9 июля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в пятницу ведущие российские индексы завершили день в красной зоне
В пятницу ведущие российские индексы завершили день в красной зоне на фоне пессимизма на зарубежных фондовых площадках, вызванного опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае, США и Европе, и дешевеющей нефти. По итогам основной сессии индекс ММВБ потерял 1,50% (1414,3 п.), индекс РТС – 2,24% (1356,9 п.). Активность на рынке оставалась невысокой. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 30,6 млрд. рублей.
На ММВБ все отраслевые индексы завершили сессию с потерями. Худший результат продемонстрировали финансовый (-2,15%), потребительский (-1,52%) и нефтехимический (-1,43%) индексы.
Котировки большинства индексных бумаг (ММВБ) снизились. Лидерами падения стали акции ВТБ (-5,0%), Роснефти (-3,1%), РусГидро (-2,5%), Сургутнефтегаза (-2,0%).
Валютный рынок: европейская валюта упала к доллару
$ – Слабый отчет по рынку труда в США за июнь вызвал бегство инвесторов от риска, что привело к росту спроса на защитный американский доллар. Индекс доллара вырос с 82,81 до месячного максимума 83,377.
€ – Европейская валюта упала к доллару с 1,239 до минимального годового значения 1,229. В понедельник в Азии пара торгуется в диапазоне 1,225-1,23. В паре с иеной евро упал с 99,03 до месячного минимума 97,89.
¥ – Защитная иена укрепилась к доллару с 79,92 до 79,66 п. Утром в понедельник в паре бы зафиксирован минимум - 79,43. Однако после выхода данных по объемам заказов в машиностроении и платежному балансу пара вернулась к 79,62. На рынке растут ожидания принятия Банком Японии мер по стимулированию экономического роста.
Рынок акций: главным драйвером снижения американского рынка в пятницу были статданные по рынку труда США
США – Главным драйвером снижения американского рынка в пятницу были статданные по рынку труда США. Рост количества занятых в несельскохозяйственном секторе составил 80 тыс. (ожидалось увеличение на 100 тыс.). Безработица не изменилась и сохранилась на уровне 8,2%. Все секторы американской экономики закрылись в красной зоне. Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги технологических компаний (-1,99%), автомобилестроения (-1,69%), производители промышленных товаров (-1,56%). Среди голубых фишек выросли бумаги McDonald’s (+0,4%), Wal-Mart (+0,39%), AT&T (+0,31%). Игроки распродавали акции HP (-3,5%), Caterpillar (-2,51%), Alcoa (-2,13%), BofA (-2,05%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,96%, S&P500 – на 0,94%, NASDAQ – 1,3%. Индекс волатильности VIX просел до 17,10 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории: FTSE100 (-0,53%), CAC40 (-1,88%), DAX (-1,92%).
Азия – На 09:20 МСК Nikkei снизился на 1,13%, Hang Seng – на 1,47%; Kospi – на 1,19%, Shanghai Composite – на 1,22%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 2,2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 2,2%. Энергоносители подешевели на 2,9%, базовые металлы – на 2,1%, драгоценные металлы – на 1,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 3,2% до $84,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,5% до $98,2. Индекс акций нефтяных компаний просел на 1,1%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена на золото опустилась до $1582 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,2. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 2,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-3,3%), в наименьшей – на цинк (-0,5%).
Перспектива: торги в пятницу прошли под знаком продолжения коррекции, начавшейся во второй половине четверга
Торги в пятницу прошли под знаком продолжения коррекции, начавшейся во второй половине четверга. Индекс ММВБ отступил к уровню нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1416,58 п.). Фиксация прибыли участниками идет пока преимущественно в сегменте голубых фишек. Индекс акций второго и третьего эшелонов в пятницу показали более низкие темпы снижения. В отраслевом разрезе среди лидеров падения находятся акции нефтяного и банковского сектора, которые в период роста числились в лидерах. Торговый оборот по индексу заметно сократился, что, по нашей оценке, связано со снижением активности продавцов. Основные объемы продаж вылились еще в четверг, когда был зафиксирован максимальный торговый оборот по индексу ММВБ за последние полмесяца (45 млрд. руб.). Потенциальные покупатели в конце недели были пассивны и в целом пока занимают выжидательную позицию.
Негативная реакция американского рынка акций на слабый отчет по NFP сохраняется и на утро понедельника в виде отрицательных американских фьючерсов и падающей Азии. Сводный индекс азиатских голубых фишек теряет 1,6%. Евро продолжает торговаться в окрестности пятничного минимума. Все это может негативно отразиться и на нашем рынке. В этом случае наиболее вероятным станет продолжение консолидации индекса ММВБ с поддержкой в зоне, ограниченной балансовыми ценами ОВР-5 (1416,58 п.) и ОВР-20 (1391 п.). Здесь располагается предыдущий локальный максимум от 19 июня (1397 п.). В то же время нефтяной сектор наших акций может рассчитывать утром на поддержку со стороны нефтяных цен, которые пока удерживаются выше отметки $98. Однако мы отмечаем сохраняющийся риск возможного снижения цены brent к уровню $95,6.
Судя по положению индикатора нетто-объема недельных позиций OBV-5 (рис. 1), ресурс продаж со стороны краткосрочных спекулянтов еще не исчерпан, и технические продажи могут продлиться еще две (максимум, три) торговые сессии, пока индикатор OBV-5 не приблизится к нулевой отметке. В текущих условиях мы не видим причин для смены тактики игры спекулянтов на игру от продаж и надеемся на восстановление спекулятивных покупок, скорее всего, со второй половины недели.
Большинство участников пока ориентируются на сохранение восходящей тенденции. В Штатах начинается сезон корпоративных отчетов по итогам 2 квартала 2012 г., что способно оказать заметное влияние на внешние рынки. В среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС. Слабые данные по занятости, опубликованные в прошедшую пятницу, подогревают ожидания рынка в плане принятия новых мер стимулирования американской экономики. Участники надеются услышать от ФРС подтверждение этих надежд. В четверг, возможно, этот шаг предпримет и Банк Японии. В конце недели в Китае выйдет отчет по объему промышленного производства и данные по ВВП за 2 квартал, которые также способны повлиять на дальнейшие действия властей по стимулированию экономики. Опубликованные сегодня утром данные по июньской инфляции в КНР указывают на ослабление инфляционных ограничений.
Середина дня: ждем итогов заседания министров финансов еврозоны
В понедельник утром сложился негативный внешний фон. В пятницу резко снизились ведущие европейские индексы, их американские «собратья» также завершили сессию с потерями, хотя и чуть более умеренными. Сегодня утром снижение продолжилось на биржах АТР. Европейские биржи открылись повышением индексов на тощих объемах, но чуть позже откатились вниз: FTSE100 (-0,25%), САС40 (-0,24%), DAX (+0,03%). После негативной пятничной риторики европейских политиков участники не ждут ничего хорошего от сегодняшнего заседания министров финансов еврозоны, на котором должны обсуждаться детали плана выхода из кризиса, разработанного на последнем саммите ЕС. Общий пессимистичный настрой подтверждают и доходности по испанским и итальянским госбумагам, которые вновь начали повышаться. Фьючерсы на американские индексы ушли в красную зону. Цены на нефть пока удерживаются выше уровней пятничного закрытия из-за продолжающейся забастовки норвежских нефтяников. Цена на нефть сорта wti составила $84,98 за баррель.
Наш рынок сегодня лихорадит: индексы переходят из зеленой зоны в красную и обратно. На 14:35 МСК индекс ММВБ прибавил 0,36% (1419,4 п.), индекс РТС снизился на 0,08% (1356,6 п.). Активность игроков остается низкой. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 12,2 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы на ММВБ пока «зеленеют». Лучше рынка выглядят энергетический (+0,64%) и телекоммуникационный (+0,62%) секторы.
Индексные бумаги (ММВБ) торгуются полярно. Аутсайдерами к середине дня стали бумаги Е.ОН Россия (-2,07%) и Русала (-1,15%); лидерами роста – акции РусГидро (+2,82%), ММК (+1,91%), ФСК ЕЭС (+1,27%), Магнита (+1,26%) и Сургутнефтегаза (+1,24%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу ведущие российские индексы завершили день в красной зоне на фоне пессимизма на зарубежных фондовых площадках, вызванного опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае, США и Европе, и дешевеющей нефти. По итогам основной сессии индекс ММВБ потерял 1,50% (1414,3 п.), индекс РТС – 2,24% (1356,9 п.). Активность на рынке оставалась невысокой. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 30,6 млрд. рублей.
На ММВБ все отраслевые индексы завершили сессию с потерями. Худший результат продемонстрировали финансовый (-2,15%), потребительский (-1,52%) и нефтехимический (-1,43%) индексы.
Котировки большинства индексных бумаг (ММВБ) снизились. Лидерами падения стали акции ВТБ (-5,0%), Роснефти (-3,1%), РусГидро (-2,5%), Сургутнефтегаза (-2,0%).
Валютный рынок: европейская валюта упала к доллару
$ – Слабый отчет по рынку труда в США за июнь вызвал бегство инвесторов от риска, что привело к росту спроса на защитный американский доллар. Индекс доллара вырос с 82,81 до месячного максимума 83,377.
€ – Европейская валюта упала к доллару с 1,239 до минимального годового значения 1,229. В понедельник в Азии пара торгуется в диапазоне 1,225-1,23. В паре с иеной евро упал с 99,03 до месячного минимума 97,89.
¥ – Защитная иена укрепилась к доллару с 79,92 до 79,66 п. Утром в понедельник в паре бы зафиксирован минимум - 79,43. Однако после выхода данных по объемам заказов в машиностроении и платежному балансу пара вернулась к 79,62. На рынке растут ожидания принятия Банком Японии мер по стимулированию экономического роста.
Рынок акций: главным драйвером снижения американского рынка в пятницу были статданные по рынку труда США
США – Главным драйвером снижения американского рынка в пятницу были статданные по рынку труда США. Рост количества занятых в несельскохозяйственном секторе составил 80 тыс. (ожидалось увеличение на 100 тыс.). Безработица не изменилась и сохранилась на уровне 8,2%. Все секторы американской экономики закрылись в красной зоне. Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги технологических компаний (-1,99%), автомобилестроения (-1,69%), производители промышленных товаров (-1,56%). Среди голубых фишек выросли бумаги McDonald’s (+0,4%), Wal-Mart (+0,39%), AT&T (+0,31%). Игроки распродавали акции HP (-3,5%), Caterpillar (-2,51%), Alcoa (-2,13%), BofA (-2,05%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,96%, S&P500 – на 0,94%, NASDAQ – 1,3%. Индекс волатильности VIX просел до 17,10 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории: FTSE100 (-0,53%), CAC40 (-1,88%), DAX (-1,92%).
Азия – На 09:20 МСК Nikkei снизился на 1,13%, Hang Seng – на 1,47%; Kospi – на 1,19%, Shanghai Composite – на 1,22%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 2,2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 2,2%. Энергоносители подешевели на 2,9%, базовые металлы – на 2,1%, драгоценные металлы – на 1,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 3,2% до $84,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,5% до $98,2. Индекс акций нефтяных компаний просел на 1,1%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена на золото опустилась до $1582 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,2. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 2,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-3,3%), в наименьшей – на цинк (-0,5%).
Перспектива: торги в пятницу прошли под знаком продолжения коррекции, начавшейся во второй половине четверга
Торги в пятницу прошли под знаком продолжения коррекции, начавшейся во второй половине четверга. Индекс ММВБ отступил к уровню нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1416,58 п.). Фиксация прибыли участниками идет пока преимущественно в сегменте голубых фишек. Индекс акций второго и третьего эшелонов в пятницу показали более низкие темпы снижения. В отраслевом разрезе среди лидеров падения находятся акции нефтяного и банковского сектора, которые в период роста числились в лидерах. Торговый оборот по индексу заметно сократился, что, по нашей оценке, связано со снижением активности продавцов. Основные объемы продаж вылились еще в четверг, когда был зафиксирован максимальный торговый оборот по индексу ММВБ за последние полмесяца (45 млрд. руб.). Потенциальные покупатели в конце недели были пассивны и в целом пока занимают выжидательную позицию.
Негативная реакция американского рынка акций на слабый отчет по NFP сохраняется и на утро понедельника в виде отрицательных американских фьючерсов и падающей Азии. Сводный индекс азиатских голубых фишек теряет 1,6%. Евро продолжает торговаться в окрестности пятничного минимума. Все это может негативно отразиться и на нашем рынке. В этом случае наиболее вероятным станет продолжение консолидации индекса ММВБ с поддержкой в зоне, ограниченной балансовыми ценами ОВР-5 (1416,58 п.) и ОВР-20 (1391 п.). Здесь располагается предыдущий локальный максимум от 19 июня (1397 п.). В то же время нефтяной сектор наших акций может рассчитывать утром на поддержку со стороны нефтяных цен, которые пока удерживаются выше отметки $98. Однако мы отмечаем сохраняющийся риск возможного снижения цены brent к уровню $95,6.
Судя по положению индикатора нетто-объема недельных позиций OBV-5 (рис. 1), ресурс продаж со стороны краткосрочных спекулянтов еще не исчерпан, и технические продажи могут продлиться еще две (максимум, три) торговые сессии, пока индикатор OBV-5 не приблизится к нулевой отметке. В текущих условиях мы не видим причин для смены тактики игры спекулянтов на игру от продаж и надеемся на восстановление спекулятивных покупок, скорее всего, со второй половины недели.
Большинство участников пока ориентируются на сохранение восходящей тенденции. В Штатах начинается сезон корпоративных отчетов по итогам 2 квартала 2012 г., что способно оказать заметное влияние на внешние рынки. В среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС. Слабые данные по занятости, опубликованные в прошедшую пятницу, подогревают ожидания рынка в плане принятия новых мер стимулирования американской экономики. Участники надеются услышать от ФРС подтверждение этих надежд. В четверг, возможно, этот шаг предпримет и Банк Японии. В конце недели в Китае выйдет отчет по объему промышленного производства и данные по ВВП за 2 квартал, которые также способны повлиять на дальнейшие действия властей по стимулированию экономики. Опубликованные сегодня утром данные по июньской инфляции в КНР указывают на ослабление инфляционных ограничений.
Середина дня: ждем итогов заседания министров финансов еврозоны
В понедельник утром сложился негативный внешний фон. В пятницу резко снизились ведущие европейские индексы, их американские «собратья» также завершили сессию с потерями, хотя и чуть более умеренными. Сегодня утром снижение продолжилось на биржах АТР. Европейские биржи открылись повышением индексов на тощих объемах, но чуть позже откатились вниз: FTSE100 (-0,25%), САС40 (-0,24%), DAX (+0,03%). После негативной пятничной риторики европейских политиков участники не ждут ничего хорошего от сегодняшнего заседания министров финансов еврозоны, на котором должны обсуждаться детали плана выхода из кризиса, разработанного на последнем саммите ЕС. Общий пессимистичный настрой подтверждают и доходности по испанским и итальянским госбумагам, которые вновь начали повышаться. Фьючерсы на американские индексы ушли в красную зону. Цены на нефть пока удерживаются выше уровней пятничного закрытия из-за продолжающейся забастовки норвежских нефтяников. Цена на нефть сорта wti составила $84,98 за баррель.
Наш рынок сегодня лихорадит: индексы переходят из зеленой зоны в красную и обратно. На 14:35 МСК индекс ММВБ прибавил 0,36% (1419,4 п.), индекс РТС снизился на 0,08% (1356,6 п.). Активность игроков остается низкой. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 12,2 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы на ММВБ пока «зеленеют». Лучше рынка выглядят энергетический (+0,64%) и телекоммуникационный (+0,62%) секторы.
Индексные бумаги (ММВБ) торгуются полярно. Аутсайдерами к середине дня стали бумаги Е.ОН Россия (-2,07%) и Русала (-1,15%); лидерами роста – акции РусГидро (+2,82%), ММК (+1,91%), ФСК ЕЭС (+1,27%), Магнита (+1,26%) и Сургутнефтегаза (+1,24%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter