14 июня 2013 Инфина
После сильных экономических данных, опубликованных вчера в США, отношение инвесторов к риску заметно улучшилось. Доходность облигаций пошла вниз, доллар приостановил падение, а инвесторы вернулись к покупке акций. Индекс широкого рынка S&P500 полностью отыграл наверх предыдущее двухдневное падение и закрепился выше уровня недельной (ОВР-5=1630,5 п.) и месячной (ОВР-20=1632,5 п.) балансовой цены. Индикатор нетто-объема OBV-20 вернулся к своим значениям на середину апреля (рис. 1). Таким образом, длинные спекулятивные позиции, открытые в период с 18 апреля по 23 мая, оказались зафиксированы. При этом краткосрочные спекулянты здесь по-прежнему продолжают играть в long, а значит, рынок пока может рассчитывать на их поддержку. В этом плане большое значение будут иметь итоги сегодняшних торгов. Если индексу S&P500 не удастся показать недельное закрытие выше уровней ОВР-5 и 20, то на следующей неделе могут последовать новые продажи.
Волатильность на мировых финансовых рынках все еще остается высокой. На нашем рынке индикатор волатильности индекса РТС вчера достиг максимальной отметки с начала октября 2012 года. По всей видимости, пик волатильности еще не пройден. Многие участники нацелены на предстоящее заседание ФРС, от которого ждут прояснения позиций относительно планов сворачивания программы денежного стимулирования. У нас основная интрига связана с предстоящей экспирацией июньского РТС-контракта (17 июня).
На нашей вчерашней торговой сессии ключевыми были два вопроса: как низко упадет индекс ММВБ и как быстро будет закрыт утренний гэп. Ответ на первый вопрос не стал неожиданным – индекс в течение дня балансировал в окрестности уровня 23-прцоентного расширения (1281,5 п.) от локального минимума от 6 июня. Несмотря на то, что медведи нацелились на повторение прошлогоднего минимума (1241 п.), их желания пока опережают их возможности. Отчасти этому мешают устойчивые нефтяные цены. Нефтегазовый сектор вчера в целом демонстрировал более высокую устойчивость к падению по сравнению с остальным рынком. Кроме того, помешали чисто технические проблемы, связанные со значительной перепроданностью в ряде бумаг, особенно в секторе электроэнергетики. Отраслевой индекс ММВБ вчера утром обновил предыдущий апрельский минимум, но по итогам дня вышел в плюс.
Незакрытый вчерашний гэп сегодня станет для медведей главной болевой темой. Индикатор нетто-объема месячных позиций по индексу ММВБ вчера упал до минимума с 23 апреля (рис. 2). Значит, есть технические предпосылки для восстановления спекулятивных покупок. Как и вчера, на характер торгов может оказать сильное влияние статистика из США. При благоприятном развитии событий вероятная цель отскока по индексу ММВБ – зона 1305-1315 пп. Принципиальный уровень – недельная балансовая цена ОВР-5 (1311 п.). Если индексу не удастся закрепиться выше этого уровня, то следует ждать в понедельник повторного движения вниз.
Итоги торгов: в четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ведущих индексов
В четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ведущих индексов, сумев после публикации позитивных статданных по динамике объема розничных продаж и количестве первичных заявок на пособие по безработице в США частично отыграть потери, понесенные в первой половине дня на фоне негативных настроений азиатских и европейских торговых площадок. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 1,49% до 1281,9 п., индекс РТС прибавил 0,04% и составил 1264,2 п. Объем торгов на ММВБ составил порядка 34,38 млрд. руб., что превышает среднемесячный уровень.
Отраслевые индексы, за исключением энергетического (+1,09%), закрылись снижением, которое возглавили финансовый (-2,16%), металлургический (-1,88%) и машиностроительный (-1,87%) секторы.
Лидерами снижения стали акции Газпром нефти (-5,85%), Сбербанка (-3,05%), Ростелекома (-2,0%), а также «префы» Сургутнефтегаза (-2,0%) и АвтоВАЗа (-1,98%).
Росли котировки акций ИНТЕР РАО ЕЭС (+3,40%), Русгидро (+0,45%) и Роснефти (+0,14%).
Рынки акций: фьючерсы на американские индексы утром в пятницу торгуются в зеленой зоне
США – Фондовые торги в США в четверг завершились ростом основных индексов на фоне сильных статданных и новостях с рынка M&A. Так, акции Gannett Co., издателя USA Today, взлетели на 34% после согласия купить Belo Corp. (+28%) за $1,5 млрд. Акции компании Safeway подорожали на 7,4% после того, как компания согласилась продать сеть своих магазинов в Канаде. По итогам торгов индекс DIJA вырос на 1,21%, S&P500 - на 1,48%, NASDAQ - на 1,32%. Индекс волатильности VIX снизился на 11,73%.
Фьючерсы на американские индексы утром в пятницу торгуются в зеленой зоне.
Европа – Торги в Европе в четверг завершились слабым разнонаправленным движением ведущих индексов: FTSE100 подрос на 0,08%, CAC40 - на 0,11%, DAX упал на 0,59%. Азия – Утром в пятницу торги на площадках АТР проходят преимущественно в позитивном ключе. По состоянию на 09:22 мск Nikkey225 растет на 3,43%, KOSPI – снижается на 0,02%, Hang Seng прибавляет 1,14%, Shanghai Composite - 0,42%, SENSEX - 1,18%.
Валютный рынок: индекс доллара вчера балансировал в диапазоне 80,5-81,0
$ – Падение американского доллара затормозилось после публикации позитивных отчетов по рынку труда и объему розничных продаж в США. Индекс доллара вчера балансировал в диапазоне 80,5-81,0. Утром в Азии индекс DXY остается на уровне вчерашнего закрытия (80,73 п.).
€ – Евро продолжил укрепляться к доллару. По итогам дня пара евро/доллар выросла с 1,3337 до 1,3375, но при этом существенно возросли риски коррекции.
¥ – Укрепление иены к доллару встретило сопротивление на уровне 94 п., который соответствует 38-процентной коррекции от 8-месячного роста в паре иена/доллар. Утром в Азии пара котируется на 94,9 п.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сохранился на уровне среды
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сохранился на уровне среды. Энергоносители подешевели на 1,1%, базовые металлы – также на 1,1%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex вырос на 3,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,8% до $96,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $104,3. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 1,5%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена золота опустилась до $1385 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $21,8. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-1,5%), в наименьшей – на олово (-0,3%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Волатильность на мировых финансовых рынках все еще остается высокой. На нашем рынке индикатор волатильности индекса РТС вчера достиг максимальной отметки с начала октября 2012 года. По всей видимости, пик волатильности еще не пройден. Многие участники нацелены на предстоящее заседание ФРС, от которого ждут прояснения позиций относительно планов сворачивания программы денежного стимулирования. У нас основная интрига связана с предстоящей экспирацией июньского РТС-контракта (17 июня).
На нашей вчерашней торговой сессии ключевыми были два вопроса: как низко упадет индекс ММВБ и как быстро будет закрыт утренний гэп. Ответ на первый вопрос не стал неожиданным – индекс в течение дня балансировал в окрестности уровня 23-прцоентного расширения (1281,5 п.) от локального минимума от 6 июня. Несмотря на то, что медведи нацелились на повторение прошлогоднего минимума (1241 п.), их желания пока опережают их возможности. Отчасти этому мешают устойчивые нефтяные цены. Нефтегазовый сектор вчера в целом демонстрировал более высокую устойчивость к падению по сравнению с остальным рынком. Кроме того, помешали чисто технические проблемы, связанные со значительной перепроданностью в ряде бумаг, особенно в секторе электроэнергетики. Отраслевой индекс ММВБ вчера утром обновил предыдущий апрельский минимум, но по итогам дня вышел в плюс.
Незакрытый вчерашний гэп сегодня станет для медведей главной болевой темой. Индикатор нетто-объема месячных позиций по индексу ММВБ вчера упал до минимума с 23 апреля (рис. 2). Значит, есть технические предпосылки для восстановления спекулятивных покупок. Как и вчера, на характер торгов может оказать сильное влияние статистика из США. При благоприятном развитии событий вероятная цель отскока по индексу ММВБ – зона 1305-1315 пп. Принципиальный уровень – недельная балансовая цена ОВР-5 (1311 п.). Если индексу не удастся закрепиться выше этого уровня, то следует ждать в понедельник повторного движения вниз.
Итоги торгов: в четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ведущих индексов
В четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ведущих индексов, сумев после публикации позитивных статданных по динамике объема розничных продаж и количестве первичных заявок на пособие по безработице в США частично отыграть потери, понесенные в первой половине дня на фоне негативных настроений азиатских и европейских торговых площадок. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 1,49% до 1281,9 п., индекс РТС прибавил 0,04% и составил 1264,2 п. Объем торгов на ММВБ составил порядка 34,38 млрд. руб., что превышает среднемесячный уровень.
Отраслевые индексы, за исключением энергетического (+1,09%), закрылись снижением, которое возглавили финансовый (-2,16%), металлургический (-1,88%) и машиностроительный (-1,87%) секторы.
Лидерами снижения стали акции Газпром нефти (-5,85%), Сбербанка (-3,05%), Ростелекома (-2,0%), а также «префы» Сургутнефтегаза (-2,0%) и АвтоВАЗа (-1,98%).
Росли котировки акций ИНТЕР РАО ЕЭС (+3,40%), Русгидро (+0,45%) и Роснефти (+0,14%).
Рынки акций: фьючерсы на американские индексы утром в пятницу торгуются в зеленой зоне
США – Фондовые торги в США в четверг завершились ростом основных индексов на фоне сильных статданных и новостях с рынка M&A. Так, акции Gannett Co., издателя USA Today, взлетели на 34% после согласия купить Belo Corp. (+28%) за $1,5 млрд. Акции компании Safeway подорожали на 7,4% после того, как компания согласилась продать сеть своих магазинов в Канаде. По итогам торгов индекс DIJA вырос на 1,21%, S&P500 - на 1,48%, NASDAQ - на 1,32%. Индекс волатильности VIX снизился на 11,73%.
Фьючерсы на американские индексы утром в пятницу торгуются в зеленой зоне.
Европа – Торги в Европе в четверг завершились слабым разнонаправленным движением ведущих индексов: FTSE100 подрос на 0,08%, CAC40 - на 0,11%, DAX упал на 0,59%. Азия – Утром в пятницу торги на площадках АТР проходят преимущественно в позитивном ключе. По состоянию на 09:22 мск Nikkey225 растет на 3,43%, KOSPI – снижается на 0,02%, Hang Seng прибавляет 1,14%, Shanghai Composite - 0,42%, SENSEX - 1,18%.
Валютный рынок: индекс доллара вчера балансировал в диапазоне 80,5-81,0
$ – Падение американского доллара затормозилось после публикации позитивных отчетов по рынку труда и объему розничных продаж в США. Индекс доллара вчера балансировал в диапазоне 80,5-81,0. Утром в Азии индекс DXY остается на уровне вчерашнего закрытия (80,73 п.).
€ – Евро продолжил укрепляться к доллару. По итогам дня пара евро/доллар выросла с 1,3337 до 1,3375, но при этом существенно возросли риски коррекции.
¥ – Укрепление иены к доллару встретило сопротивление на уровне 94 п., который соответствует 38-процентной коррекции от 8-месячного роста в паре иена/доллар. Утром в Азии пара котируется на 94,9 п.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сохранился на уровне среды
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сохранился на уровне среды. Энергоносители подешевели на 1,1%, базовые металлы – также на 1,1%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex вырос на 3,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,8% до $96,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $104,3. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 1,5%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена золота опустилась до $1385 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $21,8. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-1,5%), в наименьшей – на олово (-0,3%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу