2 ноября 2010 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBZ0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 20 пунктов, к 13-00 мск фьючерс снижается на 0,3% (рис. 1).
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций увеличилось на 550; на 13-00 мск значение данного показателя составило 101 200 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 3).
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB8000BX0 (put max, рис. 4) и VB10000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения и вверх, и вниз.
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций увеличилось на 550; на 13-00 мск значение данного показателя составило 101 200 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 3).
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB8000BX0 (put max, рис. 4) и VB10000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения и вверх, и вниз.
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу