24 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
Во вторник индекс ММВБ продолжил дрейфовать в боковом диапазоне и закрылся с небольшим повышением в окрестности месячной балансовой цены ОВР-20 (1339,56 п.). Утром была предпринята попытка расширить диапазон колебаний индекса, который снизился к новому минимуму 1320,7 п. Однако это мало отразилось на активности игроков. Торговый оборот по индексу ММВБ остается по-прежнему невысоким. Вместе с тем необходимо отметить возросший интерес участников к акциям большой нефтяной тройки (Газпром, Лукойл, Роснефть). Индикатор чистого объема по индексу ММВБ на месячном горизонте показал рост от нулевого уровня (OBV-20, рис. 1). Наряду с закреплением индекса в зоне положительной доходности по месячным торговым позициям все вместе взятое следует рассматривать как первый признак начавшихся осторожных покупок. Наиболее смелые из участников пробуют восстановить порезанные длинные позиции, учитывая комфортный уровень текущих цен.
Параллельно с этими покупками продолжается фиксация коротких позиций. Индикатор чистого объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 2) остается в зоне отрицательных значений, что указывает на наличие незафиксированных шортов. Не случайно, что в отраслевом разрезе лучше рынка вчера торговались акции перепроданных секторов (металлургия и электроэнергетика).
Вчерашний рост европейских и американских фондовых индексов, поддержанный утром на азиатских фондовых площадках, дает хороший повод нашим участникам для организации долгожданного отскока. Технические предпосылки для этого имеются. Наконец-то появился и подходящий внешний повод. Дело, как говорится, за малым – за желанием рисковать. А вот в этой номинации наши участники пока не блещут. Возможно, это следствие продолжающегося ослабления российского рубля, что создает дополнительные инвестиционные риски. Возможно, это результат ценовой неопределенности, сохраняющейся на рынке нефти. Эти факторы в сумме способны ослабить позитивное влияние возобновившегося ралли на американском рынке акций. К тому же, по нашим оценкам, наблюдаемая финальная стадия ралли, стартовавшего в ноябре прошлого года, может оказаться скоротечной. Его ресурс по времени мы оцениваем в две-три недели.
Реальным стимулом для возвращения инвесторов на наш рынок мог бы послужить разворот среднесрочных трендов на рынках сырья. Однако пока сводный индекс товарных рынков CRB остается под давлением неблагоприятных прогнозов из-за замедления мировой экономики. Финансовые потоки по-прежнему обходят стороной сырьевые рынки.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на недельной балансовой цене ОВР-5 (1354,5 п.) и далее в районе среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1382 п.). Для прохождения уровня сопротивления ОВР-60 рынку обязательно необходимы более высокие торговые обороты. Без роста торговой активности попытка пробоя этого уровня сходу может сорваться, либо пробой окажется ложным.
Итогит торгов: максимальный рост показали акции энергетических компаний
Влияние китайской статистики, опубликованной вчера, на российские фондовые индикаторы было краткосрочным. Открывшись с гэпом вниз, индексы, тем не менее, демонстрировали позитивную динамику. По итогам основной сессии индекс ММВБ добавил 0,2% (1339,9 п.), РТС – 0,4% (1333,9 п.). Активность игроков выросла. Оборот по акциям, входящим в базу расчета индекса ММВБ, составил 27,1 млрд. рублей. Все отраслевые индексы, за исключением ММВБ нефть и газ (-0,4%) и ММВБ телекоммуникации (-1,4%), выглядели сильнее рынка.
Максимальный рост показали акции энергетических компаний (+1,6%) и банки (+1,2%).
В голубых фишках лидировали Русгидро (+4,5%), ВТБ (+2,1%), Лукойл (+2,1%). Аутсайдер дня - Ростелеком, акции которого на коррекции после бурного роста накануне потеряли вчера 4%.
Акции отлично отчитавшегося за 1 кв. 2013 г. Магнита потеряли почти 2% на фоне фиксации прибыли игроками. Сегодня отчетности по МСФО за 2012 г. опубликуют Фосагро и Аэрофлот.
Рынок акций: во вторник фондовые биржи США продемонстрировали рост
США – Во вторник фондовые биржи продемонстрировали рост на фоне позитивных данных макростатистики по рынку недвижимости, а также финансовых отчетов американских компаний, превысивших ожидания экспертов. В первой половине дня настроение инвесторов омрачило ложное сообщение о взрыве в Белом доме и ранении президента Барка Обамы, однако вскоре рынок восстановился и продолжил восходящее движение. По итогам торговой сессии Dow Jones поднялся на 1,05%, S&P500 - на 1,04%, NASDAQ - на 1,11%. Акции всех секторов американской экономики завершили день ростом. Индекс волатильности VIX снизился на 6,32% и составил 13,48 п.
Фьючерсы на американск¬ие индексы утром в среду прибавляют порядка 0,10%.
Европа - Фондовые торги во вторник завершились в зеленой зоне благодаря восстановлению аппетита к риску на фоне неплохих квартальных отчетов европейских компаний: FTSE100 (+2,00%), DAX (+2,41%), CAC40 (+3,58%).
Азия - Торги в среду проходят на мажорной ноте, чему способствует позитивное закрытие американских фондовых площадок, а также опубликованная после окончания торгов отчетность Apple: по состоянию на 09:25 мск Nikkei225 (+1,91%), Hang Seng (+1,70%), Kospi (+0,82%), Shanghai Composite (+1,94%).
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,6%. Энергоносители подорожали на 0,8%, базовые металлы подешевели на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,9%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index сократился на 0,5%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США уменьшились на 0,8 млн. баррелей, бензина – на 2,7 млн., запасы дистиллятов выросли на 0,7 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,5% до $89,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 0,1% до $100,3. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота поднялась до $1428 за тройскую унцию, цена серебра опустилась до $23,1. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,9%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на свинец (+0,3%), подешевел - на олово (-1,2%).
Валютный рынок: американский доллар укрепляется к корзине мировых валют на фоне слабеющего евро
€ – Падение индексов PMI в Германии и ЕС в апреле вызвало резкое ослабление евро в паре с долларом до 1,2973. На рынке усилились ожидания понижения учетной ставки на ближайшем заседании ЕЦБ, намеченном на 2 мая. На этом фоне пара евро/доллар торгуется в Азии в среду на отметке 1,299.
$ – Американский доллар укрепляется к корзине мировых валют на фоне слабеющего евро. Индекс доллара вчера вырос с 82,676 до 83,045. Поддержку доллару оказала также позитивная статистика по росту продаж новых домов в марте.
¥ – Пара иена/доллар выросла с 99,23 до 99,48 из-за укрепления доллара, но по отношению к слабеющему евро иена продолжает удерживать преимущество. Пара иена/евро вчера снизилась с 129,66 до 129,28.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Параллельно с этими покупками продолжается фиксация коротких позиций. Индикатор чистого объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 2) остается в зоне отрицательных значений, что указывает на наличие незафиксированных шортов. Не случайно, что в отраслевом разрезе лучше рынка вчера торговались акции перепроданных секторов (металлургия и электроэнергетика).
Вчерашний рост европейских и американских фондовых индексов, поддержанный утром на азиатских фондовых площадках, дает хороший повод нашим участникам для организации долгожданного отскока. Технические предпосылки для этого имеются. Наконец-то появился и подходящий внешний повод. Дело, как говорится, за малым – за желанием рисковать. А вот в этой номинации наши участники пока не блещут. Возможно, это следствие продолжающегося ослабления российского рубля, что создает дополнительные инвестиционные риски. Возможно, это результат ценовой неопределенности, сохраняющейся на рынке нефти. Эти факторы в сумме способны ослабить позитивное влияние возобновившегося ралли на американском рынке акций. К тому же, по нашим оценкам, наблюдаемая финальная стадия ралли, стартовавшего в ноябре прошлого года, может оказаться скоротечной. Его ресурс по времени мы оцениваем в две-три недели.
Реальным стимулом для возвращения инвесторов на наш рынок мог бы послужить разворот среднесрочных трендов на рынках сырья. Однако пока сводный индекс товарных рынков CRB остается под давлением неблагоприятных прогнозов из-за замедления мировой экономики. Финансовые потоки по-прежнему обходят стороной сырьевые рынки.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на недельной балансовой цене ОВР-5 (1354,5 п.) и далее в районе среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1382 п.). Для прохождения уровня сопротивления ОВР-60 рынку обязательно необходимы более высокие торговые обороты. Без роста торговой активности попытка пробоя этого уровня сходу может сорваться, либо пробой окажется ложным.
Итогит торгов: максимальный рост показали акции энергетических компаний
Влияние китайской статистики, опубликованной вчера, на российские фондовые индикаторы было краткосрочным. Открывшись с гэпом вниз, индексы, тем не менее, демонстрировали позитивную динамику. По итогам основной сессии индекс ММВБ добавил 0,2% (1339,9 п.), РТС – 0,4% (1333,9 п.). Активность игроков выросла. Оборот по акциям, входящим в базу расчета индекса ММВБ, составил 27,1 млрд. рублей. Все отраслевые индексы, за исключением ММВБ нефть и газ (-0,4%) и ММВБ телекоммуникации (-1,4%), выглядели сильнее рынка.
Максимальный рост показали акции энергетических компаний (+1,6%) и банки (+1,2%).
В голубых фишках лидировали Русгидро (+4,5%), ВТБ (+2,1%), Лукойл (+2,1%). Аутсайдер дня - Ростелеком, акции которого на коррекции после бурного роста накануне потеряли вчера 4%.
Акции отлично отчитавшегося за 1 кв. 2013 г. Магнита потеряли почти 2% на фоне фиксации прибыли игроками. Сегодня отчетности по МСФО за 2012 г. опубликуют Фосагро и Аэрофлот.
Рынок акций: во вторник фондовые биржи США продемонстрировали рост
США – Во вторник фондовые биржи продемонстрировали рост на фоне позитивных данных макростатистики по рынку недвижимости, а также финансовых отчетов американских компаний, превысивших ожидания экспертов. В первой половине дня настроение инвесторов омрачило ложное сообщение о взрыве в Белом доме и ранении президента Барка Обамы, однако вскоре рынок восстановился и продолжил восходящее движение. По итогам торговой сессии Dow Jones поднялся на 1,05%, S&P500 - на 1,04%, NASDAQ - на 1,11%. Акции всех секторов американской экономики завершили день ростом. Индекс волатильности VIX снизился на 6,32% и составил 13,48 п.
Фьючерсы на американск¬ие индексы утром в среду прибавляют порядка 0,10%.
Европа - Фондовые торги во вторник завершились в зеленой зоне благодаря восстановлению аппетита к риску на фоне неплохих квартальных отчетов европейских компаний: FTSE100 (+2,00%), DAX (+2,41%), CAC40 (+3,58%).
Азия - Торги в среду проходят на мажорной ноте, чему способствует позитивное закрытие американских фондовых площадок, а также опубликованная после окончания торгов отчетность Apple: по состоянию на 09:25 мск Nikkei225 (+1,91%), Hang Seng (+1,70%), Kospi (+0,82%), Shanghai Composite (+1,94%).
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,6%. Энергоносители подорожали на 0,8%, базовые металлы подешевели на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,9%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index сократился на 0,5%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США уменьшились на 0,8 млн. баррелей, бензина – на 2,7 млн., запасы дистиллятов выросли на 0,7 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,5% до $89,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 0,1% до $100,3. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота поднялась до $1428 за тройскую унцию, цена серебра опустилась до $23,1. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,9%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на свинец (+0,3%), подешевел - на олово (-1,2%).
Валютный рынок: американский доллар укрепляется к корзине мировых валют на фоне слабеющего евро
€ – Падение индексов PMI в Германии и ЕС в апреле вызвало резкое ослабление евро в паре с долларом до 1,2973. На рынке усилились ожидания понижения учетной ставки на ближайшем заседании ЕЦБ, намеченном на 2 мая. На этом фоне пара евро/доллар торгуется в Азии в среду на отметке 1,299.
$ – Американский доллар укрепляется к корзине мировых валют на фоне слабеющего евро. Индекс доллара вчера вырос с 82,676 до 83,045. Поддержку доллару оказала также позитивная статистика по росту продаж новых домов в марте.
¥ – Пара иена/доллар выросла с 99,23 до 99,48 из-за укрепления доллара, но по отношению к слабеющему евро иена продолжает удерживать преимущество. Пара иена/евро вчера снизилась с 129,66 до 129,28.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter