25 ноября 2011 FxPRO
Надеетесь на хорошие данные отчетов после Черной Пятницы, которые продемонстрируют устойчивый потребительский спрос? Можете надеяться на что-нибудь другое. Все потому что первоначальные отчеты о положении ритейлеров в Черную Пятницу – это недостоверный источник информации о том, как будут чувствовать себя фондовые рынки до конца года.
На самом деле, чаще всего, это было дурным предзнаменованием, даже если первые отчеты были позитивными, а акции росли. К такому выводу я пришел после анализа данных Dow Jones Industrial Average с 1975 года, когда термин «черная пятница» стал массово появляться в прессе. Я искал корреляции между процентным изменением Dow в Пятницу и Понедельник после Дня Благодарения и рыночными показателями с этого момента и до конца года.
Удивительно, но я пришел к обратной корреляции. То есть, когда Dow крупно рос в течение двух торговых сессий после Дня Благодарения, рынок, как правило, падал до Нового Года. И наоборот, когда Dow падал в течение двух дней после Дня Благодарения. На самом деле, уровень достоверности этой корреляции равен 95%, которые нужны статистикам для доказательств подлинности.
Возьмите прошлый год, например. Dow потерял 1.2% за пятницу и понедельник после Дня Благодарения, частично из-за разочаровывающих новостей от ритейлеров. Тем не менее, рынок показал приличные 4.8% прироста с понедельника до конца года. Вывод? Отнеситесь к отчетам после Черной Пятницы с недоверием. Там либо почти ничего нет, либо данные с большой вероятностью будут ошибочны.
http://blog.fxpro.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На самом деле, чаще всего, это было дурным предзнаменованием, даже если первые отчеты были позитивными, а акции росли. К такому выводу я пришел после анализа данных Dow Jones Industrial Average с 1975 года, когда термин «черная пятница» стал массово появляться в прессе. Я искал корреляции между процентным изменением Dow в Пятницу и Понедельник после Дня Благодарения и рыночными показателями с этого момента и до конца года.
Удивительно, но я пришел к обратной корреляции. То есть, когда Dow крупно рос в течение двух торговых сессий после Дня Благодарения, рынок, как правило, падал до Нового Года. И наоборот, когда Dow падал в течение двух дней после Дня Благодарения. На самом деле, уровень достоверности этой корреляции равен 95%, которые нужны статистикам для доказательств подлинности.
Возьмите прошлый год, например. Dow потерял 1.2% за пятницу и понедельник после Дня Благодарения, частично из-за разочаровывающих новостей от ритейлеров. Тем не менее, рынок показал приличные 4.8% прироста с понедельника до конца года. Вывод? Отнеситесь к отчетам после Черной Пятницы с недоверием. Там либо почти ничего нет, либо данные с большой вероятностью будут ошибочны.
Black Friday, Blue Stock Market, Market Watch
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://blog.fxpro.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу