4 марта 2012 Альпари Антонов Владислав
На минувшей неделе ключевыми событиями для валютного рынка стали, аукцион ЕЦБ по размещению трехлетних облигаций под 1% годовых, и выступление главы ФРС США Б. Бернанке. Единую валюту так шарахнуло после выступления Бернанке, что по итогам недели она против доллара потеряла 2%, фунт потерял значительно меньше - 0,36%. Фунт от падения сдержал кросс-курс EURGBP.
В прошлую пятницу Европа открылась по доллару снижением. После публикации данных по Британии и Германии падение доллара продолжилось. И по Германии, и по Британии снижение ВВП в 4 квартале соответствовало ожиданиям рынка. На этом фоне трейдеры даже активно стали за доллар покупать британский фунт, евро и другие валюты. После выхода американской статистики рост евро и фунта против доллара усилился. Курс евро/доллара вырос до 1,3485, фунт/доллар до 1,5900.
В понедельник рынок открылся ростом по доллару. На американской сессии курс евро/доллар снижался до 1,3366. Уровень 38,2%, а также линия Lb сдержали наплыв продавцов. Отскок от 1,3366 произошел на фоне сообщения, что представители Нижней палаты немецкого парламента проголосовали за выделение Греции второго пакета помощи в размере 130 млрд. евро. Голосование завершилось с результатом: 496 «за», 90 «против», 5 «воздержались». По фунту торги проходили неровно, так как от кросса EURGBP постоянно создавались помехи. Тем не менее, с максимума 1,5900 цена снизилась на 1,5810.
Евро/доллар на азиатской сессии укрепляется, несмотря на понижение рейтинга Греции до уровня "ограниченный дефолт" (Selective Default). S&P так же изменило прогноз по рейтингу EFSF на "негативный"; рейтинг АА+ подтвержден.
Индекс доверия потребителей в Германии вырос, чем оказал поддержку единой валюте, однако Европа открылась ростом по доллару. Это была реакция на решение ЕЦБ прекратить принимать греческие облигации до середины марта. Рынок быстро вернулся обратно, и часовую свечу с минимума 1,3420 резко втянуло до 1,3442. После этого курс евро/доллар проверил уровень 1,3462. В целом все развивается по основному сценарию, только сейчас рынок нервничает перед выходом новостей по Еврозоне.
Во вторник на азиатской сессии восстановили значительную часть потерь понедельника. На европейской сессии инвесторы с позитивом восприняли макроэкономическую статистику по еврозоне. Курс евро/доллар на этом фоне установил максимум 1,3462. Затем наблюдалась стоячка до открытия американской сессии. Евро/доллар держался выше трендовой и балансовой линии, что вселяло уверенность в дальнейшем росте до 1,35.
По итогам вторника курс евро/доллар вырос, но с большим трудом, так как премьер министр Энда Кенни, не в нужное время ляпнул про референдум в Ирландии. После его заявлений медведи по евро слизали защитные стопы.
Он заявил, что в стране будет проведен референдум по вопросу нового фискального соглашения ЕС. «Гражданам Ирландии будет предложено санкционировать ратификацию европейского соглашения о финансовой стабильности», - сообщил он в интервью агентству Bloomberg. Договор бюджетной стабильности, включает систему автоматических санкций за превышение страной дефицита бюджета выше 3% ВВП.
После срабатывания стопов и падения евро до 1,3389, цена вернулась к уровню 1,3467. Рынок порадовали данные доверия потребителей в США, которые позитивно отразились на фондовых индексах и росте склонности к риску.
До открытия американской сессии курс GBPUSD торговался около балансовой линии Lb. После заявлений премьер министра Энда Кенни, по проведению в Ирландии референдума, фунт шлепнулся вместе со всеми валютами до 1,5799 и затем вернулся к 1,5898.
В среду в преддверие аукциона ЕЦБ курс евро/доллар откатился к 1,3449. Откаты по всем основным валютным парам соответствовали ожиданиям. В районе 14:25 мск. появились результаты LTRO по выдаче 3-летних кредитов коммерческим банкам под ставку 1% годовых.
Объем выданных кредитов превысил верхнюю границу диапазона 400-500 млрд. евро, составив 529,5 млрд. евро ($709 млрд.). За кредитами обратились 800 коммерческих банков Европы против 523 в рамках LTRO-1. Таким образом, совокупный объем выданных кредитов составил более 1 трлн. евро.
Евро/фунт после аукциона свалился и утащил за собой вниз евро/доллар, а AUDUSD, GBPUSD и NZDUSD выросли. Падение евро/доллара было незначительным около 400 пунктов.
Так как европейские фондовые индексы после аукциона выросли, а многие валюты против доллара США укрепились, курс EURUSD начал с минимума 1,3422 восстанавливаться. Восстановление проходило в хорошем темпе. После выхода данных по США курс евро/доллар вернулся к 1,3467.
Фондовый рынок США открылся повышением, так как ВВП США был пересмотрен в сторону увеличения до 3,0%. Однако после заявлений Бернанке фондовые индексы и доллар резко развернулись. Глава ФРС США Бернанке выступал в 19:00 мск. и своим выступлением вызвал по доллару ралли. Его комментарии расценили, что QE3 сейчас маловероятен. А так как евро после LTRO ЕЦБ находился из-за падения кросса под давлением, то на фоне ликвидации шортов по доллару, резко снизился до 1,3314.
До оглашения результатов аукциона ЕЦБ, фунт/ доллар флэтовал. Кросс EURGBP выступал подушкой безопасности. После аукциона ЕЦБ на фоне снижения EURGBP пара GBPUSD резко не упала, а после выхода новостей по США выросла до 1,5977. На комментариях Бернанке и общем росте доллара, курс снизился до 1,5911. С минимума 1,5911 своим резким снижением курс EURGBP подкидывает курс GBPUSD до нового хая 1,5990, после чего начинается откат.
В четверг трейдеры находились под впечатлением от проведенного аукциона ЕЦБ и выступления Б.Бернанке. Курс EURUSD сформировал два новых минимума 1,3304 и 1,3282, но остался в боковом тренде. Фунт закрылся в районе 1,5950 и показал умеренную восходящую коррекцию.
В пятницу после коррекции рост доллара продолжился. Американский доллар укреплялся по всем фронтам.
В пятницу курс евро/доллар разменял 32 фигуру. Цена на американской сессии снизилась до уровня 1,3187, после чего перешла в коррекционную фазу. Падение с максимума 1.3485 до 1,3187 составило почти 3000 пунктов.
По АО с ценой есть конвергенция, на дневном тайм-фрейме цена находится у трендовой линии. Следовательно, на понедельник рассматриваю откат к линии Lb. Если я прав и откат начнется с азиатской сессии, то тут нужно следить за тем, как будут проходить два уровня: 1,3247/50 и 1,33. Оба уровня являются фибо-уровнями 38,2% от разных свингов. Сам по основному сценарию ожидаю рост к 1,3280. Просто пробой 33 фигуры вернет пару евро/доллар в течение двух дней к уровню 1,34. А канал, по которому единая валюта движется от минимума 1,2624 лучше смотреть на дневном графике.
Дневные индикаторы указывают на снижение, поэтому если трендовая линия будут пробита, то стоит ожидать падения до 1,2980/75. А при падении ниже 1,2975, откроется дорога на 1,2350 (см. недельную разметку).
В среду после проведенного аукциона ЕЦБ и выступления главы ФРС США Б.Бернанке, курс евро/доллар от верхней границы канала упал к нижней границе. По часовому графику на понедельник у меня получается откат к 1,3280. На дневном графике выделил критический уровень 1,3170/65. Если евробыки не смогут отбиться с текущего уровня и состоится пробой, то тут стоит рассматривать падение к 1,2975/80.
На что еще стоит обратить внимание. Линия Lb проходит через 1,3085, а это значит, от этого уровня евробыки будут еще раз пытаться развернуть рынок и возврате цены выше 1,32 зафиксируется ложный пробой. Что касается индикаторов, то они все указывают на дальнейшее падение евро. Недельный АС и стохастик после медвежьего поглощения встали на сторону продавцов. Так скажем, неделя для быков будет очень трудная. Смогут евробыки подняться до 1,3350, легче будет отбивать потери.
В прошлом обзоре я написал, что дневные и недельные индикаторы указывали на рост евро, однако дневной стохастик находился в зоне продаж. Критический уровень для разворота был 1,3380, а падение к 1,3356, только усилит давление на единую валюту и развернет стохастик. Дневные индикаторы развернулись вниз, и падение евро к 1,3187 развернуло недельный стохастик. АС также зафиксировал смену ускорения.
Евро/доллар остается в нисходящем канале. На комментариях Бернанке медведи отбились от верхней границы. Сейчас для продавцов евро есть два важных уровня: 1,3175 и 1,2975. Проход последнего уровня откроет дорогу на 1,2350.
Британский фунт в течение всей недели за счет кросса EURGBP, чувствовал себя очень хорошо. Когда EURGBP прекратил резко падать, перед выходными днями быки начали закрывать длинные позиции. Падение остановилось на уровне 1,5823. Слабая поддержка видна на уровне 1,5799.
На днях фунт движется по прогнозу, но есть риски уйти гораздо ниже. Сейчас прогноз на рост противоречит недельному прогнозу. На понедельник после роста доллара я рассматриваю откат к линии Lb. При росте евро/фунта, откат GBPUSD будет слабый.
Пока что, цена движется по прогнозу. При падении к 1,5650, сценарий на рост отменится. Выше я написал, что сейчас прогноз на рост противоречит недельному прогнозу. Поэтому понедельник для фунту будет переломный.
Медведи отбились от трендовой линии. На графике ничего не меняю.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В прошлую пятницу Европа открылась по доллару снижением. После публикации данных по Британии и Германии падение доллара продолжилось. И по Германии, и по Британии снижение ВВП в 4 квартале соответствовало ожиданиям рынка. На этом фоне трейдеры даже активно стали за доллар покупать британский фунт, евро и другие валюты. После выхода американской статистики рост евро и фунта против доллара усилился. Курс евро/доллара вырос до 1,3485, фунт/доллар до 1,5900.
В понедельник рынок открылся ростом по доллару. На американской сессии курс евро/доллар снижался до 1,3366. Уровень 38,2%, а также линия Lb сдержали наплыв продавцов. Отскок от 1,3366 произошел на фоне сообщения, что представители Нижней палаты немецкого парламента проголосовали за выделение Греции второго пакета помощи в размере 130 млрд. евро. Голосование завершилось с результатом: 496 «за», 90 «против», 5 «воздержались». По фунту торги проходили неровно, так как от кросса EURGBP постоянно создавались помехи. Тем не менее, с максимума 1,5900 цена снизилась на 1,5810.
Евро/доллар на азиатской сессии укрепляется, несмотря на понижение рейтинга Греции до уровня "ограниченный дефолт" (Selective Default). S&P так же изменило прогноз по рейтингу EFSF на "негативный"; рейтинг АА+ подтвержден.
Индекс доверия потребителей в Германии вырос, чем оказал поддержку единой валюте, однако Европа открылась ростом по доллару. Это была реакция на решение ЕЦБ прекратить принимать греческие облигации до середины марта. Рынок быстро вернулся обратно, и часовую свечу с минимума 1,3420 резко втянуло до 1,3442. После этого курс евро/доллар проверил уровень 1,3462. В целом все развивается по основному сценарию, только сейчас рынок нервничает перед выходом новостей по Еврозоне.
Во вторник на азиатской сессии восстановили значительную часть потерь понедельника. На европейской сессии инвесторы с позитивом восприняли макроэкономическую статистику по еврозоне. Курс евро/доллар на этом фоне установил максимум 1,3462. Затем наблюдалась стоячка до открытия американской сессии. Евро/доллар держался выше трендовой и балансовой линии, что вселяло уверенность в дальнейшем росте до 1,35.
По итогам вторника курс евро/доллар вырос, но с большим трудом, так как премьер министр Энда Кенни, не в нужное время ляпнул про референдум в Ирландии. После его заявлений медведи по евро слизали защитные стопы.
Он заявил, что в стране будет проведен референдум по вопросу нового фискального соглашения ЕС. «Гражданам Ирландии будет предложено санкционировать ратификацию европейского соглашения о финансовой стабильности», - сообщил он в интервью агентству Bloomberg. Договор бюджетной стабильности, включает систему автоматических санкций за превышение страной дефицита бюджета выше 3% ВВП.
После срабатывания стопов и падения евро до 1,3389, цена вернулась к уровню 1,3467. Рынок порадовали данные доверия потребителей в США, которые позитивно отразились на фондовых индексах и росте склонности к риску.
До открытия американской сессии курс GBPUSD торговался около балансовой линии Lb. После заявлений премьер министра Энда Кенни, по проведению в Ирландии референдума, фунт шлепнулся вместе со всеми валютами до 1,5799 и затем вернулся к 1,5898.
В среду в преддверие аукциона ЕЦБ курс евро/доллар откатился к 1,3449. Откаты по всем основным валютным парам соответствовали ожиданиям. В районе 14:25 мск. появились результаты LTRO по выдаче 3-летних кредитов коммерческим банкам под ставку 1% годовых.
Объем выданных кредитов превысил верхнюю границу диапазона 400-500 млрд. евро, составив 529,5 млрд. евро ($709 млрд.). За кредитами обратились 800 коммерческих банков Европы против 523 в рамках LTRO-1. Таким образом, совокупный объем выданных кредитов составил более 1 трлн. евро.
Евро/фунт после аукциона свалился и утащил за собой вниз евро/доллар, а AUDUSD, GBPUSD и NZDUSD выросли. Падение евро/доллара было незначительным около 400 пунктов.
Так как европейские фондовые индексы после аукциона выросли, а многие валюты против доллара США укрепились, курс EURUSD начал с минимума 1,3422 восстанавливаться. Восстановление проходило в хорошем темпе. После выхода данных по США курс евро/доллар вернулся к 1,3467.
Фондовый рынок США открылся повышением, так как ВВП США был пересмотрен в сторону увеличения до 3,0%. Однако после заявлений Бернанке фондовые индексы и доллар резко развернулись. Глава ФРС США Бернанке выступал в 19:00 мск. и своим выступлением вызвал по доллару ралли. Его комментарии расценили, что QE3 сейчас маловероятен. А так как евро после LTRO ЕЦБ находился из-за падения кросса под давлением, то на фоне ликвидации шортов по доллару, резко снизился до 1,3314.
До оглашения результатов аукциона ЕЦБ, фунт/ доллар флэтовал. Кросс EURGBP выступал подушкой безопасности. После аукциона ЕЦБ на фоне снижения EURGBP пара GBPUSD резко не упала, а после выхода новостей по США выросла до 1,5977. На комментариях Бернанке и общем росте доллара, курс снизился до 1,5911. С минимума 1,5911 своим резким снижением курс EURGBP подкидывает курс GBPUSD до нового хая 1,5990, после чего начинается откат.
В четверг трейдеры находились под впечатлением от проведенного аукциона ЕЦБ и выступления Б.Бернанке. Курс EURUSD сформировал два новых минимума 1,3304 и 1,3282, но остался в боковом тренде. Фунт закрылся в районе 1,5950 и показал умеренную восходящую коррекцию.
В пятницу после коррекции рост доллара продолжился. Американский доллар укреплялся по всем фронтам.
В пятницу курс евро/доллар разменял 32 фигуру. Цена на американской сессии снизилась до уровня 1,3187, после чего перешла в коррекционную фазу. Падение с максимума 1.3485 до 1,3187 составило почти 3000 пунктов.
По АО с ценой есть конвергенция, на дневном тайм-фрейме цена находится у трендовой линии. Следовательно, на понедельник рассматриваю откат к линии Lb. Если я прав и откат начнется с азиатской сессии, то тут нужно следить за тем, как будут проходить два уровня: 1,3247/50 и 1,33. Оба уровня являются фибо-уровнями 38,2% от разных свингов. Сам по основному сценарию ожидаю рост к 1,3280. Просто пробой 33 фигуры вернет пару евро/доллар в течение двух дней к уровню 1,34. А канал, по которому единая валюта движется от минимума 1,2624 лучше смотреть на дневном графике.
Дневные индикаторы указывают на снижение, поэтому если трендовая линия будут пробита, то стоит ожидать падения до 1,2980/75. А при падении ниже 1,2975, откроется дорога на 1,2350 (см. недельную разметку).
В среду после проведенного аукциона ЕЦБ и выступления главы ФРС США Б.Бернанке, курс евро/доллар от верхней границы канала упал к нижней границе. По часовому графику на понедельник у меня получается откат к 1,3280. На дневном графике выделил критический уровень 1,3170/65. Если евробыки не смогут отбиться с текущего уровня и состоится пробой, то тут стоит рассматривать падение к 1,2975/80.
На что еще стоит обратить внимание. Линия Lb проходит через 1,3085, а это значит, от этого уровня евробыки будут еще раз пытаться развернуть рынок и возврате цены выше 1,32 зафиксируется ложный пробой. Что касается индикаторов, то они все указывают на дальнейшее падение евро. Недельный АС и стохастик после медвежьего поглощения встали на сторону продавцов. Так скажем, неделя для быков будет очень трудная. Смогут евробыки подняться до 1,3350, легче будет отбивать потери.
В прошлом обзоре я написал, что дневные и недельные индикаторы указывали на рост евро, однако дневной стохастик находился в зоне продаж. Критический уровень для разворота был 1,3380, а падение к 1,3356, только усилит давление на единую валюту и развернет стохастик. Дневные индикаторы развернулись вниз, и падение евро к 1,3187 развернуло недельный стохастик. АС также зафиксировал смену ускорения.
Евро/доллар остается в нисходящем канале. На комментариях Бернанке медведи отбились от верхней границы. Сейчас для продавцов евро есть два важных уровня: 1,3175 и 1,2975. Проход последнего уровня откроет дорогу на 1,2350.
Британский фунт в течение всей недели за счет кросса EURGBP, чувствовал себя очень хорошо. Когда EURGBP прекратил резко падать, перед выходными днями быки начали закрывать длинные позиции. Падение остановилось на уровне 1,5823. Слабая поддержка видна на уровне 1,5799.
На днях фунт движется по прогнозу, но есть риски уйти гораздо ниже. Сейчас прогноз на рост противоречит недельному прогнозу. На понедельник после роста доллара я рассматриваю откат к линии Lb. При росте евро/фунта, откат GBPUSD будет слабый.
Пока что, цена движется по прогнозу. При падении к 1,5650, сценарий на рост отменится. Выше я написал, что сейчас прогноз на рост противоречит недельному прогнозу. Поэтому понедельник для фунту будет переломный.
Медведи отбились от трендовой линии. На графике ничего не меняю.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу