23 апреля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
На прошлой неделе был представлен новый торговый инструмент – парный трейдинг по акциям от Saxo, подразумевающий ежедневную публикацию идей для парных торгов бумаг известных публичных компаний. К настоящему времени у нас сформировался новый список с десятью парами-кандидатами.
Первое место занимает пара Bristol-Myers Squibb/Abbott Laboratories – представители фармацевтической отрасли, где первая выглядит дешевле относительно второй. За период последних шести месяцев спред показал минус 2,7, корреляция пары составила 0,87, спред пересекал нулевую отметку 25 раз, а время для преодоления ½ расстояния равно приблизительно 3 дням, что говорит о довольно скором возвращении к среднему тренду.
Второй наиболее широкий спред обнаруживается у акций Legg Mason и Charles Schwab, где бумаги первой компаний сравнительно несколько дороже. Тогда как корреляция пары составила 0,92, что чуть больше, нежели у топ-пары, упомянутой выше, то количество пересечений нулевой границы и время, за которое спред проходит ½ расстояния до нулевой отметки, несколько меньше. Спред акций этих двух компаний равен 2,4.
С третьего по пятое места принадлежат акциям страховых компаний, автопроизводителей и авиакомпаний. Спреды всех трёх составляют минус 1,5, таким образом, стоит ли сейчас вести по ним торги или продолжать пока наблюдать за их динамикой, – это на ваше личное усмотрение.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первое место занимает пара Bristol-Myers Squibb/Abbott Laboratories – представители фармацевтической отрасли, где первая выглядит дешевле относительно второй. За период последних шести месяцев спред показал минус 2,7, корреляция пары составила 0,87, спред пересекал нулевую отметку 25 раз, а время для преодоления ½ расстояния равно приблизительно 3 дням, что говорит о довольно скором возвращении к среднему тренду.
Второй наиболее широкий спред обнаруживается у акций Legg Mason и Charles Schwab, где бумаги первой компаний сравнительно несколько дороже. Тогда как корреляция пары составила 0,92, что чуть больше, нежели у топ-пары, упомянутой выше, то количество пересечений нулевой границы и время, за которое спред проходит ½ расстояния до нулевой отметки, несколько меньше. Спред акций этих двух компаний равен 2,4.
С третьего по пятое места принадлежат акциям страховых компаний, автопроизводителей и авиакомпаний. Спреды всех трёх составляют минус 1,5, таким образом, стоит ли сейчас вести по ним торги или продолжать пока наблюдать за их динамикой, – это на ваше личное усмотрение.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter