17 февраля 2014 InoPressa
Только в США в настоящий момент рассматриваются больше десятка исков в отношении банков, подозреваемых в манипуляциях на рынке форекс. Однако исковое заявление Филадельфийского пенсионного совета (City of Philadelphia Board of Pensions and Retirement) отличается от них тем, что его авторы попытались доказать свои обвинения, включив в иск анализ торговой активности до и после фиксинга 16:00.
Исследование, выполненное консалтинговой компанией Fideres, защищающей интересы инвесторов, ссылается на то, что аномальные движения цены стали более редкими и меньшими по амплитуде после того как прошлым летом стало известно о расследовании, которое ведут регуляторы.
Представители филадельфийского пенсионного фонда направили свой иск через неделю, после того как финансовый регулятор штата Нью-Йорк присоединился к расследованию дела о манипуляции валютными курсами, а представитель британского регулятора Financial Conduct Authority сравнил нынешнее дело со скандальным расследованием мошенничества со ставками Libor, по итогам которого были наложены штрафы в размере 6 млрд. американских долларов. Авторы иска, направленного в федеральный суд Манхэттена, требуют компенсации в размере 10 млрд. долларов.
Авторы исследования Fideres проанализировали торговую активность в районе 16:00 по шести валютным парам, включая пары доллар/иена, австралийский доллар/американский доллар, новозеландский доллар/американский доллар, евро/американский доллар, британский фунт/американский доллар и американский доллар/швейцарский франк. Выборка для исследования составила шесть лет. После удаления таких факторов как рыночные события и долгосрочная волатильность, которые моги бы влиять на неожиданные ценовые движения, они выделили «среднюю долю манипуляции», которая составляет от 0.12-0.16% для пары евро/доллар и около 0.20-0.28% для пары австралийский доллар/американский доллар.
«В подобного рода паттернах за неожиданным ростом следовал неожиданный разворот, такие паттерны свойственны для рынков, на которых действовало тайное соглашение», - отмечается в исковом заявлении в суд.
Напомним, что ранее аналитики Morgan Stanley заявляли о том, что обнаружили неожиданные шипы на графиках в районе 16:00, не связанные с публикацией экономических релизов, однако приписали формирование этих шипов использованию автоматических торговых программ.
Девять банков, которые обвиняются в манипуляции, отстранили от работы или оштрафовали 21 трейдера, однако пока формальное обвинение не выдвинуто ни одному юридическому или физическому лицу.
Пенсионный фонд из Филадельфии назвал в числе ответчиков Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland и UBS. Все эти банки либо отказались комментировать риск, либо не проигнорировали просьбу дать комментарий.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Исследование, выполненное консалтинговой компанией Fideres, защищающей интересы инвесторов, ссылается на то, что аномальные движения цены стали более редкими и меньшими по амплитуде после того как прошлым летом стало известно о расследовании, которое ведут регуляторы.
Представители филадельфийского пенсионного фонда направили свой иск через неделю, после того как финансовый регулятор штата Нью-Йорк присоединился к расследованию дела о манипуляции валютными курсами, а представитель британского регулятора Financial Conduct Authority сравнил нынешнее дело со скандальным расследованием мошенничества со ставками Libor, по итогам которого были наложены штрафы в размере 6 млрд. американских долларов. Авторы иска, направленного в федеральный суд Манхэттена, требуют компенсации в размере 10 млрд. долларов.
Авторы исследования Fideres проанализировали торговую активность в районе 16:00 по шести валютным парам, включая пары доллар/иена, австралийский доллар/американский доллар, новозеландский доллар/американский доллар, евро/американский доллар, британский фунт/американский доллар и американский доллар/швейцарский франк. Выборка для исследования составила шесть лет. После удаления таких факторов как рыночные события и долгосрочная волатильность, которые моги бы влиять на неожиданные ценовые движения, они выделили «среднюю долю манипуляции», которая составляет от 0.12-0.16% для пары евро/доллар и около 0.20-0.28% для пары австралийский доллар/американский доллар.
«В подобного рода паттернах за неожиданным ростом следовал неожиданный разворот, такие паттерны свойственны для рынков, на которых действовало тайное соглашение», - отмечается в исковом заявлении в суд.
Напомним, что ранее аналитики Morgan Stanley заявляли о том, что обнаружили неожиданные шипы на графиках в районе 16:00, не связанные с публикацией экономических релизов, однако приписали формирование этих шипов использованию автоматических торговых программ.
Девять банков, которые обвиняются в манипуляции, отстранили от работы или оштрафовали 21 трейдера, однако пока формальное обвинение не выдвинуто ни одному юридическому или физическому лицу.
Пенсионный фонд из Филадельфии назвал в числе ответчиков Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland и UBS. Все эти банки либо отказались комментировать риск, либо не проигнорировали просьбу дать комментарий.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу