Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Парный трейдинг по акциям: Фармацевтический сектор во главе » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Парный трейдинг по акциям: Фармацевтический сектор во главе

На прошлой неделе был представлен новый торговый инструмент – парный трейдинг по акциям от Saxo, подразумевающий ежедневную публикацию идей для парных торгов бумаг известных публичных компаний
Открыть фаил
23 апреля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
На прошлой неделе был представлен новый торговый инструмент – парный трейдинг по акциям от Saxo, подразумевающий ежедневную публикацию идей для парных торгов бумаг известных публичных компаний. К настоящему времени у нас сформировался новый список с десятью парами-кандидатами.

Первое место занимает пара Bristol-Myers Squibb/Abbott Laboratories – представители фармацевтической отрасли, где первая выглядит дешевле относительно второй. За период последних шести месяцев спред показал минус 2,7, корреляция пары составила 0,87, спред пересекал нулевую отметку 25 раз, а время для преодоления ½ расстояния равно приблизительно 3 дням, что говорит о довольно скором возвращении к среднему тренду.

Второй наиболее широкий спред обнаруживается у акций Legg Mason и Charles Schwab, где бумаги первой компаний сравнительно несколько дороже. Тогда как корреляция пары составила 0,92, что чуть больше, нежели у топ-пары, упомянутой выше, то количество пересечений нулевой границы и время, за которое спред проходит ½ расстояния до нулевой отметки, несколько меньше. Спред акций этих двух компаний равен 2,4.

С третьего по пятое места принадлежат акциям страховых компаний, автопроизводителей и авиакомпаний. Спреды всех трёх составляют минус 1,5, таким образом, стоит ли сейчас вести по ним торги или продолжать пока наблюдать за их динамикой, – это на ваше личное усмотрение.

Парный трейдинг по акциям: Фармацевтический сектор во главе

http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу