открыта при пробое максимума WR70D. Четвертый бар WR70D это бар продолжения, подобный третьему WR70D
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба