30 мая 2013 Инфина Иванищев Александр
Негативная реакция мировых рынков, спровоцированная ростом ожиданий завершения программы QE3, вчера получила свое дальнейшее продолжение. В движение пришли курсы валют, фондовые индексы, доходности облигаций, что позволяет говорить о масштабном характере переоценки рисков со стороны глобальных инвесторов.
Американский индекс S&P500 завершил день очередным снижением, но при этом все еще остается в границах полугодового восходящего канала. В последние торговые сессии в противоборстве быков и медведей в основном участвуют краткосрочные спекулянты. Индекс балансирует вокруг уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1657,8 п.). Консервативные инвесторы пока выжидают и не спешат расставаться с бумагами, во всяком случае до тех пор, пока индекс S&P500 не пробьет уровень ОВР-20 (1632 п.). Вероятность подобного развития событий весьма высока, вследствие чего на остальных фондовых площадках рынках усиливается ощущение надвигающегося всплеска волатильности. Многие участники уже вынуждены предпринять упреждающие действия, минимизируя риски и выходя в cash. Наш рынок также пытается найти защитные уровни поддержки, где бы можно было спокойно переждать ненастье. Вчера индекс ММВБ откатился к новому месячному минимуму в районе 1361 п. Снижение индекса носило практически бескоррекционный характер. Участники были не готовы считать достигнутые ценовые уровни привлекательными для покупки.
О текущем настрое участников можно также судить по динамике наиболее ликвидных акций, являющихся визитной карточкой нашего рынка - акций Сбербанка и Лукойла. Обе компании представили финансовые отчеты по итогам деятельности в 1 квартале 2013 г. Реакция рынка на эти отчеты негативная. Акции Лукойла потеряли вчера 3,5%, акции Сбербанка – 3,87%. В результате оказались пробиты важные технические уровни поддержки – МА60 (Сбербанк) и МА200 (Лукойл), что свидетельствует о негативной оценке инвесторами ближайшей рыночной перспективы.
В создавшихся условиях краткосрочные спекулянты продолжают наращивать короткие позиции: возможности для этого имеются, особенно после частичной разгрузки шортóв, прошедшей на отскоке во вторник. Игроки, торгующие на более дальних горизонтах, продолжают сокращать длинные позиции, и у этого процесса также имеются возможности для продолжения. Об этом можно судить по динамике соответствующего индикатора чистого объема месячных торговых позиций (OBV-20, рис. 1). Об исчерпании продаж можно будет говорить только после приближения индикатора к нулевой отметке.
Индекс ММВБ вчера вернулся к значениям на конец апреля. Майский рост полностью отыгран. Полагаем, что на этих уровнях рынок попытается задержаться. Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ выступает зона от 1378,6 (ОВР-5) до 1381,5 п. (долгосрочная 5-минутка). Среди возможных уровней поддержки по индексу ММВБ ключевое значение имеет уровень апрельского минимума (1320 п.). Отметим также промежуточный уровень 1354 п.
Итоги торгов: среда на российских фондовых площадках прошла под знаком распродаж
Среда на российских фондовых площадках прошла под знаком распродаж. Индексы, открывшись с гэпом вниз, в течение дня демонстрировали негативную динамику и к закрытию потеряли 2,6% (ММВБ) и 2,8% (РТС). Индекс акций второго эшелона РТС2 снизился на 1,6% до 1291 п. Торги проходили при высокой активности игроков. Оборот торгов по акциям индекса ММВБ составил 32,2 млрд. руб.
В отраслевом срезе слабее выглядели компании электроэнергетики: акции МРСК Центра и Россетей потеряли по 5%, РАО ЭС Востока и ФСК ЕЭС – по 4%.
Все голубые фишки завершили день снижением котировок. Худший результат показали Татнефть (-5,3%) и Сбербанк (-3,9%). Банк вчера опубликовал отчетность за 1 кв. 2013 г. по МСФО, которая в целом совпала с консенсус-прогнозом.
Более устойчиво выглядели бумаги ОГК-5 (0%) Роснефти (-1,1%) и Транснефти (-1,4%).
Рынок акций: рынок акций США снизился
США - Рынок акций США снизился из-за роста опасений по поводу того, что в связи с восстановлением экономики ФРС вскоре начнет сворачивать программу выкупа активов. По итогам торговой сессии Dow Jones снизился на 0,69%, S&P500 - на 0,70%, NASDAQ - на 0,61%. Акции большинства секторов американской экономики и «голубые фишки» завершили день на отрицательной территории. Хуже рынка выглядели секторы коммунального хозяйство (-1,590%), товаров для личного и домашнего обихода (-1,89%) и потребительских товаров (-1,527%). В зеленой зоне торговались акции компаний автомобильной промышленности (+0,057%), а также банковский (+0,35%) и страховой (+0,411%) секторы. Индекс волатильности VIX вырос на 2,42% до 14,83 п. Фьючерсы на американск¬ие индексы утром в четверг теряют порядка 0,25%. Европа – Биржи Европы закрылись существенным снижением, чему способствовал общий негативный настрой инвесторов относительно дальнейших шагов ЕЦБ по поддержке экономики проблемных стран еврозоны: FTSE100 (-1,99%), DAX (-1,70%), CAC40 (-1,89%).
Азия – В четверг негативный внешний фон способствует снижению ведущих фондовых площадок АТР. По состоянию на 09:35 мск Nikkei225 рухнул на 4,02%, Hang Seng снизился на 0,87%, Kospi – на 0,13%, Shanghai Composite - на 1,11%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 0,6%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,6%. Энергоносители подешевели на 1,2%, базовые и драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,5%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 2% до $93,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,7% до $102,4. Индекс акций нефтяных компаний сохранился на уровне вторника.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота поднялась до $1401 за тройскую унцию, цена серебра – до $22,6. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на цинк (+0,7%), подешевел - на медь (-0,8%).
Валютный рынок: ослабление доллара привело к укреплению японской иены
€ – ЕЦБ выступил с заявлением о беспокойстве, которое вызывает замедление инфляции. Годовой уровень инфляции в еврозоне упал с 1,7% (март) до 1,2% (апрель). На этом фоне европейская валюта начала укрепляться и вчера выросла к доллару с 1,2856 до 1,2941, чему в немалой степени поспособствовало также закрытие коротких позиций по евро.
$ – На фоне сильного евро американский доллар вчера полностью растерял все преимущество, достигнутое в среду, и снизился к корзине мировых валют с 84,10 до 83,66 п.
¥ – Ослабление доллара привело к укреплению японской иены с 102,37 до 101,16 п. Утром в Азии пара показала минимум на отметке 100,59 п. Повышению спроса на иену способствует усилившееся снижение японского рынка акций.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американский индекс S&P500 завершил день очередным снижением, но при этом все еще остается в границах полугодового восходящего канала. В последние торговые сессии в противоборстве быков и медведей в основном участвуют краткосрочные спекулянты. Индекс балансирует вокруг уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1657,8 п.). Консервативные инвесторы пока выжидают и не спешат расставаться с бумагами, во всяком случае до тех пор, пока индекс S&P500 не пробьет уровень ОВР-20 (1632 п.). Вероятность подобного развития событий весьма высока, вследствие чего на остальных фондовых площадках рынках усиливается ощущение надвигающегося всплеска волатильности. Многие участники уже вынуждены предпринять упреждающие действия, минимизируя риски и выходя в cash. Наш рынок также пытается найти защитные уровни поддержки, где бы можно было спокойно переждать ненастье. Вчера индекс ММВБ откатился к новому месячному минимуму в районе 1361 п. Снижение индекса носило практически бескоррекционный характер. Участники были не готовы считать достигнутые ценовые уровни привлекательными для покупки.
О текущем настрое участников можно также судить по динамике наиболее ликвидных акций, являющихся визитной карточкой нашего рынка - акций Сбербанка и Лукойла. Обе компании представили финансовые отчеты по итогам деятельности в 1 квартале 2013 г. Реакция рынка на эти отчеты негативная. Акции Лукойла потеряли вчера 3,5%, акции Сбербанка – 3,87%. В результате оказались пробиты важные технические уровни поддержки – МА60 (Сбербанк) и МА200 (Лукойл), что свидетельствует о негативной оценке инвесторами ближайшей рыночной перспективы.
В создавшихся условиях краткосрочные спекулянты продолжают наращивать короткие позиции: возможности для этого имеются, особенно после частичной разгрузки шортóв, прошедшей на отскоке во вторник. Игроки, торгующие на более дальних горизонтах, продолжают сокращать длинные позиции, и у этого процесса также имеются возможности для продолжения. Об этом можно судить по динамике соответствующего индикатора чистого объема месячных торговых позиций (OBV-20, рис. 1). Об исчерпании продаж можно будет говорить только после приближения индикатора к нулевой отметке.
Индекс ММВБ вчера вернулся к значениям на конец апреля. Майский рост полностью отыгран. Полагаем, что на этих уровнях рынок попытается задержаться. Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ выступает зона от 1378,6 (ОВР-5) до 1381,5 п. (долгосрочная 5-минутка). Среди возможных уровней поддержки по индексу ММВБ ключевое значение имеет уровень апрельского минимума (1320 п.). Отметим также промежуточный уровень 1354 п.
Итоги торгов: среда на российских фондовых площадках прошла под знаком распродаж
Среда на российских фондовых площадках прошла под знаком распродаж. Индексы, открывшись с гэпом вниз, в течение дня демонстрировали негативную динамику и к закрытию потеряли 2,6% (ММВБ) и 2,8% (РТС). Индекс акций второго эшелона РТС2 снизился на 1,6% до 1291 п. Торги проходили при высокой активности игроков. Оборот торгов по акциям индекса ММВБ составил 32,2 млрд. руб.
В отраслевом срезе слабее выглядели компании электроэнергетики: акции МРСК Центра и Россетей потеряли по 5%, РАО ЭС Востока и ФСК ЕЭС – по 4%.
Все голубые фишки завершили день снижением котировок. Худший результат показали Татнефть (-5,3%) и Сбербанк (-3,9%). Банк вчера опубликовал отчетность за 1 кв. 2013 г. по МСФО, которая в целом совпала с консенсус-прогнозом.
Более устойчиво выглядели бумаги ОГК-5 (0%) Роснефти (-1,1%) и Транснефти (-1,4%).
Рынок акций: рынок акций США снизился
США - Рынок акций США снизился из-за роста опасений по поводу того, что в связи с восстановлением экономики ФРС вскоре начнет сворачивать программу выкупа активов. По итогам торговой сессии Dow Jones снизился на 0,69%, S&P500 - на 0,70%, NASDAQ - на 0,61%. Акции большинства секторов американской экономики и «голубые фишки» завершили день на отрицательной территории. Хуже рынка выглядели секторы коммунального хозяйство (-1,590%), товаров для личного и домашнего обихода (-1,89%) и потребительских товаров (-1,527%). В зеленой зоне торговались акции компаний автомобильной промышленности (+0,057%), а также банковский (+0,35%) и страховой (+0,411%) секторы. Индекс волатильности VIX вырос на 2,42% до 14,83 п. Фьючерсы на американск¬ие индексы утром в четверг теряют порядка 0,25%. Европа – Биржи Европы закрылись существенным снижением, чему способствовал общий негативный настрой инвесторов относительно дальнейших шагов ЕЦБ по поддержке экономики проблемных стран еврозоны: FTSE100 (-1,99%), DAX (-1,70%), CAC40 (-1,89%).
Азия – В четверг негативный внешний фон способствует снижению ведущих фондовых площадок АТР. По состоянию на 09:35 мск Nikkei225 рухнул на 4,02%, Hang Seng снизился на 0,87%, Kospi – на 0,13%, Shanghai Composite - на 1,11%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 0,6%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,6%. Энергоносители подешевели на 1,2%, базовые и драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,5%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 2% до $93,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,7% до $102,4. Индекс акций нефтяных компаний сохранился на уровне вторника.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота поднялась до $1401 за тройскую унцию, цена серебра – до $22,6. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 4%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на цинк (+0,7%), подешевел - на медь (-0,8%).
Валютный рынок: ослабление доллара привело к укреплению японской иены
€ – ЕЦБ выступил с заявлением о беспокойстве, которое вызывает замедление инфляции. Годовой уровень инфляции в еврозоне упал с 1,7% (март) до 1,2% (апрель). На этом фоне европейская валюта начала укрепляться и вчера выросла к доллару с 1,2856 до 1,2941, чему в немалой степени поспособствовало также закрытие коротких позиций по евро.
$ – На фоне сильного евро американский доллар вчера полностью растерял все преимущество, достигнутое в среду, и снизился к корзине мировых валют с 84,10 до 83,66 п.
¥ – Ослабление доллара привело к укреплению японской иены с 102,37 до 101,16 п. Утром в Азии пара показала минимум на отметке 100,59 п. Повышению спроса на иену способствует усилившееся снижение японского рынка акций.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter