16 января 2012 КРОУФР
В пятницу инвесторы предпочли зафиксировать длинные позиции по рисковым валютам, после со скепсисом воспринятого аукциона по государственным облигациям Италии. И, были, абсолютно правы, так как сегодняшние торги открылись гэпами против конкурентов доллара вслед за решением SP о снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран.
Утро началось с укрепления конкурентов доллара. Так, евро пробил уровень 1.2850, а фунт протестировал 1.54.
Итоги аукциона по итальянским трехлетним облигациям вроде бы вселяли надежду. Стране удалось продать 3-летние облигации на сумму 4.75 миллиардов евро, что соответствовало максимальной цели. Доходность значительно снизилась с 5.62% до 4.83%. Казалось бы, можно радостно покупать евро. Но, соотношение спроса к предложению снизилось с 1.22 до 1.36 пунктов. Перцу добавил клиринговый дом LCH.Clearnet, который заявил о намерении повысить маржинальные требования по некоторым итальянским облигациям. Такая практика традиционно является отражением слишком высоких доходностей облигаций.
Наконец, вскоре после открытия торгов в Европе на рынке распространились слухи о том, что SP может понизить кредитный рейтинг ряда европейских экономик.
В результате евро упал к концу дня до 1.2682, откатив свое недавнее ралли. Фунт упал к 1.5299. Пара доллар/иена закрылась около 76.94. Доллар вырос к иене на фоне роста «зеленого» на широком рынке.
В ночь на 14 января рейтинговое агентство Standard&Poor's пересмотрело кредитные рейтинги девяти стран еврозоны, лишив наивысшей оценки вторую по величине экономику региона, Францию, а также Австрию. Франция лишилась высшего кредитного рейтинга впервые с 1975 года. Теперь он находится на уровне АА+. Рейтинг Португалии, Испании, Италии и Кипра был снижен сразу же на две ступени с «негативным» прогнозом. Португалия и Кипр свалились при этом до низшего уровня, который зарубежные эксперты называют «мусорным». Одна из основных причин снижения рейтинга – неудовлетворительные итоги саммита ЕС 9 декабря прошлого года. Самое плохое в этой истории, что агентство пригрозило взяться за рейтинги ценных бумаг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Раньше планировалось, что они будут выпускаться с рейтингом ААА. Однако после снижения рейтинга Франции, как полагают эксперты, добиться такого рейтинга будет очень сложно.
Сегодняшние торги открылись гэпами не в пользу евровалют и в пользу доллара. Сейчас гэпы почти закрыты, но следует помнить, что рынки возможно еще не полностью оценили решение SP.
Основные события предстоящей недели.
17 января в 9:30 по местному времени состоится аукцион по 12 и 18-месячным долговым векселям Испании. Еще один аукцион по испанским облигациям пройдет 19 января в 09:30 по местному времени. Подробности этого аукциона пока не известны.
Также внимание рынков может привлечь проведение аукционов: 18 января 10:30 по местному времени аукцион по 3 и 6 месячным векселям Португалии. 18: января 10:30 аукциона по 12-летним облигациям Германии. 19 января 09:40 и 10:30 – аукционы про французским долгам.
Банк Канады примет решение по базовой процентной ставке во вторник в 18:00 МСК. Ожидается, что она останется без изменений на уровне 1%.
По Великобритании
Пакет данных по потребительским ценам, вторник, 13:30 МСК.
Пакет данных по безработице, среда, 13:30 МСК.
Розничные продажи, пятница, 13:30 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment), вторник 14:00 МСК, прогноз -49.2 против -53.8.
По США
Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 18:00 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:00 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:15 МСК, прогноз 0.5% против -0.2%.
Пакет данных по потребительским ценам, четверг 17:30 МСК.
Закладки новых домов и разрешения на строительство, 17:30 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 19:00 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM), пятница, 19:00 МСК,прогноз 5.2% против 4%.
На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен декабрь 0,3% м/м 0,7% м/м
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь -0,3% м/м -0,8% м/м
13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей ноябрь 0,2% м/м 3,3% м/м
18:00/22:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
Событие дня – выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом Европарламента по экономике в Страсбурге. Особенно инвесторов будет интересовать, что ЕЦБ собирается делать с рейтингом ценных бумаг EFSF.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2638
Пока пара ниже 1.2729 - 1.2781, возможно снижение до 1.2579. Отсюда ждем восстановления к 1.2781 или даже до 1.2833.
USD/JPY 76.85
Пара может вырасти до 77.08. если оттолкнется от 76.88-81. Пробой вниз этой зоны создаст предпосылки для тестирования 76.75.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Утро началось с укрепления конкурентов доллара. Так, евро пробил уровень 1.2850, а фунт протестировал 1.54.
Итоги аукциона по итальянским трехлетним облигациям вроде бы вселяли надежду. Стране удалось продать 3-летние облигации на сумму 4.75 миллиардов евро, что соответствовало максимальной цели. Доходность значительно снизилась с 5.62% до 4.83%. Казалось бы, можно радостно покупать евро. Но, соотношение спроса к предложению снизилось с 1.22 до 1.36 пунктов. Перцу добавил клиринговый дом LCH.Clearnet, который заявил о намерении повысить маржинальные требования по некоторым итальянским облигациям. Такая практика традиционно является отражением слишком высоких доходностей облигаций.
Наконец, вскоре после открытия торгов в Европе на рынке распространились слухи о том, что SP может понизить кредитный рейтинг ряда европейских экономик.
В результате евро упал к концу дня до 1.2682, откатив свое недавнее ралли. Фунт упал к 1.5299. Пара доллар/иена закрылась около 76.94. Доллар вырос к иене на фоне роста «зеленого» на широком рынке.
В ночь на 14 января рейтинговое агентство Standard&Poor's пересмотрело кредитные рейтинги девяти стран еврозоны, лишив наивысшей оценки вторую по величине экономику региона, Францию, а также Австрию. Франция лишилась высшего кредитного рейтинга впервые с 1975 года. Теперь он находится на уровне АА+. Рейтинг Португалии, Испании, Италии и Кипра был снижен сразу же на две ступени с «негативным» прогнозом. Португалия и Кипр свалились при этом до низшего уровня, который зарубежные эксперты называют «мусорным». Одна из основных причин снижения рейтинга – неудовлетворительные итоги саммита ЕС 9 декабря прошлого года. Самое плохое в этой истории, что агентство пригрозило взяться за рейтинги ценных бумаг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Раньше планировалось, что они будут выпускаться с рейтингом ААА. Однако после снижения рейтинга Франции, как полагают эксперты, добиться такого рейтинга будет очень сложно.
Сегодняшние торги открылись гэпами не в пользу евровалют и в пользу доллара. Сейчас гэпы почти закрыты, но следует помнить, что рынки возможно еще не полностью оценили решение SP.
Основные события предстоящей недели.
17 января в 9:30 по местному времени состоится аукцион по 12 и 18-месячным долговым векселям Испании. Еще один аукцион по испанским облигациям пройдет 19 января в 09:30 по местному времени. Подробности этого аукциона пока не известны.
Также внимание рынков может привлечь проведение аукционов: 18 января 10:30 по местному времени аукцион по 3 и 6 месячным векселям Португалии. 18: января 10:30 аукциона по 12-летним облигациям Германии. 19 января 09:40 и 10:30 – аукционы про французским долгам.
Банк Канады примет решение по базовой процентной ставке во вторник в 18:00 МСК. Ожидается, что она останется без изменений на уровне 1%.
По Великобритании
Пакет данных по потребительским ценам, вторник, 13:30 МСК.
Пакет данных по безработице, среда, 13:30 МСК.
Розничные продажи, пятница, 13:30 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment), вторник 14:00 МСК, прогноз -49.2 против -53.8.
По США
Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 18:00 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:00 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:15 МСК, прогноз 0.5% против -0.2%.
Пакет данных по потребительским ценам, четверг 17:30 МСК.
Закладки новых домов и разрешения на строительство, 17:30 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 19:00 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM), пятница, 19:00 МСК,прогноз 5.2% против 4%.
На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен декабрь 0,3% м/м 0,7% м/м
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь -0,3% м/м -0,8% м/м
13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей ноябрь 0,2% м/м 3,3% м/м
18:00/22:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
Событие дня – выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом Европарламента по экономике в Страсбурге. Особенно инвесторов будет интересовать, что ЕЦБ собирается делать с рейтингом ценных бумаг EFSF.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2638
Пока пара ниже 1.2729 - 1.2781, возможно снижение до 1.2579. Отсюда ждем восстановления к 1.2781 или даже до 1.2833.
USD/JPY 76.85
Пара может вырасти до 77.08. если оттолкнется от 76.88-81. Пробой вниз этой зоны создаст предпосылки для тестирования 76.75.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу